Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 40
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
.hst dosyaları
Çevrimdışı çalışmak derken internete bağlı olmadan demek istiyorum. değiştirmen yeterli
dosyalarımdaki mevcut altın dosyaları ve MT'yi başlatın ve altın ile yeni bir tablo açın. Bu bilgisayara internet bağlantısı devre dışı bırakılmalı/bağlantısı kesilmelidir, aksi takdirde golde dosyaları aracı sunucusundan güncellenecektir.
Tamam, Noel yemeği zamanı, Polonya'dayım ve Noel'i kutluyoruz
24.... herkese MUTLU NOELLER !!!!
Krzysztof
Gauss gürültüsü ticareti
Merhaba,
Noel yemeğinden dönüş. Umarım .hst dosyalarıyla uğraşmayı anlamışsınızdır.
Dürüst olmak gerekirse, gauss gürültüsünü takas etme denemeleriniz biraz kafamı karıştırdı.
DSP uzmanı değilim ama benim için temel bir şey olarak takas edemeyeceğiniz açıktı.
Bunun iki basit açıklaması var.
1) hakkında bilgi çıkarmak için teknik analiz yapıyoruz.
bizim için trend, desen veya salınımlarda sinyal. Gürültü rastgele
ve herhangi bir bilgiye sahip değil, umarım buna katılıyorsunuzdur. Elinizde yoksa bilgiyi nasıl elde edebilirsiniz !!!! İşte sorun bu,
düşük S/N oranına sahip rastgele gürültü veya sinyal ve sahte çıkışlarımız var
2) DSP ölçümlerinin tanımından. Lütfen aşağıyı okuyun. basitçe
sadece gürültü === 0 ölçüm hassasiyeti.
İşe yaradığını göstermesi... bence buna eğri uydurma denir. Meyers'in çok
hakkında güzel bir yayın. Stratejinizi gürültünün genliğine göre ayarlıyorsunuz ama bu şekilde ayarlayamazsınız çünkü biz rastgele koşullardayız ve her an değişebilir... rasgele olduğu için yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını bilin.
Krzysztof
Gauss gürültüsü devamı ticareti
Genliğe uyan eğrinin gerçekleştiğini kanıtlamak için küçük bir test yaptım.
Gauss gürültüsü ticareti girişiminde. Daha fazla rastgele genlik elde etmek için gürültü sinyalini 6 çarpı x ^ 6 ile çarptım.
Aşağıdaki sonuçlara bakın. Ham veriler için Ortalama Hurst bileşeni 0,41'den (önceki sinyal GOLD1) 0,52'ye yani tamamen rastgele olarak değiştirildi. Boğulmuş verilerden hiç değişmedi (0.96-0.97).
Daha sonra birileri bu dosyaları MT'ye aktarabilir ve para ticareti gürültüsü yapmanın gerçekten mümkün olup olmadığını görmek için çevrimdışı veya ticaret simülatörü ile ticaret yapmayı deneyebilir.
Hala düz bir şekle sahip olduğu için hala mükemmel rastgele sinyal olmadığına inanıyorum. Mükemmel olanı bu sinyalin rastgele şekli ve içeriği ile olurdu ama şimdiye kadar bunu nasıl elde edeceğimi bilmiyorum. yardımcı olabilecek var mı??
Krzysztof
Merhaba,
Noel yemeğinden dönüş. Umarım .hst dosyalarıyla uğraşmayı anlamışsınızdır.
Dürüst olmak gerekirse, gauss gürültüsünü takas etme denemeleriniz biraz kafamı karıştırdı.
DSP uzmanı değilim ama benim için temel bir şey olarak takas edemeyeceğiniz açıktı.
Bunun iki basit açıklaması var.
1) hakkında bilgi çıkarmak için teknik analiz yapıyoruz.
bizim için trend, desen veya salınımlarda sinyal. Gürültü rastgele
ve herhangi bir bilgiye sahip değil, umarım buna katılıyorsunuzdur. Elinizde yoksa bilgiyi nasıl elde edebilirsiniz !!!! İşte sorun bu,
düşük S/N oranına sahip rastgele gürültü veya sinyal ve sahte çıkışlarımız var
2) DSP ölçümlerinin tanımından. Lütfen aşağıyı okuyun. basitçe
sadece gürültü === 0 ölçüm hassasiyeti.
İşe yaradığını göstermesi... bence buna eğri uydurma denir. Meyers'in çok
hakkında güzel bir yayın. Stratejinizi gürültünün genliğine göre ayarlıyorsunuz ama bu şekilde ayarlayamazsınız çünkü biz rastgele koşullardayız ve her an değişebilir... rasgele olduğu için yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını bilin.
KrzysztofBu tam olarak benim amacım, eğer gauss gürültüsünü takas edebilirsem, bunun nedeni rastgele olmamasıdır (gürültüyle ilgili belirli bir freudyen takıntım olduğu için değil
), bu yüzden gold1 dosyanızı tekrar kontrol etmenizde ısrar ettim... Wikipedia'dan 20 periyoda eşdeğer gömülü bir döngüsel bileşene sahip.
"Gauss gürültüsü, Gauss genlik dağılımına sahip gürültü olarak doğru bir şekilde tanımlanır. Bu, gürültünün zaman içindeki korelasyonu veya gürültünün spektral yoğunluğu hakkında hiçbir şey söylemez. Gauss gürültüsünü 'beyaz' olarak etiketlemek, gürültünün korelasyonunu tanımlar. doğru olması için "beyaz Gauss gürültüsü" terimini kullanmak gerekir. Gauss gürültüsü bazen beyaz Gauss gürültüsü olarak yanlış anlaşılır, ancak durum böyle değil ."
Beyaz gürültünün değer dizisi istatistiksel olarak ilişkisizdir. Gauss gürültüsü mutlaka böyle değildir.
Beyaz gürültüde herhangi bir gizli yapı bulabileceğimden şüpheliyim... Ama gauss gürültünüzde kolayca takas edilebilir bir yapı (20 periyot döngü) buldum, bu yüzden beyaz(rastgele) gürültü değil... Gauss gürültüsü, beyaz gürültüden daha küçük bir frekans aralığına sahiptir, hepsi ortalama bir güç seviyesindedir ... ve HER İKİSİ de geri dönüş anlamına gelir ve bir gauss pdf'sine sahiptir, herkesin sadece bir uçuculuk filtresi veya std kullanarak Gauss gürültüsünü takas edebileceği anlamına gelir sapma bantları...ortalama geri dönüş +daha küçük bir frekans aralığı arasındaki dağılım="düşük" riskle takas edilebilir.
İkimizin de temel ilgi konusu olduğu konusunda hemfikir olduğumuz göreve tekrar odaklanmak istiyorum: Gürültünün ortadan kaldırılması/azaltılması
Şimdi, soru şu: Forex fiyatlarının zaman serileri arasında ne tür bir gürültü buluyoruz? Pembe, Beyaz, Kahverengi, Hepsi? Çünkü bilmemiz gerekiyor (henüz bilmiyorum) Sırayla neyi filtrelemek istiyoruz? doğru filtreyi veya dedektörü tasarlamak için.
Saygılarımızla
simba
standart
Genliğe uyan eğrinin gerçekleştiğini kanıtlamak için küçük bir test yaptım.
Gauss gürültüsü ticareti girişiminde. Daha fazla rastgele genlik elde etmek için gürültü sinyalini 6 çarpı x ^ 6 ile çarptım.
Aşağıdaki sonuçlara bakın. Ham veriler için Ortalama Hurst bileşeni 0,41'den (önceki GOLD1 sinyali) 0,52'ye yani tamamen rastgele olarak değiştirildi. Boğulmuş verilerden hiç değişmedi (0.96-0.97).
Daha sonra birileri bu dosyaları MT'ye aktarabilir ve para ticareti gürültüsü yapmanın gerçekten mümkün olup olmadığını görmek için çevrimdışı veya ticaret simülatörü ile ticaret yapmayı deneyebilir.
Hala düz bir şekle sahip olduğu için hala mükemmel rastgele sinyal olmadığına inanıyorum. Mükemmel olanı bu sinyalin rastgele şekli ve içeriği ile olurdu ama şimdiye kadar bunu nasıl elde edeceğimi bilmiyorum. yardımcı olabilecek var mı??
KrzysztofKrzysztof,
Gauss gürültüsü ile zaman kaybetmeyi unutun, sanırım ikimiz için de ilginç bir alıştırma oldu, şimdiye kadar...istediğiniz faktörle çarpabilirsiniz *6,*9,*33...Gaussian gerçeği gürültü ORTALAMA GERİ DÖNÜYOR ve bir GAUSSIAN pdf'sine sahip, herkesin standart sapma bantları ve bölünmüş girişler (2.d'de 1 lot, 3.d'de 2 lot (gerekirse) daha fazla) ile takas edebileceği anlamına gelir... ortalama)...eke bakınız, gold1 dosyanız(Size ve Daniil sayesinde, belirtildiği gibi mt4'te açabildim)2 ve 3 std bantları ile...açıklayıcı.
Finansal zaman serileri arasında ne tür gürültü(ler) bulduğumuzu, bunların özelliklerini ve bunları azaltmanın potansiyel yollarını keşfetmeye odaklanmamızı öneriyorum.
Benim piyasa modelim, bunun 3 eyaletten herhangi birinde olabilen ve bunlar arasında bilinmeyen periyotlarla geçiş yapabilen bir canavar olmasıdır:
1-Rastgele: aka ticaret yapma
2-Antipersistent: Ortalamayı (dinamik ortalama) bulun ve ondan sapmaları takas edin.
3-Kalıcı: Biletler ucuz olduğu sürece yönü bulun ve çoğunluğa atlayın
Teorik olarak, Hurst üssü piyasanın durumunu belirleyebilmeli, daha sonra döngüsel veya trend analizi gerisini kolayca halledebilir... Sorun şu ki, Hurst üssünün Mali zaman serilerine uygulanması şimdiye kadar kasvetli sonuçlar üretti.. .Bu nedenle, gürültüyü yok etmek için odaklanmamız ve denoized fiyat serilerine dijital filtreler ile döngüsel analiz uygulamamız gerekiyor.
JM Hurst'ün (araştırması Hurst üssüne götüren hidrolog Harold Edwin Hurst ile hiçbir ilişkisi yok) trend tanımı şuydu: Trend, iş başındaki en uzun dönem döngüsüdür... bu nedenle, döngüsel analiz kullanarak piyasayı takas edebiliriz, İster trend, ister değişken... ama önce gürültüyü ortadan kaldırmalıyız.
Saygılarımla
simba
ortalama geri alma
Evet bu doğru, takas edilebilir olmaktan çok geri dönüş anlamına geliyor çünkü bu, ticaret kararları vermek için çıkarabileceğimiz bilgiler. Görünür bile
ortalamaya dönmek istediği son güçlendirilmiş gaussain gürültüsünde. Egzersiz iyiydi. Sinyal/bilgi çıkarmaya odaklanıyordum ama öyle görünüyor ki
bazen pdf'yi de dikkate almamız gerektiğini.
İfadelerinizle tamamen katılıyorum. Test veri serileri oluşturmalıyız
sabit olmayan ve onu filtrelemeye çalışmaktan daha fazla gürültü ile karışmış olan.
Sitemden bir sonraki adım olarak brownian hareketleri oluşturmanın yolunu bulabilirim,
Gürültüyü filtrelemenin bazı yollarını da araştırabilirim ama paralel eylemlerin daha verimli olabileceğine inanıyorum.
Simba, matematik laboratuvarı kullanıyor musun ??? 4GB + 1GB matematik laboratuvar kitabı var ama gerçekten değer, bu olmadan ilerlemenin zor olacağına inanıyorum. Web'den indirebilirsiniz (azureus) birkaç gün sürer ama...
Bir başka iyi araç da findgraph. tek bir araçta enterpolasyon, ekstrapolasyon, dalgacık, FFT, NN, vb. için 200 algoritmaya sahiptir. Meabe, filtrelemeden elde edilen bazı çıktıların NN'ye gönderilmesi gerekiyor ??? Bence Noxia, SSA'yı sıradan kılmak için bu şekilde yaptı. Bu araç gerçekten görülmeye değer. Tabii ki başlangıçta yeni bir araç kullanmayı öğrenmek acı verici ama en azından onu MTM araç setinden bir GRACE gibi derlemek zorunda değilsiniz. Derlemesi 1.5 gün, öğrenmesi 0.5 günümü aldı.
Grace'i birkaç yıl boyunca UNIX altında openwin kullanıyordum.
Krzysztof
Teşekkürler, yapmaya çalışıyorum, gold1 hst görünümü yok...sonra gold1 .hst'yi Geçmiş dosyalarına yapıştırdım ve kopyaladım..Dosya>Çevrimdışı Aç'tan erişmeye çalıştığımda... Yapamıyorum.
Nasıl yapıldığını detaylı anlatabilir misiniz?
Saygılarımızla
simba1. gold hst dosyalarını mevcut veri sağlayıcınıza koyun (örneğin, onları MetaTrader 4\history\Alpari-Demo'ya koydum çünkü Alpari'de demo hesabım var)
2. Dosyayı Aç -> Çevrimdışı Aç
3. Altın dosyalar burada görünmelidir
4. Çevrimdışı çizelgelerin pencere başlığında "Çevrimdışı" kelimesi var
1. gold hst dosyalarını mevcut veri sağlayıcınıza koyun (örneğin, onları MetaTrader 4\history\Alpari-Demo'ya koydum çünkü Alpari'de demo hesabım var)
2. Dosyayı Aç -> Çevrimdışı Aç
3. Altın dosyalar burada görünmelidir
4. Çevrimdışı çizelgelerin pencere başlığında "Çevrimdışı" kelimesi varDaniel,
Teşekkürler, bu sorunu zaten çözdüm, hatta ikinize de birkaç mesaj geri teşekkür ettim.
BTW: çözüm bu değildi, zaten yaptığım buydu, sorun internetten terminali kapatmaktı, orada olanı kullanmadıkça altın hst dosyalarını metatrader'a koyamazsınız, bu yüzden çevrimdışı açsanız bile, Çevrimiçiyken, dosya güncellenir, böylece karışık veriler elde edersiniz, deneyin ve göreceksiniz
..asıl işlem fiziksel olarak çevrimdışıyken YAPILMALIDIR..herneyse, köprünün altında su var, bu yüzden sonraki adımlara odaklanalım ve nezaketiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
simba
matematik laboratuvarı
Evet bu doğru, takas edilebilir olmaktan çok geri dönüş anlamına geliyor çünkü bu, ticaret kararları vermek için çıkarabileceğimiz bilgiler. Görünür bile
ortalamaya dönmek istediği son güçlendirilmiş gaussain gürültüsünde. Egzersiz iyiydi. Sinyal/bilgi çıkarmaya odaklanıyordum ama öyle görünüyor ki
bazen pdf'yi de dikkate almamız gerektiğini.
İfadelerinizle tamamen katılıyorum. Test veri serileri oluşturmalıyız
sabit olmayan ve onu filtrelemeye çalışmaktan daha fazla gürültü ile karışmış olan.
Sitemden bir sonraki adım olarak brownian hareketleri oluşturmanın yolunu bulabilirim,
Gürültüyü filtrelemenin bazı yollarını da araştırabilirim ama paralel eylemlerin daha verimli olabileceğine inanıyorum.
Simba, matematik laboratuvarı kullanıyor musun ??? 4GB + 1GB matematik laboratuvar kitabı var ama gerçekten değer, bu olmadan ilerlemenin zor olacağına inanıyorum. Web'den indirebilirsiniz (azureus) birkaç gün sürer ama...
Bir başka iyi araç da findgraph. tek bir araçta enterpolasyon, ekstrapolasyon, dalgacık, FFT, NN, vb. için 200 algoritmaya sahiptir. Meabe, filtrelemeden elde edilen bazı çıktıların NN'ye gönderilmesi gerekiyor ??? Bence Noxia, SSA'yı sıradan kılmak için bu şekilde yaptı. Bu araç gerçekten görülmeye değer. Tabii ki başlangıçta yeni bir araç kullanmayı öğrenmek acı verici ama en azından onu MTM araç setinden bir GRACE gibi derlemek zorunda değilsiniz. Derlemesi 1.5 gün, öğrenmesi 0.5 günümü aldı.
Grace'i birkaç yıldır UNIX altında openwin kullanıyordum.
KrzysztofKrzysztof,
MAHLAB kullanmıyorum...Şu anda SYNAPSE by PELTARION'ı test ediyorum, 30 günlük ücretsiz işlevsel demoyu kontrol etmenizi öneririm.
MAHLAB ve Findgraph'ı da kontrol edeceğim.
Evet, paralel eylemler bu aşamada en iyisidir.
Saygılarımızla
simba
Brown hareketi
Burada bilgi ve zaman serisi yayınladım
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof