MTS'de yapay zeka kullanımı - sayfa 3

Yeni yorum
 
Itso :
Doğru, Reshetov - aferin, MQL4'te henüz kimse sinir ağları yapmamış gibi görünüyor - sadece konuştular ve övündüler.


Caesar , CodeBase'de bir nöron yayınladı - Kendi kendine öğrenme uzmanı
 
Sori - uyuyakalmış - Üzgünüm.
Ama yine de mantığımdan vazgeçmiyorum.
Ve yine de Rosh - her şey nasıl sona erdi?
 
Hiç bir şey. Hala bir sinir ağı kullanma ihtiyacına kadar büyümeniz gerekiyor (kendim için böyle bir sonuç çıkardım). Yani, önce görevi belirlemek (stratejinin resmileştirilmesi vb.) ve ancak o zaman araca sahip olmak (sinir ağının kullanımı) gereklidir.

Ve ilerisi. Sinir ağımın (kafamın) şu anda oluşturabileceğim herhangi bir yapay ağdan daha soğuk olduğuna dair güçlü bir şüphe var. Gerektiğinde bu konuya daha sonra dönmeye karar verdim. İhtiyaç hissedilene kadar.
 

Sevgili Reshetov, başarını küçümsemek istemedim. Büyük olasılıkla, Uzman Danışmanınızın özünü anlamak istedim. Optimizasyona gelince, bunun tam teşekküllü bir sinir ağı olması için Expert Advisor içinde yapılması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Algılayıcıyla ilgili sorum yanlış ifade edilmiş. Bunu yeni bir şekilde formüle etmeye çalışacağım: neden bir polihedronu tanımlayan if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4) koşulları yerine AC (düzlem) doğrusal kombinasyonunu kullanıyorsunuz? Bir benzetme yapmaya çalışacağım. Diyelim ki dışarısı 0'ın altına düştüğünde şapka takıyorum, yarın şapka takmam gerekip gerekmediğini tahmin etmek istiyorum. Yani, yarının sıcaklığını tahmin etmeniz gerekiyor: sıfırın altındaysa giyineceğim. Sisteminize göre, bugünün sıcaklığını alıyorum, 35 ile çarpıyorum. Sonuca bir hafta önceki sıcaklığı, 27 ile çarpıyorum. Sonra iki hafta önceki sıcaklığı, 84 ile çarpıyorum ve üç hafta önceki sıcaklığı çıkarıyorum. , 7 ile çarpılır. Sıcaklık çok net bir anlama sahipken (AC'nin yanı sıra), yukarıda açıklanan doğrusal kombinasyonunun sonucu anlamını kaybeder. Tabii ki, bu modelin katsayılarını ayarlayabilirim, böylece yarının sıcaklığını belli bir olasılıkla tahmin edebilir. Ancak bence bir tür fiziksel anlamı olan koşulları kullanmak daha iyidir. Örneğin, bugün sıcaklık sıfırın altındaysa ve dün sıfırın üzerindeyse, sıcaklıkta düşüş eğilimimiz var ve yarın sıcaklığın da sıfırın altında olması oldukça olası. Ayrıca yarının sıcaklığını etkileyen başka faktörler (göstergeler) de ekleyebilirsiniz. Örneğin, bugün sıcaklık sıfırın altındaysa ve bulutsuzsa, yarın sıcaklık da muhtemelen sıfırın altında olacaktır. Tüm bu benzetmeyi bırakıp forex'e geçersek, neden fiyat hareketini ölçen ve üzerlerine if(IND1>x1 && IND2>x2 .. .) gibi koşullar getiren birkaç farklı gösterge seçmiyoruz. Uzmanların ezici çoğunluğu bu şekilde inşa edilmiştir. Ancak gerçek hayatta kendi kendine öğrenebilen (uyarlayabilen), yani x1, x2 ... optimize edebilen çok az uzman var.

Bu arada, sinir ağı konusunda uzman yaratma konusunda da çok az deneyimim var. En Yakın Komşu yöntemi kullanılarak inşa edilmiştir. Pek çok hesaplama vardı, ama çok az anlam vardı. Sonunda onu terk ettim.

 
Evet, işte buradalar, algılayıcının girdisine sağlanan göstergenin seçimiyle ilgili gpwr'nin ilk şaşkınlığının gerçek nedenleri. Tahminimi aktarıyorum:

Matematik yazdı:
Yuri, neden bu kadar duygusalsın. Soru neredeyse kesin olarak bu filtrelemenin gizli anlamı hakkında sorulmuştur, sonucun yorumuyla ilgili değil... Kabaca söylemek gerekirse: neden böyle bir filtreleme? Bir ticaret sistemine uygulandığında, bu en yeterli soru olmayabilir, ancak seçiminizi haklı çıkarmaya da çalışabilirsiniz - neden tam olarak AC ve bir tür MACD değil...


Gpwr , cevabı bir sayfa önce aldınız: sinir ağlarında gizli anlam aramayın; Rasyonelliği optimize edilmiş parametrelerin sayısında ve tabii ki sistemin nihai sonuçlarında ve az çok kabul edilebilir istatistiksel geçerliliğinde arayın. Sonuçta, birçok trend takip sistemi hareketli ortalamalara dayanmaktadır. Bir kişi etrafındaki dünyayı fraktal yerine pürüzsüz olarak görmeyi sever, çünkü pürüzsüz bir dünya ona daha öngörülebilir görünür.

2 Rosh: Her biri grafiğin kendi bölümünde eğitilmiş üç paralel sinir ağı hakkındaki fikrinizi beğendim. Ancak, ilkel NN'lerimin eğitiminin sonuçlarından da hayal kırıklığına uğradım, NN yerine GA'yı tercih ederdim. Görünüşe göre ticaret sistemleri ansiklopedisinde McCormick, GA'ların NA'lardan daha umut verici olduğunu düşünüyor...

Genel olarak, grafiğin herhangi bir parçası üzerinde çalıştığını iddia eden normal bir sistem, kendi felaketlerini hesaba katmak için uyarlanabilir olmalıdır. Kabaca söylemek gerekirse, dal yazarının uzmanındaki algılayıcının ağırlıkları bir şekilde piyasanın durumuna uyum sağlamalıdır.
 
Arkadaşlar, konuyla oldukça ilgili olsa da biraz konunun dışına çıkacağım. Bugün işten eve dönerken, göstergelere karşı tutumumuzu biraz gözden geçirmenin hepimize iyi geleceğini düşünerek aptal kafama geldim. Sinir ağlarında uygulama perspektifindedir, ancak sadece kendilerinde değil. Kısacası, göstergenin ekranı süslemek için bir hile değil, ticarete yardımcı olan bir başıboş olduğu gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Bu zorlu sürece yardımcı olmanın en iyi yolu nedir? Bence lafı daha fazla uzatmadan fiyatın belirli bir puan yukarı veya aşağı hareket etme olasılığını tahmin etmek en iyisi. Bu nedenle, göstergenin +1'den -1'e değişen bir sayı (veya daha doğrusu fiyat serisinin bir fonksiyonu) olduğunu varsayalım. Bu sayının işareti, fiyat hareketinin beklenen yönünü gösterir - '+' yukarı, '-' aşağı. Ve modül, bu yönde önemli sayıda nokta geçme olasılığıdır, örneğin 30 (bunun göstergenin zorunlu bir parametresi olmasına izin verin). Onlar. Tüm göstergelerin tek ve birleşik bir arayüzü vardır. Ve içlerinde ne varsa bu tamamen yazarın vicdanına kalmış. Aklıma tam olarak göstergeleri sinir ağlarına bağlama düşüncelerinden geldi. Bu formda, bağlanmaları son derece kolaydır. Ama fikir bana bağımsız bir değere sahip gibi görünüyor. Bu standarda göre yazılmış yeni bir hindi ile bunu çözmenize gerek yok, eğrisi hemen belli oluyor. Ve sonra, sık sık olduğu gibi, ağda bir tür hindi görürsünüz. Bunun için bir açıklama yok. Ve kaynak olsa bile yazarın aklından ne geçtiğini, tüm bu bozulmazla ne yapacağını söylemek çok zor... Ne yazık ki çeşitli hamleler, Bollingerler gibi popüler şeyler bu yaklaşımla var olma hakkını kaybediyor. . Ama kimse bunun kolay olacağına dair söz vermedi. .. Böyle bir standardın avantajları bana dezavantajlarından çok daha büyük görünüyor.
 
eugenk1 писал (а):

Aklıma tam olarak göstergeleri sinir ağlarına bağlama düşüncelerinden geldi.

İnsanlar Nostradamus sistemini biliyor mu? Yoksa yine arşivlerden bir bağlantı mı çıkarmalıyım? 100 gösterge için, hepsi bir sinir ağında farklı zaman dilimlerinden fiyatlar....
 
gpwr писал (а):

Ancak gerçek hayatta kendi kendine öğrenebilen (uyarlayabilen), yani x1, x2 ... optimize edebilen çok az uzman var.


Kimin umurunda ;-) Şampiyonadaki uzmanımdaki optimizasyon süresini optimize edin. Expert Advisor'ın kendisi periyodik olarak M15, H1'de kâr gösterir. Denemek için hiçbir el uzanmayacak.
 
Integer wrote:
Kimin umurunda ;-) Şampiyonadaki uzmanımdaki optimizasyon süresini optimize edin. Expert Advisor'ın kendisi periyodik olarak M15, H1'de kâr gösterir. Deneyecek hiçbir el uzanmayacak.

Bu bir sır değilse - Şampiyonanın resmi duyurusu ile kayıtların sona ermesi arasında ne kadar zaman geçti?
12345678910...28
Yeni yorum
Neden: