文章 "开发跨平台网格 EA 交易(第三部分): 使用马丁格尔的基于修正的网格" - 页 2

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Rashid Umarov:

运行信号几个月

从数学角度来看，这毫无意义，因为有一个测试器。这里的信号只能用于营销推广。

 
fxsaber:
...

事实上，我得出的结论是，如果有两个有利可图的股票，那么它们的组合（加权系数之和为一）会带来更有吸引力的股票。实际上，gridder 是几个具有相同系数的 TS 的组合，而 martin 则是具有不同系数的 TS 的组合。这些方法的愚蠢之处在于，在这些组合的组合中，允许存在梅花（majics 的第一个值）和。也就是说，grider/martin 是一种特殊情况，即组合了具有愚蠢性的 TS 组合（组合中存在无利可图的 TS）。

事实证明，所有的 "愚蠢 "都是不假思索地错误进入的结果。而所有 "不愚蠢 "都是 "随意 "纠正之前 "愚蠢 "的结果。所有 "随意 "的输入，都是在多次尝试失败后才获得的运气。

结论 - 你需要计算输入。如果您使用的是 "愚蠢 "的平均次数--只需跳过它们，用更大的 手数入场，以平摊错过但不成功的入场次数。如果按时间框架进行细分--从小到大，则可以在较大的时间框架内剔除少量的入场交易--在较大时间框架内运动回撤时错过的入场交易将由较小时间框架内未错过的入场交易填补，在较小时间框架内，较大时间框架内的回撤不再是较小时间框架内的回撤，而是成功获利的运动。

 
Artyom Trishkin:

结论 - 您需要计算投入。

笔芯有两种方法

  1. 我们使用 TS，然后将笔芯拧到（几个额外输入）其上。结果是完全超调。
  2. 他们使用 TC，没有在其上拧任何东西，并进行了完全的超调。之后，他们对最佳通道进行了填充，只优化了额外的输入。

第一个变量的结果应该不会比第二个变量差，因为第二个变量是第一个变量的子集。但第一种变量非常庞大，在计算上是不可能的。而且 GA 会给出无稽之谈（假设）。所以第二种选择是合理的。


文章的作者似乎采用了第一种方案。如果他是通过 GA 计算的，那么无意义输入出现的概率就很高。如果他是通过完全超调实现的，那么似乎就不存在。

我们需要一个工具包，它可以显示每一个马基克的盈利图表。例如，这样的工具包可以应用于多利沃尼信号的历史，显示存在的愚蠢程度。


关于时间框架，我不太理解。

 
fxsaber:

这里的信号只能用于营销推广。

同时，这也表明作者已经认真研究了这个主题，并没有花费时间/资源在现实生活中检验这个想法。

 
fxsaber:

充值有两种方法

  1. 使用 TC 并在其上安装（额外输入一些）笔芯。完全超调。
  2. 他们在 TC 上不拧任何螺丝，做了一个完整的超调。然后，他们在最佳通道上补油，只优化了额外的输入。

第一个变体的结果应该不会比第二个变体差，因为第二个变体是第一个变体的子集。但是，第一种变体非常庞大，在计算上是不可能的。而且 GA 会给出无稽之谈（假设）。因此，第二种选择是合理的。


我不明白关于时间框架的想法。

在通道中工作的平值在每个时间框架上都有不同的大小。如果在 H4 上是一个平面，那么在 M5 上就是一连串像样的趋势。如果在 H4 上，我们有 5 次进入，其中 4 次不成功，而第 5 次成功，到达了相反的通道边界，并获得了丰厚的利润，而之前的 4 次进入都是在回调时，并被止损止损，那么移动到通道边界更小、进入更频繁的较小 tf 上是合乎逻辑的。例如，在 H4 上，我们剔除了五个入口中的四个--入口数量减少了五倍。在 M5 上，我们也剔除了五个入口中的四个，但那里的入口更加频繁，M5 上的每五个成功入口都填补了 H4 上被剔除的四个入口，只是它们会有利润，因为它们是在五分钟通道内关闭的。是的，利润比 H4 上的少，但我们在 H4 上抛出了四个不成功的输入，而在 M5 上用四个成功的输入取而代之，尽管利润较少。

 
Artyom Trishkin:

时间线不是市场对象，而是完全人为形成的。

因此，如果将 TF 作为输入参数，那么关于时间框架的话题就永远结束了。

也就是说，它只是一个需要优化的输入参数。既然讨论可优化的输入参数毫无意义，那么同样的论点也适用于 TF。

 
fxsaber:

时间框架不是市场对象，而是一个完全人为的实体。

因此，如果将 TF 作为输入参数，时间框架的话题就永远结束了。

也就是说，它只是一个需要优化的输入参数。既然讨论可优化的输入参数毫无意义，那么同样的理论也适用于 TF。

不，不适用。它只是选择工作通道宽度大小的私有方法之一。

你在阅读解释，但你并没有从解释中看到别人告诉你的东西。试着从时间框架转向另一种参数更小的图表--TS 在这种图表上的工作方式将与在旧图表上不同。但是，关于补仓及其入场的准确性--这只是较小的时间框架的问题，在这里运动的范围较小，通道的宽度较小，利润也较小。但与老的时间框架相比，入场更为频繁。因此，为了让 H4 上的亏损交易盈利，应该在较小的通道内开仓，通道跨度也应较小。并更频繁地平仓。

在图表上为您的亏损交易绘制两个通道--大通道和小通道。每个通道都有不同的参数。每个通道--您的亏损交易。看看 M5（小通道）上哪些盈利交易与 H4 上的不盈利交易大致吻合--然后你就会明白我在说什么了。不过，你总是说你不需要指标--你把一切都记在测试仪和脑子里。那么我可能很难解释我的想法--我更习惯于画图而不是视觉化。我没有时间画图 :(

 
Artyom Trishkin:

原来，所有的 "愚蠢 "都是不经思考的错误输入造成的。

结论就是，你需要计算你的输入。

不幸的是，这个 "结论 "只有在历史上才是好的，我不想争论，但我知道很久以来，在我看来，价格并不欠任何人任何东西！

因此，事实证明，它不是 "废话 - 底线"，但底线是风险管理（你想MM），你需要清楚地定义你想从你的TS - 或 "图在45度向上" - 通常它是一个增加的风险或图表的形式，一个破碎的线 - 这是一个风险=一系列的损失。


一般来说，我早就告诉自己，问题不在于根据 TS 的信号正确下单（事实上，适合或您想猜测市场将走向何方......），主要问题在于做出正确的决定，如果 TS 的信号被证明是错误的（错误的），该怎么办。


fxsaber:

补充资金有两种方法

  1. 我们使用 TS 并将一些额外的输入拧到多利夫基上。并进行了完全的超调。
  2. 使用 TC，不拧任何螺丝，并进行了完全的超调。然后，他们重新填充到最佳通道，只优化了额外的输入。

论坛上的每一位 "第 5 位成员 "都已经做到了这一点，问题在于主 TS 将等待网格命令发挥作用，即主 TS 将 "休眠"、

我们需要一些通用的解决方案，在现有的 TS 中为每个下达的订单添加一个网格 - 这样 TS 的盈利能力就会提高，但同时也需要增加存款、风险....。等等。

ZYZY：TS 本身应能在测试仪中生成方便 正确的订单网格。

ZYZY：已经写了10次网格订单，TS的作者只是没有发明，我注意到，重新打开已经触发的订单（新订单代替关闭的订单）通常会显著增加网格的盈利能力......伴随这样的网格是一个麻烦的事情)))))。

 
Artyom Trishkin:

不，不是这样的。这只是选择工作通道宽度大小的私人方法之一。

在这里讨论 TF 当然会跑题。也许将其放在单独的讨论中是合理的。


TF 是任何 TS 的输入参数。没有将其指定为输入参数并不意味着它不是输入参数。但出于某种原因，您认为它不是输入参数。也许，您也没有将交易符号视为输入参数。尽管它也是一个输入参数。


在我看来，TF 和符号与本主题无关。

 
Igor Makanu:

遗憾的是，"结论 "只能是历史的结论，我不想争论，但我早就知道，价格并不欠任何人什么，我这么认为！

因此，事实证明，不是 "废话是底线"，但底线是风险管理（您想要 MM），您需要明确定义您想从 TS 中得到什么。

让我们来明确定义什么是 "愚蠢"。愚蠢是指在测试器中进行优化时，将测试区间出现亏损的 TS 放入投资组合中。 这是一个绝对明确的措辞。


说 "愚蠢 "是故意为之，是因为我们无法确定它不会在 OOS 上显示盈利，当然，我们可以这样说。但绝对任何方法都可以这样说。

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