Ultimate Oscillator - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
- 2013.10.01 09:49
- 已更新:
- 2016.11.22 07:33
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通常oscillators将某个金融工具的平滑价格和它在n周期前的值进行比较。Larry Williams曾经注意到这种振荡器的效率可以有所不同,取决于你需用来进行计算的单个周期的数量。于是,他创建了Ultimate Oscillator,采用三个不同计算周期的oscillator的加权和。
Larry Williams在1985年的“股票和商品技术分析”杂志上首次描述了oscillator。该指标的值从0到100的范围内变化,中心值是50。低于30的值对应于超买区,在70和100之间的值 - 超卖区。
oscillator使用三个可手动设置的时间周期。在默认情况下,是7,14和28根柱子。注意长周期由短周期组成。这意味着,28周期的数值折合14周期和7周期的数值。因此,我们使用了在最短周期的数值三次,从而这些值影响大多数oscillator的结果。
Larry Williams建议,当背离分歧的时候开仓。
以下情形应该买入:
- 牛市背离显现:价格到达相对底部,但未得到oscillator也到达相对底部的验证;
- 当这样的牛市背离出现时,oscillator跌破30;
- 然后oscillator上升至牛市背离形成时的最高水平。这是应该买入的时候。
以下情形应该多头平仓:
- Oscillator上涨超过50然后跌至45以下;
- 然后Oscillator上涨超过70(有时最好等待其又跌落70);
- 卖出信号出现。.
以下情形应该卖出:
- 熊市背离显现:价格到达相对高点,但未得到oscillator也到达相对高点的验证;
- 熊市背离出现时,Oscillator上升至50以上;
- Oscillator下降至熊市背离形成时的最低水平。
以下情形应该空头平仓:
- Oscillator上升至65以上;
- Oscillator又跌至30以下;
- 买入信号出现。
Ultimate Oscillator
计算公式:
1. 定义当前的“真实低值”(TL)- 至少两个值:当前最小值和前一个收盘价。
TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
2. 找到当前的“买进压力”(BP)。它等于当前收盘价和当前真实低值的差值。
BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)
3. 定义 “真实波幅”(TR)。它取以下差值的最大值:当前最大值和最小值;当前最大值和前一个收盘价;当前最小值和前一个收盘价。.
TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))
4. 得到所有三个周期的买进压力值的总和:
BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)
5. 得到所有三个周期的真实波幅值的总和::
TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)
6. 计算“Raw Ultimate Oscillator”(RawUO)
RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))
7. 计算“Ultimate Oscillator”(UO)值,根据公式:
UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100
其中:
- MIN - 最小值;
- MAX - 最大值;
- || — 逻辑 “或”;
- LOW (i) - 当前柱的最低价;
- HIGH (i) - 当前柱的最高价;
- CLOSE (i) -当前柱的收盘价;
- CLOSE (i - 1) - 前一个柱子的收盘价;
- TL (i) - 真实低值;
- BP (i) - 买入压力;
- TR (i) - 真实波幅;
- BPSUM (N) - 第n个周期的买入压力值的总和(N等于1对应i=7根柱子,N等于2对应i= 14根柱子,N等于3对应i=28根柱子);
- TRSUM (N) - 第n个周期的真实低值的总和(N等于1对应i=7根柱子,N等于2对应i= 14根柱子,N等于3对应i=28根柱子);
- RawUO - "Raw Ultimate Oscillator"
- UO - 代表Ultimate Oscillator.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码: https://www.mql5.com/ru/code/51
基于 锤头 / 上吊线形态的交易信号,由 Stochastic (随机震荡)指标确认.基于此交易策略的交易程序代码可使用 MQL5 向导自动生成。
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