文章 "开发交易算法的科学方法" - 页 6

[Maxim Romanov]

Rustem Bigeev:

这就是如何发现规律性的：市场在任何刻度上都倾向于趋势，但随着刻度的增大，趋势会减弱，即在垂直方向上经过 N 个点后，如果概率超过 50%，价格会在同一方向上经过相同数量的点。这种形态很好，因为它可以让您使用简单的趋势策略进行交易，在每次向上移动后建立 买入头寸，在每次向下移动后建立卖出头寸。

在这种情况下，您的区块是事后绘制的，您不能在上面开仓交易。

我当然会考虑。文章中描述了这一时刻，我称之为区块收盘价与蜡烛图之间的 Delta 值。可能会出现同时形成多个区块的情况，但这种情况并不常见。但问题是，知道了问题所在，就应该解决它，持续缩小 delta。

[Alexander_K]

实际上，L.A. Shelepin 已经证明，仅凭第一个差值还不足以稳定地预测下一步（见所附文章）。

如果说，如果价格在一个方向上超过了一定的点数，那么下一步相同的概率就大于 50%--不幸的是，这没有必要。在任何价格量化中，都必须至少考虑到计算中的第二个差异。

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

事实上，就连谢列平（Shelpin L.A.）也指出，第一次差异绝对不足以稳定地预测下一步（见所附文章）。

如果说价格在一个方向上超过了一定数量的点，那么下一步相同的概率就大于 50%--不幸的是，这是没有必要的。在任何价格量化中，都必须至少考虑到计算中的第二个差异。

在某些情况下，当资产具有较高的投资吸引力时，进入市场的资金足以产生 50%的偏差。作为简单购买具有投资吸引力的证券的替代方案，这种算法具有生命力，因为它不仅能在增长时赚钱，还能在下跌时赚钱。此外，即使是这样一个简单的想法，也可以得到很大的发展，几乎可以说是面目全非。它基本上就是一个骨架。

当然，对我来说，模式显然要复杂得多，不仅要考虑最后一个动作，最好还要考虑所有动作。

[Alexander_K]

Maxim Romanov:
在某些情况下，当一种资产具有很高的投资吸引力时，进入市场的资金足以产生 50%的偏差。作为简单购买具有投资吸引力的证券的替代方案，这种算法具有生命力，因为它不仅能在增长中获利，还能在下跌中获利。此外，即使是这样一个简单的想法，也可以得到很大的发展，几乎到了无法辨认的地步。它基本上就是一个骨架。

当然，对我来说，模式显然要复杂得多，不仅要考虑最后一个动作，最好还要考虑所有动作。

好吧，我的评论并不意味着人们应该立即放弃这方面的研究。特别是因为我本人也支持这样的观点，即圣杯就在增量的分布形式中，就在它的 "尾部"。

然而，如果我们谈论的是作为现金来源的 "记忆"（相对于 SB），那么从您的一系列文章来看，这种市场记忆 根本不明显，以至于只研究了最后一个增量，而至少没有考虑之前的增量。

事实上，只研究最后一次增量只是暗示您同意市场没有记忆，是一个有规律的马尔可夫过程。

我认为，如果把你的元想法应用到 SB 中，你会得到完全相同的结果。这可不是什么好事。

[prostotrader]

我不喜欢这篇文章。

所有的推理都基于某种根本不可能存在的 "规律性"。

[multiplicator]

Maxim Romanov:
在某些情况下，当一种资产具有很高的投资吸引力时，进入市场的资金足以产生 50%的偏差。作为简单购买具有投资吸引力的证券的替代方案，这种算法具有生命力，因为它不仅能在增长中获利，还能在下跌中获利。此外，即使是这样一个简单的想法，也可以得到很大的发展，几乎到了无法辨认的地步。它基本上就是一个骨架。

当然，对我来说，模式显然要复杂得多，不仅要考虑最后一个动作，最好还要考虑所有动作。

现在，他们还试图将市场分解为趋势阶段和持平阶段。
，只交易趋势阶段。

[Aleksandr Masterskikh]

脉冲平衡理论 给出了更具体的趋势概念 。

为此，这里引入了一些全新的概念：刺激振幅、主动脉冲、超主动脉冲。

这些概念应用于趋势的形成，具体如下：

1.趋势的基础是价格的诱导振幅（影响绝大多数市场参与者利益的振幅）。

2. 主动脉冲是趋势的形成（因为它与刺激振幅有关）。

3.3. 相反，过度活跃的脉冲会导致多向波动幅度和波动性的增长、

4.最重要的是：在一个波动的过程中，如果没有足够的动力，就不可能产生足够的波动。

4.最重要的是：无论价格运动的规模如何，趋势始终是基本结构的同一部分（称为 M 形）。

[Maxim Romanov]

Aleksandr Masterskikh:

脉冲均衡理论 给出了更具体的趋势概念。

为此，该理论引入了一些全新的概念：诱导振幅、主动脉冲、超主动脉冲。

在应用于趋势形成时，这些概念的用法如下：

1. 趋势的基础是价格的诱导振幅（影响绝大多数市场参与者利益的振幅）。

2. 主动脉冲是趋势形成的基础（因为它与诱导振幅有关）。

3.3. 相反，过度活跃的脉冲是多方向运动幅度、波动增长的原因、

3. 相反，过度活跃的脉冲会导致多向运动幅度的增长、波动，并因此导致现有趋势的临界修正或破坏。

4. 最主要的是：无论价格运动的规模如何，趋势始终是基本结构的同一部分（称为 M 形）。

那么，请在这里写出这一理论对趋势的定义，如果它真的比较具体，人们会更有兴趣熟悉你的理论。

[Maxim Romanov]

Alexander_K:

好吧，我的评论并不意味着人们应该立即放弃这个方向的研究。此外，我本人也支持 "圣杯 "位于 "尾部 "的增量分布形式这一观点。

然而，如果我们谈论的是作为现金来源的 "记忆"（相对于 SB），那么从您的一系列文章来看，这种市场记忆根本不明显，甚至只研究了最后一个增量，而至少没有考虑之前的增量。

事实上，只研究最后一次递增意味着您同意市场没有记忆，是一个普通的马尔可夫过程。

我认为，如果将你的元想法应用于 SB，你会得到完全相同的结果。这并不好。

如果把它应用于 SB，平衡图的输出就是 SB，我试过了，因为我必须做的第一件事就是检查我是否错了。

至于用什么增量，我是这样做的：如果我们取不同比例的区块，只取最后一个增量，就可以用前一个增量进行类比研究。例如，取 5 分、6 分、7 分、8 分、9 分等的图块，分析最后一个增量。到此为止。

但这不是我的主要工作，只是其中的一部分。在我的主要工作中，我使用 24-40 个区块的样本并分析其结构，我同时对 5-10 个量表进行此类分析。

[Maxim Romanov]

multiplicator:

，只做趋势阶段的交易。

我曾经和这个人交谈过。当时他们的 MC 论坛还存在。我得说他们是数学家，但他们的交易方法太糟糕了......在他们那里，只有 hft 才能真正盈利，其余的都是 mql 信号。但他们不向客户提供 hft，因为没有意义。