Sinir ağının girişine ne beslenmeli? Fikirleriniz... - sayfa 42
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bill Williams'ın "Piyasaların Efendileri" adlı kitabını okudum.
Yazarı Tom Williams. Kitap neredeyse 30 yaşında ve o zamandan bu yana pek çok şey değişti. Özellikle ticaret otomasyonunun payı birçok kez arttı.
V ladislav Vidiukov #: Peki, bir tik grafiği alabilirsiniz. Bütün mesele tiklerde. Tip grafik kullanarak günde %60 kazandım. Dahası, türlere göre, 1000 $ (minimum lot) için en yaygın tik boyutunu alırsanız, kimin ne kadar para yatırdığını anlayabilirsiniz. O zaman 23 puanlık 10 tik varsa ve ardından 4 puanlık 60 tik varsa (fiyat aynı seviyeye yükseldi ve düştü), o zaman büyük olasılıkla akıllı para satın alır ve aptal kalabalık satar, yani fiyat yükselir
Ben öyle demezdim. Akıllı para kendini fark ettirmeyecek kadar akıllıdır. Büyük olasılıkla, gerekli pozisyonun 1 büyük fark edilebilir tik için değil, birkaç ortalama fark edilemez tik için kazanılmasını sağlayacaklardır. Bu, algo ticaretinin kullanımıyla zor değildir ve saniyenin kesirlerinde veya saniye birimlerinde yapılır. Kitap yazıldığında, böyle fırsatlar yoktu ve büyük çocuk telefonda büyük bir lot için emir verdiğinde, bu görülebilirdi. Ve telefonda birbiri ardına 100 emir vermeyeceksiniz, verseniz bile bu epey zaman alacaktı.
Büyük/güçlü tik nedir? Bence bu, büyük bir müşterinin / bankanın döviz bozdurma (spekülatif değil) işlemi için yaptığı bir uygulamadır. Bankanın bunu gizlemek amacıyla küçük emirlere bölmesi için hiçbir neden yoktur.
1. Saatleri senkronize edelim! Bir dizi tahmincimiz var - görevimiz etkili olanları, yani endeksimizi iyileştirenleri seçmek - doğruluk olsun. Bir seçim yapıyoruz, basit bir ahşap model oluşturuyoruz ve sınıflandırma performansını bir doğrulama örneği üzerinde değerlendiriyoruz - yani her bir temsilci için. Ve böylece - sonucu alırız - yeni koordinatları keşfetmeleri için ajanları göndeririz.
Sonuç olarak, elimizde bir dizi ikili değişken - bir anahtar - açık/kapalı bulunmaktadır.
Burada dalgaları nasıl ve hangi noktada çizeceğiz?
2. yineleme sayısı/boşa harcanan zaman başına verimlilik, ayrıca küresel olarak 3 farklı yöntem tanımladım - bunlar arasında tam bir karşılaştırma yapmak ilginç.
1. Verimlilik değerlendirmesi anında.
2. Eğer ilgileniyorsanız, yapın)))
1. Performans değerlendirmesi sırasında.
2. Eğer ilgileniyorsanız, yapın)))
Her şey anlaşılabilir.
1. Sistem verimliliği FF'nin küresel maksimumunun tek ve sabit olması daha iyidir. Bir dalga denizi (kuyu veya deniz dalgaları ) arasında yüzeyin istikrarlı bir katı adası gibi görünecektir. Sağlam parametreler, yeni veriler üzerinde benzer sistem performansına sahip performans anlamına gelir. Böyle kararlı adalar yoksa, bu en az iki olasılık anlamına gelir: ya sistemin hiç sağlam parametresi yoktur ya da FF'nin tamamı (veya içerdiği bir veya daha fazla ölçüt) süreç için uygunsuz seçilmiştir.
IMHO, FF maksimumunun tekliği ve durağanlığı koşulu, piyasanın tanımı gereği birçok öngörülemeyen dış etkiye maruz kalan durağan olmayan bir süreç olması nedeniyle imkansızdır (hiçbir detrending veya türev almak bizi kurtaramaz). Başarılı bir optimizasyon (ve ardından tahmin) için kullanabileceğimiz tek şey piyasanın göreceli ataletidir, ancak tabii ki büyük hacimli işlemlere ve katılımcılara sahip en likit enstrümanları dikkate almamız şartıyla. O zaman, zamanla hareket etmesine rağmen optimizasyonlar arasındaki adımda hala ekstremuma yakın bir FF değeri veren yeterince geniş bir FF dalgası bulabiliriz.
FF'de geniş bir dalga bulunmaması (yüksek) bir olasılıktır. Ben olsam böyle bir FF'yi sürece uygunsuz bulup hemen çöpe atmazdım, ancak geçmişteki FF dalga yüzeyleri dizisine başka bir meta-optimizasyon/tahmin katmanı eklemeye çalışırdım (yani dalgaların adım adım dönüşümünü genelleştirir/biçimlendirir ve bir sonraki adım için dalga biçimini sentezleyebilirdim). İdeal olarak, bu mantıksal olarak İleriye Doğru Yürüme Optimizasyonuna dahil edilebilir, ancak henüz bunu yapmadım.
IMHO, FF maksimumunun tekliği ve durağanlığı koşulunu yerine getirmek imkansızdır çünkü piyasanın kendisi tanımı gereği durağan olmayan bir süreçtir ve öngörülemeyen birçok dış etkiye maruz kalır (hiçbir trend düşürme veya türev alma bizi kurtaramaz). Başarılı bir optimizasyon (ve ardından tahmin) için kullanabileceğimiz tek şey piyasanın göreceli ataletidir, ancak tabii ki büyük hacimli işlemlere ve katılımcılara sahip en likit enstrümanları dikkate almamız şartıyla. O zaman, zamanla hareket etmesine rağmen optimizasyonlar arasındaki adımda hala ekstremuma yakın bir FF değeri veren yeterince geniş bir FF dalgası bulabiliriz.
FF'de geniş dalga bulunmaması (yüksek) bir olasılıktır. Ben olsam böyle bir FF'yi sürece uygunsuz bulup hemen çöpe atmazdım, ancak geçmişteki FF dalga yüzeyleri dizisine başka bir meta-optimizasyon/tahmin katmanı eklemeye çalışırdım (yani dalgaların adım adım dönüşümünü genelleştirir/biçimlendirir ve bir sonraki adım için dalga biçimini sentezleyebilirdim). İdeal olarak, bu mantıksal olarak İleriye Doğru Yürüme Optimizasyonuna dahil edilebilir, ancak henüz bunu yapmadım.
NS'nin girişini beslemek için sabırsızlandığımız çok sayıda tahmincimiz olduğunu düşünelim. Ancak, bilgisayar gelen verilerin fazlalığı nedeniyle aşırı yüklenebilir - süper bilgisayarlar için milyonlarca dolarımız yok.
Bu sorun, verileri parçalara bölerek çözülür.
A leksey Vyazmikin #: Bu durumda ne yapmalı, en yararlı tahmin edicileri seçme görevi için hangi optimizasyon algoritması ideal olacaktır, ne tür FF icat edilebilir?
Burada, amacı milyonlarca tahmin ediciden en iyi modelin eğitileceği bir alt küme seçmek olan herhangi bir ayrık AO'yu uygulayabilirsiniz.
Özünde, AO basitçe büyük bir tahmin ediciler matrisinden sütunlar seçecektir.
FF maksimize edilmesi gereken bir şeydir, örneğin modelin akurasi veya karı veya her neyse....
A leksey Vyazmikin #: ve ekonomik açıdan standart yöntemlerden daha verimli olacak mı? Bu soru fakirleri endişelendirmekten vazgeçmiyor :)))))) Düşünceleriniz nelerdir?
Düşünceler böyle, tek yol bu, ancak burada genel olarak AO ile ilgili değil, verilerin kaydedilmesi, depolanması ve geri alınmasının nasıl yetkin bir şekilde organize edileceği ile ilgili, AO burada büyük bir mekanizmanın küçük ve en önemli detayı değil ve bu meslekten olmayan kişi kesinlikle yararlı bir şey önermeyecektir
Sorun, her zaman olduğu gibi, eski bir sorun - set 50'lerde bir yerdeydi.
Benim için optimizasyonun sonucu her zaman ikinci plandaydı, her zaman forvetin sonucunu ilk sıraya koydum.
Sorun şuydu ki, en iyi optimizasyon sonuçları genellikle başarısız bir forvet tarafından verilirken, optimizasyonda orta sıralarda yer alan bazı oyuncular kuzeyi gösteren bir forvet veriyordu.
Geri optimizasyonun ilk satırına, süper kandırmaca olmayacak, ancak en azından hafifçe yukarı doğru yönlendirilmiş bir forvetle böyle bir pasın nasıl getirileceğini merak ettim.
Şimdi (ya da belki uzun zamandır) FF olarak adlandırılan özel bir optimizasyon kriteri yardımıyla bunun mümkün olduğu (her zaman değil) açıktır.
Doğru FF nasıl bulunur? Bilimsel dürtme yönteminden daha iyi bir şey düşünemedim, bu yüzden bunu zaman içinde test edilmiş bu yönteme göre yaptım.
Andrey Dik geçenlerde makalemden bahsetti, bu yüzden sadece bilimsel dürtme ile FF'nin nasıl bulunacağı hakkında.
İşin özü çok basit, danışmanın maksimum dengesi üzerinde ileriye doğru optimizasyon yapın, bir sürü FF yazın, yeterli hayal gücünün ne olduğu konusunda her türlü farklı.
Komut dosyasını çalıştırıyoruz ve FF'lerimizin ileri ve geri grafiklerine bakıyoruz.
İyi bir grafik bulursak, bir sonraki optimizasyonu bu FF ile çalıştırırız ve yüksek olasılıkla arkanın en üst satırında doğru ileriyi elde ederiz.
Büyük olasılıkla, makalede olduğu gibi, yine düşüncemi net bir şekilde ifade edemedim.
Konu dışına çıktığım için özür dilerim.
Bir deyişe rastladım:
Eğer üzerine sıçılırsa, birinin üzerine sıçmasını sağlamışsındır.
Kendilerine sıçanlara söylüyorum. Defol buradan, bok kokuyorsun.
Benim için optimizasyonun sonucu her zaman ikinci plandaydı, optimizasyonun ileriye dönük sonucuna öncelik verdim.
Sorun şuydu ki, en iyi optimizasyon sonuçları genellikle başarısız bir ilerlemeden gelirken, ortalama optimizatörlerden bazıları kuzeye doğru bir ilerleme üretiyordu.
Arka optimizasyonun ilk hattına, süper kandırmaca olmayan ama en azından biraz yukarı doğru bir forvetle böyle bir pası nasıl getireceğimi merak ettim.
Şu anda (veya belki de uzun süredir) FF olarak adlandırılan özel bir optimizasyon kriteri yardımıyla bunun mümkün olduğu (her zaman değil) açıktır.
Doğru FF nasıl bulunur? Bilimsel dürtme yönteminden daha iyi bir şey düşünemedim, bu yüzden zaman içinde test edilmiş bu yöntemi kullanarak yaptım.
Andrey Dik yakın zamanda benim makalemden bahsetti, yani tam olarak FF'nin bilimsel yöntemle nasıl bulunacağıyla ilgili.
Özü çok basit, EA'nın maksimum dengesi için ileri ile optimize edin, bir sürü FF yazın, yeterli hayal gücünün ne olduğu konusunda her türlü farklı.
Komut dosyasını çalıştırıyoruz ve FF'lerimizin ileri ve geri grafiklerine bakıyoruz.
İyi bir grafik bulursak, bir sonraki optimizasyonu bu FF ile çalıştırırız ve yüksek olasılıkla sırtın üst satırında doğru ileriyi elde ederiz.
Büyük olasılıkla, makalede olduğu gibi, yine düşüncemi net bir şekilde ifade edemedim.
Hayır, meramınızı anlatmak için harika bir iş çıkardınız.
Ayrık AO.)) Böyle bir kavram yoktur, tüm AO'lar ayrıktır, ayrıklık optimize edilmiş parametreler adımıyla belirlenir.
Forumda ve diğer her yerde optimizasyon ve makine öğrenimi hakkında bu kadar çok sayıda makale varken.... AO ve herhangi bir MO yönteminin FF olmadan bir şeyi arayabileceğini düşünmek için ne tür bir tahta güvercin olmanız gerekir?
İster geleneksel optimizasyonla isterse MO'nun süper teknolojik yöntemleriyle olsun, "aranan" her şey FF'de tarif edilen şekilde bulunacaktır. FF, neyin bulunacağını tanımlar ve diğer her şey, ister AO ister makine öğrenimi yöntemleri olsun, sadece bir arama stratejisidir.
"aranır" - tırnak içinde, çünkü FF olmadan prensipte hiçbir şey aranamaz.