文章 "开发跨平台网格 EA 交易(第三部分): 使用马丁格尔的基于修正的网格" - 页 4

新评论
 
Andrey Khatimlianskii:

用过虚拟的，很喜欢。虽然开始时没有转半圈，但我总是随身带着文件。

这在很大程度上取决于要解决的任务。我认为，这项任务 应该很容易完成。

 
Andrey Khatimlianskii:

我在这方面的实验结果如下。

抢占先机谢谢你的评论！

当然，分数订单的利润更高，但它们的盈利与亏损比率更差（这也很自然 - 所有在 SL 上平仓的主力交易都被分数订单复制，这些订单也在 SL 上平仓，但并非所有盈利的主力交易都被分数订单复制，因为价格根本没有触及它们）。

也就是说，亏损虽然绝对值较小，但 100%由股票订单承担，而盈利则只有一部分。正因为如此，跳过主要交易是毫无意义的。

我以前也是这么想的。如果没有多利沃耶，就会失去时间，就有可能赚到钱。但这实际上是一种解释，是舒适的直观，但不是数学。从数学上讲，如果主要条目总计会产生负结果，那么它们肯定是不需要的。

从本质上讲，主交易到补仓的距离是主策略入场点质量的函数。如果距离为 0（结果不会随着补仓而改善），那么切入点就是完美的。如果距离很大，则信号有问题。

当这种性能被回溯测试破坏时，我自己都觉得糟透了。看起来，如果同一通道不完美，只要调整 1-2 个点，数百次交易的结果就会更好。但这是不可能的。我只是把非常棘手的多尔变体作为研究对象。我希望看到与理论想象完全不同的结果。结果发现，如果您加注 5 个点（四位数的半点），FV 将增加近 50%。但如果在更远的距离补仓，情况就会很糟糕。这是通道的特殊性，计算时达到了优化极限。我们必须重复实验。

所有这些得出的结论都是一样的--补仓本身（无论是否有鞅）没有任何意义。如果策略好（进入点完美），补仓不会改善结果。如果策略不好，补仓无论如何也不会改善结果（但补仓可以暂时将结果拉到有利的一边，因为存款和缩水的负载更高）。

不确定性因素在这里起作用。有必要谈谈 TS 的投资组合。补充资金是隐含投资组合中的新 TS。投资组合是根据不确定性原则创建的。是的，在选择投资组合的阶段，所有的 TS 都会显示出很好的效果。此外，它们共同使股票极具吸引力。但最重要的是，你要意识到有些会破，有些会破。至于是哪一些，还不得而知。但投资组合会同时降低所有这些可能性。

 
fxsaber:

从数学上讲，如果主要输入加起来的结果是负数，那么肯定不需要这些输入。

这就是我最后得出的结论。有了加法，你就无法改进一个糟糕的策略，但没有加法，你也不需要它。


fxsaber:

结果发现，如果您加注 5 个点（四位数的半点），FV 将增加近 50%。但如果在更远的距离补仓，情况就会很糟糕。这是通道的特殊性，是在优化极限下计算出来的。有必要重复实验。

那么，通道的优化并不仅仅是这 0.5 个点。我们需要做的是完成它，而不是增加填充物。

不过，如果我们通过检测反转来 "修饰 "进入点，可能会做得更好。唯一的问题是所有交易的手数分配。


fxsaber:

不确定性因素在这里起作用。我们应该谈谈 TS 的投资组合。补仓是隐含投资组合中的新 TS。投资组合是根据不确定性原则创建的。是的，在选择投资组合的阶段，所有的 TS 都显示出很好的效果。此外，它们共同使股票极具吸引力。但最重要的是，你要意识到，有些会破，有些会破。至于是哪一些，还不得而知。但投资组合会同时降低所有这些可能性。

因此，在投资组合中加入根本不同的系统、其他工具或该策略的其他非常不同的参数是更合乎逻辑的。

与主系统的相关性非常高，任何黑天鹅都会将整个投资组合推向一个陡峭的高峰。

 
Andrey Khatimlianskii:

那么，在投资组合中加入根本不同的系统、其他工具或该策略的其他截然不同的参数，就更符合逻辑了。

与主系统的相关性非常高，任何黑天鹅都会将整个投资组合推向一个陡峭的高峰。

例如，我曾多次遇到过 1 点未达到滚动点的情况。这严重影响了结果。这就是为什么 "抹黑 "总是有积极作用的原因。

此外，即使 "抹平 "了，也可能没有足够的流动性，或者由于其他原因，可能会出现重新劫持的情况。在这种情况下，人们就会特别清楚地认识到，即使是不同的输入参数组合，TC 组合也是非常重要的。

Andrey Khatimlianskii:

仅凭这 0.5 个点，还无法优化通道。因此，有必要对其进行最终优化，而不是进行补充。

我人为地增加了 1 个点。结果更糟。

 

文章中有很多有争议的说法，从 "外汇市场的最佳结果显示为手数的几何级数增长 "到 "表现最好的金融工具是美元兑加元、新西兰元兑美元、SBUX、XOM、INTC、CMCSA、PG"。

首先，关于手数的这种大胆说法从何而来？我的经验无法证实这一点。

其次，根据大多数策略的测试结果（多年测试各种 TS 的经验），最成功的是 "EURUSD "货币对。但出于某种原因，它并不在常用策略列表中。

因此，尽管文章的表述生动有趣，但在得出一般性结论时仍需谨慎。

 

我一直反对这种系统。
出于某种原因，没有人会关注那些连续几年利润高达 7% 的图表。你们在这里讨论什么？

同时，每个人都忘记了，测试者要找到入口和剂量参数，以避免损失，即对历史进行全面调整。

让我用手指解释一下。例如，有一个新闻高峰，这类机器人就会输掉。因此，测试者将选择这样的参数来跳过这个发夹，按照规则，这个发夹的起点将从初始地段开始。如果下一次这个发夹将出现在第 3 个膝盖或第 5 个膝盖上。就这样你好，科尔扬！

第二个原因是，在一系列交易中，我们赚得少、亏得多。

 
大家好，我曾在一个类似的网格1:1:2:4等tp=第38次校正，网格是等于数学菲波，在每个仪器上不同，结果是非常好的，但是！我需要一个中心存款1500在一个仪器上，每月利润10-15％。 我有一个猫头鹰的限制，它有一个错误，猫头鹰个人，寻找一个程序员来纠正，一个谁写的离开了我们！请写。在私人。
 

感谢您的出色工作！非常感谢。

--戴夫

 
我测试了您的 EA，发现这是一个风险太高的马丁格尔。
 

每次我尝试在历史数据上测试时，都会得到以下结果：

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30市场卖出 0.01 XXX 失败 [不支持填充模式]

我选择的任何符号（外汇或股票）都会出现这种情况。未执行任何交易。问题出在哪里？


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