Sondaki TP - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ATR (olduğu gibi) kötü bir göstergedir. İçeride, anlarını hesaba katmadan yüksek/düşük ortalamalar vardır. Yani, "geride kalıyor" ve biraz daha yalan söylüyor
yani kullanılabilir, ancak yalnızca bazı ana hatlarda.
Hangi gösterge daha iyi?
Hangi gösterge daha iyi?
ATR ile başlayın, sonra ondan ne istediğinizi düşünün ve bunun nesi yanlış, kendinizi daha iyi yapın
Ve böylece tüm göstergelerle. Hastanede ortalamadırlar ve kendileri için yeniden düşünmeye ve değiştirmeye ihtiyaç duyarlar.
sadece ATR - gösterge niteliğinde bir durum, 14 periyodunda gerçekliğin 7 bar gerisinde kalıyor. Ancak döngüseldir (gün içi) ve 24 saat-7 bar sağa kaydırılabilir. Geçmişteki gürültüyü ortadan kaldırın ve akımla karşılaştırın. Zaten daha iyi olacak.
ATR (olduğu gibi) kötü bir göstergedir. İçeride, anlarını hesaba katmadan yüksek/düşük ortalamalar vardır. Yani, "geride kalıyor" ve biraz daha yalan söylüyor
yani kullanılabilir, ancak yalnızca bazı ana hatlarda.
Aynı fikirde olmamak. ATR - bence, TS'deki tüm göstergeleri tam anlamıyla "bağlayabileceğiniz" mükemmel bir oynaklık göstergesi.
Ancak aynı zamanda, bir günden fazla ortalama işlem tutma ile uzun vadeli, "konumsal" ticaretten bahsettiğimizi hemen belirteceğim. Aynı zamanda saat ve üzeri saatlerde ATR alınır.
Scalers ve haber salaklarında, ATR muhtemelen en iyi gösterge değildir.
ATR ile başlayın, sonra ondan ne istediğinizi düşünün ve bunun nesi yanlış, kendinizi daha iyi yapın
Ve böylece tüm göstergelerle. Hastanede ortalamadırlar ve kendileri için yeniden düşünmeye ve değiştirmeye ihtiyaç duyarlar.
sadece ATR - gösterge niteliğinde bir durum, 14 periyodunda gerçekliğin 7 bar gerisinde kalıyor. Ancak döngüseldir (gün içi) ve 24 saat-7 bar sağa kaydırılabilir. Geçmişteki gürültüyü ortadan kaldırın ve akımla karşılaştırın. Zaten daha iyi olacak.
İşte sadece iyi bir örnek. ATR(14) "yavaşlar", yalnızca gün içi ticaret için kullanırsak. Sonra saat farkı rol oynamaya başlar ve gecikme ortaya çıkar. Ve pozisyonu bir veya iki hafta tutacaksak, o zaman boşluk ortadan kalkar. Ve bu durumda süre üç ila beş kat daha fazla alınabilir. Hatta H4 veya D1'e gidin.
Valery, düzelene kadar denedim. Doğru aralıklar için yapılan bu arama, bir sonraki adımda ne yapılacağına daha da fazla belirsizlik ekleyen farklı seçenek grupları sağlar.
Ben de denedim sonuç pek iç açıcı olmadı. Ama tamamen sezgisel olarak görünüşe göre hoşuna gidiyor. Ancak aralıkları hesaplamak gerçekten zordur, bu nedenle zarara hareket ederken hemen yakalayın ve geri dönüşten önce kârı bekleyin. Büyük olasılıkla, fiyat davranışına bağlı olarak birçok hesaplama algoritması olmalıdır. Kanal genişliği, değişim hızı, değişim sıklığı, değişim düzenliliği, aynı hacimler. Kandachka ile bu tür görevler çözülmez)
Aynı fikirde olmamak. ATR - bence, TS'deki tüm göstergeleri tam anlamıyla "bağlayabileceğiniz" mükemmel bir oynaklık göstergesi.
Ancak aynı zamanda, bir günden fazla ortalama işlem tutma ile uzun vadeli, "konumsal" ticaretten bahsetmediğimizi hemen belirteceğim. Aynı zamanda saat ve üzeri saatlerde ATR alınır.
Scalers ve haber salaklarında, ATR muhtemelen en iyi gösterge değildir.
ATR hesaplamasının aritmetiğini okuyun ve düşünün.
Ortalamalar aldığında ve saatlik mumlarda düzenli ve döngüsel güçlü bir farkla @PA elde edildiğinde saatte nasıl olur?
ham haliyle veya daha düşük zaman dilimlerinde veya zaten gün içinde - sadece orada böyle bir şey gösterir. M30-H2'de göğe parmakla, atr periyodunun başındaki ve sonundaki doğal farklılıklar çok büyük.
O böyle bir şeyde iyidir. Veya doğal döngülerin çok fazla bozulmadığı günlerde veya dakikalar veya 5 dakika içinde
PS/ Genel olarak, tüm klasik göstergeler ve stratejiler D1 için yapılmıştır ve çalışma yerleri oradadır (D1 için varsayılan parametreleri bile vardır). M15-H1'deki gün içi çalışma için bunların düzenlenmesi ve değiştirilmesi gerekir.
ATR hesaplamasının aritmetiğini okuyun ve düşünün.
Ortalamalar aldığında ve saatlik mumlarda düzenli ve döngüsel güçlü bir farkla @PA elde edildiğinde saatte nasıl olur?
ham haliyle veya daha düşük zaman dilimlerinde veya zaten gün içinde - sadece orada böyle bir şey gösterir. M30-H2'de göğe parmakla, atr periyodunun başındaki ve sonundaki doğal farklılıklar çok büyük.
O böyle bir şeyde iyidir. Veya doğal döngülerin çok fazla bozulmadığı günlerde veya dakikalar veya 5 dakika içinde
PS/ Genel olarak, tüm klasik göstergeler ve stratejiler D1 için yapılır ve çalışma yerleri oradadır (D1 için varsayılan parametreleri bile vardır). M15-H1'deki gün içi çalışma için bunların düzenlenmesi ve değiştirilmesi gerekir.
PS/ Genel olarak, tüm klasik göstergeler ve stratejiler D1 için yapılır ve çalışma yerleri oradadır (D1 için varsayılan parametreleri bile vardır). M15-H1'deki gün içi çalışma için bunların düzenlenmesi ve değiştirilmesi gerekir.
Bu yüzden, beş basamaklı noktalar için ölçekleme ve mikro seviyelerden bahsetmediğimizi söyledim.
Ve D1'deki ATR(14) - davranışı, saatlik saatlerde ATR(300)'den çok farklı değil.
Senin sözlerin benimkilerle nerede çelişiyor anlamıyorum... Aynı çöp, sadece yandan görünüş.