文章 "开发交易算法的科学方法" - 页 5

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Maxim Romanov:

你必须搞清楚你是根据什么来计算的。如果是相对于之前的价格，我就不太喜欢。

当我们计算差值（区块大小）时，我们是相对于价格来计算的，并没有费心。在计算相对变化而不是绝对变化时，有什么不同？

[删除]  

关于波动性问题。

(我用图片展示是为了让形象思维不发达的人更容易感知信息）

让区块的高度设定为 10 点。价格可以在任何（非预定的）时间内超过这 10 个点。

根据这一点，波动率会有所不同。


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DIRECT !

 
fxsaber:

当我们计算差额（区块大小）时，我们是相对于价格计算的，并没有去管它。用相对变化代替绝对变化后，有什么变化？

我注意到一个特点，在股票交易中，当交易区块大小增加时，按比例减少手数可以使交易量增加。我在文章中没有描述这一点。我想知道为什么会这样。因此，在你不乱来之前，首先要了解什么会影响什么。在这里，我在想怎样做会更正确，或者真的没有区别。

 
Igor Makanu:

从当日或当月开始计算 - 在当日/当月内获得重要水平

但这将是另一种科学的方法，但它不会让您更接近于制定交易策略，而会让您更接近于预测反转，并获得小概率的正确结果;)

我稍后会试着计算一下。相反，我会从利润开始计算。

我制定并研究交易策略，需要进行研究以改进参数。

我已经发布了交易策略，您可以使用它，我并不感到抱歉。有需要的人会改进它。
 
区块的大小可以不固定，但取决于时间，例如，从 00:00 - 06:00 的区块 = X 点，从 06:00 - 12:00 的区块 = Y 点，等等。
 
Evgeniy Chumakov:
块的大小可以不固定，但取决于时间，例如 00:00 - 06:00 时块 = X 点，06:00 - 12:00 时块 = Y 点，等等。

最好使用非矩形块。

一般来说，有了积木 - 最好去建筑工地 :-)

 
Evgeniy Chumakov:
可以根据时间的不同，而不是固定大小的区块，例如，从 00:00 - 06:00 的区块 = X 点，从 06:00 - 12:00 的区块 = Y 点，等等。
这就是我第一篇文章中的取样方法。"正确 "离散化的算法肯定可以开发出来。因为这只是用于外汇交易，所以随时更改并不十分正确。当然，也可以为基金计算一些规律性的东西，但最好是发明其他算法，而不是时间。我的目标是在任何工具上都能使用的通用算法。
 
Evgeniy Chumakov:

题外话，我做了一点研究。我使用 ZigZag 计算了某一时刻的价格增量和时间间隔的平均值（例如，如果当前膝盖的起始时间是 13:25，我就搜索历史上起始时间相吻合的时间，误差为几分钟）。然后，我用平均价格增量和时间间隔构建了一条趋势线。

就像这样



因此，有趣的是，价格往往会向均值轨迹靠拢。 在这种情况下，"回归均值 "就是简单的价格横向波动。

是的，有这样一个特征。这并不完全离谱。根据我的研究，价格垂直移动的平均步数为 0.4-0.6 步，具体取决于交易工具。也就是说，它确实倾向于这些数值。
 
Maxim Kuznetsov:

最好使用非矩形积木。

一般来说，最好带着砌块去施工现场：-)

是的，最好使用圆边，以免割伤自己）。
 

这就是如何发现规律性的：市场在任何刻度上都倾向于趋势，但随着刻度的增加，趋势会减弱，即在垂直方向上经过 N 个点后，如果概率超过 50%，价格会在同一方向上经过相同数量的点。这种形态很好，因为它允许您使用简单的趋势策略进行交易，即在每次向上移动后建立 买入头寸，在每次向下移动后建立卖出头寸。


在这种情况下，您的区块是事后绘制的，您不能在上面开仓交易。
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