文章 "开发跨平台网格 EA 交易(第三部分): 使用马丁格尔的基于修正的网格"

[MetaQuotes]

新文章 开发跨平台网格 EA 交易(第三部分): 使用马丁格尔的基于修正的网格已发布：

在本文中，我们将尝试开发尽可能最好的基于网格的 EA 交易。像往常一样，这将是一个跨平台的EA，能够与 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5一起工作。第一个 EA 已经足够好了，只是它在很长一段时间内不能盈利。第二个EA在几年之内可能有效,不幸的是，在最大回撤低于50%的条件下, 它每年无法产生超过50%的利润。

"恢复系数" 列对我们最重要，该列值显示EA获得的利润与最大提款量的比率，即，恢复系数=利润/最大回撤量。因此，这个值越大，测试工具上的EA就越有利可图。为了进行正确的比较，还应考虑试验周期。

外汇测试期为9年，股票市场测试期为6年。因此，例如，外汇恢复系数9等于每年利润的100%，而股票市场工具则等于每年利润的150%。

余额图如下所示。

USDCAD:

NZDUSD:

作者：Roman Klymenko

[Dmitiry Ananiev]

怎么，这样的文章也有报酬？所以我每天可以写 2-3 篇这样的文章。
这篇文章基本上没什么内容 ....

[Alexander Fedosov]

好的预计周一会有六到九篇文章。

[Denis Kirichenko]

Alexander Fedosov:

好的。下周一前预计会有 6-9 篇文章 。

光说不练 :-)))))

Dmitiry Ananiev:
怎么，这样的文章也要付钱？我一天能写 2-3 篇这样的文章。
这篇文章基本上没什么....。

你至少写一篇文章，即使它 "一文不值"，然后再发表如此响亮的言论;-)

[Dmitiry Ananiev]

好的请向管理部门提问。我写这样的文章能得到报酬吗？文章的大致轮廓。

，我从 kodobaza -https://www.mql5.com/zh/code/26013 获取任何专家的信息。

我通过价格进行测试。然后我输入 MA 的价格，比方说 Parabolic 给出的价格。

我在不同的 TF 和 5 种工具上进行测试。
，我将数据放入表中，并浇上水，说明该机器人原则上并不坏，但却排水不畅......
，但在下一篇文章中，我们将根据指标对其进行经典止损和追踪止损。

我知道价格是 200 英镑！是的，它几乎是最容易赚钱的！

[Artyom Trishkin]

Dmitiry Ananiev:

好的。请向管理部门提问。我写这样的文章能得到报酬吗？

我可以从 kodobaza -https://www.mql5.com/zh/code/26013 获取这样的专家信息。

我通过价格进行测试。然后，我通过 MA 输入价格。比方说，抛物线给出的价格。

我在不同的 TF 和 5 种工具上进行测试。
，我将数据放入表中，并浇上水，说明该机器人原则上还不错，但它是个 "混蛋"......
，但在下一篇文章中，我们将根据指标对其进行经典止损和追踪止损。

我知道价格是 200 英镑！是的，这几乎是最容易赚到的钱！

在这里您需要写请求：

[fxsaber]

多亏了作者，我才有兴趣深入研究这个话题。

我不理解关于年度盈利能力的推理。对我来说，年度盈利能力如下

1. 我们运行智能交易系统 10 年。
2. 我们将前 9 年划分为 1000 个长度相等的区间。每个时间段的开始 TimeBegin[i].
3. TimeEnd[i] = TimeBegin[i] + year。
4. 在每个区间（TimeBegin[i]; TimeEnd[i]）查看利润 (Profit[i]) 和缩水 (DD[i])。
5. 这 1000 份中的最小利润值就是 TS 的盈利能力。
6. 恢复因子是利润[i]/DDD[i]的最小值。

[fxsaber]

USDCAD_ALWAYS.html 报告只包含买入头寸。

请附上这几组数据，因为事实证明，测试人员的报告对于理解输入参数是非常糟糕的。

@Rashid Umarov，我建议观看文章中的任何报告，以充分了解此报告问题。

[fxsaber]

我就这么撞上了一辆 G。

[fxsaber]

关于这个话题，我有两个想法，希望能得到深思熟虑的回应。

第一个想法。

这样的 MM 可以附加到任何 TS。MQL 允许您这样做，即您可以使用任何 TS，在其中插入一行，然后它就开始具有此 MM。例如，让我们以交货中的 MA 为例。我们在源代码中写了一行，之后МАшка开始在故障情况下重新填充。也就是说，写这样一本圣经是完全合乎逻辑的。

第二个想法。

让我们想象一下，每个笔芯都有自己的 MA。进入 - 0。第一个笔芯 - 1。第二个笔芯为 2。以此类推。然后，我们可以绘制出每个 MA 的收益图。很明显，0 收益会是负数。1-收益率会更好。随着数字的增加，收益率也会增加。那么就会出现一个合理的问题：为什么 TS 中会有无利可图的收益？它们可以直接扔掉。显然，Magic 越高，收益率就越好，但交易次数 却会减少。

也可以直接在测试器中删除这些收益，在一行中制作一个普通的 TS。

底线。

因此，我不明白我的结论错在哪里。所有加注 TS 都是一种自欺欺人--减少利润。我说的不是扑克牌形式的流失，而是利润减少。毕竟，可以从任何加注 TS 中抽出利润更高的 TS。这个结论在逻辑上似乎是正确的。但我不明白为什么我不确定，因为有这样一个实验。

我是一名优秀的通道剥头皮交易者--我们从通道边界向内交易。也就是说，99% 的 TS 是通道构建算法。

我对他进行了类似于 "First Thought "中描述的实验。粗略地说，如果价格离开通道一段距离，我允许开立第二个仓位。很明显，纯粹由于数学原因，利润增加了。但存款负担也在增加。这就是为什么要研究回收系数的变化。而且，回收率在不断提高。

即发生了什么。我可以在通道上进行 1 手的经典交易，并获得利润 1。我可以按常规交易 1 手通道，但通道会扩大，从而获得利润 2。或者，我也可以像我上面写的那样，通过制作一个多利夫卡（dolivka）将这些 TS 结合起来。同时，主要入场资金为 0.5 手，补充资金也是相同的数额。我将获得利润 3。显然，利润 3 = (利润 1+ 利润 2)/2.但只有在缩水的情况下才有明显改善。

事实上，我得出的结论是，如果有两个有利可图的股票，那么将它们组合在一起（权重之和为 1），就能得到更有吸引力的股票。实际上，gridder 是几个 TS 的组合，具有相同的系数，而 martin 则是不同的系数。这些方法的愚蠢之处在于，在这些组合的组合中，允许有梅花（majics 的第一个值）和。也就是说，grider/martin 是一种特殊情况，即组合了具有愚蠢性的 TS 组合（组合中存在无利可图的 TS）。

[Rashid Umarov]

fxsaber:

关于这个话题，我有两个想法，希望得到深思熟虑的回应。

...

事实上，我得出的结论是，如果有两个有利可图的股票，那么它们的组合（加权系数之和为一）会带来更有吸引力的股票。实际上，gridder 是几个具有相同系数的 TS 的组合，而 martin 则是具有不同系数的 TS 的组合。这些方法的愚蠢之处在于，在这些组合的组合中，允许存在梅花（majics 的第一个值）和。也就是说，grider/martin 是一种特殊情况，即组合了具有愚蠢性的 TS 组合（组合中有无利可图的）。

好了，这就是本文的现成计划 )

剩下的就是用代码实现，运行几个月的信号并撰写文章了。