Göstergeler: Fourier extrapolation of price - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dönem zamana bağlı olmalıdır, böylece zaman dilimleri değiştirilirken yeniden hesaplanacaktır. Aksi takdirde, resim pek net değil ve gerçekten çelişkili.
Örneğin, saat cinsinden T = hr * 60.0 / Period().
Ve serinin uydurulması, hızlı bir tarama gibi geçmiş verilerle rezonans içinde gerçekleştirilmesi ve minimum RMS veya maksimum korelasyona göre varyantın seçilmesi daha iyidir, bu durumda tahminin gerçek resimle çakışması daha olasıdır.
İpuçları için teşekkürler. Benzer bir şey denedim, ancak minimum RMS son çubuklarda belirlendi.
Aslında, yörüngeyi sonraki verilerle eşleşecek şekilde doğru bir şekilde temsil etmek kolay değildir. Genellikle 3-5 harmonik daha iyi bir sonuç verir, daha fazlası zaten çok yalan söylüyor. Ve önceki verilerde, mevcut dönemin en azından kabaca tersine dönme noktalarıyla aşağı yukarı çakışacağını elde etmek yeterlidir. Ve deneyimler, önceki verilere daha iyi uyması için harmoniklerin çıkarılmasının gerekli olmadığını göstermektedir, aksi takdirde geçmiş resim güzel olacaktır, ancak sonraki resim hiç çakışmayacaktır.
Ayrıca harmoniklere neyin ayrıştırıldığına da çok bağlıdır. Farklı yollar denedim - ve bir trend bileşeni şeklinde regresyon ve önceki veriler üzerinde çakışma arayışı ile her türlü muwing ve en çok çakışan beş eğriden aynı oranlarda devamlarının ağırlık katsayıları ile toplandı ve toplam ekstrapole edildi. Kabaca, genel olarak, ortaya çıktı. Ancak bu tür tahminler üzerinden işlem yapmak çok tehlikelidir - hata hala çok yüksektir.
Fourier'in nasıl kullanılacağıyla ilgilenenler, bu konuya bakın https://www.mql5.com/ru/forum/127331 matkad ve orada açıklamalarla neyin nasıl yapılacağına dair kaynaklar var (ben yayınladım). Herkese önce orada yayınlanan işlev gibi basit bir şeyi nasıl tahmin edeceğini öğrenmesini ve ardından piyasa tahminine geçmesini tavsiye ederim, o zaman ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı anlayacaksınız....
Merhaba gpwr,
Bu göstergeden geçmiş ve gelecekteki değerleri çıkarmak için hangi kodu kullanabileceğimi önerebilir misiniz? Mevcut çubuktan 5 gelecek okuma ve 5 geçmiş okuma diyelim. Create göstergesini kullanmayı denedim ve değerleri dizilerden almaya çalıştım ... şans yok. Aldığım şey, grafikte gösterilenle değer ve yön olarak eşit değil. Günlük, 4 saat, 30 dakika ve 5 dakika dahil olmak üzere farklı Zaman dilimlerinde denedim.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz.
Emmy
Fourier'in nasıl kullanılacağıyla ilgilenenler, bu konuya bakın https://www.mql5.com/ru/forum/127331 matkad ve orada açıklamalarla neyin nasıl yapılacağına dair kaynaklar var (ben yayınladım). Herkese önce orada yayınlanan fonksiyon gibi basit bir şeyin nasıl tahmin edileceğini öğrenmelerini ve ardından piyasa tahminine geçmelerini tavsiye ederim, o zaman ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı anlayacaksınız....
Evet, Sergey, bu tür "zekânın vay haline" çok sık rastlanır. Ancak bunun belirli nedenleri var. Bir şeyi incelemek için onu programlamanız gerekir. Ve programlama genellikle çok fazla çaba ve zihinsel enerji gerektirir, bu nedenle araştırma ve süreçleri anlamak için hiçbir şey kalmaz. Araştırma için uygun programlar zaten yapıldığında, daha derin bir durum bulabilir ve ilgilendiğiniz soruyu araştırmaya çalışabilirsiniz.
Spekülasyon yasası, daha ucuza al, daha pahalıya sat ve kosinüs-sinüs fonksiyonları buna mümkün olduğunca iyi uymaktadır. Ancak bunları rezonansa ve hem genlik hem de frekanstaki her türlü bozulmaya uydurmak çok zor bir iştir. Bir kişi muhtemelen bunu yeterince başaramaz.
Maksimum korelasyona göre yalnızca bir sinüzoidi otomatik olarak ayarlayan ve bazı piyasa bölümlerinde 30-100 pip ile arka arkaya yaklaşık 20 işlem yapan bir Uzman Danışman taslağım olmasına rağmen. Ve sonra resim değişti ve ek izleme önlemlerine ihtiyaç duyuldu. Ancak bunların hepsi emek yoğun. O zamanlar o kadar yorgundum ki birkaç gün boyunca sıkılmış bir limon gibiydim. Bir grup vücut geliştirmeci kulübü muhtemelen bu kadar entelektüel enerjiyle uzun süre yaşayabilir ya da bir programcıya sipariş edilirse, maliyetin birkaç bin olacağını ve normal bir şey yapamayacağını düşünüyorum.
Hayır, kaybolmadı. Ama orada kocaman bir kaya var ve her şey ona çarpıyor. Bir elektronikçi olarak anlayacaksın. Tutarlı hale getirmeye çalışacağım.
1. Fiyatın sürekli olduğunu varsayarsak (analog sinyal), tekliflerin bize gelip gelmemesine bağlı değildir. Diyelim ki cumartesi veya pazar, euro veya dolara olan talep hiçbir yere gitmedi ...
2. O halde bize gelen alıntılar ADC'nin işinden başka bir şey değildir. Ve en kötü haliyle ADC.
3. ADC'nin çalışmasını hatırlayın, niceleme gürültüsü ve örnekleme gürültüsü vardır. Örneğin, Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002. 7 numaralı bölümün tamamı niceleme sırasında ortaya çıkan etkilere ayrılmıştır, örneğin, birçok kişi gürültü olmadığını düşünür. Ve aslında
Oradadır, eğer oradaysa işlenmelidir. Eğer sadece niceleme gürültüsü olsaydı. Bu harika olurdu, ancak her elektronik mühendisinin deli gibi kaçtığı bir şey daha var, o da...
4. örnekleme gürültüsü, ve biraz var, tikler bize bir kuvars osilatörün doğruluğu ile gelmiyor, bu nedenle örnekleme oranı rastgele bir değişkendir. Değişken bir delta tee ile sayısallaştırılmış basit bir sinüs dalgasını tahmin etmeye çalışın... Şimdi bir düşünün, çubuklar bize gerçekte olmayan sabit bir delta tee yanılsaması veriyor. Ve tüm algoritmaların %95'i delta te'nin sabit olduğunu varsayar, aksi takdirde her şey bir kart evi gibi dağılır....
Pratik yapan birçok tüccar M5 döneminin altına inmez, sezgisel olarak orada hatanın - göreceli örnekleme hatasının (çubuğun başlangıcına - sonuna göre) büyük olduğunu hissederler , zaman çerçevesi ne kadar yüksek olursa, bu hatanın etkisi o kadar az olur. Bir şekilde hesapladım ki özel bir önlem alınmazsa alt sınır 3 dakika civarında bir yerde.... daha fazla gürültü çok artıyor.
Tek çıkış yolunu görüyorum, tikler, yaklaşım ve gerekli delta te ile dilimleme, ancak tikler geçmişi olmadan, güvenilir bir otomat oluşturmak neredeyse gerçek dışıdır... en ufak bir hata ve tekrar tikleri kopyalayarak oturun, bir karar vermek için birikene kadar... ve zaman zaten kayboldu, çoktan soyuldunuz... ya da soyuluyorsunuz....
Fourier'in kendisi uyarlanabilir filtreler oluşturmak için harika bir araçtır, ancak orada neler olduğunu, nasıl ve neden olduğunu çok iyi anlamanız gerekir, bu https://www.mql5.com/tr/code/120 bile bir nedenden dolayı icat edildi, dijitaldir, DSP'dir, bütün bir bilgi, beceri ve yetenek alanıdır. O olmasaydı, bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar olmazdı .
H.Y. her şey uzun oldu ama bunu iki kelimeyle anlatamazsınız. Belki de yanılıyorum. Az önce Niroba'ya yazdım https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 ve şimdi bunu kendim için tekrarlayacağım.
Düşünüyorum - o halde varım. Her zaman "düşünmek" kaçınılmaz olarak "muhalif olmak", şüphe etmek, seçimler yapmak anlamına geliyordu. "Muhalefetiniz" için iyi şanslar.
Vurgulanan kısım hakkında kafamı kurcalayıp duruyorum:
Delta te neden sabit değil? Çubuk açılış fiyatını bir tik olarak alırsak, bir sonraki çubuk açılışına kadar geçen süre sabittir - 60 saniye (M1 ise), bu kadar düşük bir frekansta, anladığım kadarıyla, sunucuda bir tik kaydedildiğinde çok fazla fark yaratmaz, 60 saniye, 60.2 veya 59.8 saniye, her durumda% 1-2'lik zaman sapması önemli değildir ve tiklerin toplanması doğruluğu önemli ölçüde artırmayacaktır.
Bir tik için min/maks fiyatları alırsak zaman sabit olmayacaktır, çünkü fiyata ne zaman ulaşıldığını bilmiyoruz.
Vurgulanmış olanla ilgili kafamı kurcalayıp duruyorum:
Delta te neden sabit değil? Çubuk açılış fiyatını bir tik olarak alırsak, bir sonraki çubuk açılışına kadar geçen süre sabittir - 60 saniye (M1 ise), bu kadar düşük bir frekansta, anladığım kadarıyla, sunucuda bir tik kaydedildiğinde, 60 saniye, 60.2 veya 59.8 saniye içinde çok fazla fark yaratmaz, her durumda% 1-2'lik zaman sapması önemli değildir ve tik toplamak doğruluğu önemli ölçüde artırmayacaktır.
Min/maks fiyatları tik olarak alırsak zaman sabit olmayacaktır, çünkü fiyata ne zaman ulaşıldığını bilmiyoruz.
Gerçek tiklerle ilgiliydi....
Konuşma M3'ün altındaki mum çubuğu okumalarının yanlışlığı hakkındaydı.
Bu konuda bir şey var.