文章 "开发交易算法的科学方法"
我很欣赏你的文章，因为它们的介绍很结晶--理解问题本质的杰作很少见，但你却始终如一地观察到了。
我记得我在期货市场上发现了一个简单的模式，提供了 ~50% 的盈利概率。几乎每一次开盘，价格都会急剧变动，买入或卖出，只需要选择方向。预测是不可能的，但猜测是可能的，而且开盘时跳空的事实本身就可以通过盘前成交量的水平预测出来。这些结论在统计上得到了证实。如果在方向选择上出现失误，只需在第二天之前退出，不再进行交易。这一策略的使用是成功的，但一段时间后，开盘时的剧烈波动就停止了。
事实上，在交易时段和特定资产的条件下，形态是存在的，尽管进入形态的概率从来都不是恒定的，而且使用时间也是暂时的。也就是说，形态在市场中是有 "保质期 "的。
Реter Konow:
我很欣赏你的文章对水晶的介绍--洞察力的杰作并不多见，但你的文章却始终如一。
我很欣赏你的文章对水晶的介绍--洞察力的杰作并不多见，但你的文章却始终如一。
我记得我在期货市场上发现了一个简单的模式，提供了 ~50% 的盈利概率。几乎每一次开盘，价格都会急剧变动，买入或卖出，只需要选择方向。预测是不可能的，但猜测是可能的，而且开盘时跳空的事实本身就可以通过盘前成交量的水平预测出来。这些结论在统计上得到了证实。如果在方向选择上出现失误，只需在第二天之前退出，不再进行交易。这一策略的使用是成功的，但一段时间后，开盘时的剧烈波动就停止了。
事实上，在交易时段和特定资产的条件下，规律是存在的，尽管进入规律的概率从来都不是恒定的，而且使用的时间也是暂时的。也就是说，规律在市场中是有 "保质期 "的。
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所以我不是白写的，如果你喜欢的话。
是的，规律是有 "保质期 "的，其中一个办法就是创建一种算法，实时搜索规律....。我曾有过一个大项目，但太复杂了，所以就搁置了。
这是我读到的第二篇不是 "对角线 "阅读的文章。非常有趣。我看到了一些有价值的想法，我一定会在自己的发展中加以利用。
在文本中
Торговый алгоритм будет следовать напрямую из формулы для определения матожидания прибыли:
m=(P(tp)*tp)-(P(sl)*sl)
我隐约怀疑这不是一个期望矩阵。
Maxim Kuznetsov:
文中
我隐约怀疑这不是一个期望矩阵。
为什么？请发表意见，也许我在什么地方弄错了。
Aliaksandr Hryshyn:
我想知道，项目是什么？
我想创造一种实时学习的算法。从本质上讲，这是一种人工生命，只适用于金融市场，个人的食物就是利润，他们可以通过分析市场内和市场间的规律性来获取利润。一切都应实时运行，而无需从历史中学习。也就是说，你可以从历史中学习，但事实上，所有的工作都是在交易的基础上实时进行的。不要在算法中加入任何有关市场的知识，而是在其发展过程中给予它最大的机会和自由。这很简短。
Maxim Romanov:
为什么？请发表评论，也许我哪里说错了
我现在有点醉了，无法进行全面搜索。
但应该是 "平均盈利能力 "之类的东西。
我只是随手查了一下公式--概率期望包括-1 度的概率，而且是以 T（与 X 轴上的值相同）为单位的。维度不匹配，概率是错误的。
马克西姆，你勇于探索市场的复杂本质，值得尊敬！
我注意到，作者是一位数学家，并与一位程序员合作来实现所提出的算法。我想，这样更容易解决复杂的问题...
所涉及的主题非常有趣，请继续努力！
新文章 开发交易算法的科学方法已发布：
本文探讨了开发交易算法的方法，即使用一致的科学方法来分析可能的价格模式，并基于这些模式构建交易算法。开发的理念是通过实例来展示的。
测试时间为2018年1月1日至2020年7月28日，在M1时间段内，使用真实点模式进行。参数没有得到优化，因为我想说明的是，没有必要为每个货币对优化一个完全准备好的算法。我们将改变块大小，最小块大小和手数，努力使利润大大超过佣金。
图7.
对于EURUSD，正如预期的那样，点差和价差拿走了我们本应从资产趋势中获得的所有利润。因此，预期收益为每笔交易-1.67美元。根据区块大小，手数动态变化，平均手数为0.078。让我们试着了解损失从何而来。机器人记录有关点差的信息。开盘和收盘时的平均点差为0.00008。我们支付了 $159.76 的隔夜息, 开启了 614 个仓位。所以，平均每个仓位的隔夜息是 159.76/614=$0.2602.
如果平均点差是 0.00008 而平均手数是 0.078, 1 EURUSD pip 手数为 0.078 就等于 $0.078, 所以点差使我们花费了 0.078*8=$0.624. 佣金的总计就等于 $0.624+$0.2602=$1.104。如果我们在每笔交易中都损失了佣金，那么预期的回报将是-1.104美元，但它是1.67美元，比原来多了0.566美元。在设置中，最小块大小被设置为0.002，因此平均每手0.078可以赚15.6美元。如果余额图是一个随机游走，而区块大小总是最小的，那么让我们粗略估计余额的减少。算式是 15,6*(614^0.5)=386.55$. 现在，将每笔交易的平均佣金乘以交易数量。1.104*614+386.55=$1064.406.
该值等于1064.406美元，这意味着如果头寸在正确方向打开的概率为50%，并且每个打开的头寸都支付佣金，余额图的平均回撤。实际上，我们得到了1027.45美元的亏损，接近这个价值。我们可以得出这样的结论，我们是亏损得，因为我们的算法的预期收益对于EURUSD是零。
让我们看看更具趋势的AAPL股票的结果。结果如下图8所示。
图 8.
作者：Maxim Romanov