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MetaTrader 5 的 Order Book B3、Order Book Heatmap B3 PRO 和 Order Flow Book B3 Ultra：用户手册

14 十一月 2026, 15:40
JETINVEST
Roberto Sant Ana Junqueira
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Order Book B3 是 MetaTrader 5 的三款指标系列，在图表右侧、K线旁边绘制订单簿（市场深度），并与价格刻度对齐。Order Book B3 免费，每侧最多显示 4 档，并显示大单和买卖失衡。Order Book Heatmap B3 PRO 增加全部实时档位、扩展订单簿、K线背后的流动性热力图和警报。Order Flow Book B3 Ultra 增加每个价格的成交量、吸收、成交量气泡，以及供策略测试器使用的订单簿录制。它们为 B3 而设计，可用于经纪商提供市场深度的任何品种：B3 及其他交易所的期货和股票。

本手册对应 Order Book B3 1.10、Order Book Heatmap B3 PRO 1.20 和 Order Flow Book B3 Ultra 1.50。

各版本功能

Order Book B3Order Book Heatmap B3 PROOrder Flow Book B3 Ultra
图表右侧的订单簿，与价格刻度对齐或以阶梯显示有有有
每侧实时档位（最多）46464
扩展订单簿：之前出现过的档位，以淡色显示—有有
大单、点差和买卖失衡条有有有
为订单簿预留图表右侧空间有有有
K线背后的流动性热力图—有有
可调的订单簿重绘间隔—有有
每个价格的成交量（卖出 / 买入）和吸收（ABS）——有
成交量气泡，3 种模式，最多 11 天——有
订单簿录制并在策略测试器中回放——有
警报（大单、撤单、强失衡；Ultra 另有吸收）：弹窗、声音、推送通知、电子邮件，以及订单簿内的警报日志—有有

下面每个输入参数都标明了拥有它的版本。未标注的参数三个版本都有。

图表上显示的内容

订单簿是位于图表右侧的面板，高度与图表相同。K线在它之前结束，因为指标会预留图表的这一侧。

  • 标题栏：产品名称；Big 后为当前大单数量；Spr 后为以跳动点计的点差。
  • 失衡条：最优档位中买单为绿色、卖单为红色，左侧为 Buy %，右侧为 Sell %，中间为 best N（比较的档位数）。当一方达到强失衡百分比时，其百分比变为金色。
  • 档位行：卖单（asks，红色）在价格上方，买单（bids，绿色）在价格下方。条的长度表示每档的数量，右侧数字为数量。含大单的档位为金色粗体。
  • 价格线：一条水平线，位于最新价（对齐布局）或最优卖价与最优买价之间（阶梯布局）。
  • 扩展订单簿（PRO / Ultra）：超出实时深度、之前出现过的档位，以淡色显示。它们显示最后看到的数量，不是实时挂单。
  • 成交量列（Ultra）：在订单簿左侧 Traded N min 下，显示每个价格的卖出量（红色，向左）和买入量（绿色，向右）。
  • ABS 和 PULLED 标签（PRO / Ultra）：大单未成交就被撤掉时，该行闪烁红色 PULLED 3 秒；ABS（金色，Ultra）框出发生吸收的行。
  • 警报日志（PRO / Ultra）：订单簿底部 ALERTS 下的最近警报。
  • 底栏：Live 10/10（当前收到的买卖档位数）、broker depth N（经纪商为该品种声明的深度）、+N remembered（扩展订单簿的行数），以及一行状态信息。

状态行的信息：

  • Waiting for the book：添加指标后的最初几秒。
  • No market depth for this symbol：经纪商不提供该品种的市场深度。
  • 4 levels per side（Free）：显示的档位数。
  • Heatmap since 10:05（PRO）：热力图开始有数据的时间。
  • Rec 1520 today 或 Rec off（Ultra）：今天已保存的订单簿记录数，或录制已关闭。
  • Reading trades 10:05（Ultra）：仍在从历史中读取今天的成交；信息消失后，成交量和气泡才完整。
  • Bubbles: reading 加日期（Ultra）：正在为气泡读取之前的某一天。
  • Load 12%：指标处理线程的使用比例。出现 light 时，指标已自动拉长重绘间隔，以保持图表流畅。
  • Market depth only on live charts（Free / PRO，策略测试器）以及 Recorded book: N snapshots 或 No recorded book for 加日期（Ultra，策略测试器）：见录制一节。

这些只是指标：它们从不开仓、平仓或修改订单。

如何添加到图表

  • 在经纪商提供市场深度的模拟或真实账户上，打开品种的图表（例如期货合约或股票）。可在 MetaTrader 5 的“市场深度”窗口中确认。
  • 在“导航器”（Ctrl+N）中打开“指标”，再打开“市场”，将指标拖到图表上（或双击）。
  • 在“输入”选项卡中修改需要的参数（所有参数见下文），然后点击“确定”。指标会自动订阅市场深度。
  • 之后要修改参数：右键点击图表，选择“指标列表”，选中指标并点击“属性”。

输入参数：Book

  • Layout (默认: Auto (aligned when a tick is tall enough)). 订单簿各行的排列方式。
    • Auto (aligned when a tick is tall enough): 当一个跳动点在屏幕上足够高时与价格刻度对齐；图表缩小时切换为阶梯。
    • Aligned to the price scale: 每行位于图表刻度上对应的价格，与K线对齐。
    • Ladder with fixed rows: 以价格为中心的固定高度行，带价格列，任何缩放下都清晰可读。
  • Levels per side (1-4) (Free; 默认: 4). 订单簿每侧显示的档位数。
  • Live levels per side (up to what the broker sends, max 64) (PRO / Ultra; 默认: 64). 订单簿每侧显示的实时档位数。实际数量取决于经纪商。
  • Extended book: keep levels seen earlier beyond the live depth (PRO / Ultra; 默认: true). 在实时深度之外，以淡色显示之前出现过的档位及其最后数量。底栏显示数量（+N remembered）。
  • Extended levels per side (PRO / Ultra; 默认: 30). 每侧记住的档位的最大数量。
  • Forget remembered levels after (minutes) (PRO / Ultra; 默认: 120). 在这段时间内没有再次出现的记住档位会被移除。
  • Levels per side used for the buy/sell imbalance (默认: Free 4, PRO / Ultra 5). 每侧有多少个最优档位计入失衡条和强失衡警报。标题栏显示为 best N。
  • Big lot size (0 = auto) (默认: 0). 某档被视为大单的数量（在订单簿和热力图中为金色，并用于大单警报）。设为 0 时，按品种自动选择；标题栏在 Big 后显示当前值。
  • Strong imbalance (%) (默认: 70). 最优档位中一方所占比例达到该值时视为强失衡：其百分比变为金色，PRO / Ultra 还会发送强失衡警报。
  • Book width (px at 100%) (默认: 240). 订单簿面板的宽度，以 100% 显示缩放下的像素计（随 Windows 显示缩放增大）。
  • Reserve the right side of the chart (chart shift) (默认: true). 开启图表偏移，使K线在订单簿之前结束。移除指标时恢复原来的图表偏移。
  • Right side reserved (% of the chart, 10-50; at least the book + 3 bars) (默认: 30). 图表右侧保留空白的宽度比例。它至少为订单簿宽度加 3 根K线；如果订单簿宽于图表的一半，“日志”中的信息会建议减小订单簿宽度。
  • Book redraw interval (ms, 50-1000) (PRO / Ultra; 默认: 100). 订单簿的重绘频率。值越小订单簿越流畅，CPU 占用越高。当指标占用其线程过多时，会自动拉长间隔（底栏显示 light）。

输入参数：Liquidity heatmap（PRO / Ultra）

Order Book Heatmap B3 PRO 和 Order Flow Book B3 Ultra 在K线背后逐分钟绘制挂单所在的位置：买单为绿色，卖单为红色，大单为金色。颜色越深，数量越大；越早的分钟颜色越淡。PRO 的热力图从指标添加到图表时开始（状态行显示 Heatmap since）。Ultra 在开启录制时，重新打开图表会再次载入今天录制的订单簿。

  • Show the heatmap of resting orders (默认: true). 开启或关闭热力图。
  • Heatmap strength (%) (默认: 55). 热力图颜色的不透明度。降低它可以更清楚地看到K线。
  • Show only levels from (% of the strongest, 0 = all) (默认: 40). 隐藏较弱的档位：只绘制至少达到可见最强档位该百分比的档位。0 表示全部绘制。
  • Heatmap history (minutes, 0 = whole day) (默认: 90). 从现在往回绘制多少分钟的热力图（较早的分钟逐渐变淡）。0 表示绘制全天。

主动成交与吸收（Ultra）

Order Flow Book B3 Ultra 使用带有主动方（买或卖）的品种成交数据。在经纪商提供带方向的成交时（B3 及其他交易所，视经纪商而定），它显示：

  • 每个价格的成交量：订单簿左侧的一列，显示最近几分钟内每个价格的卖出量和买入量。
  • 吸收：一笔大挂单在被持续成交时仍然挺住。该行以金色框出并带 ABS 标签，同时发送吸收警报。
  • 成交量气泡：图表上在成交量最大的K线和价格处画出的圆圈。买入较多时为绿色，卖出较多时为红色；大小随成交量和K线宽度变化。之前几天的气泡从历史中读取（状态 Bubbles: reading）。K线收盘后，气泡不会再消失。
  • Traded volume window (minutes) (默认: 15). 订单簿中成交量列的时间段（标题 Traded N min）。
  • Absorption window (minutes) (默认: 5). 用于识别吸收的时间段。
  • Show traded volume bubbles on the heatmap (默认: true). 开启或关闭成交量气泡。即使关闭热力图，气泡也会绘制。
  • Bubbles: the biggest per 120 bars (默认: 15). 每 120 根K线范围内，最大的成交中最多可出现多少个气泡。调低可减少气泡。
  • Bubbles: days on the chart (today included, 1-11) (默认: 3). 显示气泡的交易时段数，包括今天。
  • Bubbles: mode (默认: Live (fixed at close)). 气泡何时出现、何时确定：
    • Live (fixed at close): K线形成过程中气泡可能出现或变化，K线收盘时固定。
    • Confirmed: 气泡只在其K线之后的确认时间过去后才出现，之后不再变化。
    • Live + confirmation: 气泡立即以轮廓（临时）显示；确认时间过后变为实心（已确认）或灰色（未确认）。
  • Bubbles: confirmation time (minutes, modes with confirmation) (默认: 15). 在 Confirmed 和 Live + confirmation 模式中，用于确认气泡的K线之后的分钟数。
  • Bubbles: show provisional bubbles (Live + confirmation) (默认: true). 在 Live + confirmation 模式中，显示或隐藏临时轮廓。

为策略测试器录制（Ultra）

MetaTrader 5 的策略测试器没有市场深度。开启录制后，Order Flow Book B3 Ultra 会把它所在的每个实时图表的订单簿保存为每日文件（文件夹 Common\Files\JetBook\<品种>）。在策略测试器的可视化模式中，它会在这些日期回放录制的订单簿：订单簿、热力图、成交量、气泡和警报日志。底栏显示 Replay 和时间，状态行显示 Recorded book: N snapshots 或 No recorded book for 加日期。只有交易时段内打开过 Ultra 图表的日期才能回放。Order Book B3 和 Order Book Heatmap B3 PRO 在策略测试器中显示 Market depth only on live charts。

  • Record the book of live charts (默认: true). 保存打开 Ultra 的实时图表的订单簿，用于在策略测试器中回放。
  • Minimum time between records (ms) (默认: 500). 两条已保存订单簿记录之间的最小间隔。值越大，文件越小，细节越少。

提示：可视化测试器会保留其图表模板的右侧边距。订单簿会适应该边距；如果太窄，“日志”中的信息会建议增大测试器模板（Profiles\Templates\tester.tpl）的图表偏移。

警报（PRO / Ultra）

Order Book B3（免费版）没有警报。PRO 和 Ultra 有四种警报，各自在警报日志中带有标签：

  • BIG：价格附近出现大单。
  • PULL：大单未成交就从订单簿中撤掉（仅实时图表）。该行闪烁 PULLED。
  • IMB：强失衡，即最优档位的买方或卖方达到 Strong imbalance (%) 参数。
  • ABS（Ultra）：某价格出现吸收，并显示挺住的一方（买方或卖方）。

订单簿底部的警报日志先列出最新警报：时间、类型，以及包含数量、价格和方向（buy 或 sell，以各自颜色显示）的简短文字。即使警报方式设为 Off，日志也始终显示警报。

  • Alert (the chart log shows them anyway) (默认: Sound). 警报的发送方式。选项： Off, Popup, Sound, Smartphone notification, Popup + Sound, Notification + Sound, Popup + Notification, Popup + Sound + Notification.
  • Sound (默认: alert2). 警报时播放的终端声音（alert、alert2、connect、disconnect、email、expert、news、ok、request、stops、tick、timeout、wait）。
  • Also send e-mail (默认: false). 同时通过电子邮件发送每条警报。
  • Show the last alerts at the bottom of the book (默认: true). 显示或隐藏订单簿底部的警报日志。
  • Alerts in the log (默认: 10). 日志显示的警报条数（最多 20）。
  • Big lot appears near the price (默认: true). 价格附近出现大单时发出警报。
  • Near the price (ticks) (默认: 10). 距最优价格的跳动点数，在此范围内出现的新大单会触发警报。
  • Big lot removed without trading (默认: true). 大单未成交就从订单簿撤掉时发出警报。
  • Strong imbalance (默认: true). 失衡变强时发出警报。
  • Absorption (Ultra; 默认: true). 某价格出现吸收时发出警报。

推送通知需要在“工具”、“选项”、“通知”中设置 MetaQuotes ID；电子邮件需要在“工具”、“选项”、“电子邮件”中设置账户。

输入参数：Colors

  • Buy orders (bids) (默认: 61,219,176). 买单、失衡条的买方和买入气泡（绿色）。
  • Sell orders (asks) (默认: 240,96,90). 卖单、失衡条的卖方和卖出气泡（红色）。
  • Big lots (默认: 227,179,65). 订单簿和热力图中的大单、强失衡百分比和 ABS 标签（金色）。

这些颜色用于订单簿、失衡条、热力图、气泡和警报日志。面板背景跟随图表背景，文字会适应浅色和深色图表。

提示与常见问题

  • 订单簿为空或显示 No market depth for this symbol。 经纪商不提供该品种或账户的市场深度。请查看 MetaTrader 5 的“市场深度”窗口；外汇和差价合约通常深度很少或没有。
  • 能看到多少档？ 经纪商提供多少就显示多少，以参数上限为准；底栏显示 broker depth。扩展订单簿（PRO / Ultra）会在该深度之外加入之前出现过的档位。
  • 图表缩小后行很细。 使用 Auto 布局时，订单簿会自动变为固定行高的阶梯；也可以在 Layout 参数中直接选择阶梯。
  • PRO 的热力图是空的。 它从指标添加到图表时开始绘制；请在交易时段内保持图表打开。
  • 移除指标后，图表会恢复之前的图表偏移。
  • 要在策略测试器中回放某一天（Ultra），请在交易时段内保持该品种的一个 Ultra 图表打开，并开启录制。

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问题和建议：请通过我的 MQL5 个人主页给我发送私信。

交易存在亏损风险。本指标显示市场信息，不预测价格，也不保证结果。