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Trade Excursion Report: MFE and MAE of every closed trade, to CSV - MetaTrader 5脚本
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它写了什么
每笔已平仓头寸占一行，按 DEAL_POSITION_ID 分组（适用于对冲账户和净额结算账户；已在对冲模拟账户上测试）。 列：单号、符号、方向、建仓时间、平仓时间、建仓价格、平仓价格、盈利点数、MFE点数、MAE点数、捕获率、跨周期数、持仓时间。
输入参数
- InpDias — 读取的历史天数（365）
- InpSoEsteAtivo — 仅限当前图表代码，或历史数据中的所有代码（false）
- InpTF — 用于测量偏离幅度的周期（当前图表）
- InpArquivo — 位于 MQL5\Files 目录下的 CSV 文件名
打印到专家顾问日志中的摘要
交易笔数、盈亏笔数、净结果、获利交易的MFE和中位数MAE、 亏损交易的MAE中位数、CAPTURE比率中位数、每笔交易平均K线数、单K线交易数量，以及因终端已无该交易品种的K线数据（例如到期期货）而无法测算的交易数量——这些数据均会明确报告，而非默认写入为零。
测量限制
InpTF 上，每笔交易所涵盖的 K 线的高点和低点将用于计算波动幅度。单根 K 线内部的走势无法确定。如果许多交易的“K 线”列显示为 1，请尝试在更小的时间周期上运行该程序。
将 TradeExcursion.mqh 文件与“交易波动”指标共享；该包含文件应放置在 MQL5\Include 目录下。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/77050
SessionReopenEA
在芝加哥商品交易所（CME），黄金设有每日维护休市时段。在11年的样本中，每个日历年的这一时段结束后首小时，金价涨幅均超出随机波动的解释范围——而当天其余各小时的走势则基本持平。 每交易时段仅执行一笔交易，采用基于波动率调整的服务器端止损，不进行均价法或网格交易。 随后发现我的成本模型存在错误。 基于真实报价的回测显示，市场重新开盘时的真实往返成本约为60点，而非我之前研究得出的19点——M1K柱状图中的价差字段是按柱统计的汇总数据，实际成本被低估了大约三倍。使用修正后的成本重新运行11年数据： +3.34 个基点，t 7.40，胜率 59.3% -> +1.60 个基点，t 3.42，胜率 50.8% 策略优势依然存在，但强度不足原来的半数。第二个数字才是真实的。 这并非意味着：年化收益率约+3.3%，回撤率4.6%，大约每九年出现一次亏损。以0.01手计算，年交易次数约为130次——该数字衡量的是仓位规模，而非策略本身。
Any Indicator Alert - alerts, push notifications and multi-timeframe for any custom indicator, no source code needed
将其附加到图表上，输入任意自定义指标的名称，它就会根据该指标自身的缓冲区向您发出提醒——弹出窗口、声音提示、手机推送通知或电子邮件。它通过 iCustom 读取指标，因此无需源代码：您只需下载一个已编译的 .ex5 文件即可。 它还可以从更高时间周期读取该指标，并重新检查已收盘的K线，以告知您该指标是重新绘制还是仅存在滞后。 该工具以“探索”模式启动，该模式会列出指标的所有缓冲区及其各自的内容，因为“哪个缓冲区包含信号”正是阻碍大多数人使用 iCustom 的关键问题。
CGoldSymbol - find the broker's gold and size the position correctly on it
无论经纪商如何称呼该黄金符号，本程序都能识别；从交易终端读取合约规格，而非自行推测；并将账户货币计价的风险转换为该经纪商对应的正确手数。
OHLC Reality Check - at what stop distance does your backtest start lying?
在每个M1K线段上开立一个虚拟的套期交易，根据实际 tick 历史数据向前推进，并针对一系列止损距离，报告1分钟OHLC建模在多大程度上会导致交易方向判断错误。