Göstergeler: Fourier extrapolation of price - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi günler forum üyeleri.
Quinn-Fernandes frekans hesaplama algoritmasının ne olduğunu bulamıyorum, ya da belki bir şey anlamıyorum. :)
Açıklayayım. Grafiği alıyoruz ve gözlerde dalgalanma yapmayacak şekilde ortalamasını alıyoruz. Son 22 noktayı, aralarındaki 21 aralığı alıyoruz.
Periyotları 21, 10.5, 7, 5.25 vb. olan sinüzoidleri seçiyoruz. Yani, 21 bu aralıkta 1, 2, 3, 4, 5, vb. ile maksimum 10'a bölünür.
Bu sinüzoidlerin toplamı ile ekstrapolasyon yaparsak teoremin önerdiği şeyi elde ederiz. Numara nedir?
Muhtemelen bu şekilde daha belirgin olur.
Çizgi yerine mum şeklinde ekstrapolasyon ilginç görünebilir (eleştiri değil, öneri. Zaten zayıfım).
Benim için bu şekilde çalışıyor. Piyasada bir gösterge var. Bar Predictor. Ohlc'yi ve aralarındaki oranları ayrı ayrı tahmin eder, oranlar temelinde çubuklar oluşturulur. Bazen bir noktaya kadar doğrulukla tahmin edilen çubuk gerçek olanla çakışır.
"Bazen" ne kadar sık?
Acaba bu göstergede "pi" nereye gitti?
Bir bildirim var #define pi 3.14.....
Ancak herhangi bir formülde kullanılmıyor. Hata.
evet fi̇ki̇r i̇yi̇ ama yanliş - herhangi̇ bi̇r yaklaşim, tari̇hsel seri̇ baz alinarak hesaplanan eğri̇ni̇n karakteri̇ne sahi̇pti̇r, ekstrapolatör bi̇le bunu doğrular.
Bunu anlamak için, serinin frekansının şu anda ne olduğunu gösterecek basit bir osilatör - stokastik alın - bu toplam olacaktır ve bir ticaret operasyonu hakkında karar vermenin temeli olamaz....
Basit bir kontrol yaparsak - birkaç frekansı temel alır ve bir şekilde tarihsel bir seriye benzeyecek olan özetlenmiş bir eğri oluştururuz, ancak bu serinin devamı, özetlenmiş eğrinin devamı ile karşılaştırıldığında, eğrinin belirli bir temel frekansa sahip olması ve serinin dinamik bir temel frekansa sahip olması gerçeğiyle bir dizi parametre ile farklılık gösterecektir.....
Bu gibi durumlarda serinin normalleştirilmesine başvurulur, yani seriyi "sabit" bir genlik değerine getirme girişimi - bu amaçla MA kullanılır - ve burada bir sonraki hata anı ortaya çıkar - MA'nın hesaplanan verilerinin tarihsel seriye göre dengelenmesinin varlığı, büyük periyotlu osilatörlerin bile sonraki yaklaşım için doğru bir resim elde etmeye izin vermediğini söyleyin - herhangi bir osilatör denge için çabalar - verilerin ortalaması. bu nedenle normalleştirme hatasını "0" a indirebilecek bir yönteme ihtiyacımız var ....
Eski bir elektronik mühendisi olarak, Forex ile tanışmamın başında, şimdi Matlab'da Fourier'i çalıştıracağımı, ana harmonikleri izole edeceğimi ve herkesi yeneceğimi düşündüm)). İşe yaramadı, Fourier Forex'te çalışmıyor çünkü sinyal periyodik ve deterministik değil. Uzun süre denedim, çubuklar ve tik verileri üzerinde denedim, hepsi boşuna.
Yazar çok iş yaptı, bu yüzden ona çok saygı duyuyorum, ancak sonuç orada değildi (Fourier yaklaşımını kastediyorum).
Emin olmak için, göstergeyi test cihazında maksimum hızda çalıştırın ve tahmin eğrisinin nasıl davrandığını görün. Kuyruğunu yukarı ve aşağı büküyor, ki bu beklenen bir şey.
Varsayılan parametrelerle çalıştırdım, her şey doğru mu?
Eski bir elektronik mühendisi olarak, Forex ile tanışmamın başında, şimdi Matlab'da Fourier çalıştıracağımı, ana harmonikleri izole edeceğimi ve herkesi döveceğimi düşündüm)) İşe yaramadı, Fourier Forex'te çalışmıyor çünkü sinyal periyodik ve deterministik değil. Uzun süre denedim, çubuklarda ve tik verilerinde denedim, hepsi boşuna.
Yazar çok iş yaptı ve bunun için çok minnettarım, ancak sonuç orada değildi (Fourier yaklaşımını kastediyorum) ve hala orada değil.
Emin olmak için, göstergeyi test cihazında maksimum hızda çalıştırın ve tahmin eğrisinin nasıl davrandığını görün. Kuyruğunu yukarı ve aşağı büküyor, ki bu beklenen bir şey.
Varsayılan parametrelerle çalıştırdım, her şey doğru mu?
Yaklaşık 10 yıl önce bu tür paylaşımlar nedeniyle burada her köşeden kişisel olarak eleştirildim.
DSP, geniş bir uygulama alanına ve forumda buna karşılık gelen sayıda çok özel ve derin uzmanlara sahip temel bir teoridir. Bir süre önce Vadim Junko ortadan kayboldu, sanırım Fourier'in yardımıyla gerçek sonuçlar elde etmeyi başardı. Ama bir göstergeden çok daha fazlasına sahipti....
Bütün sorun, DSP'nin Fourier ile birlikte piyasayla hiçbir ilgisi olmaması, hiç olmamasıdır.
Bu, piyasada yalnızca DURAĞAN OLMAYAN rastgele süreçlerin, dahası durağan olmayan ve belirsiz süreçlerin, yani kontrol döngülerinde bazı anlarda Brownian hareketindeki bir molekül gibi davranan ve sonra aniden hepsi arka arkaya ve adım adım olan bir kişinin bulunduğu durağan olmayan süreçlerin olduğu gerçeğine dayanmaktadır.
Ekonomide faydalı modeller yapmak istiyorsak, durağan olmama durumunu her zaman hatırlamalıyız ve kullanılan araçlar ya doğrudan durağan olmama sorunlarını çözmeli (ARIMA, ARCH) ya da eğitim sırasında örüntüleri arayan sınıflandırma modelleri şeklinde dolaylı olarak çözmelidir.
Tek bir sorum var: Her gün fikir ticareti yapmak için caret kabuğundan araçlar denemeye başlayacak kritik sayıda forumcu olacağı zamanı görecek kadar yaşayacak mıyım?
Bu tür insanların piyasa için yabancı araçlar olan matlab, matcads ve benzerlerine asla yönelmeyecekleri açıktır.