文章 "开发交易算法的科学方法" - 页 8

新评论
 
新文章的英文版出版了吗？
 
Ernest Klokow:
新文章是否已用英文发表？
有
https://www.mql5.com/zh/articles/8616
 
您好,非常感激您写的文章,让我对市场有了更深刻的认识.但是附件似乎因为缺少指标文件而无法正常运行?
 
23770910:
您好,非常感激您写的文章,让我对市场有了更深刻的认识.但是附件似乎因为缺少指标文件而无法正常运行?

如果您不使用负责与指示器交互的功能，则机器人将在没有指示器的情况下正常工作。我没有将指标附加到文章中，因为它不是免费分发的

 
这篇文章和方法都很有趣。


但我认为您用测试 EA 测试了错误的假设。
我们在下一个下跌或增长区块收盘后建仓；
    • если закрылся падающий блок, то открываем позицию Sell;
    • если закрылся растущий блок, то открываем позицию Buy;
您根据 40 个区块的价格分布绘制了图表，而 不管前一个区块的方向如何。如果您根据前一个区块绘制图表，则可以根据这一规则选择方向。我假定图表不会有明显差异，也就是说，前一个区块的方向对 40 个区块后价格的走向影响很小。以 300 点区块计算，10 个区块 = 3000 点，这需要很多天。
。


在与开仓信号相反方向的区块形成后，我们就会平仓。如果建立的是买入头寸，我们会等待下跌区块形成并平仓。在下跌区块平仓后，我们可以建立一个卖出仓位。这样，我们在市场中始终有一个仓位。

这也与基本研究中的逻辑不同。
您的价格分布是以 40 个区块的价格为基础的。 那么，为什么要在第一个区块就关闭 相反方向的仓位 呢？根据假设，在 40 个区块后平仓。那么 100000 次交易的财务结果就会如图所示。也就是说，趋势会比随机趋势更强，但方向却无法选择。

 
Forester #:
有趣的文章和方法。这表明市场存在趋势性。 但我认为你用测试 EA 测试了错误的假设。您是根据 40 个区块的价格分布来构建价格分布的，与


前一个区块的方向无关。如果您是根据前一个区块构建的，您可以根据这一规则选择方向。我假定图表没有明显差异，即前一个区块的方向对 40 个区块后的价格影响很小。以 300 点区块计算，10 个区块 = 3000 点，这需要很多天。 。


与基本研究的逻辑也不一样。
您是根据 40 个区块后的价格来进行价格分配的。 那么，为什么要在反方向的第一个区块平仓 呢？根据假设，在 40 个区块后平仓。那么 100000 次交易的财务结果就会如图所示。也就是说，趋势会比随机趋势更强，但方向却无法选择。

在这种情况下，这并不重要。有两种类型的策略：趋势和持平。如果趋势延续的概率为 0.5，两者都不会盈利。如果趋势延续的概率大于 0.5，则趋势策略有利可图，反之亦然。如果趋势持续的概率低于 0.5，平仓策略将有利可图。此 EA 仅用于示例，不用于交易。Expert Advisor 只显示这种或那种策略有利可图。

但我可以说，下一个区块的方向对上一个区块的依赖性确实存在，而且这些依赖性比文章中显示的要强得多。自撰写这篇文章以来，已经过去了很长时间，我改变了构建区块的算法，转而测量单个区块的延续概率，考虑了收盘区块的滑点，开始单独分析下跌/上涨运动的概率，开发了多尺度分析算法，发现了市场从趋势模式向平缓模式切换的迹象，并找到了如何跟踪这种切换的方法。在本文中，我只介绍基础

 
Maxim Romanov #:

但我可以说，下一个区块的方向对上一个区块的依赖性确实存在，而且这些依赖性比文章中显示的要强得多。

是的，这比 40 个区块后的价格更有用。等待时间太长了...尤其是如果区块为 200-300 点的话

马克西姆-罗曼诺夫#:
 从写这篇文章到现在已经过去了很长时间，我改变了构建区块的算法，改为测量单独区块的延续概率，考虑了区块收盘的滑点，开始单独分析下跌/上涨走势的概率，开发了多尺度分析算法，发现了市场从趋势模式向平缓模式转换的迹象，并找到了如何跟踪这种转换的方法。本文仅包含基础知识

令人印象深刻...

关于区块：与网格非常相似。新区块之间有什么区别？我不建议在刻度线上使用滑动条。也许只是在越过预先计算的网格水平时，在刻度线上运行 EA 的决定性部分？

 
Forester #:

是的，它比 40 个街区后的价格更有用。等待的时间太长了...尤其是如果这些积木是 200-300 pts.

令人印象深刻...

关于图块：与网格非常相似。新图块有什么不同？我不建议在刻度上使用滑动条。也许只是在越过预先计算的网格水平时，在刻度线上运行 EA 的决定性部分？

我还不打算发布任何东西。碍于保密协议，我不能发表。

关于网格。这不是一个网格，区块的大小是动态的，当价格发生变化时也会发生变化。事实证明，下一个区块的收盘价很少与前一个区块的价格一致。而区块形成的算法取决于您需要赚取货币对中的哪种货币。如果对基金来说这没有意义，我们总是在那里赚取美元，那么对加密货币来说这就有意义。

改用 ticks 也是可以的，但需要耗费大量资源。现在分钟数已经足够了。分钟不是问题。它会降低精确度，但不会从根本上降低。
 
Maxim Romanov #:
 它不是一个网格，区块的大小是动态的，会随着价格的变化而变化。事实证明，下一个区块的收盘价很少与前一个区块的价格重合。

是的，在这三年里，这种方法已经发生了很大变化。根据文章所述，它们是一样的。

感谢您的文章，现在很清楚市场与 SB 不同了。

 
Forester #:

感谢您的文章，现在我们终于明白， 市场毕竟不同于 SB。

我想了想其中的原因。在 200-300 点的区块中，我们可以看到 10-15 个区块后与 SB 的最大差异，即在一个方向移动 2000-4000 点后。这种价格变动很可能是由新闻形成的。
如果我们从这 10 万个例子中剔除新闻走势/区块（或者只剔除莫斯科时间 13 点到 20 点的区块，此时主要新闻发布），那么 40 个区块的结果概率很可能与 SB 更为相似。

一句话：与 SB 的主要区别之一是新闻的影响。

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