Prop Challenge Odds – 用户指南

Prop Challenge Odds — Northline Algo · 产品页面 · MT5 实盘演示视频

目录

1. 概述
2. 安装
3. 导出档案（挑战开始之前或开始时）
4. 跟踪您的挑战
5. 阅读面板
6. 概率如何计算
7. 建议风险
8. 提醒、报告和文件
9. 输入参数
10. 消息与故障排除
11. 策略测试器与演示版
12. 诚实的局限与支持

1. 概述

Prop Challenge Odds 从您当前所处的位置出发，估算您正在交易的自营交易（prop）挑战的通过概率：您的余额、今天已经承受的亏损、跟踪回撤所依据的峰值、已完成的交易日和剩余天数。

它的工作方式如下：

1. 它根据账户历史重建您过去的每一个交易日：当日结果，以及当日内达到的最差和最佳净值，包含持仓（M1 价格）；
2. 它以随机区块的方式，将这些交易日依据您挑战的规则、从您当前的状态出发重放数千次；
3. 它统计有多少路径达到目标，以及其他路径失败的原因；
4. 它在重采样的历史上重复计算以给出区间，并尝试其他风险水平，找出概率最高的那一个。

您将获得通过概率及其区间、逐日曲线、建议风险、剩余的交易空间、获得资金的预期成本、提醒和 HTML 报告。

本工具绝不会在实盘图表上开仓、修改或平仓。它不给出交易信号，也不做市场预测。

2. 安装

1. 购买或租用后，Prop Challenge Odds 会出现在 导航 → EA 交易 → 市场（Navigator → Expert Advisors → Market）中。
2. 打开任意图表。图表的品种无关紧要：本工具读取的是账户，而不是图表。
3. 将 Prop Challenge Odds 拖到图表上，设置输入参数（第 3 和第 4 节），然后点击 OK。

无需启用 Algo Trading（算法交易）：本工具只读取账户。

3. 导出档案（挑战开始之前或开始时）

全新的挑战账户没有历史，因此无从推算概率。档案可以解决这个问题：它是一个小文件，保存着您的交易日，取自您的 EA 或策略已经运行过的另一个账户（模拟账户、之前的挑战或个人账户）。

1. 登录您的策略已经运行过的账户，可以在同一个 MetaTrader 5 中，也可以在同一台电脑上的另一个终端中。
2. 将 Prop Challenge Odds 加载到任意图表，设置 Mode = Export a profile。
3. 若只导出一个 EA，请设置 Magic number（手动交易的 magic number 为 0）。保持 -1 表示所有交易。History length 决定回溯读取多少天（默认 365）。
4. 点击 OK。面板会显示 Profile exported，并附上文件名、交易日数和交易笔数。

文件会写入 MetaTrader 5 的公共文件夹（文件 → 打开数据文件夹，然后向上两级，进入 Common\Files\Northline\Odds）。这台电脑上的每个终端都可以读取它。

如果挑战账户本身已经有挑战开始之前的交易日，则无需档案：将 Profile file 留空，这些交易日会被使用。

4. 跟踪您的挑战

1. 在挑战账户上，将 Prop Challenge Odds 加载到任意图表，设置 Mode = Track the challenge。
2. 选择 Rules preset（2-step 10/5/10、1-step 10/4/6 trailing）或 Custom，并填写自定义规则，使其与您公司的规则完全一致（第 9 节）。
3. 设置 Current phase（1 或 2）和 Challenge start 日期（0 = 此账户的第一笔交易）。
4. 如果您想看到获得资金的预期成本，请设置 Challenge fee。
5. 设置 Daily reset hour：您的公司重置日亏损的服务器时间（小时）。
6. 输入第 3 节中的 Profile file 名称（带不带 .csv 均可）。
7. 点击 OK。几秒钟后出现概率。

概率会在每笔交易平仓后、每次每日重置时，以及净值发生变化时（每分钟检查一次）更新。

5. 阅读面板

• Header（标题栏）：规则、阶段、初始余额，以及用于档案的交易。
• Chance to pass（通过概率）：估算的概率，并附有：
• range：重采样历史上的第 10 至第 90 百分位（历史较短则区间较宽）；
• both phases：在 2 步挑战的第 1 阶段，先通过第 1 阶段再通过第 2 阶段的概率；
• was X% earlier today：当概率较当天第一次估算下降 10 个百分点或更多时显示；
• Main risk：大多数失败路径所违反的规则（日亏损、最大回撤、时间限制），以及距离目标的剩余天数中位数。
• Day-by-day curve（逐日曲线）：自加载本工具以来每天结束时的概率；虚线为 50%。
• Suggested risk（建议风险）：见第 7 节。其下方的小曲线显示您手数的每个风险水平（0.25x 至 2x）对应的概率。绿点为建议，蓝点为您当前的风险。
• Rules（规则）：目标进度、已用日亏损限额的比例、已用回撤空间的比例、已完成和剩余的交易日。
• Room left at current risk（当前风险下的剩余空间）：今天以及在触及回撤底线之前，您还能承受多少笔平均亏损交易；然后是获得资金的预期成本（费用 × 预期尝试次数：当前这一次，若失败则从零开始的新尝试）和平均尝试次数。
• Footer（页脚）：档案的来源，以及您的挑战是否与之相符。

当某项限制看起来已被触及时，面板会显示 RULE LIKELY BREACHED 及相应规则。当目标和最少天数均已满足时，会显示 TARGET REACHED（在第 1 阶段，还会显示从头开始通过第 2 阶段的概率）。

6. 概率如何计算

• 交易日。 每一天从一次每日重置持续到下一次。对每一天，本工具记录结果、日内最差净值和日内最佳净值，以当日开始时余额的比例表示。持有仓位但没有平仓的日子同样计入，因为其浮动亏损对您的公司是计算在内的。没有交易的工作日会被保留，因此您的交易频率也是档案的一部分。
• 风险缩放。 以 k 倍手数交易，会使一天的结果、最差和最佳净值都乘以 k。这不需要止损。
• 当前状态。 每条路径都从您真实的余额和净值、今天已使用的亏损、跟踪回撤的峰值、已完成的交易日和已过去的天数开始。今天剩余的时间被模拟为从您的档案中再抽取的一天。
• 路径。 各天以 1 至 5 个连续天为一块进行抽取，因此连续亏损会保持在一起。一条路径在满足最少交易日数和一致性规则的情况下达到目标、违反规则或时间耗尽时结束。如果没有时间限制，约一年后仍未达到目标的路径被视为过慢。
• 区间。 整个计算在您历史的 20 个重采样版本上重复进行（默认每个 1,000 条路径）。概率为平均值，区间从第 10 到第 90 百分位。
• 偏离（drift）。 本工具将您挑战的平均日与您的档案进行比较。在 5 个挑战日之后，如果差距大到无法用偶然解释（z 分数超过 2），概率会变灰并给出说明，同时您的挑战日在抽样中的权重会提高。

7. 建议风险

本工具针对 7 个风险水平计算您的概率（当前手数的 0.25x、0.5x、0.75x、1x、1.25x、1.5x、2x）。对每个水平，它还会尝试今天剩余时间停手、明天以该水平重新开始的情形。

• 建议是概率最高的水平。只有当另一个水平至少高出一个百分点时才会取代它，并列时选择较小的风险。
• Stop for today → X% 表示今天平掉敞口、明天继续，比继续交易的概率更高。
• 除非您过去的交易日显示出统计上得到证实的优势，否则绝不会建议提高风险（平均日至少高于零两个标准误差）。没有这样的优势时，更大的手数可能提高侥幸通过的概率，但那是赌博。本工具不会推荐。
• 如果您的交易设有止损，面板还会显示每笔交易对应的风险百分比。

该建议是基于您过去交易日的决策辅助。交易始终由您自己掌控。

8. 提醒、报告和文件

• 提醒：当您的概率较当天第一次估算下降 Alert drop 个百分点或更多，或低于 Alert below 时，弹出窗口（如已启用，还会发送推送通知）。每个提醒每天最多触发一次。
• HTML 报告：odds_latest.html，最多每 10 分钟刷新一次。可在电脑或手机的任意浏览器中打开：概率与区间、建议风险、剩余空间、预期成本、逐日曲线、各风险水平下的概率以及您的规则。
• CSV：odds_latest.csv，包含相同的关键数据。
• 历史：每个挑战（账户号码和开始日期）一个文件，记录每次估算。重启后用它重绘逐日曲线。

所有这些文件都位于 文件 → 打开数据文件夹 → MQL5 → Files → Northline → Odds。导出的档案位于公共文件夹（第 3 节）。

9. 输入参数

10. 消息与故障排除

• "Not enough history"：交易日少于 5 天。请从历史更长的账户导出档案（第 3 节），或继续交易：估算会自动开始。
• "profile file not found"（“EA 交易”日志）：文件必须位于 Common\Files\Northline\Odds，且文件名须准确输入。此时本工具会改用此账户的历史。
• "… is not a Prop Challenge Odds profile"：文件被编辑过，或不是档案。请重新导出。
• "Check the inputs"：某条规则或设置超出范围；面板会说明是哪一个。
• "Profile not representative"：您的挑战日与档案明显不同（第 6 节）。在挑战历史增长之前，概率的可靠性较低。
• "N deposit(s) in the window: % approximate"：档案期间内的入金或出金会扭曲每日百分比。请从没有这些操作的时期导出档案。
• "Export not available here"：档案只能从实盘或模拟账户导出，不能在策略测试器中导出。

11. 策略测试器与演示版

策略测试器中没有可供跟踪的实时挑战。在测试器中（因此也包括市场中的免费演示版），本工具会在被测试品种上开立自己的小型演示交易：H1 上的 EMA 20/50 趋势系统，0.5% 风险，止损 1.5 ATR，止盈 2 ATR。它用内置的演示档案在这些交易上跟踪一个 2 步 10/5/10 挑战。请在可视化模式下运行，观察概率、曲线和建议风险的变化。在较长的时期内，演示系统通常会违反回撤规则：它没有持久的优势，而这正是面板所显示的。

演示版只展示面板如何工作。您自己的概率来自您自己的交易。

12. 诚实的局限与支持

• 概率描述的是，在这些规则下您过去的交易日意味着什么。它不是市场预测，也不是对结果的承诺。
• 它的可靠程度取决于档案：只有几天的数据，或策略已发生变化，都会导致概率不可靠。区间和偏离提醒会显示这一点。
• 过去的日内净值是根据 M1 K 线按其最差和最佳价格重建的；您公司自己逐笔跳动（tick）的测量可能略有不同。
• 某些公司特有的规则变体可能与预设不完全一致：请使用 Custom 并核对您公司的规则。

如有问题、数值看起来不对，或您的公司使用了未被涵盖的规则：请通过我的 MQL5 个人资料联系我。我会回复每一条消息。