大银行才是真正的剥头皮交易者-----告诉你为什么止损滑点

9 十月 2015, 04:52
Guolong Tang
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很简单,大型银行在ebs或路透交易,外边的外汇市场,不过是ebs和路透的影子市场,决定货币价格的是ebs和路透内的价格。包括什么盈透、dukascopy、fxcm之类的ecn平台,其实也是ebs和路透的影子市场。这就来猫腻了,大银行一边在ebs和路透与其他银行进行交易,一边加点后把挂单放到炒汇的ecn平台,同时散户的单子也挂在ecn平台。当ebs和路透的价格上涨时,银行比散户早几十到几百毫秒发现,然后到ecn平台把上边散户的卖单一扫而光。ebs和路透下跌时,散户由于看不到ebs和路透价格,买单没有撤销,银行又是把没撤掉的买单一扫而光。在数据发布和重磅新闻发布时,银行剥头皮利润尤其大。这玩意本质上就是套利,但是是用不合理的手段套利。

在极端行情中,止损往往滑点很大,连ecn平台也是如此,原因就是银行的剥头皮交易。比如ebs的欧元交易,有银行突然抛了个大单,价格1秒内跌了10点,假如在-5点的时候,触发了多单的止损,那么多单应该平在-5到-10点之间的位置,但是要靠近-5。现实情况是,散户往往被平在-10附近,即暴跌后的最低位置附近。那么原先那些-5到-10点之间的买盘挂单到哪去了?原因就是ecn的流动提供者,接收到ebs暴跌的数据后,机器人迅速把ecn里的买单撤掉,所以散户的多单止损,直接打到暴跌的最低位置去了。有人认为是平台做鬼,当然这是一方面原因,但银行的剥头皮也是主要原因之一。做市商平台的滑点和剥头皮关系不大,因为做市商也就相当于机构用户,还不够资格进ebs和路透。滑点主要是价格跳空造成,即做市商两次报价之间,刚好有银行在ebs抛出大单,那么下一次报价,就是-10,而0和-10点之间的报价从未出现,所以止损肯定是平在-10了。当然,平台作假肯定有,但我说的这种情况,也是客观存在的。

这种交易所分等级的模式源自历史传统,过去交易所场地有限,不可能所有散户都进去喊价交易,所以出现了场内的经纪商喊价交易,和场外的经纪商与散户间的交易。这种模式在如今的电子时代早该淘汰了。如今计算机自动撮合,小单子多了并不是问题,弄台大型高性能计算机就行了。外汇这种模式,对散户和银行都不方便。如果允许散户进ebs和路透,ebs和路透的流动性就提高,银行抛大单方便,散户也不必蒙受剥头皮的冤屈。貌似美国股市也是各个交易所分散的,交易员抛个几千万的小单,都得分割后到四五个交易所抛出,干嘛不像中国股市那样,集中所有流动性到一个交易所就完事了?

 

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