|
3 yıl
deneyim
|
0
ürünler
|
0
demo sürümleri
|
|
0
işler
|
0
sinyaller
|
0
aboneler
|
Quantitative Developer/Trader
konum:
Astralys LLC
Kuantitatif Trader & Yapay Zekâ Destekli Sistematik Stratejist | Finans Yüksek Lisansı (HEC Lozan)
𝐊ı𝐬𝐚 𝐛𝐢𝐲𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢
İsviçre merkezli bir kuantitatif trader’ım. HEC Lozan’da Finans yüksek lisansı yaptım ve nicel varlık & risk yönetimi üzerine uzmanlaştım. Yüksek lisans tezimde, ampirik verilerle ABD hisse senedi piyasasının etkinliğini sorguladım. O zamandan beri, Python kullanarak hisse senetleri, döviz (FX) ve kripto piyasaları için 30’dan fazla kurumsal seviyede algoritma geliştirdim — milyonlarca dolarlık kapasiteyi yönetebilecek şekilde tasarlandı ve API’ler aracılığıyla uygulandı. Avantajım; sağlam risk yönetimini (sermayenin korunması, volatilite hedeflemesi), makine öğrenimi tabanlı sinyaller, makro/rejim modelleri ve IBKR (Fix Protocol & IBKR Gateway Docker), Alpaca, MT5, Binance ve DAS üzerindeki üretim seviyesinde otomasyonu bir araya getirmektir. Halihazırda nicel faaliyetlerim için İsviçre’de bir anonim şirket (SA) ve ABD’de bir LLC kuruyorum ve tamamen düzenlenmiş bir çerçevede faaliyet gösterebilmek için ABD’de RIA kaydını değerlendiriyorum. Nihai hedefim, bir kuantitatif hedge fonu kurmak ve önümüzdeki yıllarda yaklaşık 50 milyon USD AuM toplamaktır.
𝐘𝐞𝐭𝐞𝐧𝐞𝐤𝐥𝐞𝐫 & 𝐭𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐣𝐢
• Sistematik stratejiler: mean-reversion, breakout, cross-sectional/time-series, faktör long/short
• Risk & portföy: volatilite hedeflemesi, drawdown kontrolü, walk-forward & Monte Carlo testleri
• ML & NLP: XGBoost/LightGBM, makro rejim sınıflandırması, haber/sentiment analiz hatları (örn. FinBERT)
• Uygulama & altyapı: Python (pandas/NumPy/sklearn), IBKR, DAS, FIX, AWS/VPS, SQL/SQLite, MT5/MT4, Binance
• Piyasalar: ABD & küresel hisse senetleri, ana FX pariteleri, likit kripto varlıklar
𝐔𝐲𝐮𝐦 & 𝐞𝐭𝐢𝐤
Etik ve şeffaf dokümantasyon benim için önceliklidir; yalnızca düzenlenmiş çerçeveler içinde çalışmayı taahhüt ediyorum (İsviçre’de SA ve ABD’de LLC kuruluş aşamasında; ABD’de RIA kaydı değerlendirilmektedir).
ABD hisse senedi piyasasının etkinliği üzerine yaptığım tezde Backtest Aşırı Uydurma Olasılığı çerçevesini (Bailey ve diğerleri, 2015) uyguladım ve modellerimin sağlam ve aşırı uyumlu olmadığından emin olmak için katı in-sample/out-of-sample doğrulamaları, walk-forward analizleri, tek dönemlik gecikmeler ve anti-look-ahead protokolleri kullanmaya devam ediyorum.
MQL topluluğundaki varlığım, bireysel yatırımcıları aşırı uyumlu yüksek riskli stratejilerden ve aşırı kaldıraç kullanımından kaçınmaları konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır.
𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧: 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐢𝐧/𝐣𝐨𝐡𝐧-𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐭/
𝐊ı𝐬𝐚 𝐛𝐢𝐲𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢
İsviçre merkezli bir kuantitatif trader’ım. HEC Lozan’da Finans yüksek lisansı yaptım ve nicel varlık & risk yönetimi üzerine uzmanlaştım. Yüksek lisans tezimde, ampirik verilerle ABD hisse senedi piyasasının etkinliğini sorguladım. O zamandan beri, Python kullanarak hisse senetleri, döviz (FX) ve kripto piyasaları için 30’dan fazla kurumsal seviyede algoritma geliştirdim — milyonlarca dolarlık kapasiteyi yönetebilecek şekilde tasarlandı ve API’ler aracılığıyla uygulandı. Avantajım; sağlam risk yönetimini (sermayenin korunması, volatilite hedeflemesi), makine öğrenimi tabanlı sinyaller, makro/rejim modelleri ve IBKR (Fix Protocol & IBKR Gateway Docker), Alpaca, MT5, Binance ve DAS üzerindeki üretim seviyesinde otomasyonu bir araya getirmektir. Halihazırda nicel faaliyetlerim için İsviçre’de bir anonim şirket (SA) ve ABD’de bir LLC kuruyorum ve tamamen düzenlenmiş bir çerçevede faaliyet gösterebilmek için ABD’de RIA kaydını değerlendiriyorum. Nihai hedefim, bir kuantitatif hedge fonu kurmak ve önümüzdeki yıllarda yaklaşık 50 milyon USD AuM toplamaktır.
𝐘𝐞𝐭𝐞𝐧𝐞𝐤𝐥𝐞𝐫 & 𝐭𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐣𝐢
• Sistematik stratejiler: mean-reversion, breakout, cross-sectional/time-series, faktör long/short
• Risk & portföy: volatilite hedeflemesi, drawdown kontrolü, walk-forward & Monte Carlo testleri
• ML & NLP: XGBoost/LightGBM, makro rejim sınıflandırması, haber/sentiment analiz hatları (örn. FinBERT)
• Uygulama & altyapı: Python (pandas/NumPy/sklearn), IBKR, DAS, FIX, AWS/VPS, SQL/SQLite, MT5/MT4, Binance
• Piyasalar: ABD & küresel hisse senetleri, ana FX pariteleri, likit kripto varlıklar
𝐔𝐲𝐮𝐦 & 𝐞𝐭𝐢𝐤
Etik ve şeffaf dokümantasyon benim için önceliklidir; yalnızca düzenlenmiş çerçeveler içinde çalışmayı taahhüt ediyorum (İsviçre’de SA ve ABD’de LLC kuruluş aşamasında; ABD’de RIA kaydı değerlendirilmektedir).
ABD hisse senedi piyasasının etkinliği üzerine yaptığım tezde Backtest Aşırı Uydurma Olasılığı çerçevesini (Bailey ve diğerleri, 2015) uyguladım ve modellerimin sağlam ve aşırı uyumlu olmadığından emin olmak için katı in-sample/out-of-sample doğrulamaları, walk-forward analizleri, tek dönemlik gecikmeler ve anti-look-ahead protokolleri kullanmaya devam ediyorum.
MQL topluluğundaki varlığım, bireysel yatırımcıları aşırı uyumlu yüksek riskli stratejilerden ve aşırı kaldıraç kullanımından kaçınmaları konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır.
𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧: 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐢𝐧/𝐣𝐨𝐡𝐧-𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐭/
