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Quantitative Developer/Trader
において
Astralys LLC
クオンツトレーダー & AI駆動型システマティック戦略ストラテジスト | MSc ファイナンス (HEC ローザンヌ)
ショートバイオ
私はスイスを拠点とするクオンツトレーダーで、HECローザンヌにてファイナンスの修士号を取得し、定量的資産運用とリスク管理を専攻しました。修士論文では、米国株式市場の効率性を実証的に検証し、その有効性に疑問を投げかけました。以来、株式、FX、暗号資産市場向けに30以上の機関投資家レベルのアルゴリズムをPythonで開発し、数百万ドル規模の運用に対応できるよう設計、APIを通じて実装してきました。私の強みは、堅牢なリスク管理（資本保全、ボラティリティ・ターゲティング）と機械学習に基づくシグナル、マクロ/レジームモデル、さらにIBKR（Fixプロトコル & IBKR Gateway Docker）、Alpaca、MT5、Binance、DAS上での実運用レベルの自動化を組み合わせている点です。現在、スイスでの株式会社（SA）および米国でのLLC設立を進めており、完全に規制された環境で活動するため、米国RIA登録も検討しています。最終的な目標は、定量的ヘッジファンドを設立し、今後数年間で約5,000万ドルのAuMを調達することです。
スキル & 技術
• システマティック戦略：ミーンリバージョン、ブレイクアウト、クロスセクショナル/タイムシリーズ、ファクター・ロング/ショート
• リスク & ポートフォリオ管理：ボラティリティ・ターゲティング、ドローダウン管理、ウォークフォワード分析 & モンテカルロテスト
• 機械学習 & NLP：XGBoost/LightGBM、マクロ・レジーム分類、ニュース/センチメント分析パイプライン（例: FinBERT）
• 実行 & インフラ：Python (pandas/NumPy/sklearn)、IBKR、DAS、FIX、AWS/VPS、SQL/SQLite、MT5/MT4、Binance
• 市場：米国 & 世界株式、主要FX通貨ペア、流動性の高い暗号資産
コンプライアンス & 倫理
倫理と透明性あるドキュメンテーションを最優先とし、常に規制された枠組みの中で活動することを約束します（スイスのSAと米国のLLCを設立中、米国RIA登録も検討中）。
米国株式市場の効率性を研究した論文では、バックテスト過剰適合確率フレームワーク（Baileyら, 2015）を適用しました。現在も、厳格なインサンプル/アウトオブサンプル検証、ウォークフォワード分析、1期間ラグ、ルックアヘッド・バイアス防止のプロトコルを用い、モデルが堅牢で過剰適合していないことを保証しています。
MQLコミュニティでは、小売トレーダーに対し、過剰適合した高リスク戦略や過度のレバレッジを避けるための教育活動を行っています。
LinkedIn: linkedin.com/in/john-bergerat/
ショートバイオ
私はスイスを拠点とするクオンツトレーダーで、HECローザンヌにてファイナンスの修士号を取得し、定量的資産運用とリスク管理を専攻しました。修士論文では、米国株式市場の効率性を実証的に検証し、その有効性に疑問を投げかけました。以来、株式、FX、暗号資産市場向けに30以上の機関投資家レベルのアルゴリズムをPythonで開発し、数百万ドル規模の運用に対応できるよう設計、APIを通じて実装してきました。私の強みは、堅牢なリスク管理（資本保全、ボラティリティ・ターゲティング）と機械学習に基づくシグナル、マクロ/レジームモデル、さらにIBKR（Fixプロトコル & IBKR Gateway Docker）、Alpaca、MT5、Binance、DAS上での実運用レベルの自動化を組み合わせている点です。現在、スイスでの株式会社（SA）および米国でのLLC設立を進めており、完全に規制された環境で活動するため、米国RIA登録も検討しています。最終的な目標は、定量的ヘッジファンドを設立し、今後数年間で約5,000万ドルのAuMを調達することです。
スキル & 技術
• システマティック戦略：ミーンリバージョン、ブレイクアウト、クロスセクショナル/タイムシリーズ、ファクター・ロング/ショート
• リスク & ポートフォリオ管理：ボラティリティ・ターゲティング、ドローダウン管理、ウォークフォワード分析 & モンテカルロテスト
• 機械学習 & NLP：XGBoost/LightGBM、マクロ・レジーム分類、ニュース/センチメント分析パイプライン（例: FinBERT）
• 実行 & インフラ：Python (pandas/NumPy/sklearn)、IBKR、DAS、FIX、AWS/VPS、SQL/SQLite、MT5/MT4、Binance
• 市場：米国 & 世界株式、主要FX通貨ペア、流動性の高い暗号資産
コンプライアンス & 倫理
倫理と透明性あるドキュメンテーションを最優先とし、常に規制された枠組みの中で活動することを約束します（スイスのSAと米国のLLCを設立中、米国RIA登録も検討中）。
米国株式市場の効率性を研究した論文では、バックテスト過剰適合確率フレームワーク（Baileyら, 2015）を適用しました。現在も、厳格なインサンプル/アウトオブサンプル検証、ウォークフォワード分析、1期間ラグ、ルックアヘッド・バイアス防止のプロトコルを用い、モデルが堅牢で過剰適合していないことを保証しています。
MQLコミュニティでは、小売トレーダーに対し、過剰適合した高リスク戦略や過度のレバレッジを避けるための教育活動を行っています。
LinkedIn: linkedin.com/in/john-bergerat/
