文章 "开发交易算法的科学方法" 新评论 MetaQuotes 2021.01.15 14:15 新文章 开发交易算法的科学方法已发布： 本文探讨了开发交易算法的方法，即使用一致的科学方法来分析可能的价格模式，并基于这些模式构建交易算法。开发的理念是通过实例来展示的。 测试时间为2018年1月1日至2020年7月28日，在M1时间段内，使用真实点模式进行。参数没有得到优化，因为我想说明的是，没有必要为每个货币对优化一个完全准备好的算法。我们将改变块大小，最小块大小和手数，努力使利润大大超过佣金。 图7. 对于EURUSD，正如预期的那样，点差和价差拿走了我们本应从资产趋势中获得的所有利润。因此，预期收益为每笔交易-1.67美元。根据区块大小，手数动态变化，平均手数为0.078。让我们试着了解损失从何而来。机器人记录有关点差的信息。开盘和收盘时的平均点差为0.00008。我们支付了 $159.76 的隔夜息, 开启了 614 个仓位。所以，平均每个仓位的隔夜息是 159.76/614=$0.2602. 如果平均点差是 0.00008 而平均手数是 0.078, 1 EURUSD pip 手数为 0.078 就等于 $0.078, 所以点差使我们花费了 0.078*8=$0.624. 佣金的总计就等于 $0.624+$0.2602=$1.104。如果我们在每笔交易中都损失了佣金，那么预期的回报将是-1.104美元，但它是1.67美元，比原来多了0.566美元。在设置中，最小块大小被设置为0.002，因此平均每手0.078可以赚15.6美元。如果余额图是一个随机游走，而区块大小总是最小的，那么让我们粗略估计余额的减少。算式是 15,6*(614^0.5)=386.55$. 现在，将每笔交易的平均佣金乘以交易数量。1.104*614+386.55=$1064.406. 该值等于1064.406美元，这意味着如果头寸在正确方向打开的概率为50%，并且每个打开的头寸都支付佣金，余额图的平均回撤。实际上，我们得到了1027.45美元的亏损，接近这个价值。我们可以得出这样的结论，我们是亏损得，因为我们的算法的预期收益对于EURUSD是零。 让我们看看更具趋势的AAPL股票的结果。结果如下图8所示。 图 8. 作者：Maxim Romanov mengru du 2021.05.25 10:05 #1 您好,非常感激您写的文章,让我对市场有了更深刻的认识.但是附件似乎因为缺少指标文件而无法正常运行? Maxim Romanov 2021.05.25 10:34 #2 23770910: 您好,非常感激您写的文章,让我对市场有了更深刻的认识.但是附件似乎因为缺少指标文件而无法正常运行? 如果您不使用负责与指示器交互的功能，则机器人将在没有指示器的情况下正常工作。我没有将指标附加到文章中，因为它不是免费分发的 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 开发交易算法的科学方法已发布：
本文探讨了开发交易算法的方法，即使用一致的科学方法来分析可能的价格模式，并基于这些模式构建交易算法。开发的理念是通过实例来展示的。
测试时间为2018年1月1日至2020年7月28日，在M1时间段内，使用真实点模式进行。参数没有得到优化，因为我想说明的是，没有必要为每个货币对优化一个完全准备好的算法。我们将改变块大小，最小块大小和手数，努力使利润大大超过佣金。
图7.
对于EURUSD，正如预期的那样，点差和价差拿走了我们本应从资产趋势中获得的所有利润。因此，预期收益为每笔交易-1.67美元。根据区块大小，手数动态变化，平均手数为0.078。让我们试着了解损失从何而来。机器人记录有关点差的信息。开盘和收盘时的平均点差为0.00008。我们支付了 $159.76 的隔夜息, 开启了 614 个仓位。所以，平均每个仓位的隔夜息是 159.76/614=$0.2602.
如果平均点差是 0.00008 而平均手数是 0.078, 1 EURUSD pip 手数为 0.078 就等于 $0.078, 所以点差使我们花费了 0.078*8=$0.624. 佣金的总计就等于 $0.624+$0.2602=$1.104。如果我们在每笔交易中都损失了佣金，那么预期的回报将是-1.104美元，但它是1.67美元，比原来多了0.566美元。在设置中，最小块大小被设置为0.002，因此平均每手0.078可以赚15.6美元。如果余额图是一个随机游走，而区块大小总是最小的，那么让我们粗略估计余额的减少。算式是 15,6*(614^0.5)=386.55$. 现在，将每笔交易的平均佣金乘以交易数量。1.104*614+386.55=$1064.406.
该值等于1064.406美元，这意味着如果头寸在正确方向打开的概率为50%，并且每个打开的头寸都支付佣金，余额图的平均回撤。实际上，我们得到了1027.45美元的亏损，接近这个价值。我们可以得出这样的结论，我们是亏损得，因为我们的算法的预期收益对于EURUSD是零。
让我们看看更具趋势的AAPL股票的结果。结果如下图8所示。
图 8.
作者：Maxim Romanov