文章 "开发交易算法的科学方法" - 页 2

新评论
 
Реter Konow:
它很聪明，但非常昂贵，因为在算法学习的同时，它将耗费大量资金......

当然，你可以在演示版上进行训练，但谁说当我们真正进入市场 时，它就不会改变呢？;)

其实也没那么贵。我试着用 2 条均线做了类似的事情，训练了它们的周期和其他一些设置。总的来说，算法很快就进入了加法阶段。起初，余额在下降，然后下降速度减慢，然后开始增长，然后这种增长或多或少是稳定的。但不一定非要在真实交易中学习，可以先做虚拟交易，当余额开始增长时，再开始真实交易。这是一个大致的想法......有很多事情需要考虑，这个项目非常庞大。会有很多问题））。更多资源消耗问题....

 
Denis Kirichenko:

马克西姆，为你探索市场复杂本质的勇气点赞！

我注意到，作者是一位数学家，并与一位程序员合作实现了所提出的算法。我想，复杂问题更容易解决......

所涉及的主题非常有趣，请继续努力！

谢谢！

我赞成分工合作，让每个人都做自己的事情，这样才能真正解决更复杂的问题。每个人都应该是自己领域的大师）

 
Maxim Romanov:

实际上并不昂贵。我试着用 2 条平均线做了类似的事情，训练了它们的周期和其他十几种设置。总的来说，算法很快就向好的方面发展了。余额先是下降，然后下降速度放缓，接着开始增长，然后这种增长或多或少比较稳定。不过，也没有必要在真实交易中学习，可以先进行虚拟交易，当余额开始增长时，再开始真实交易。这是一个大致的想法......有很多事情需要考虑，这个项目非常庞大。会有很多问题））。资源消耗的更多问题....

这在很大程度上取决于对市场和交易类型（剥头皮、去交易或中期）的选择，在这方面，我建议您使用 funda。那里有各种数据来源和许多理智而富有的交易者，他们的理性观点形成了市场模式。我认为
 
趋势延续的概率高于趋势逆转的概率。这是因为价格序列 N 步增量的密度分布比每步反转概率为 50%的过程的增量密度分布更宽更低。

不应该是这样的。这是一个数学谬误。增量分布的形状完全没有告诉我们下一个增量是多少。

 

作品很漂亮，但我有很多问题，我强烈反对很多东西：

1.1. 据称，时尚感会随着规模的扩大而降低--不是这样的！

2.据称，有效市场中的价格图表应占据线性和正弦曲线之间的最大中间位置--这是什么趋势，尤其是在有效市场中？

3. 还有一件事--测试中的智能交易系统的止损 值在哪里？如果不设止损，任何智能交易系统都能立即盈利（不过在第一次大规模反转之前，存款会死掉的）。

我这么说并不是责备，也不是冒犯，事实是我喜欢这项工作--有灵魂、有趣、丰富多彩。但是，还是不要在研究冲动下给出半直觉的东西。

 
Aleksandr Masterskikh:

作品很漂亮，但我有很多疑问，我对其中的很多内容有强烈的异议：

1.据称，潮流感会随着规模的扩大而降低--完全不是这样！

2.据称，有效市场中的价格图表应占据线性和正弦曲线之间的最大中间位置--这是什么趋势，尤其是在有效市场中？

3. 还有一件事--测试中的智能交易系统的止损 值在哪里？在没有止损的情况下，任何 Expert Advisor 都能立即获利（但在第一次大规模反转之前，存款会死掉的）。

我这样说不是责备，也不是冒犯，事实是我喜欢这项工作--它有灵魂、有趣、多彩。但是，还是不要在研究冲动下给出半直觉的东西。

问题是好的！

1.在上一篇文章中，我写到了我是如何判断潮流程度以及我认为什么是潮流的。我制作了一个指标，用不同的尺度来衡量一个工具的趋势程度，并测试了大量的工具（超过 100 个）。我并没有简单地写出 "工具的趋势性会随着刻度的增加而减弱"，而是事先对这个问题做了一些研究。例如，APPL.COM 的同股不同权。绘制了不同块大小的趋势分布柱状图。左边的区块大小为 0.4，右边的区块大小为 3.59。如果数值大于 1，则为趋势，如果小于 1，则为持平。尽管所有刻度都大于 1，但趋势值却在下降。

下面的欧元兑美元也是如此。左侧的区块大小为 0.00023，右侧为 0.008。您可以看到，随着刻度的增加，趋势性也在降低。

如果您能证明我错了，那就太好了，我很乐意使用您的方法。

2) 线性图表和正弦曲线图表是完全确定的。直线图趋势延续的概率为 100%，正弦图趋势延续的概率为 0%。反转概率为 50%时为中间值。

3) 可以设置止损，但这不会影响结果，因为一旦价格超过与反方向区块大小相等的点数，亏损头寸就会被平仓，相反，盈利头寸可以收集多个区块。如果区块大小为 BS，最大损失可能为 1BS + 区块平仓时的 Delta 值 + 佣金。利润大小可以从 0BS 到 nBS，这取决于价格在没有回撤的情况下可以垂直上涨多少。这体现了大家最喜欢的原则：限制损失，让利润增长。也就是说，损失是固定的，没有任何逾期，没有马氏模型，也没有平均法。不可能出现市场反转、存款蒸发的情况。但也可能出现市场转平，储备金开始融化的情况。

没有半直觉的东西，如果写出来的东西，都是经过检验的，除了所谓的假设，那里只是直觉推理，没有经过验证。如果你推翻了某些东西并拿出了证据，那么我将非常乐意使用你的说法。这就是科学）我做了一件事，另一个人试图证明我做错了，在这个过程中，每个人都会更接近真相。

 
secret:

不应该。这是一个数学谬误。增量分布的形状完全不能说明下一个增量会是什么。

分布的形状并不能真正告诉你下一个增量会是什么。但它能告诉你过去是怎样的。如果逆转的概率是 50%，那么分布的形状就会像红色基准那样。这不是我瞎编的，这是组合学。但是，如果分布比基准低且更宽，这意味着价格平均垂直移动的幅度大于反转概率为 50%的过程，因此反转概率小于 50%。在未来，我们可以假设该工具的特性将得到保持，并倾向于继续保持趋势。在此，我们甚至可以假设最坏的情况，即反转的概率将逐渐趋于 50%，并建立这种趋势的模型，在交易中加以考虑。如果不是这样，请告诉我哪里错了。

 
Maxim Romanov:

如果不是这样，请告诉我哪里错了。

分布和组合学显示了增量的频率。但它们并没有告诉我们增量的顺序。

举例来说，你可以将增量排列如下：按时间顺序排列，先全部为正数，然后全部为负数。你会得到一个上升趋势和一个下降趋势，以及一个反转。而增量的频率将保持不变。

趋势性只是在时间上的排列顺序，而不仅仅是频率：一个正趋势之后更有可能出现一个正趋势，一个负趋势之后更有可能出现一个负趋势。

用数学术语来说，这是一种相关性，或者说是一种条件分布。

 
secret:

分布和组合显示了递增的频率。但它们对递增的顺序却只字未提。

例如，你可以将增量排列如下：按时间顺序排列，先是所有正数，然后是所有负数。你会得到一个上升趋势和一个下降趋势，以及一个反转。而增量的频率将保持不变。

趋势性只是在时间上的排列顺序，而不仅仅是频率：一个正趋势之后更有可能出现一个正趋势，而一个负趋势之后更有可能出现一个负趋势。

用数学术语来说，这是一种相关性，或者说是一种条件分布。

的确，价格在 40 个台阶中垂直移动了 0 个台阶并不能直接说明反转的可能性有多大。它可能连续上涨了 20 步，然后又连续下跌了 20 步，最终只反转了 1 步，垂直方向上走了 0 步。你可以说我的论断是错误的。

但这是有细微差别的。如果价格采取这种配置，那么在较小/较大的步数上，分布的形状就会不同，在较大的尺度上，分布的形状就会不同，与最初得到的形状不相似。也就是说，在不同的尺度上，分布的形状是不同的。但对于任何数量的区块和任何尺度，分布的形状都大致相同。因此，我的结论是不存在严重错误。是的，反转的概率并不能严格地从一个尺度和一个步数的分布形状中得出，但如果我们把所有尺度和所有步数的分布，如果它们的正负相同，我们就可以认为，如果市场的分布比基准的分布更低更窄，那么市场很可能是趋势性的。

但我同意，直接计算反转的次数会更好，这样疑问更少，也更清晰。

 

Maxim Romanov:

逆转的概率与分布的形状并不完全一致。

从原理上讲，它根本不成立。这是教科书上一个微不足道的数学事实。就像绿色不会变酸一样。

你可以用绝对任意的增量分布来产生逆转或趋势过程。


也许还有一种反向效应--反转和趋势过程（真实的，而不是生成的）在一定的柱状切片上会有不同的分布。

也就是说，首先是作为初始事实的收益率/趋势性。然后是作为结果的分布形式。但这仍然需要证明。

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