Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 193
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tahıl
Yanılmıyorsam, hafızamda bu zaten volatilitenin 3. veya 4. tanımıdır ve hepsi birbirinden önemli ölçüde farklıdır. Yurixx ile yaptığımız tartışmada, eğer hafıza bana hizmet ediyorsa, bir risk ölçüsü olarak bu kavramın felsefesine önemli bir yer verdik. Anladığım kadarıyla, bana tanıdık gelen tüm hesaplamalar özü yansıtmıyor. Çoğu zaman, oynaklık genel anlamda “büyük” fiyat hareketlerini tekrarlar, yani. piyasa yükselirse, oynaklık da yükselir ve bu, artan risk olarak yorumlanmalı ve artan riskle ticaret yapmaya çalışmamalı gibi görünüyor. Ve sonra mesele nerede? Maalesef oynaklık için uygun bir yer bulamıyorum. Belki birisi size nasıl kullanılacağını söyleyebilir.
Sana katılıyorum, pek mantıklı değil.
Oynaklığın yardımıyla TS'nin karlılığını değerlendirebilirsiniz, ancak bunu kim yapıyor? Hiçbiri. Oynaklık dolaylı olarak açık bir pozisyonun risk derecesini belirler. Dolaylı olarak, çünkü risk derecesi, her şeyden önce, mevduatın büyüklüğüne, Zarar Durdurma seviyesine ve açık pozisyonun noktası başına dolar sayısına ve yalnızca dolaylı olarak, minimum Zarar Durdur değerini belirleyen oynaklığa bağlıdır. .
Volatilite en fazla ATR (Ortalama Gerçek Aralık) tarafından yansıtılır, tıpkı Yüksek-Kapalı RMS tüm riskleri yansıtmadığı için böyledir.
Teşekkürler Rosh . Ancak her şey aynı gibi görünüyor, sadece bir osilatör şeklinde. Fiyat yükselir - oynaklık yükselir, fiyat düşer, oynaklık da düşer ve bir gecikmeyle ve belirli "veri yapısına" bağlı olarak önemli bir gecikme meydana gelebilir. Solandr'ı kıskanıyorum, bu tür çizelgeleri kullanarak sona ermeden bir geri dönüşü nasıl belirleyeceğini biliyor, Solandr kutsal bilgiyi paylaşabilir (şaka ve ironi yok, gerçekten ilginç, tabii ki bu ticari bir sır değilse, tamamen kabul ediyorum). Bu nedenle, açık görünüyor, eğer grafik “limitine” yaklaşırsa, o zaman bir geri dönüş bekleyin, ancak büyük olasılıkla zaten oldu ve bu, fiyatın kendisinde çıplak gözle görülebilir.
:hakkında)
Nötron
Sana katılıyorum, pek mantıklı değil.
Oynaklığın yardımıyla TS'nin karlılığını değerlendirebilirsiniz, ancak bunu kim yapıyor? Hiçbiri. Oynaklık, dolaylı olarak açık bir pozisyonun risk derecesini belirler. Dolaylı olarak, çünkü risk derecesi, her şeyden önce, mevduatın büyüklüğüne, Zarar Durdurma seviyesine ve açık pozisyonun noktası başına dolar sayısına ve yalnızca dolaylı olarak, minimum Zarar Durdur değerini belirleyen oynaklığa bağlıdır. .
Vay, yani tek ben değilim. Yani, oynaklığı öven bir sürü makale okudum ama nedense bana ne vereceğini anlamadım. :hakkında)
Bilmiyorum, görünüşe göre geri dönüşler hakkındaki ana düşüncelerimi burada zaten özetledim. Bunların hepsi, buradaki herkes tarafından şimdiden neşelendirilen birinci ve ikinci derecelerin aynı “yakınsayan” gerilemeleridir. Analiz için tamamen grafik yapılara geçildi. Güvenilirlik için Uzman Danışmanımda, pivot noktasını, parabolik ve lineer regresyonlara göre fiyatın %96 olasılık sınırını aştığı yer olarak görüyorum. Aynı zamanda, bu noktayı bir geri dönüş olarak kabul ettiğim kanallar en az 2,8*Kapat[0]* olmalıdır (Çubuğun haftanın geçerli günü için göreli ortalama aralığı), örneğin . Çubuğun ortalama aralığını (Yüksek-Düşük), örneğin son 500 işlem gününe göre hesaplarım. Daha kesin olmak gerekirse, haftada 5 işlem günümüz olduğundan, haftanın her günü için hesaplama sırasıyla 100 günlük çubuk üzerine kuruludur. Çoğu para birimi için bu gösterge Pazartesiden Cumaya %10-15 oranında büyür. Yani, çubuk salınımının boyutsuz nispi göstergesini bilerek, mevcut çubuğun kapanış fiyatı ile çarparız ve o gün için ortalama salınımı elde ederiz. 2,8 katsayısı, fiyat çizelgelerine bakarak tamamen görsel nedenlerle seçilmiştir. 2 kanal parabolik ve lineer regresyon oluşturduğum için, pivot noktası elbette en geniş kanallar kullanılarak aranır. Ve tamamen programlı olarak, şu veya bu kanalın D1 çizelgelerindeki pivot noktasını belirlemek için uygun olup olmadığını belirleriz. Kanal genişliği, %96 güven aralığının sınırları tarafından belirlenir. Tabii ki, pozisyona giriş, sadece fiyatın her iki regresyon için %96 güven kanalından çıktığı anda değil, diğer tersine dönüşü teyit eden faktörler üzerinde gerçekleşmelidir, çünkü bazen piyasada geniş kanallardan güçlü kırılmalar da olabilir. Tersine çevirme diğer yöntemlerle zaten onaylandığında, kural olarak fiyat, ekstremumu yeniden test ettiğinde bunu aşamaz. Buna göre, geri dönüş ekstremumu, stop loss noktasıdır (Elbette, pozisyon SAT ise artı spread'de birkaç pip ve artı 1 Puan, AL için bu, ters ekstremden sadece eksi 1 Puan'dır).
Şu anda ters giriş tekniğinin doğruluğunu ve ayrıca pozisyona kadar olası bir sonraki tamamlamayı cilalıyorum. Girmek için M30 zaman diliminde doğrusal bir regresyon kanalı kullanıyorum, ancak H1 veya H4'te benzer sonuçlar almak mümkün. SK'nin dediği gibi, eğer pivot noktalarını nasıl belirleyeceğinizi bilmiyorsanız, o zaman diğer her şey yardımcı olmaz. Yaklaşık olarak aynı fikirdeyim. Ve geri kalanı büyük olasılıkla sadece her trend için farklı olacak ve her zaman yeterli doğrulukla belirlenemeyecek olan ayrıntılardır. Bu yüzden, başka herhangi bir sayısal hesaplama olmadan, ancak stoploss'u hareket ettirmek için belirli bir stratejiyle, bir pivot noktasından diğerine bir konum tutmayı denemek istiyorum. Bakalım gelecekte neler sunabilecek.
Örneğin, http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex , yeni ticaret döneminde sana içtenlikle iyi şanslar diliyorum. Harika sonuçlarınızı bekliyorum.
dilek için teşekkürler :)
Elk stop ve takip eden stop kullanımı, yeni, daha yüksek kaliteli bir ticaret seviyesi belirler.
Ay sona erdiğinde, ifadeyi atacağım.
Volatilite için teşekkürler. Bir soruda daha yardımınızı istemek istiyorum.
Diyelim ki, her biri bir olayın olasılığını gösteren iki göstergem var (örneğin, fiyatın en az N puan artacağı). Göstergeler elbette birbiriyle ilişkilidir ve korelasyon katsayılarını hesaplamak mümkündür. Bu iki sayıya dayalı olarak bir olayın kümülatif olasılığını nasıl hesaplayabilirsiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.
Euro için tahmininizi revize ettiniz mi yoksa yine de düşeceğini düşünüyor musunuz?
Euro için tahmininizi revize ettiniz mi yoksa yine de düşeceğini düşünüyor musunuz?
Yurixx Tahminlerin kârlı bir iş olmadığını hâlâ anlamıyor musunuz? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx Tahminlerin müteşekkir bir görev olmadığını hala anlamadınız mı ? :)))
İbranice cevabınız ilgimi çekti. Tahminin kendisi beni ilgilendirmiyor olsa da. :-)
Ve sorunuz oldukça retorik, cevap vermemenin bir yolu. Sahibinin işi.