Teoriden pratiğe - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii ki, gerçekten değil, dönemin istatistiklerini almanız gerekiyor (bu önemli bir veri), ancak filtre değişikliği ile akışın kendisi değişir ve bu genellikle olaydan sonra bulunur.
Fizikçilerin sorunu, tüm denklemlerinin delta t'ye bağlı olmasıdır; bu, frekans üretecinin net bir frekansa sahip olması gerektiği ve keneler için yüzdüğü anlamına gelir. Zamanında güvenebileceğiniz tek fiyat , barın kapanış fiyatıdır . Burada barın o kadar kapanacağını kesin olarak biliyoruz.
Tehdit ve sonra yakınlarda bile hafta sonları zaman içinde düşüşler yaşıyoruz.
Temel istatistikler (ortalama, medyan, varyans) zaman çerçevesine bağlıdır: zaman çerçevesi ne kadar küçükse, o kadar doğrudurlar, yani. yakın, yüksek-düşük'e daha yakındır. Ve kene verilerinin hiç hi-lo'su yoktur. Ancak kene verileri yalnızca hafta sonları değil, "delikler" ile dolu olacaktır. Bu boşluklar, yalnızca ortalamalarla değil, örneğin rastgele orman algoritmaları kullanılarak doldurulabilmelidir. M1'in bile deliklerle dolu olduğunu unutmayın.
Genel olarak, birçok sorun ve iyi bir çözüm yok.
Ve ne için?
durağanlık varsayılır. Kotir durağan ise, tahminde hiçbir sorun yoktur. Herhangi bir Masha'yı alırsınız - ve milyonlarca cebinize.
Ve eğer teklif durağan değilse, yani bir makale var (bir bağlantı verildi), her şey raflarda, yetkin bir şekilde, aşılmaz sınırları gösteren.
Aynı şeyden mi bahsediyoruz ama farklı dillerde mi?
Açıklığa kavuşturalım:
1. Alış veya Alış fiyatının kendisi, Fokker-Planck denklemi ile tanımlanan, özellikleri zamanla değişen, durağan olmayan bir süreçtir.
2. Artışları, pip, Ask veya Bid fiyatları olarak ifade eder - belirli bir Student t2 dağılımına sahip, parametrik olmayan belirli ortalama = 0 ve standart sapmaya eşit olmayan bir ölçek faktörü s olan yarı-durağan bir süreç.
Farklı mı düşünüyorsun?????
Yani artışlarla mı yoksa fiyatla mı işlem yapacaksınız?
Alexander_K :
Ve en önemli detay.
VisSim'in 16.384'ten büyük numune boyutlarıyla çalışmanıza izin vermediğini defalarca söyledim.
Tüm tiklerle çalışmaktan mutlu olurdum ve muhtemelen buradaki herkes gibi her teklifi kabul etmek için savaşırdım. Ancak sorun şu ki - model en iyi sonuçları H4 ve daha yüksek zaman dilimlerinde gösteriyor - yani. FIFO arabelleğine 16.384'ten fazla alıntı kabul etmek gerekiyor! Hayatın kendisi, modeli optimize etmenin yollarını aramamı sağlıyor.
FİYAT tabii ki, Yuri! Muhtemelen, başlangıçta ticaret açısından biraz dili bağlıydım. Yeni başlayan biri sonuçta... Özür dilerim... Ama bu işin özünü değiştirmiyor - dönüşler durağan, nokta . Ve kimse beni aksine ikna edemez.
1998'de Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi (LTCM) iflas etti. Ekonomide Nobel ödüllü iki kişi ve birkaç alt sıradaki ekonomist, liderliğine katıldı - aynı zamanda piyasanın bir bütün olarak yarı durağan olduğundan emin olmalarının ana nedeni.
Selamlar, Dmitry! izlendi. 64 bit içindir. Ve 32-bit Vista'da Mean ve MedianSmooth blokları benim için çalışmıyor. Ek olarak, 16384 kısıtlaması Varyans bloğunda kalır
Peki ya Vista x32, bir dizüstü bilgisayar ya da ne? Hemen hemen her kişisel bilgisayarda x64 üzerine bahse girebilirsiniz ... Vista için MT desteğinin pratikte sona erdiği gerçeğinden bahsetmiyorum bile.
FİYAT tabii ki Yuri! Muhtemelen, başlangıçta ticaret açısından biraz dili bağlıydım. Yeni başlayan biri sonuçta... Özür dilerim... Ama bu işin özünü değiştirmiyor - dönüşler durağan, nokta . Ve kimse beni aksine ikna edemez.
fanatizmle dolu...
Tekrar:
1. Alış veya Alış fiyatının kendisi, Fokker-Planck denklemi ile tanımlanan, özellikleri zamanla değişen, durağan olmayan bir süreçtir.
2. Artışları döndürür (örneğin, dönüş=Ask(t)-Ask(t-1)), pip olarak ifade edilir, Ask veya Bid fiyatları - belirli bir t2'ye sahip yarı durağan bir süreç Öğrenci dağılımı, belirli parametrik olmayan ortalama ile = 0 ve bir ölçek faktörü standart sapmaya eşit değil.
Fizikçilere sesleniyorum - siz bunu anlayana kadar arkadaşlar, o zaman bazı ekonomistler bize gülecek. Böylece!
Ramlerimize dönelim, alım satım fiyatı mı yoksa artımlar mı olduğumuz sorusu hiç de boş değil. Gerçek şu ki, Teklif 1.18000'e yakın sipariş akışı, Teklif 1.18367'ye yakın sipariş akışından biraz farklıdır. Yani, hafızadan bahsettiğimizde, o zaman fark ortaya çıkar, fiyatın hafızası vardır, bu açıktır (açarken, tüccar tam olarak nerede açıldığını ve kâr etmek için hangi fiyattan kaçması gerektiğini hatırlar. ). Ve artış olmayabilir. Kilit nokta, artışların seviyesi bilinmiyor, neyin yakınında ticaret yapıyoruz? retorik soru.
PS Yani, tekrarlama istatistiklerinde hafıza tespit edilebilir ve tespit edilebilir, ancak nedenlerini bulmak zaten mümkün değil.
Seviye hala biliniyor.
Vysochansky-Petunin eşitsizliğinden, unimodal dağılımların değerlerinin %99'unun +-6.666*s aralığında olduğu bilinmektedir.
Onlar. belirli bir döviz çifti için parametrik olmayan bir ölçek faktörü biliyorsak, örneğin s=2 pip., o zaman %99 +-13-14 pip içinde olacaktır.
Ancak bunlar artışlar. Belki birileri bununla ilgileniyor.
Artışların durağanlığı gerçeği benim için başka nedenlerle önemlidir.
SanSanych'in bağlantı verdiği çalışmada, insanlar TÜM Forex işlemlerinin durağan olmadığı kabul edilirse, optimal örnek boyutunu hesaplamanın imkansız olduğunu kabul ediyor. Yüzecek. Getirilerin yarı durağan bir süreç olduğu hipotezini takip edersek, gerekli örneklem büyüklüğü kolayca ve serbestçe hesaplanır. Ve bu benim deneylerim tarafından onaylandı.
Alexander, tüm bunları neden tartışıyorum ki, dans fiziksel süreçlerden matematiğe kadar.
Bir tüccar bir emir açarsa, 100 bardan sonra mı yoksa 100 puandan sonra mı kapatır?
Forex'in tek boyutlu bir ölçeği (dikey) vardır ve sürecin zaman içindeki gelişimi X ekseninde kaydedilir, ancak bir tüccar için evrim ikincildir, asıl mesele piyasanın bir emir açmaktan ne kadar uzaklaştığıdır. . Yani dikey eksende gerçekleşen olay bir tüccar için önemlidir. Ve yatay eksendeki olaylar, yalnızca tüccarın tahmin etmek için kullandığı tarihtir.
Seviye hala biliniyor.
Vysochansky-Petunin eşitsizliğinden, unimodal dağılımların değerlerinin %99'unun +-6.666*s aralığında olduğu bilinmektedir.
Onlar. belirli bir döviz çifti için parametrik olmayan bir ölçek faktörü biliyorsak, örneğin s=2 pip., o zaman %99 +-13-14 pip içinde olacaktır.
Ancak bunlar artışlar. Belki birileri bununla ilgileniyor.
Artışların durağanlığı gerçeği benim için başka nedenlerle önemlidir.
SanSanych'in bağlantı verdiği çalışmada, insanlar doğrudan TÜM Forex işlemlerinin durağan olmadığını kabul edersek, optimal örnek boyutunu hesaplamanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Yüzecek. Getirilerin yarı durağan bir süreç olduğu hipotezini takip edersek, gerekli örneklem büyüklüğü kolayca ve serbestçe hesaplanır . Ve bu benim deneylerimle doğrulandı.
Modele uygun.
Ayrıca, durağan olmama kanıtsız reddedilirken, yarı durağanlık da kanıtsız kabul edilmektedir. Ve tüm bunlar bir hipotez düzeyinde. Peki, o zaman ... matematiksel değirmen taşları hakkında, umarım hatırlıyorsundur?
"ve gerçeklerle uyuşmuyorsa, gerçekler için çok daha kötü" ;)))
Bu arada, tüm pipsçiler basitçe Vysochansky-Petunin eşitsizliğini bilmek ve sevmek zorundadır.
Aynı zamanda belirli bir döviz çifti için ölçek faktörünü tam olarak biliyorlarsa, genellikle harikadırlar.
Ama kolay yollar aramıyoruz, değil mi? :)))))) Bu nedenle, Fokker-Planck denklemini çözeceğiz ve başka bir şey yapmayacağız!
Ve teorileri bilmene gerek olmadığını söylüyorsun!
Peki, denklemler, eşitsizlikler nelerdir? Temel bilgileri bile bilmiyorsun.