Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 59
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
//Genlik tepelerini kontrol edip etiketliyoruz
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*kaz);
başka
PicBuf=0.0;
Resimler spektrum genliklerinde bulunur ve etiketlenir. Daha sonra etiketlenmiş genlik resimlerini eşik değeriyle karşılaştırabilir ve sıralayabilirsiniz.
Eşik değerinin kodun içinde değil, harici olarak sabitlenmesi gerektiğine inanıyorum.
Optimize edicinin optimum değeri bulabilmesi için değiştirilebilir parametre .
Krzysztof
Vadideki Barış
Barışı burada görmek gerçekten güzel!!!!! Sonuçta, hesaba pip koymakla ilgili. İkiniz de tartışmak için enerji kullanmaktansa aynı yönde çalışmak daha iyi akıllı insanlarsınız. Haritalarının temizliğine bayılıyorum Simba!
İyi Ticaret
Jim
Barışı burada görmek gerçekten güzel!!!!! Sonuçta, hesaba pip koymakla ilgili. İkiniz de tartışmak için enerji kullanmaktansa aynı yönde çalışmak daha iyi akıllı insanlarsınız. Haritalarının temizliğine bayılıyorum Simba!
İyi Ticaret
JimHahahaha,teşekkürler Jim,uzun zamandır görüşmüyorum... "rentaclean chartdotcom" da çizelgelerimi kiralıyorum, pahalılar ama ticaret konusunu basitleştiriyorlar
Her şey nasıl gidiyor? Döngüler hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?
Saygılarımızla
simba
LÜTFEN, biri 518. mesajdaki ipuçlarıma cevap versin.
Yardımın için teşekkürler.
Excuse me for my poor English.
Her şeyden önce, birisi bana Spektral Analiz için en iyi programın hangisi olduğunu söylesin?
Ücretsiz "Dijital Filtre Yöntemleri" programı ile yapıyorum,
sonra, "Spectral Analyzer" ödeme programını denerim, aşağıdaki resimlere bakın.
Analizin farklı olduğunu nasıl görüyorsunuz ve kimin haklı olduğunu bilmiyorum?
Lütfen 2 resimdeki farklılıkları "Spectral Analyzer" ile yapın, sadece korelasyon matrisini değiştiriyorum (siyah kalemle işaretleyin) ve farklı analizlerin nasıl olduğunu görüyorum.
Böylece, daha fazla deneyime sahip kişilerin spektral analizlerin nasıl yapıldığını ve hangi programın en iyi olduğunu bilmeme izin verin.
İkincisi, spektral analizleri gördüğümüzde, ücretsiz program "Dijital Filtreler Yöntemleri" ile "mükemmel döngü göstergesi" nasıl yapılır, Kimin büyük döngü olduğu nasıl anlaşılır?
P1, D1, P2, D2 için en iyi ayarlar kimdir?
Bu göstergeyi 253 nolu postta Simba metodu ile yapmaya çalışıyorum.
P1-74 , P2-76 (Peak 75'i izole etmek için) ve D1-57 , D2-96(bottoms) için koydum, bu yüzden D1 ve D2 değiştirdiğimde, D1-56 küçük farklı sayılarla bir gösterge olsun ve D2-97, kesinlikle farklı bir gösterge yapıyorum, bu yüzden "mükemmel döngü göstergesi" yapmak için bu doğru bir yöntem değil.
Yardımın için teşekkürler.//Genlik tepelerini kontrol edip etiketliyoruz
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*kaz);
başka
PicBuf=0.0;
Resimler spektrum genliklerinde bulunur ve etiketlenir. Daha sonra etiketlenmiş genlik resimlerini eşik değeriyle karşılaştırabilir ve sıralayabilirsiniz.
Eşik değerinin kodun içinde değil, harici olarak sabitlenmesi gerektiğine inanıyorum.
Optimize edicinin optimum değeri bulabilmesi için değiştirilebilir parametre.
KrzysztofEşik değeri gerektiği kadar geniş olmalıdır...Testlere göre...BTW ,Önümüzdeki birkaç gün içinde GBPJPY almayın
...satış noktalarına bakın...bu gerçek bir tavsiye(her zaman olduğu gibi, bunu demoda yapın)
), iyi ya da kötü, gerçeklik söyleyecektir
Hattori Hanzo'yu Kara Mamba ile karıştırmayın...
LÜTFEN, biri 518. mesajdaki ipuçlarıma cevap versin.
Yardımın için teşekkürler.
Merhaba,
En yenisini kullanın...D1,P1,P2,D2 68,80,161,183..olarak garip bir uygunsuzluk döngüsü olması durumunda, D1 ve D2(68 ve 183..to 67(66,65...) ve 184('e genişletin) 185.186...)) bir nöbet geçirene kadar.
80 ve 161'deki 2 tepe muhtemelen harmoniktir.
Evet, pm'nizde haklıydınız, sorunuzu anlamadım, umarım bu şimdi probleminizi çözer ve mümkünse, döngünüzün resimlerini grafiğe uygulamak için çok nazik olun.
EDIT: Ek olarak 60,80,92,161'i deneyin ve ne olduğunu görün
Saygılarımızla
simba
nedensel SSA yok
Eşik değeri gerektiği kadar geniş olmalıdır...Testlere göre...BTW ,Önümüzdeki birkaç gün içinde GBPJPY almayın
Öncelikle, burada herkes için Forex'te yeterli para olduğunu düşünüyorum.
Bu resimle ilgili. Bence bunda nedensel olmayan SSA kullanıyorsunuz. Al/sat sinyalinin yeniden boyamasının burada gerçekleşmediğinden emin misiniz?
Böyle bir yeniden boyama örneği burada
Sinir Ağı Ticareti, Sadece ciddi insanlar! - Sayfa 6
88 yazı ve aşağı.
Stratejideki nedensel olmayan göstergenin etkisi budur, ekran görüntülerine bakarsanız al/sat sinyalinin kendilerini ayarladığını görürsünüz.
Bunu tespit etmek çok zor, kesinlikle 4H TF'de değil, sadece 1m veya 5m TF'de gözlem yaparak. Ticaret stratejisinin tüm istatistikleri çok iyi sonuçlarla sahte.
İşte CSSA yardım parçası
Krzysztof
Gbpjpy aşağı
EVET SİMBA ÇOK İYİ TAVSİYE, DÜŞMEYE BAŞLADI GİBİ GÖRÜNÜYOR
,İYİ KARAR!
aletler
Öncelikle, burada herkes için Forex'te yeterli para olduğunu düşünüyorum.
Bu resimle ilgili. Bence bunda nedensel olmayan SSA kullanıyorsunuz. Al/sat sinyalinin yeniden boyamasının burada gerçekleşmediğinden emin misiniz?
Böyle bir yeniden boyama örneği burada
Sinir Ağı Ticareti, Sadece ciddi kişiler! - Sayfa 6
88 yazı ve aşağı.
Stratejideki nedensel olmayan göstergenin etkisi budur, ekran görüntülerine bakarsanız al/sat sinyalinin kendilerini ayarladığını görürsünüz.
Bunu tespit etmek çok zor, kesinlikle 4H TF'de değil, sadece 1m veya 5m TF'de gözlem yaparak. Ticaret stratejisinin tüm istatistikleri çok iyi sonuçlarla sahte.
İşte CSSA yardım parçası
KrzysztofUluslararası Tahmin Dergisi 25 (2009) 103–118
Soyut
Bu yazıda, Tekil Spektrum Analizi (SSA) tekniğinin performansı 24 seriye uygulanarak değerlendirilmektedir.
Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önemli sektörleri için aylık mevsimsellikten arındırılmamış endüstriyel üretimin ölçülmesi
ekonomiler. Sonuçlar, Holt-Winters' ve ARIMA modelleri kullanılarak elde edilenlerle karşılaştırılır. Her üç yöntem
kısa vadeli tahminde ve değişimin yönünü (DC) tahmin etmede benzer şekilde performans gösterir. Ancak, daha uzun ufuklarda, SSA
ARIMA ve Holt–Winters'ın yöntemlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterir.
ÖZETİN SONU
BTW..Uzun vadeli ufuk >=3 aydı (3 Bar, çünkü Aylık verileri kullandılar).
Benim fikrim:
SSA, özellikle analiz etmek ve
mevsimsel bileşenlerle tahmin serisi
ve durağan olmama... Forex verilerindeki mevsimsellik derecesini tartışabiliriz, durağan olmamayı değil, IF Forex durağan olsaydı oyun olmazdı, alım satımlarınızın karşılığı olmazdı, tahmin edilmesi çok kolay.... ekonometristler arasında SSA'yı kullanmak için gerçek moda metodoloji... okuyucular için.
İlk: ayrıştırmak için SSA kullanın
Orijinal serileri az sayıda alt serinin toplamına bölün, böylece her bir alt seri şu şekilde tanımlanabilir.
ya bir trend, bir periyodik/yarı-periyodik Döngü
veya GÜRÜLTÜ ...Bu
ardından orijinal serinin yeniden yapılandırılması ... açıkçası gürültüsüz
...Nasıl?
Sonraki:Ortogonallik (korelasyon eksikliği) ve özdeğerler arasındaki uzaklığı kullanarak orijinal sinyali (bu arada, ayrık olan) yeniden yapılandırmak için kaç tanesinin kullanılacağını belirlersiniz... Farklı "ilişkisiz faktörleri" "gruplandırmaya" başladıkları noktaya kadar alın, gerisini atıyoruz.
Sonraki: Birkaç yüz veya birkaç bin bağımsız simüle edin
sürecin kopyalarını kopyalayın ve tahmin prosedürünü bu bağımsız zaman serilerine uygulayın .... Bu şekilde bir Monte Carlo ortalama olasılığı tahmin edilebilir, BTW, bu sürecin bir gauss PDF'sine olan inancı ima ettiğini not ediyorum. Finansal zaman serilerinde olur, bu nedenle, yüksek olasılık sadece bir tahmindir...Vivan los nerds.
Sonraki:Gerçek Tahmini "ortalama" Montecarlo(boostrap) ile karşılaştırın..eğer ondan çok uzaktaysa atın...değilse...
Sonraki:Güven aralıklarını hesaplayın..yine, yanlış PDF Varsayımına göre önyargılı
Yani, SSA ekonometristler tarafından sevilse bile, onlara şu an için "daha az kötü" bir tahmin sağlıyor.
...AMA... SSA, orijinal zaman serisinin trend ve döngüsel niteliklerinde (varsa) bozulmalar yaratmadan (tamam, minimum bozulmalar yaratmadan) gürültüyü filtrelemede son derece faydalıdır.
BTW,HP filtresi (ekonometristler tarafından da sevilen) sadece çok benzer bir iş yapar ve daha az bilgisayar yoğundur... Her durumda, tahmin için bir EMA kullanamayacağınız gibi, ikisini de kullanamazsınız. , sadece gürültü yapmak için.
Nedensel, nedensel olmayan...neden bu ayrılık?..fiyatlar değişiyor, bu yüzden her iki araç grubu da yararlıdır...ikisini de kullanabilirsiniz...yine, araç değil, önemli olan sanatçıdır..ve bir sanatçı sadece araçlarla 10k saat pratik yapan zeki ve ilgili bir kişidir..Bunun bilim olduğunu düşünüyorsun,hayır,bu bir sanat ve açıkçası her sanatta olduğu gibi(caz müziğini düşün, partisyon yok...)Uygulayıcının, sanatın bilimsel unsurlarına (ritim, melodi, kompozisyon, vb.) minimum düzeyde hakim olması gerekir, ancak kilit unsur, tıpkı bir jam session'da olduğu gibi, uyum sağlama yeteneğidir, fasjt... Evet, bunu düşündüğünü biliyorum
Neden gerçek Forex çiftleri için Noxa CSSA kullanarak bazı "tahminler" yayınlamıyorsunuz?...Bu çok ilginç olacak, "CHIRPS" ticaretinden çok daha fazlası, kimse başarısız olduğunuz için sizi işaret etmeyecek.. deniyor.
ciao
simba
Uluslararası Tahmin Dergisi 25 (2009) 103–118
Soyut
Bu yazıda, Tekil Spektrum Analizi (SSA) tekniğinin performansı 24 seriye uygulanarak değerlendirilmektedir.
Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önemli sektörleri için aylık mevsimsellikten arındırılmamış endüstriyel üretimin ölçülmesi
ekonomiler. Sonuçlar, Holt-Winters' ve ARIMA modelleri kullanılarak elde edilenlerle karşılaştırılır. Her üç yöntem
kısa vadeli tahminde ve değişimin yönünü (DC) tahmin etmede benzer şekilde performans gösterir. Ancak, daha uzun ufuklarda, SSA
ARIMA ve Holt–Winters'ın yöntemlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterir.
ÖZETİN SONU
BTW..Uzun vadeli ufuk >=3 aydı (3 Bar, çünkü Aylık verileri kullandılar).
Benim fikrim:
SSA, özellikle analiz etmek ve
mevsimsel bileşenlerle tahmin serisi
ve durağan olmama... Forex verilerindeki mevsimsellik derecesini tartışabiliriz, durağan olmamayı değil, IF Forex durağan olsaydı oyun olmazdı, alım satımlarınızın karşılığı olmazdı, tahmin edilmesi çok kolay.... ekonometristler arasında SSA'yı kullanmak için gerçek moda metodoloji... okuyucular için.
İlk: ayrıştırmak için SSA kullanın
Orijinal serileri az sayıda alt serinin toplamına bölün, böylece her bir alt seri şu şekilde tanımlanabilir.
ya bir trend, bir periyodik/yarı-periyodik Döngü
veya GÜRÜLTÜ ...Bu
ardından orijinal serinin yeniden yapılandırılması ... açıkçası gürültüsüz
...Nasıl?
Sonraki:Ortogonallik (korelasyon eksikliği) ve özdeğerler arasındaki uzaklığı kullanarak orijinal sinyali (bu arada, ayrık olan) yeniden yapılandırmak için kaç tanesinin kullanılacağını belirlersiniz... Farklı "ilişkisiz faktörleri" "gruplandırmaya" başladıkları noktaya kadar alın, gerisini atıyoruz.
Sonraki: Birkaç yüz veya birkaç bin bağımsız simüle edin
sürecin kopyalarını alın ve tahmin prosedürünü bu bağımsız zaman serilerine uygulayın .... Bu şekilde bir Monte Carlo ortalama olasılığı tahmin edilebilir, BTW, bu sürecin bir gauss PDF'sine olan inancı ima ettiğini not ediyorum. Finansal zaman serilerinde olur, bu nedenle, yüksek olasılık sadece bir tahmindir...Vivan los nerds.
Sonraki:Gerçek Tahmini "ortalama" Montecarlo(boostrap) ile karşılaştırın..eğer ondan çok uzaktaysa atın...değilse...
Sonraki:Güven aralıklarını hesaplayın...Yine, yanlış PDF Varsayımına göre önyargılı
Bu nedenle, SSA ekonometristler tarafından sevilse bile, onlara şu an için "daha az kötü" bir tahmin sağlıyor.
...AMA... SSA, orijinal zaman serisinin trend ve döngüsel niteliklerinde (varsa) bozulmalar yaratmadan (tamam, minimum bozulmalar yaratmadan) gürültüyü filtrelemede son derece faydalıdır.
BTW,HP filtresi (ekonometristler tarafından da sevilen) sadece çok benzer bir iş yapar ve daha az bilgisayar yoğundur... Her durumda, tahmin için bir EMA kullanamayacağınız gibi, ikisini de kullanamazsınız. , sadece gürültü yapmak için.
Nedensel, nedensel olmayan...neden bu ayrılık?..fiyatlar değişiyor, bu yüzden her iki araç grubu da yararlıdır...ikisini de kullanabilirsiniz...yine, araç değil, önemli olan sanatçıdır..ve bir sanatçı sadece araçlarla 10k saat pratik yapan zeki ve ilgili bir kişidir..Bunun bilim olduğunu düşünüyorsun,hayır,bu bir sanat ve açıkçası her sanatta olduğu gibi(caz müziğini düşün, partisyon yok...)Uygulayıcının, sanatın bilimsel unsurlarına (ritim, melodi, kompozisyon, vb.) minimum düzeyde hakim olması gerekir, ancak kilit unsur, tıpkı bir jam session'da olduğu gibi, uyum sağlama yeteneğidir, fasjt... Evet, bunu düşündüğünü biliyorum
Neden gerçek Forex çiftleri için Noxa CSSA kullanarak bazı "tahminler" yayınlamıyorsunuz?...Bu çok ilginç olacak, "CHIRPS" ticaretinden çok daha fazlası, kimse başarısız olduğunuz için sizi işaret etmeyecek.. deniyor.
ciao
simbaBir göz atabilmeniz için NOXA CSSA için 1,5 ve 15m TF için EURUSD için zaten örnek testten yaptım.
SSA'nın gürültüyü azaltmak için kullanıldığını biliyorum, ancak ticaret sistemlerinin tepkisi yeniden boyamak ve al/sat sinyalleri ve strateji sonuçlarını taklit etmek olacaktır.
Peki sonuç nedir??? Bu resim dün müydü ve stratejilerinizin sonuçları SSA yeniden boyaması tarafından taklit edildi mi? Gerçek resim nasıl görünüyor?
Gönderdiğim yeniden boyama örneği %80 isabet veriyordu ancak nedensel olmayan öğeyi kaldırdığımda %42'ye düştü.
Krzysztof