文章 "开发跨平台网格 EA 交易(第三部分): 使用马丁格尔的基于修正的网格" - 页 3 12345 新评论 fxsaber 2019.07.12 14:35 #21 Igor Makanu:论坛上的每一位 "第 5 位成员 "都已经这样做了，问题是主 TS 将等待订单网格发挥作用，即主 TS 将 "睡眠"、 它不应该睡觉。否则，它就是另一个 TS。主 TS 退出市场的时间应始终与补充修改的退出时间一致。 您需要一些通用的解决方案，在现有的 TS 中为每个下单添加一个网格--这样就可以提高 TS 的盈利能力，但同时也需要增加保证金、风险....。等等。 是的，编写这样一个解决方案并将其连接到任何智能交易系统并不难。我也做过类似的工作，但不是通用的，因为补仓是通过限价订单完成的。以及退出头寸。由于常规测试器通常只在带有股票自定义符号的 Netting 上执行限价订单，因此我不得不牺牲通用性。 但是，如果通过市场订单进行补仓，并且不对 Tester 进行欺骗，那么 80% 的损失都在 KB - 虚拟中。 Igor Makanu 2019.07.12 14:37 #22 fxsaber:让我们明确定义一下什么是 "愚蠢"。所谓 "愚蠢"，是指在测试器中进行优化，将测试区间出现亏损的 TS 纳入投资组合。 这是一个绝对明确的措辞。 是的，这是正确的措辞。 我通常是这样表述的： 如果在优化器中用固定手数和固定止损对 TS 进行测试后，测试者写道，对该 TS 的预期很低，主要取决于止损的大小，那么该 TS "在市场中看不到任何东西"。也就是说，TS 信号是虚构的....。(另一个问题是他们开始在不同的 TF 上追逐，但这是另一个狂热的领域）。 但是，如果您通过市场订单进行补仓，而不去欺骗测试者，那么 80% 就在于 KB --虚拟。 虚拟的麻烦在于，它可以工作，但没有人知道如何使用它，这就是为什么一切都是老式的方式 - "测试仪就是我们的一切"。 fxsaber: 它不应该休眠。否则，它就是另一个 TS。主 TS 退出市场的时间应始终与股票修改退出的时间一致。 编写 TS 的标准 "Kim's ? "方案对于修改是有限的，通常安排如下： tick - 计算订单 - 如果没有订单，则等待信号 - 如果有订单，则跟随。根据这种方案，90% 以上的 Expert Advisor 都是根据指标信号编写的，对于这种 "拧紧订单网格 "的方案，您需要更努力地尝试，通常输出会像我写的那样 - 当订单网格工作时，主 TS 将处于睡眠状态 - 我迄今为止已经看到过这种情况，同样是 Ilan 下主订单，然后订单网格将在其周围形成，直到网格关闭时才会下新的主订单。 fxsaber 2019.07.12 14:42 #23 既然讨论触及了 TC 投资组合的话题，我们就可以发表一个非常不寻常的声明。 投资组合 TS 始终是分散投资。 原因很简单，许多投资组合 TS 都包含股票 TS，而这些投资组合 TS 都是根据分散投资原则制定的。 fxsaber 2019.07.12 14:43 #24 Igor Makanu:这个虚拟系统的问题是，它能工作，但没人知道如何使用它，所以只能用老办法--"测试仪就是我们的一切"。 在这里，我必须举手赞成，因为不知道如何使用虚拟技术就像不知道如何为 MT4 写作一样。 Igor Makanu 2019.07.12 14:49 #25 fxsaber:在这里，您只需放开双手，因为不知道如何使用虚拟技术就等于不知道如何编写 MT4。 我读了关于这个库的整个话题，遗憾的是，我没有看到一个讨论参与者能够使用这个库，或者至少向作者提出了一个有意义的 问题，也许这些 "参与者正在悄悄地使用 "这个库。 我还没有搞清楚虚拟库，要么是我在上面花的时间不够多，要么是我使用测试器的习惯妨碍了我使用它。 SZY：我撒谎了，我没有把讨论读到最后（我读到第 13 页就不读了），在最后的讨论中，Ilya Malev 至少提出了关于这个主题的问题。 fxsaber 2019.07.12 14:51 #26 Igor Makanu:我读了关于这个图书馆的整个话题，遗憾的是，我没有看到一个讨论参与者能够使用这个图书馆，或者至少向作者提出了一个有意义的 问题，也许这些 "参与者正在悄悄地使用 "这个图书馆。我还没有弄明白虚拟库，要么是我没有花足够的时间使用它，要么是我使用测试器的习惯妨碍了我使用它。 您可以在适当的讨论主题中进行讨论。 fxsaber 2019.07.12 16:11 #27 Rashid Umarov:好了，这就是完成的 "文章计划" ) 这个问题的解决方案足以写成一篇文章吗？ 任务。 任何只通过市场订单开仓且 一次开仓 数量不超过一个的 TS 都应该能够通过在源代码中编写一行相同的代码来实现补仓。 Dmitiry Ananiev 2019.07.12 20:04 #28 下表汇总了最佳测试结果。 符号 回收率 每年 % 最大缩减 盈利能力 交易 总数 年度 交易 最大 步幅 止损 美元兑加元 8.12 90 % 948.76 1.68 3 577 397 8 2017.02 新西兰元兑美元 8.03 89 % 1 404 1.91 2 850 316 9 - SBUX * ** 5.31 88 % 93.17 2.36 386 64 9 2013.05, 2014.11, 2016.02, 2016.11, 2019.05 XOM 5.94 99 % 180.78 2.52 506 84 8 2013.08 INTC * 6.7 111 % 88.13 3.02 289 48 8 - CMCSA ** 7.74 129 % 34.02 3.7 281 46 8 - PG ** 6.42 107 % 102.85 2.2 767 127 9 2013.01, 2013.09, 2014.11, 2018.04 这些是文章的摘录。 给我看看每年 90% 的收益率？ 我在图表上看到 8 年 9% 的收益率。 而且起始资金是 10 万。 我一生中见过两个人在外汇交易中投资了这么多钱，其中一个是著名的 hrenfx。所以他有自己的策略，顺便说一下，他损失了部分存款。，我认为在论坛上这样的非穷人将有 3 人。 Discussion of article "Developing 离题的MQL问题 Off-topic MT4/mql4 questions. Andrey Khatimlianskii 2019.07.12 21:10 #29 fxsaber: 我在这方面的实验结果如下。 当然，分数订单的利润更高，但利润与损失的比率更低（这也很自然 - 所有在 SL 上成交的主要交易都被分数订单复制，分数订单也在 SL 上成交，但并非所有盈利的主要交易都被分数订单复制，因为价格根本没有触及它们）。 也就是说，亏损虽然绝对值较小，但 100%由股票订单承担，而盈利 - 仅部分由股票订单承担。因此，跳过主要交易是毫无意义的。 事实上，从主力交易到补仓的距离是主力策略进入点质量的函数。如果距离为 0（结果不会因补仓而改善），则进入点完美无缺。如果距离较大，则信号有问题。 所有这些得出的结论都是一样的--补仓本身（无论是否有鞅）没有任何意义。如果策略很好（入市点完美），补仓不会改善结果。如果策略不好，补仓无论如何也不会改善结果（但补仓可以暂时带来收益，代价是增加存款和缩水的负担）。 Andrey Khatimlianskii 2019.07.12 21:11 #30 Igor Makanu:我读了关于这个图书馆的整个话题，遗憾的是，我没有看到一个讨论参与者能够使用这个图书馆，或者至少向作者提出了一个有意义的 问题，也许这些 "参与者正在悄悄地使用 "这个图书馆。我还没有弄明白虚拟库，要么是我没有花足够的时间使用它，要么是我使用测试器的习惯妨碍了我使用它。SZY：我撒谎了，我没有把讨论读到最后（我读到第 13 页就不读了），在最后的讨论中，Ilya Malev 至少提出了关于这个主题的问题。 我使用了虚拟，我喜欢它。虽然开始时没有半轮，但我手头总是有一份文件。 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
论坛上的每一位 "第 5 位成员 "都已经这样做了，问题是主 TS 将等待订单网格发挥作用，即主 TS 将 "睡眠"、
它不应该睡觉。否则，它就是另一个 TS。主 TS 退出市场的时间应始终与补充修改的退出时间一致。
您需要一些通用的解决方案，在现有的 TS 中为每个下单添加一个网格--这样就可以提高 TS 的盈利能力，但同时也需要增加保证金、风险....。等等。
是的，编写这样一个解决方案并将其连接到任何智能交易系统并不难。我也做过类似的工作，但不是通用的，因为补仓是通过限价订单完成的。以及退出头寸。由于常规测试器通常只在带有股票自定义符号的 Netting 上执行限价订单，因此我不得不牺牲通用性。
但是，如果通过市场订单进行补仓，并且不对 Tester 进行欺骗，那么 80% 的损失都在 KB - 虚拟中。
让我们明确定义一下什么是 "愚蠢"。所谓 "愚蠢"，是指在测试器中进行优化，将测试区间出现亏损的 TS 纳入投资组合。 这是一个绝对明确的措辞。
是的，这是正确的措辞。
我通常是这样表述的： 如果在优化器中用固定手数和固定止损对 TS 进行测试后，测试者写道，对该 TS 的预期很低，主要取决于止损的大小，那么该 TS "在市场中看不到任何东西"。也就是说，TS 信号是虚构的....。(另一个问题是他们开始在不同的 TF 上追逐，但这是另一个狂热的领域）。
但是，如果您通过市场订单进行补仓，而不去欺骗测试者，那么 80% 就在于 KB --虚拟。
虚拟的麻烦在于，它可以工作，但没有人知道如何使用它，这就是为什么一切都是老式的方式 - "测试仪就是我们的一切"。
它不应该休眠。否则，它就是另一个 TS。主 TS 退出市场的时间应始终与股票修改退出的时间一致。
编写 TS 的标准 "Kim's ? "方案对于修改是有限的，通常安排如下： tick - 计算订单 - 如果没有订单，则等待信号 - 如果有订单，则跟随。根据这种方案，90% 以上的 Expert Advisor 都是根据指标信号编写的，对于这种 "拧紧订单网格 "的方案，您需要更努力地尝试，通常输出会像我写的那样 - 当订单网格工作时，主 TS 将处于睡眠状态 - 我迄今为止已经看到过这种情况，同样是 Ilan 下主订单，然后订单网格将在其周围形成，直到网格关闭时才会下新的主订单。
既然讨论触及了 TC 投资组合的话题，我们就可以发表一个非常不寻常的声明。
投资组合 TS 始终是分散投资。 原因很简单，许多投资组合 TS 都包含股票 TS，而这些投资组合 TS 都是根据分散投资原则制定的。
这个虚拟系统的问题是，它能工作，但没人知道如何使用它，所以只能用老办法--"测试仪就是我们的一切"。
在这里，我必须举手赞成，因为不知道如何使用虚拟技术就像不知道如何为 MT4 写作一样。
在这里，您只需放开双手，因为不知道如何使用虚拟技术就等于不知道如何编写 MT4。
我读了关于这个库的整个话题，遗憾的是，我没有看到一个讨论参与者能够使用这个库，或者至少向作者提出了一个有意义的 问题，也许这些 "参与者正在悄悄地使用 "这个库。
我还没有搞清楚虚拟库，要么是我在上面花的时间不够多，要么是我使用测试器的习惯妨碍了我使用它。
SZY：我撒谎了，我没有把讨论读到最后（我读到第 13 页就不读了），在最后的讨论中，Ilya Malev 至少提出了关于这个主题的问题。
我读了关于这个图书馆的整个话题，遗憾的是，我没有看到一个讨论参与者能够使用这个图书馆，或者至少向作者提出了一个有意义的 问题，也许这些 "参与者正在悄悄地使用 "这个图书馆。
我还没有弄明白虚拟库，要么是我没有花足够的时间使用它，要么是我使用测试器的习惯妨碍了我使用它。
您可以在适当的讨论主题中进行讨论。
好了，这就是完成的 "文章计划" )
这个问题的解决方案足以写成一篇文章吗？
任务。
任何只通过市场订单开仓且 一次开仓 数量不超过一个的 TS 都应该能够通过在源代码中编写一行相同的代码来实现补仓。
下表汇总了最佳测试结果。
这些是文章的摘录。
给我看看每年 90% 的收益率？
我在图表上看到 8 年 9% 的收益率。
而且起始资金是 10 万。
我一生中见过两个人在外汇交易中投资了这么多钱，其中一个是著名的 hrenfx。所以他有自己的策略，顺便说一下，他损失了部分存款。
，我认为在论坛上这样的非穷人将有 3 人。
我在这方面的实验结果如下。
当然，分数订单的利润更高，但利润与损失的比率更低（这也很自然 - 所有在 SL 上成交的主要交易都被分数订单复制，分数订单也在 SL 上成交，但并非所有盈利的主要交易都被分数订单复制，因为价格根本没有触及它们）。
也就是说，亏损虽然绝对值较小，但 100%由股票订单承担，而盈利 - 仅部分由股票订单承担。因此，跳过主要交易是毫无意义的。
事实上，从主力交易到补仓的距离是主力策略进入点质量的函数。如果距离为 0（结果不会因补仓而改善），则进入点完美无缺。如果距离较大，则信号有问题。
所有这些得出的结论都是一样的--补仓本身（无论是否有鞅）没有任何意义。如果策略很好（入市点完美），补仓不会改善结果。如果策略不好，补仓无论如何也不会改善结果（但补仓可以暂时带来收益，代价是增加存款和缩水的负担）。
我读了关于这个图书馆的整个话题，遗憾的是，我没有看到一个讨论参与者能够使用这个图书馆，或者至少向作者提出了一个有意义的 问题，也许这些 "参与者正在悄悄地使用 "这个图书馆。
我还没有弄明白虚拟库，要么是我没有花足够的时间使用它，要么是我使用测试器的习惯妨碍了我使用它。
SZY：我撒谎了，我没有把讨论读到最后（我读到第 13 页就不读了），在最后的讨论中，Ilya Malev 至少提出了关于这个主题的问题。
我使用了虚拟，我喜欢它。虽然开始时没有半轮，但我手头总是有一份文件。