Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 38
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Cevap vermek
Merhaba,
"Simba'ya soru. Sanırım bir kompozit osilatör yapmaya çalıştınız. Bu osilatördeki farklı TF'lerin ağırlığı hakkındaki fikir neydi??"
İlk aşama yalnızca d1 döngülerini içeriyordu, iş parçacığının sonunda mtf bileşik göstergeleri iş parçacığında yayınlandığında, her bir W1 ila m1 zaman aralığı için HAZIR Döngülerin bir bileşimini geliştirmeye çalıştım... görselleştirmeye çalışırsanız, kompozit en düşük tf'de, yani m1'de eklenmelidir.
Pratik ticaret için kullanışlı değildi, mt4 platformundan mı yoksa gerçekten elmalı armut eklediğimizden mi bilmiyorum, ancak bileşik döngüler takas edilemezdi... bu yüzden, h4+h1'i denedim.. .ayrıca boşuna...bu yüzden,bununla ilgili hiçbir şey yayınlamadım.
Çözüm, bir h1 grafiğinde mtf olarak baskın h4 döngüsüne ve bağımsız olarak baskın h1 döngüsüne sahip olmak için mtf göstergesini kullanmaktı.
Her zaman diliminin farklı baskın döngüleri olduğuna inanıyorum ve bazıları harmonik olsa bile hepsinin değil.. bu nedenle, her zaman dilimini analiz etmeniz gerekiyor, IMHO, Goertzel gerçek anlamda hızlı, kirli ve pratik sonuçlar için en iyisidir. zaman.
Hurst üssünüz , kontrol edeceğim, Hurst ve FDI'nin (FDI=2-H) birçok modifikasyonunu denedim ve test ettim ve açıkçası, döngülerimde iyi bir filtre olarak çalışan bir tane bulamadım, faydalı bulduğum şey oynaklıktı. göstergeler, özellikle sentetik vix, vix üstleri genellikle döngü altları ve vix altları ve döngü üstleri için tam tersi ile çakıştığından, Goertzel kullanarak vix için sağlam bir dönem (genellikle 20 ila 30 dönem çoğu zaman çerçevesi için en iyi şekilde çalışır) çivileyebilirsiniz. döngüye veya yarım döngüye.
"Grafik görselleştirme belirgin problemini" çözebilirsek, çoklu zaman çerçevesi bileşimi fikriyle hala ilgileniyorum, bu yüzden herhangi bir fikriniz varsa lütfen söyleyin.
Saygılarımızla
simba
Merhaba Simba,
Sen yazdın
1-MESA gürültülü veriler için pek iyi değil, bu yüzden ya Damiani'nin volatimetresi gibi bir S/N filtresi ile kullanıyoruz ya da düzleştirilmiş veriler üzerinde kullanıyoruz ya da kendimizi kötü sürprizlere maruz bırakıyoruz.
Daha sonra Damiani Volatmeter testi yaptım. Sinyal vermemesi için gauss gürültüsü uyguladım. Aşağıya bakınız. Toplam bs çok fazla yeşil sinyal gösteriyor
üstü gri.
Kodu kontrol ettim ve gösterdiği şey bu
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Yani bir çeşit aralık veya oynaklık değişikliği ama bunun nedeni olup olmadığını bilmiyorsunuz
sinyal genliği veya gürültü genliği değişikliği .... bu nedenle S/N oranı ile hiçbir ilgisi yoktur.
PC'nizde hala Dickey-Fuller belgesi varsa, buraya gönderebilir misiniz? FF'deki (ve excel sayfasındaki) bağlantıdan kayboldu
KrzysztofKrzysztof,
Goertzel'in gürültülü verilerle çalışmasını tercih ettiğimi yazdım, yaptığım şey bu ve verileri dfg'den geçirmeden önce düzgünleştirmek gibi başka şeyler de yapıyorum... Damiani'nin göstergesini kullanmıyorum, sadece tercihiniz buysa, bir S/N filtresi kullanmanız gerektiğini söyledi, ya da verileri düzleştirin, vb.... Damiani'den bahsettim çünkü bunun S/N filtresi olarak birkaç kez çalışıldığını biliyorum bu forumdaki konular ve işine saygı duyduğum bir tüccar..
Gönderilerinizi son derece anlayışlı ve ilginç buluyorum, bu yüzden lütfen sözlerimi bağlamdan çıkarmayın, küçük sorunları tartışmak için ne zamanım ne de istekliliğim var, asıl amacım raw ile çalışmamanız gerektiğiydi. Goertzel kullanmıyorsanız ve Mesa'yı kullanmak istiyorsanız en azından verileri yumuşatmalısınız veya / ve bir S/N filtresi kullanmalısınız... Damiani'nin göstergesini karıştırmıyordum, öyleyse neden buna odaklandınız? az söylemek ilginç.
Konuya zaten kayda değer katkılarınızı genişletmek istiyorsanız, lütfen Damiani'nin yaptığı alıştırmanın aynısını, gürültüyü filtrelemek için kullanabileceğimiz diğer birkaç seçenekle yapmak için çok nazik olun. Özellikle sentetik vix ile ilgileniyorum, Hurst göstergeniz veya ilginç bulabileceğiniz başka herhangi bir gösterge, bilmiyorum, muhtemelen de bir homodin ayrımcısı?
Üzgünüm, bilgisayarımda excel sayfası yok ve onu FF dizisinden silmedim ... Kayboldum, o da bir excel sayfası yayınladığı için clahn'a sorabilirsiniz veya CB veya FF yönetimine ekleri neden sildiğini sorabilirsiniz.
Döngülerin Nedeni: Para akışında döngüsel davranışa ne sebep olur? Yatırımcılarda, tüccarlarda ve spekülatörlerde döngüsel davranışa ne sebep olur? TÜM zaman dilimlerinde neden bu böyle? Döngülerle ilgilenen birçok insan tanıyorum, ancak birkaçı döngülere neyin neden olduğunu merak ediyor. .GBPUSD ve GBPJPY'de hem h1 hem de h4 zaman dilimlerinde mevcut olan 56 bar döngüsünün nedeni nedir?...Görünür, sonra kaybolur, sonra tekrar görünür..ama oradadır.oh,evet, bunu 55 veya 57 olarak görebilirsiniz veya 56'ya benzer dönem ne olursa olsun...ama aynı döngü ve 4x(iyi kelime seçimi)
)harmonik
Bir yan not olarak, Damiani göstergesinin bs olduğunu kanıtlamış olabilirsiniz. ama çok iyi bir tüccardı ve onunla olağanüstü sonuçlar elde etti, bilirsiniz, çoğu zaman araç değil, kullanıcıdır.
"Japonya'da ilk zamanlarda, içinde mumlarla birlikte bambu ve kağıttan fenerler kullanılırdı. Bir gece bir arkadaşını ziyaret eden kör bir adama, eve götürmesi için bir fener teklif edildi.
"Fenere ihtiyacım yok" dedi. "Karanlık ya da ışık benim için aynı."
"Yolunu bulmak için bir fenere ihtiyacın olmadığını biliyorum," diye yanıtladı arkadaşı, "ama yoksa, başka biri sana çarpabilir. O yüzden onu almalısın."
Kör adam fenerle yola koyuldu ve çok uzaklaşmadan önce biri ona çarptı.
"Nereye gittiğine dikkat et!" diye bağırdı yabancıya. "Bu feneri görmüyor musun?"
Yabancı, "Mumunuz yandı kardeşim," diye yanıtladı.
Saygılarımla
simba
gauss gürültüsü
Gauss gürültüsü denen HUrst üssünü üzerinizde çalıştırabilir misiniz?...sadece görsel bir incelemeden, döngüsel davranış sergilediği açıkça görülüyor...orada kalıcılık önleme var mı? Ve Damiani bs sizin için verdiği 8 sinyalden 7'sini tutturdu. sözde gauss gürültüsü...şaşırtıcı.
farklı spektrum analizi
Merhaba,
MESA sonuçlarının sizin girdileriniz olduğuna inanıyorum. Öncelikle, MESA'yı durağan olmayan seriler için kullanmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum (değişen frekans). Sinyalde 300 bar gauss gürültüsü ve 300 bar gürültülü sabit sinyal olduğunda burada yayınladığım dışında herhangi bir test yapmadım. Yani gürültü + durağan bir seriydi. Bu durumda zaten yanlış sonuçlar veriyordu.
Elbette bunun için FFT kullanmak da mümkün değil, sadece dalgacık dönüşümü durağan olmayanlar için iyi çalışıyor. FFT'yi kullanabilmek için pencere fonksiyonunun kullanılması gerekmektedir ve pencere içi verilerin durağan olduğu ve frekansın zaman içinde nasıl değiştiğini açıklayan bir bilgimizin olmayacağı varsayılmıştır.
İşte stok analizi için DFT kullanma girişimi örneği
Durağan olmayan bir zaman serisinin DFT'si
Bu site, dalgacıkların finansal serilere uygulanmasını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca Hurst bileşeni hakkında bir bölümü vardır.
DFT ve Wavelet'in tanımlandığı başka bir çok iyi öğretici burada
ve adım adım karşılaştırıldı.
ROBI POLIKAR TARAFINDAN DALGALET DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÖĞRETİM SERİSİ İNDEKS
Dolayısıyla, aralarında rastgele verilerle büyük olasılıkla sürekli olmayan durağan olmayan, değişen frekans serileriyle uğraşıyoruz. Bu durumda, Yüksek TF'den ölçüm almak, numune sayısının az olması nedeniyle ilk önce hatalara neden olur. Bunu gör.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
arasında bu ölçüm için etkinin benim için bilinmediği rastgele bir veriye sahip olma şansımız var.
Dolayısıyla bu soruna adım adım yaklaşmak ve rastgele olmadığından emin olduğumuz verileri örneğin ters dalgacık dönüşümü ile analiz etmek yerine, önce piyasanın rastgeleliğini işaret edecek yöntemi (Hurst üssü veya gürültü ölçümü ve filtresi) bulmak gerektiğine inanıyorum.
Diğer yaklaşım, Ehler'in FFT'yi pencereli kullanma yaklaşımıdır.
kısa vadeli eğilimler. Eke bak.
Krzysztof
gauss gürültüsü
Sinyalleri üretmek için Sigview kullandım, 15sma ile düzelttim
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Hurst aracını gauss gürültüsüne karşı çalıştırdım ve benzer sonuçlar aldım. İşte sinyal üretmek için bir panel görünümü.
Krzysztof
gürültü ve gürültü + sinyal FFT'leri
ve burada gürültü ve sinyalin FFT'lerinin gürültü ile karşılaştırılması. İkinci durumda 2 net tepe noktası, genliği 0,4 ve 0,54 olan DFs MESA'dakiyle aynı. Saf
gürültünün bir tepe noktası 0.22'dir. belki de Hurst aracının bir şey göstermesinin nedeni budur.
Krzysztof
Merhaba,
MESA sonuçlarının sizin girdileriniz olduğuna inanıyorum. Öncelikle, MESA'yı durağan olmayan seriler için kullanmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum (değişen frekans). Sinyalde 300 bar gauss gürültüsü ve 300 bar gürültülü sabit sinyal olduğunda burada yayınladığım dışında herhangi bir test yapmadım. Yani gürültü + durağan bir seriydi. Bu durumda zaten yanlış sonuçlar veriyordu.
Elbette bunun için FFT kullanmak da mümkün değil, sadece dalgacık dönüşümü durağan olmayanlar için iyi çalışıyor. FFT'yi kullanabilmek için pencere fonksiyonunu kullanmak gerekir ve pencere içi verilerin durağan olduğu varsayılır ve frekansın zaman içinde nasıl değiştiğini açıklayan bir bilgiye sahip olmayacağız.
İşte stok analizi için DFT kullanma girişimi örneği
Durağan olmayan bir zaman serisinin DFT'si
Bu site, dalgacıkların finansal serilere uygulanmasını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca Hurst bileşeni hakkında bir bölümü vardır.
İşte DFT ve Wavelet'in tanımlandığı çok iyi bir başka öğretici
ve adım adım karşılaştırıldı.
ROBI POLIKAR TARAFINDAN DALGALET DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK EĞİTİM SERİSİ İNDEKSİ
Dolayısıyla, aralarında rastgele verilerle büyük olasılıkla sürekli olmayan durağan olmayan, değişen frekans serileriyle uğraşıyoruz. Bu durumda, Yüksek TF'den ölçüm almak, numune sayısının az olması nedeniyle ilk önce hatalara neden olur. Bunu gör.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
Bu ölçüm için etkinin benim için bilinmediği rastgele bir veriye sahip olmak için büyük bir şansımız var.
Dolayısıyla bu soruna adım adım yaklaşmak ve rastgele olmadığından emin olduğumuz verileri örneğin ters dalgacık dönüşümü ile analiz etmek yerine, önce piyasanın rastgeleliğini işaret edecek yöntemi (Hurst üssü veya gürültü ölçümü ve filtresi) bulmak gerektiğine inanıyorum.
Diğer yaklaşım, Ehler'in FFT'yi pencereyle kullanma yaklaşımıdır.
kısa vadeli eğilimler. Eke bak.
Krzysztof"Bu nedenle, bu soruna adım adım yaklaşmak ve rastgele olmadığından emin olduğumuz verileri örneğin ters dalgacık dönüşümü ile analiz etmek yerine, önce piyasanın rastgeleliğini işaret edecek yöntemi (Hurst üssü veya gürültü ölçümü ve filtresi) bulmak gerektiğine inanıyorum. "
Evet, bunun en uygun yol olduğu konusunda size katılıyorum...dalgacıklarla ilgili olarak, yeniden boyarlar, xls'de verileri test etmek için bir yıldan fazla bir süre için ön ticaret dalgacıkını kullandım ve çok daha iyi olsalar da SSA ile aynı şekilde yeniden boyadılar gürültülü durağan olmayan veriler için bir kuruşa değmeyen DFT'den daha fazla ..IMO
Hurst üssünüzü nasıl kullandığınız hakkında gerçekten daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
Saygılarımızla
simba
Sinyalleri üretmek için Sigview kullandım, 15sma ile düzelttim
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Hurst aracını gauss gürültüsüne karşı çalıştırdım ve benzer sonuçlar aldım. İşte sinyal üretmek için bir panel görünümü.
KrzysztofLütfen Hurst aracına benzer sonuçları yayınlayabilir misiniz, tam olarak ne olduklarını? Gauss gürültüsü hakkında size ne söyledi? Sma15 pürüzsüz sonuçları etkiledi mi?
Saygılarımızla
simba
ve burada gürültü ve sinyalin FFT'lerinin gürültü ile karşılaştırılması. İkinci durumda 2 net tepe noktası, genliği 0,4 ve 0,54 olan DFs MESA'dakiyle aynı. Saf
gürültünün bir tepe noktası 0.22'dir. belki de Hurst aracının bir şey göstermesinin nedeni budur.
Krzysztof0.22 gürültü zirvesinin frekansı yaklaşık 0.025 hz... yani, yaklaşık 40 periyot...neden? Pürüzsüzleştirme yöntemi ?
Gauss gürültüsü için Hurst sonuçları
Bana neden böyle göründüğünü sormayın. Açıkça pürüzsüz gauss gürültüsü değişti
Sonuçlar. Net gauss gürültüsü için yalnızca Whttle tahmincisi tam 0,5 olarak gösterilir, ancak diğerleri yakındır.
Bu sitedeki dalgacık göstergelerini deneyeceğim ama bence en önemlisinin ne zaman rulet oynadığımızı ve ne zaman ticaret yaptığımızı bilmek olduğunu kabul ediyorsunuz.
/Krzysztof