Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 55
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yani uyguladığınız göstergeler MESA'yı temel alıyor ve DFG de MESA'yı temel alıyor mu?
Evet. Ancak DFG'nin zaman serilerinde ne tür bir ön işleme gerçekleştirdiğini bilmiyorum.
Ve DFG'de seçebileceğimiz çubuk sayısı, spektrum analizini gerçekleştirmek için göstergenizde kullandığınız çubuk sayısıyla aynı mı?
Evet.
Kullanılacak çubuk sayısı hakkında. Neden en son fiyat geçmişini almak istiyorsunuz? İçinde iyi tanımlanmış bir döngü olmadığı için gerçekten gürültülü görünüyor. Yaptığım şey, spektrum analizi neredeyse aynı olana kadar 1000 veya 2000 bar artırarak daha fazla çubuk almak. Bu, o spektrumdaki zirvelerin uzun süre önemli olduğu ve daha sonra o kadar da kötü olmaması gerektiği anlamına mı geliyor?
Sorunun merkezinde siz varsınız! Göstergelerimi paylaşmamın ana nedeni de bu.
MESA, keyfi uzun, gauss gürültülü bir zaman dizisinden durağan döngüleri çıkarmak için neredeyse mükemmeldir (FFT'nin kısıtlamalarından biri 2^n uzunluktur. Zaman serilerinizi her zaman sıfırlayabilirsiniz, ancak bu bir geçici çözümdür).
Gerçek piyasa zaman serilerine gelince, bildiğiniz gibi, ne gauss gürültüsüne ne de durağan döngülere sahipsiniz.
Sinyal + gürültü diyebileceğiniz "bir şeye" sahipsiniz. Sinyalin bazı döngüsel davranışları var. Döngülerin ticaretini yapabileceğinizi kimin savunduğu tezi, sinyali gürültüden ayırabileceğiniz ve sinyal içindeki döngüleri tanıyabileceğiniz ve bir tür tahmin yoluyla döngüsel davranıştan yararlanabileceğinizdir. Örneğin NOXA döngülerinin ve orijinal Ehlers ticaret çözümleri ve göstergelerinin (MESA8) bir parçasının yaklaşımı budur.
ATCF ve diğerlerinin (yani Codebreaker) yaklaşımı, sinyali gürültüden nasıl filtreleyeceğinizi biliyorsanız, trend takibini daha iyi bir şekilde yapabilmenizdir. Zaman serilerinin spektrumunu bilmenin gerekli olmasının nedeni budur ve ben de bunun üzerinde çalıştım.
Bununla birlikte, bazı döngülerin uzun bir zaman diliminde tekrarlandığı hipotezine dayanan, ortalama, daha istikrarlı bir dijital filtre setine sahip olmanın ticaret stratejiniz için daha iyi olup olmadığını öğrenmelisiniz.
MESA ile uzun bir zaman serisini (2000 bar) gözlemlediğinizde, o zaman serisi içindeki tüm döngülerin ortalamasını alırsınız ve spektral gücün çoğunun yoğunlaştığı bantları çıkarırsınız. Tekrarlayan iyi bilinen döngüler varsa, o zaman temiz zirvelere sahipsiniz. Daha sık olarak, daha uzun zaman serilerini incelerken, zirveler genişlemeye ve azalmaya eğilimlidir (böylece sizin dediğiniz gibi yakınsarlar). Bu, yalnızca spektral güce sahip olduğunuz, ancak temiz döngülere sahip olmadığınız bantlar hakkında bir fikriniz olabileceği anlamına gelir.
Değişen pazarlara daha reaktif bir adaptasyonu tercih ediyorsanız veya iyi tanımlanmış geçici bir döngüyü yakalamak istiyorsanız, gözlem penceresini kısaltmanız gerekir (ki bu benim özel çalışma alanımdır ve bunun için bir satır içi analiz cihazına ihtiyacım vardı). DFG gibi bir çevrim dışı)?
Bu son yaklaşımda ortaya çıkan sorun şudur: Spektrum çubuk çubuk nasıl değişir ve MESA kısa vadeli analizde nasıl davranır?
Gürültü giderme ve trend azaltmanın MESA ile pek kullanışlı olmadığına ikna olmama rağmen (en azından uzun bir gözlem penceresinde ve gauss gürültüsü ile), gerçek zaman serilerinde bu kısa vadeli yaklaşımda bazı denemeler yapıyorum. Eğilimden arındırma, daha iyi bir SATL eğrisine yol açabilecek orta uzunluktaki döngüleri (60 ile 150 bar arasında olanlar) daha iyi yakalamaya yardımcı olabilir gibi görünüyor.
Her neyse, göstergelerimle satır içi analizleriniz için geçmişte çubuklarınız olduğu sürece herhangi bir zaman aralığını seçebilirsiniz.
P1 ve D1 değerlerini gösteren uyarlanabilir göstergeye bakarsak, normale dönmeden önce değerlerin başka bir değere büyük bir sıçrama yaptığı bazı yerler dışında, eğrinin oldukça düzgün olduğunu görebiliriz. Sence de en iyisi bu sıçramaları görmezden gelmek değil mi?
Gözlem penceresini kaydırarak (yani zaman geçtikçe) tepe noktaları spektrum içinde hareket eder. Sadece merkezlerini değiştirmekle kalmazlar, yükselir veya alçalırlar. Eski bir baskın döngü, keskinlikte yenisi tarafından aşıldığında, bir sıçrama yaşarsınız.
En önemli tepe noktasını (en yüksek yükseklik/genişlik oranına sahip olanı) elde etmek için bir algoritma geliştirdim ve baskın döngüyü bu şekilde seçiyorum.
Yalnızca en temsili zirveyi dikkate aldığım için, yeni bir tanesi baskın hale geldiğinde sıçramalar olur.
Atlayışlarınız olduğunda, eski zirvenin azaldığı ve yeni bir zirvenin yükseldiği anlamına gelir. Eskisine sadık kalabilirsin, ama ne için?
Yeniden
Krzysztof,
belki de anlamlı bir simülasyon için daha yavaş bir sinyale sahip olmak daha iyi olurdu.
Gördüğünüz gibi, MESA, gürültüyü azaltmadan veya trendi düşürmeden bile sinyal zirvelerini mükemmel bir şekilde çıkarabilir, ancak döngülere dayalı bir ticaret stratejisi için çok hızlı oldukları görülür.
8 bar (0.125 frekans) veya 13.3 bar ( 0.075 frekans) periyodunuz varsa, bu, hızlı yükseliş trendi için 4 (6.5) bar ve hızlı düşüş trendi için 4 (6.5) barınız olduğu anlamına gelir. Muhteşem bir dijital filtre bile bir miktar gecikmeye neden olur, diyelim ki en az 2 çubuk. Dolayısıyla, hızlı bir trendle işlem yapmak için yalnızca 2 (4,5) çubuğunuz var. Sinyalden (4'e 3) daha büyük bir genlik gürültüsü ile toplayın ve tamamen çevrim dışı ticarete konu olmayan bir sinyaliniz var.
2 veya 3 sinüzoid + DC bileşen + doğrusal trend + farklı türlerde gürültü ile bir sinyali test etme fikrini seviyorum. 20 bar (0.05 frek), 50 bar (0.02 freq), 100 bar (0.01 freq) gibi bir şey öneririm.İşte burada
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(boyut(t));
MATLAB'ın spektrumuna bakın. Goertzel ve FFT, trendden çıkmadan öldü.
Krzysztof
Evet. Ancak DFG'nin zaman serilerinde ne tür bir ön işleme gerçekleştirdiğini bilmiyorum.
Evet.
Sorunun merkezinde siz varsınız! Göstergelerimi paylaşmamın ana nedeni de bu.
MESA, keyfi uzun, gauss gürültülü bir zaman dizisinden durağan döngüleri çıkarmak için neredeyse mükemmeldir (FFT'nin kısıtlamalarından biri 2^n uzunluktur. Zaman serilerinizi her zaman sıfırlayabilirsiniz, ancak bu bir geçici çözümdür).
Gerçek piyasa zaman serilerine gelince, bildiğiniz gibi, ne gauss gürültüsüne ne de durağan döngülere sahipsiniz.
Sinyal + gürültü diyebileceğiniz "bir şeye" sahipsiniz. Sinyalin bazı döngüsel davranışları var. Döngülerin ticaretini yapabileceğinizi kimin savunduğu tezi, sinyali gürültüden ayırabileceğiniz ve sinyal içindeki döngüleri tanıyabileceğiniz ve bir tür tahmin yoluyla döngüsel davranıştan yararlanabileceğinizdir. Örneğin NOXA döngülerinin ve orijinal Ehlers ticaret çözümleri ve göstergelerinin (MESA8) bir parçasının yaklaşımı budur.
ATCF ve diğerlerinin (yani Codebreaker) yaklaşımı, sinyali gürültüden nasıl filtreleyeceğinizi biliyorsanız, trend takibini daha iyi bir şekilde yapabilmenizdir. Zaman serilerinin spektrumunu bilmenin gerekli olmasının nedeni budur ve ben de bunun üzerinde çalıştım.
Bununla birlikte, bazı döngülerin uzun bir zaman diliminde tekrarlandığı hipotezine dayanan, ortalama, daha istikrarlı bir dijital filtre setine sahip olmanın ticaret stratejiniz için daha iyi olup olmadığını öğrenmelisiniz.
MESA ile uzun bir zaman serisini (2000 bar) gözlemlediğinizde, o zaman serisi içindeki tüm döngülerin ortalamasını alırsınız ve spektral gücün çoğunun yoğunlaştığı bantları çıkarırsınız. Tekrarlayan iyi bilinen döngüler varsa, o zaman temiz zirvelere sahipsiniz. Daha sık olarak, daha uzun zaman serilerini incelerken, zirveler genişlemeye ve azalmaya eğilimlidir (böylece sizin dediğiniz gibi yakınsarlar). Bu, yalnızca spektral güce sahip olduğunuz, ancak temiz döngülere sahip olmadığınız bantlar hakkında bir fikriniz olabileceği anlamına gelir.
Değişen pazarlara daha reaktif bir adaptasyonu tercih ediyorsanız veya iyi tanımlanmış geçici bir döngüyü yakalamak istiyorsanız, gözlem penceresini kısaltmanız gerekir (ki bu benim özel çalışma alanımdır ve bunun için bir satır içi analiz cihazına ihtiyacım vardı). DFG gibi bir çevrim dışı)?
Bu son yaklaşımda ortaya çıkan sorun şudur: Spektrum çubuk çubuk nasıl değişir ve MESA kısa vadeli analizde nasıl davranır?
Gürültü giderme ve trend azaltmanın MESA ile pek kullanışlı olmadığına ikna olmama rağmen (en azından uzun bir gözlem penceresinde ve gauss gürültüsü ile), gerçek zaman serilerinde bu kısa vadeli yaklaşımda bazı denemeler yapıyorum. Eğilimden arındırma, daha iyi bir SATL eğrisine yol açabilecek orta uzunluktaki döngüleri (60 ile 150 bar arasında olanlar) daha iyi yakalamaya yardımcı olabilir gibi görünüyor.
Her neyse, göstergelerimle satır içi analizleriniz için geçmişte çubuklarınız olduğu sürece herhangi bir zaman aralığını seçebilirsiniz.
Gözlem penceresini kaydırarak (yani zaman geçtikçe) tepe noktaları spektrum içinde hareket eder. Sadece merkezlerini değiştirmekle kalmazlar, yükselir veya alçalırlar. Eski bir baskın döngü, keskinlikte yenisi tarafından aşıldığında, bir sıçrama yaşarsınız.
En önemli tepe noktasını (en yüksek yükseklik/genişlik oranına sahip olanı) elde etmek için bir algoritma geliştirdim ve baskın döngüyü bu şekilde seçiyorum.
Yalnızca en temsili zirveyi dikkate aldığım için, yeni bir tanesi baskın hale geldiğinde sıçramalar olur.
Atlayışlarınız olduğunda, eski zirvenin azaldığı ve yeni bir zirvenin yükseldiği anlamına gelir. Eskisine sadık kalabilirsin, ama ne için?ACTF sinyallerini kullanarak nasıl ticaret yapıyorsunuz? İkiden fazla bar için açık pozisyonumuz var mı? Girişleri ve hangi göstergenin girmemizi söylediğini içeren bir tablo görmek istiyorum. Örneğin, SATL büyük bir gecikme yaşayabilir ve fiyat, SATL düzleşmeden çok önce hareket edebilir. Ve eğer FATL'ı takip edersek, o zaman yanılıyor olabiliriz. Bu ACTF girişleriyle bir grafik görmek gerçekten güzel olurdu.
sabit olmayan CHIRP ??
MESA, rastgele uzun, gauss-gürültülü bir zaman dizisinden durağan döngüleri çıkarmak için neredeyse mükemmeldir (FFT'nin kısıtlamalarından biri 2^n uzunluktur. Zaman serilerinizi her zaman sıfırlayabilirsiniz, ancak bu bir geçici çözümdür).
Bu sabit/durağan olmayan işi seviyorum. CHIRP durağan mı yoksa durağan değil mi? Bir işlem durağan olmadığı için frekansı ve genliği değiştirir ama MESA yine de çalıştı...Belki DF testi yaptığınızda durağan olduğunu gösterecektir.
Krzysztof
Bu sabit/durağan olmayan işi seviyorum. CHIRP durağan mı yoksa durağan değil mi? Bir işlem durağan olmadığı için frekansı ve genliği değiştirir ama MESA yine de çalıştı...Belki DF testi yaptığınızda durağan olduğunu gösterecektir. Krzysztof
Merhaba Krzysztof,
Beyin fırtınamızdan ne kadar keyif aldığımı bilemezsiniz (ya da belki siz benim eğlencemi paylaşırsınız ;-))
Evet, cıvıltı sinyaliniz kesinlikle durağan değil ama...
... yavaş yavaş değiştiği için, bir gözlem penceresinde yarı-durağan olarak tanımlayabilirim ve gördüğünüz gibi MESA işini yapabilir.
Cıvıltı sinyal frekansının (veya tersi: periyot) 260 bardan 220 bara değiştiği 400 barlık bir pencerem varsa, MESA 220 ile 260 arasında oldukça temiz bir tepe noktası geri vermekte sorun yaşamayacaktır (bkz. gönderi # 496).
Daha büyük bir pencere alırsanız, frekansların daha geniş bir bant boyunca yayıldığı gerçeğini hesaba katarak daha az kesin bir tepe noktasına sahip olacaksınız (495 numaralı gönderiye bakınız).
Bu, dvarrin'in bahsettiği spektrumun keskinliği ve kararlılığı arasındaki ödünleşimle ilgili.
Pencere ne kadar kısaysa, sinyalin yarı-durağanlığı o kadar fazladır.
İşte burada
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(boyut(t));
MATLAB'ın spektrumuna bakın. Goertzel ve FFT, trendden çıkmadan öldü.
KrzysztofDaha önce kullanılan aynı basit stratejiyi uyguladım. Ticaret yapmak için iki ana frekansınız var (20 ve 50 bar periyodu, 100 bar periyodu olanın ise gürültüye göre çok küçük bir genliği var ve ticareti zor).
İlk resimde stratejinin yavaş trend çizgisine (50 bar) uygulandığını ve ikinci resimde stratejinin hızlı trend çizgisine uygulandığını görüyorsunuz.
Her ikisi de kârlıdır. Bu gürültünün yardımcı olduğunu söylemeliyim çünkü trend çizgisi ile referansı arasında bir çaprazlamadan sonra, trendi sürmek için diğer tarafta gürültülü ve karlı bir fiyat gelişi elde etme olasılığı yüksek.
Her zaman olduğu gibi, birincil trendiniz olduğunda (bu durumda yukarı), yalnızca yukarı doğru işlem yapmak daha karlı olacaktır.
ACTF sinyallerini kullanarak nasıl ticaret yapıyorsunuz? İkiden fazla bar için açık pozisyonumuz var mı? Girişleri ve hangi göstergenin girmemizi söylediğini içeren bir tablo görmek istiyorum. Örneğin, SATL büyük bir gecikme yaşayabilir ve fiyat, SATL düzleşmeden çok önce hareket edebilir. Ve eğer FATL'ı takip edersek, o zaman yanılıyor olabiliriz. Bu ACTF girişleriyle bir grafik görmek gerçekten güzel olurdu.
Bana e-posta ile sorulan benzer bir sorunun cevabını alıntılayayım:
Merhaba G.,
Sadece orta kısa pencerelerle (200) ilgilendiğimi söyledim çünkü filtrelerimin piyasa değişir değişmez değişmesini istiyorum. Ancak göstergeleri daha uzun pencereler için kullanabilirsiniz. Denemeniz beni mutlu ediyor . Tek sınır, bilgisayarınızın beygir gücü (derece için maksimum 500 olsa bile, ancak onu tanımlayan sabiti isterseniz kütüphanede değiştirebilirsiniz) ve derecenin uzunluktan küçük olması gerektiği gerçeğidir. , aksi takdirde MESA kutupları bulmakta başarısız olur.
Parametrelerle oynayabilir ve ne anlama geldiklerini anlayabilirsiniz:
Maks (80) ve satlmin (15), satl'niz için periyodu 80'den büyük ve 15'ten küçük olan zirvelerle ilgilenmediğiniz anlamına gelir.
Min (10), şişmanlığınız için periyodu 10'dan küçük olan piklerle ilgilenmediğiniz anlamına gelir.
Satl min ile fatl min arasında yeterince boşluk bırakmamışsınız sanırım ama belki de haklısınız. Derece parametresini nadiren değiştiririm ama tabii ki deneyebilirsiniz. Bu deneme yanılma sürecinde kodun paylaşılmasında bir kazan/kazan durumu görüyorum (eğer sonuçları paylaşırsanız tabii ki)
Algoritma, koyduğunuz kısıtlamalarla önemli tepe noktaları bulmada başarısız olursa, fatl ve satl'yi hesaplamak için varsayılan ayarların kullanıldığını unutmayın. Her zaman terminal penceresinin uzmanlar sekmesindeki çıktıya bakın.
Riccardo
G yazdı:
> Tekrar merhaba, H1'deki işler için uyarlanabilir göstergeleriniz için birçok konfigürasyon deniyorum, az çok istediğimi anladım, ancak TSD'deki son yazınızda biraz uzunluk parametresi kullanmanın daha iyi olduğunu okudum, neden? Ayrıca derece parametresinin nasıl olduğunu bilmek istiyorum.
> İlk zaman parametresini değiştiriyordum ve satırlarda herhangi bir değişiklik görmedim.
>
> Orijinali gibi bir FATL ve RSTL almak için ne yapabilirim?
>
> Bulduğum en iyi set h1 için şu sırayla:
> derece 100
> uzunluk 1000
> maksimum 80
> dakika 10
> tuzluk 15
>
> Saygılarmetodoloji
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
Merhaba,
İlk önce umarım metodoloji iyidir. Aradığımız bilginin ayarlarınızı etkilemediğinden emin olmak için parametre ayarlarını bir kez daha gözden geçirin. Aksi takdirde gelecekte sızıntılar veya eğri bağlantılarımız olacaktır.
İşte sorun bu. Ehlers terminolojisini kullanan 'Döngü modu' ve 'Trend modu'.
Bundan kurtulmaya çalışabiliriz ama belki daha sonra.
Belki bunu log farkı ile azaltacaksınız ve performansın iyileşip iyileşmediğini göreceğiz.
Daha sonra aynı veriler üzerinde CSSA testi yapacağım bakalım.
Umarım bu forumdaki her postayı okuyan Goertzel ekibi EA'larını yayınlar.
sonuçlar da bu veriler üzerindedir.
Krzysztof
Yani fikir:
Derece, uzunluk değerinin çarpanı gibidir.
Uzunluk değeri, göstergenin verileri düzgünleştirmek, daha fazla çubuk, daha düzgün hale getirmek ve göstergenin daha az uyarlanabilir hale gelmesi için ne kadar çubuk kullandığıdır.
Bu doğru mu?
Daha önce kullanılan aynı basit stratejiyi uyguladım. Ticaret yapmak için iki ana frekansınız var (20 ve 50 bar periyodu, 100 bar periyodu olanın ise gürültüye göre çok küçük bir genliği var ve ticareti zor).
İlk resimde stratejinin yavaş trend çizgisine (50 bar) uygulandığını ve ikinci resimde stratejinin hızlı trend çizgisine uygulandığını görüyorsunuz.
Her ikisi de kârlıdır. Bu gürültünün yardımcı olduğunu söylemeliyim çünkü trend çizgisi ile referansı arasında bir çaprazlamadan sonra, trendi sürmek için diğer tarafta gürültülü ve karlı bir fiyat gelişi elde etme olasılığı yüksek.
Her zaman olduğu gibi, birincil trendiniz olduğunda (bu durumda yukarı), yalnızca yukarı doğru işlem yapmak daha karlı olacaktır.zengin kapak,
Yanılmıyorsam, temel olarak FTLM ve STLM eğim değişikliklerinin devredilmiş, ancak optimize edilmiş durumlarında ticaret yaptığınıza inanıyorum, ki bu aslında çok karlı olabilir (ATCF ticaretini yapma şeklim budur). Birbirleriyle bağlaşık olarak takas ederseniz ne olacağını merak ediyorum.
Hala yayınladığınız indie'lere (JOB) gerçekten girme şansım olmadı, ama inanın onları da unutmadım. Beyler bir rol oynuyorsunuz. Daha fazlasını yayınlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım (katkıda bulunabileceğimi düşünebildiğim fazla bir şey olmasa da). Bu başlığı canlı tuttuğunuz için herkese tekrar teşekkürler.