Göstergeler: Fourier extrapolation of price

Yeni yorum
 

Fourier extrapolation of price:

Bu gösterge fiyatlara trigonometrik bir model uydurur ve gelecekte bunu tahmin eder.

Fourier extrapolation of price

Author: Vladimir

 

Hatalı


 
Urain:

Hatalı



Teşekkür ederim. Neden olduğunu anlayabiliyorum. Kodu düzelttim. Yayınlanana kadar beklememiz gerekecek.
 
gpwr:
Teşekkür ederim. Neden böyle olduğunu anladım. Kodu düzelttim. Onlar yayınlayana kadar beklemek zorundayız.

Geçmişin birikmemesi için her yeni çubukta tahmin dizisini yeniden başlatmamız gerekiyor.

Ve sonra dolum ilerledi ve bu çubuk son çubuktan itibaren dolu kaldı ve kimse onu sıfırlamadı.

 
Urain:

Sadece her yeni çubukta tahmin dizisini yeniden başlatmanız gerekir, böylece geçmiş birikmez.

Aksi takdirde, dolum ileri gitmiştir ve bu çubuk son çubuktan itibaren dolu kalır ve kimse onu sıfırlamaz.

Evet, bu doğru. Göstergenin yeni versiyonunun yayınlanmasını beklerken, eski versiyonda böyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor.

Bunun yerine 

   if(prev_calculated==0) 
   {
      ArrayInitialize(xm,EMPTY_VALUE);
      ArrayInitialize(ym,EMPTY_VALUE);
   }
remove if(...) 

ArrayInitialize(xm,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ym,EMPTY_VALUE);
 
gpwr:
Teşekkür ederim. Neden böyle olduğunu anladım. Kodu düzelttim. Onlar yayınlayana kadar beklemek zorundayız.
Göstergenin yeni bir sürümünü göremiyorum, yayınlanacak bir şey yok. Bir şey mi değiştirdiniz?
 

Rosh:
Не вижу новой версии индикатора, публиковать нечего. Вы что-то меняли?

Evet, öyle yaptım. Şimdi her iki ekstrapolatörün de (Fourier ve AR) yeni kod sürümlerine sahip olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim. Başka bir şey yapmama gerek yok.

 

Gösterge ilginç ama çok çelişkili!

30M'de


ve zaten H1'de:


 
gisip:

Gösterge ilginç ama çok çelişkili!

30M'de


ve zaten H1'de:



Bunun çelişkili olduğunu belirtmekte haklısınız. Tahminler, Fourier serisinin üzerine oturtulduğu geçmişin uzunluğuna bağlı olarak değişir. Npast'i korurken M30'dan H1'e geçerken olan tam olarak budur. Geçmiş uzunluğunu korumak için böyle bir geçiş sırasında Npast'i 2 kat azaltmayı deneyebilirsiniz.

Bu arada, geçmiş uzunluğuna bağlı olarak tahminlerin değişmesi, karşılaştığım tüm ekstrapolatörlerin doğasında var. Bu nedenle geçmiş uzunluğu (Npast) bazı kriterler dikkate alınarak seçilmelidir. Örneğin, mql4 forumlarından birinde, birisi Fourier serisini yalnızca kanal içinde hareket eden fiyatlara eklemeyi önerdi (fiyatın kanala giriş anı, geçmişin başlangıcını ve Npast değerini verir). Fourier serisinin takvim zamanına uyması için Cumartesi ve Pazar günleri ve diğer tatiller için eksik çubuklar eklemeyi de deneyebilirsiniz. Bu seriyi tiklere de uygulamayı deneyebilirsiniz. Prival bunu yapmış görünüyordu ve bu tik yaklaşımının doğruluğuna ikna olmuştu.

Prival, Fourier serisine hala ilgi duyuyor musun?

 
gpwr:...

Prival, Fourier serisine olan ilgini kaybettin mi?

Hayır, kaybetmedim. Ama orada kocaman bir kaya var ve her şey ona karşı kırılıyor. Siz bir elektronik mühendisi olarak beni anlayacaksınız. Sırayla anlatmaya çalışacağım.

1. Fiyatın sürekli olduğunu varsayarsak (analog sinyal), tekliflerin bize gelip gelmemesine bağlı değildir. Diyelim ki cumartesi veya pazar günü, euro veya dolar talebi hiçbir yere gitmedi....

2. O zaman bize gelen kotasyonlar ADC'nin işinden başka bir şey değildir. Ve ADC'nin en kötü tezahürüdür.

3. ADC'nin çalışmasını hatırlayın, niceleme gürültüsü ve örnekleme gürültüsü vardır. Örneğin, Sergienko A.B. Dijital Sinyal İşleme 2002'de nicelleştirmede kendini gösteren etkiler bölümünün tamamı ¹7'ye ayrılmıştır, örneğin, birçok insan gürültü olmadığını düşünür. Ama aslında

Oradadır, eğer oradaysa işlenmelidir. Eğer sadece nicelleştirme gürültüsü olsaydı. Bu harika olurdu, ancak her elektronik mühendisinin cehennem gibi kaçtığı başka bir şey daha var, o da ...

4. örnekleme gürültüsü, ve biraz var, tikler bize bir kuartz osilatörün doğruluğu ile gelmez, dolayısıyla örnekleme oranı rastgele bir değişkendir. Değişken bir delta tee ile sayısallaştırılmış basit bir sinüs dalgasını tahmin etmeye çalışın... Şimdi bir düşünün, çubuklar bize gerçekte olmayan sabit bir delta tee yanılsaması verir. Ve tüm algoritmaların %95'i delta te'nin sabit olduğuna inanır, aksi takdirde her şey bir kart evi gibi dağılır....

Pratik yapan birçok tüccar M5 döneminin altına inmez, sezgisel olarak orada hatanın - göreceli örnekleme hatasının (çubuğun başlangıcına - sonuna göre) büyük olduğunu hissederler, zaman çerçevesi ne kadar yüksek olursa bu hatanın etkisi o kadar az olur. Bir şekilde hesapladım ki özel bir önlem alınmazsa alt sınır 3 dakika civarında bir yerde.... daha fazla gürültü çok artıyor.

Tek çıkış yolunu görüyorum, keneler, yaklaşım ve zaten gerekli delta te ile dilimleme ancak kenelerin geçmişi olmadan, güvenilir bir otomat oluşturmak neredeyse gerçek dışı... en ufak bir başarısızlık ve bir karar vermek için birikene kadar tekrar keneleri kopyalayarak oturun... ve zaman zaten kayboldu, zaten soyundunuz... ya da soyunuyorsunuz....

Fourier'in kendisi uyarlanabilir filtreler oluşturmak için harika bir araçtır, ancak orada neler olduğunu, nasıl ve neden olduğunu çok iyi anlamanız gerekir, bu https://www.mql5.com/tr/code/120 bile bir nedenden dolayı icat edildi, dijitaldir, DSP'dir, bütün bir bilgi, beceri ve yetenek alanıdır. Bu olmadan bilgisayarlar olmazdı, cep telefonları olmazdı, televizyonlar olmazdı.

H.Y. Uzun oldu ama 2 kelimeyle anlatamam. Belki de yanılıyorumdur. Az önce Niroba'ya yazdım https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 ve şimdi kendim için tekrar edeceğim.

Düşünüyorum - o halde varım. Her zaman "düşünmek" kaçınılmaz olarak "muhalefet etmek", şüphe etmek, seçimler yapmak anlamına geliyordu. "Muhalefetiniz" için iyi şanslar.

 
Hey, bazı nedenlerden dolayı indi mt5'te göstergeler altında görüntülenmiyor. İndiyi derledim ve mt5'i yeniden başlattım. Kod tabanında yayınladığınız iki ekstrapolasyon indisi dışında diğer tüm indiler çalışıyor.
12345678
Yeni yorum