Teoriden pratiğe - sayfa 124
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teşekkürler, alındı. Kıbrıs'taki iştiraklerini bağladığınız bankaların Rus olduğu ortaya çıktığı için açıklığa kavuşturmak isterim:
1. Federal Yasa 39-FZ “Menkul Kıymetler Piyasası Üzerine” Rus bankalarının bu alanda çalışmasını yasaklamaktadır http://docs.cntd.ru/document/9018809 :
Madde 4_1. Forex bayi etkinliği
1. Bir forex satıcısının a faaliyeti, bireysel girişimci olmayan kişilerle, organize müzayedelerde değil, kendi adına ve masrafları kendisine ait olmak üzere sonuçlandırma faaliyetidir:
...
4. Bir forex satıcısının bu maddenin 1. paragrafında belirtilen anlaşmaları akdetme faaliyetleri münhasırdır. Forex satıcısı , faaliyetlerini menkul kıymetler piyasasındaki diğer mesleki faaliyetlerle ve diğer faaliyetlerle birleştirme hakkına sahip değildir.
2. Aksine, Rus bankalarının forex şirketleriyle bağlantılı olması beni korkutuyor. Forex hizmeti veren basit şirketler arasında benim tahminlerime göre yılda ortalama 50 adet yok oluyor. İki binden fazla. Şimdi Rus bankalarında neler olduğuna bakıyoruz. Şimdi 566 tane var ( http://www.banki.ru/banks/ratings/ ), geçen yılın başında 700'den fazla vardı. %20'si kayboldu. Kaybolma oranı, aşağıdaki göstergelerle karakterize edilir: https://www.asv.org.ru/liquidation/
Bu rakamlar tüyler ürpertici. DC ve banka arasındaki bağlantı beni çekici olduğundan çok daha fazla korkutuyor. DC ile karşılaştırın, neredeyse tamamen sakin olduğu ortaya çıkıyor - yılda sadece% 3'ü kayboluyor.
Bankalar oh-e-n-b farklıdır.
Şimdi MQL'ye en çok kendi çocuklarıymış gibi aşık olan, benden daha hızlı sonuç almak isteyen programcılar için yazıyorum.
Algoritma gözlerinizin önünde büyük ölçüde basitleştirilmiştir.
Herhangi bir döviz çifti için tik sayısı yaklaşık olarak aynı olacak şekilde üstel zaman aralıklarında veri alırsak (tercihen, OPEN ile çalışıyormuşuz gibi kesinlikle aynı), o zaman bir tik arşivi biriktirmeye gerek yoktur. ve istatistiksel özelliklerini inceleyin.
Belirli bir örneklem büyüklüğü için, her hesaplama adımında, sürecin standart sapması için formülü kullanmak yeterlidir:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|))), burada N kene sayısıdır, ortalama ortalama değerdir. Sor yerine Teklifi de kullanabilirsiniz.
Durağan olmamayı hesaba katmak için parametrik olmayan çarpıklığı da kullanın ve çantadadır.
Bankalar oh-e-n-b farklıdır.
Endişelenen şey bu. Üstelik seçilen bankanın ne kadar farklı olacağını önceden bilemezsiniz. Devam etmekte olan 327'ye mi vuracak, yoksa elenmiş olan 288'e çabucak mı gidecek?
Hepsinden kötüsü, büyük bankaların seçilmesi tavsiyesi bile kendini haklı çıkarmaz. Bir yıl önce, en büyük Masterbank öldü ve Sberbank'ın 90'lardaki temerrüdü nedeniyle borçları hala mudilerin torunlarına ödeniyor. Şu anda gerçekten işe yarayan tek şey 1.4 milyonluk sigorta ama tabii ki perakende forex mevduatları için değil, bu bireylerin banka mevduatları için.
Resimler pahasına yazarın inanılmaz alçakgönüllülüğünü telafi edeceğim
H1 artışları, her gün zirveler, inanılmaz döngüsellik, tıpkı radyo mühendisliğinde olduğu gibi.
Ve işte başka bir benzer resim - güzellik soldu
ve bir tane daha
Anlaşma yok ve hepsi bu. Bu beni resmen sinirlendiriyor...
Böyle bir olumsuzluğun nedenini aramaya başladım ve öyle görünüyor ki anlamaya başladım.
Yazacaklarım çok önemli.
1. Belirli bir örneklem büyüklüğüne sahip büyük bir veri arşivi için hesaplanan Markov olmayan bir süreç için ortalama tarihsel varyansı ve sözde durumlarla bir Markov sürecinin varyansını, yani S^2 = N*mean( |Ask(t)-Ask(t-1) |)) , burada N, kene sayısıdır, ortalama ise ortalama değerdir. Aralarındaki ortalama fark, Chebyshev güven seviyesinin %95'lik niceliğindedir. Bununla birlikte, Markov sürecinin varyansı daha dinamik, hassas ve Yeni Yıl'dan sonra düşük oynaklık ile karakterize edilen piyasanın mevcut durumuna hızla "uyarlanır".
2. ÇOK ÖNEMLİ! Markov sürecinin yukarıdaki dağılımını analiz ederken, yalnızca ve yalnızca saf keneler ve bunların artışlarıyla çalışmanın gerekli olduğunu öğrendim. Girdi verilerinin herhangi bir yumuşatılması ve ortalaması alınmamalıdır! Aksi takdirde, S^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) varyansı yanlış hesaplanır, Markovian olmayan ortalama tarihsel varyansla bağlantı kaybolur ve ne olduğunu anlamıyoruz. ile çalışıyoruz.
Kene filtreleme, ya üstel bir zaman ölçeğinin tanıtılması yoluyla yapılmalı ya da hiç yapılmamalıdır.
Şimdi bir hatam var - sadece üstel zaman aralıklarında veri kabul etmiyorum, aynı zamanda mevcut ve önceki fiyat değerleri arasındaki ortalama değeri de alıyorum. Bu doğru değil!
Şimdi hiçbir şeye dokunmayacağım - en azından kene arşivi toplanmaya devam ediyor ama hafta sonu düzelteceğim.
Bu konuyu terk etmeyeceğim, sadece daha az sıklıkta ve sadece somut sonuçlarla görüneceğim.
Eh, sonunda, (hatırladın mı, değil mi?) Çalışan bir model şeklinde hazır bir çözüm, burada herkes için tamamen ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
Samimi olarak,
İskender_K
not. Gerçek bir ECN hesabından alınan kene verileriyle çalışıyorum. Komisyoncuya göre, bu hisse senedi fiyatlarından başka bir şey değildir ve komisyoncu sadece borsa ile tüccar arasında bir "geçit" görevi görür.
... Brokere göre, bu borsa tekliflerinden başka bir şey değildir ve komisyoncu sadece borsa ile tüccar arasında bir "ağ geçidi" görevi görür.
Bu temelde yanlış - kandırılıyorsunuz. Döviz Forex fiyatları tanım gereği mevcut değildir. forex - bu tezgah üstü, bankalararası piyasa. Bu nedenle, tek bir alıntı olamaz. Bir banka başka bir para birimi sattı - bir anlaşma yapıldı. Her DC (broker) likidite sağlayıcıları seçer ve zevkine bağlı olarak, müşterilerinin işlemlerini onlar aracılığıyla bankalararası piyasada gösterirse onlarla anlaşmalar yapar. Bankalararası piyasada işlem göstermediği, ancak takas veya müşteri aleyhine işlem gördüğü takdirde sözleşme akdetmeyebilir. Bu durumda, sadece alıntıları toplar. Bu likidite sağlayıcılarından oluşan bir diziden, daha sonra DC'de filtrelenebilecek (ve çoğu durumda) bir fiyat teklifi akışı oluşturulur. Aşağı yukarı böyle.
Bu temelde yanlış - kandırılıyorsunuz. Döviz Forex fiyatları tanım gereği mevcut değildir. forex - bu tezgah üstü, bankalararası piyasa. Bu nedenle, tek bir alıntı olamaz. Bir banka başka bir para birimi sattı - bir anlaşma yapıldı. Her DC (broker) likidite sağlayıcılarını seçer ve bu sağlayıcıların grubuna bağlı olarak bir fiyat akışı oluşturulur. Bu akış (ve çoğu durumda) DC'de düzeltilir, filtrelenir. Aşağı yukarı böyle.
O halde bir ECN hesabı ile başka bir hesap arasındaki fark nedir? Konuyu böldüğüm için üzgünüm - ama aracımın ilk para yatırma ücreti, bir ECN hesabında diğer hesaplardan çok daha yüksek. DC'den veri akışında herhangi bir müdahale olmaması için özellikle birini seçtim...
O halde bir ECN hesabı ile başka bir hesap arasındaki fark nedir?
Teknoloji açısından ise, bir bayinin (insan) katılımı olmadan müşterinin alım satım emirlerinin tam otomatik, anlık ve garantili bir şekilde gerçekleştirildiğini beyan eder. Onlar. Alım satım emriniz, mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en iyi fiyatla ve yeniden teklif vermeden gerçekleştirilecektir. Yayılma dalgalanıyor, bir komisyon var. Gerçekte, alım satım emrinizin gerçekleştirildiğini asla daha iyi veya sıfır fiyatla belirleyemezsiniz. ECN hesabımda, işlem emirlerinin %90'ı negatif (bana karşı) kayma ile gerçekleştirilir. ECN hesaplarının gerçek avantajı, scalping/piping'in resmi olarak ve çoğu durumda gerçekten izin verilmesidir.
ECN hesapları hakkında daha fazla ayrıntı için google'a gidebilirsiniz, örneğin burada iyi açıklanmıştır.
DC'den veri akışında herhangi bir müdahale olmaması için özellikle birini seçtim...
Ancak bundan asla emin olamazsınız. Forex'te referans alıntı yoktur. Farklı komisyonculardan/işlem merkezlerinden iki ECN hesabı alın ve fiyatların farklı olduğundan emin olun. Alıntılar için iki özdeş DC bulamazsınız.