yine rastgele yürüyüş... - sayfa 44
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bana tura ve tura sayısından bahsetmişsiniz, oranları 1'e eğilimlidir. Doğal olarak, büyük sayılarla, aralarındaki fark mutlak değerde artacaktır. Ancak hem + hem de eksi olarak artacaktır, bu nedenle mantıksal olarak da dengeleme eğilimindedir. Birbirimizi anlamıyoruz gibi görünüyor. Bu yüzden Kentler halka zarar veriyor. Hepsi karıştı.
Hayır, sadece oranları dengeye (1'e) eğilimlidir. Matematik beklentisi, evet, sıfıra eğilimlidir. Ancak herhangi bir deneyde (sonsuz bile olsa) Np pratikte hiçbir zaman Hayır'a eşit değildir ve herhangi bir sayı ile farklılık gösterecektir. Birçok deneyde bu, sıfırda normal dağılım merkezli (MC) olacaktır. T aralığı boyunca fiyat değişikliği olasılığını tam olarak bu şekilde hesaplayan piyasa modelleri var, bu arada bunun için Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldılar.)
Tehdit şimdi biraz geç oldu . Rastgele yürüyüşler için Nobel Ödülü zaten alındı.))
GSB örneğine bakalım.
Zarar durdurmanız 500 birim düzeyindeyse ve kâr al 5.000 birim düzeyindeyse, fiyat, kârı almaktan kaç kez daha fazla zarar durdurmayı kırar?
zararı durdur 10 kez kırılacak, teyprofit 1 kez kırılacak.
Fiyatın 500 birimi aşma olasılığı nedir?
İhtiyacımız olan olay sayısı (kayıp durdurma kesintileri) toplam olay sayısına bölünmelidir.
10/(10+1)
ve kar al 50.000 birim düzeyindeyse, olasılık zaten 100/(100+1) = 0.99'dur. Zaten neredeyse %100!
ve zararı durdurun 500 birim olduğunu ve kârın sonsuz olduğunu ve incelenen sürenin de sonsuz olduğunu alırsak?
fiyat sonsuz büyüklükteki tey-profit'i geçtiğinde, bu süre içinde 500 birim büyüklüğünde kaç stop-loss kıracak? sonsuz sayıda!
hadi olasılığı hesaplayalım: ∞ /(1+ ∞ ) = bir, biraz küçük hariç.
yani, cevap şöyle olacaktır: sonsuz küçük bir değer olmaksızın %100.
(Matematikte neden “sonsuz büyük sayı” kavramı var anlamıyorum ama “sonsuz küçük sayı” kavramı yok :))) )
...
(Matematikte neden “sonsuz büyük sayı” kavramı var anlamıyorum ama “sonsuz küçük sayı” kavramı yok :))) )
Sıfır var.
.Rastgele yürüyüşler için Nobel Ödülü zaten alındı.))
Evet, yanlışlıkla kaybedenlere verildi. Gerçek olanlar hala ödüllerini bekliyor.
Hepsinin burada olduğunu biliyoruz.
Evet, yanlışlıkla kaybedenlere verildi. Gerçek olanlar hala ödüllerini bekliyor.
Hepsinin burada olduğunu biliyoruz.
++
Kendileri için sinsice ticaret yaparlar, Schnobel'i onlar için görmüyorsunuz, verin.
Evet, yanlışlıkla kaybedenlere verildi. Gerçek olanlar hala ödüllerini bekliyor.
Hepsinin burada olduğunu biliyoruz.
FOREX'te GRAIL var mı?))) başlığından kran.bara'yı nasıl unuttun?
İşte yazılarından alıntılar, gördüğünüz gibi aşırı tevazudan muzdarip değil ve hatta üçüncü şahısta kendini övebiliyor:
... Sadece çok kurnaz ve inatla ve kaçınılmaz olarak hedefine gidiyor, yetenekli bir kişi! Bulmaz mısın? Ve iddiam sağlam. Daha iyi ticaret yaparım... (parmakla göstermeyelim...).
...Her şey. Yorgunum. Doğanın bana verdiği ve uzun yıllar entelektüel çalışmayla geliştirdiğim olağanüstü yeteneklerimle ben bile buna uzun süre dayanamam.
Alım satım gurusu sevgili A. Elder'ın benimki kadar etkili teknikleri olmadığını söylemeye cüret ediyorum (Sanırım öyle; ticaretle ilgilenmedim, saf bir şekilde onun diğer Gurulardan herhangi bir özel farklılığı olmadığına inandım.)
Evet, yanlışlıkla kaybedenlere verildi. Gerçek olanlar hala ödüllerini bekliyor.
Hepsinin burada olduğunu biliyoruz.
Hayır, hepsi burada.)) Nobel Ödülü 1997
Türev finansal araçların fiyatları, bu yöntemler kullanılarak dünya genelindeki borsalar tarafından belirlenmektedir. Hesaplamaların temeli rastgele yürüyüşlerdir.
Bu yöntemler sayesinde birçok tüccar bugün hala iyi para kazanıyor. Aynı zamanda, och'den. küçük risk.
Neyse ki, döviz çiftleri bu tür araçlar değildir ve buna ihtiyacınız yoktur.)) Bu Forex için geçerli değildir.
Lütfen bana simülasyonun kalitesinin en az %90'ını nasıl elde edeceğimi söyleyin, böylece çizelgede böyle bir tutarsızlık olmasın.
Belki de alıntıların tarihindedir? Yoksa başka bir problem mi?
Aksi takdirde, rastgele bir yürüyüş için piyasayı niteliksel olarak kontrol edemem, ancak şimdilik
Hayır, hepsi burada.)) Nobel Ödülü 1997
Türev finansal araçların fiyatları, bu yöntemler kullanılarak dünya genelindeki borsalar tarafından belirlenmektedir. Hesaplamaların temeli rastgele yürüyüşlerdir.
Bu yöntemler sayesinde birçok tüccar bugün hala iyi para kazanıyor. Aynı zamanda, och'den. küçük risk.
Neyse ki, döviz çiftleri bu tür araçlar değildir ve buna ihtiyacınız yoktur.)) Bu Forex için geçerli değildir.
Bu hiçbir yerde geçerli değildir . Bu, piyasa ekonomisi için özür dileyenlerin ve Nobel ödüllülerin olağanüstülüğü için özür dileyenlerin hatırlamaktan hoşlanmadığı çok iyi bilinen bir hikaye.
İşte hikaye.
Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi (LTCM) bir riskten korunma fonuydu. LTCM, Salomon tahvil arbitraj ekibinde eski bir tüccar olan John Meriwether tarafından kuruldu. Nobel ödüllü Myron Scholes ve Robert Merton'u ortak olarak vakfa çekti.
İlk iki yılda, LTCM yaklaşık %40 kazandı. 1997'de %27 yaptılar.
LTCM, ekibi ve arkadaşları etrafındaki vızıltı, daha sonra temeli öldürecek 3 şeye dayanıyordu:
1. 4,8 milyar dolardan 100 milyar dolara kaldıraç yapabildiler. Swap pozisyonları 1,25 trilyon dolardı. USD (toplam pazarın %5'i).
2. Birçok kefalet anlaşmasından muaf tutuldular.
3. Sorun yaşadıklarında krizin büyümesine neden oldu.
1998'de LTCM, çeşitli enstrümanlar üzerinde büyük kaldıraçlı bahisler yaptı. Ancak faiz oranı riski ve kredi riski onları gömecektir. Piyasaların istikrara kavuşmasını ve gelişmiş ve yükselen piyasaların yakınsamasını bekliyorlardı. Çiftler arbitrajında birçok LTCM ticareti gerçekleşti.
Avrupa devlet tahvilleri. LTCM, Bund'ları Almanya'ya sattı ve aralarındaki farkın EPB'nin önünde kapanacağı beklentisiyle diğer Avrupa ülkelerinden ("Çevre" olarak adlandırılan) tahvil satın aldı.
Gelişmekte olan piyasalar ve ABD Hazineleri. LTCM uzun Arjantin ve Brezilya tahvilleri ve kısa ABD hazineleriydi. Kredi yayılmasının daralmasını beklediler, ancak bunun yerine 2.000 bps'ye genişledi. (%20).
Rus GKO ve Japon tahvilleri. Rus tahvillerinin getirilerinin düşmeye başlamasını, Japon tahvillerinin ise yükselmesini bekliyorlardı. Yanlış. Tam tersi oldu: Rusya 1998'de temerrüde düştü ve Japonya'nın tahvil piyasası yükseldi.
Almanya'nın uzun ve kısa vadeli tahvilleri. 10 yıllık kısa tahviller sattılar ve daha uzun 30 yıllık tahviller aldılar, verim eğrisinin düzleşmesini beklediler, bunun yerine daha da dikleşti.
Uzun ve kısa vadeli takas. Uzun vadeli bir takas satın aldılar ve kısa vadeli bir takas sattılar. Bu strateji neredeyse delta nötrdür. Ancak volatiliteye bağlıdır. Kısa vadeli oynaklık yükseldi ve kaybettiler.
Dünya piyasalarının istikrara kavuşmasını bekliyorlardı. Aslında, Rusya'da 17 Ağustos 1998'in temerrüdü, yalnızca yatırımcıların güvenli limanlara kaçışını hızlandırdı. Yatırımları çeşitlendirilmedi ve aslında her şey tek yöne yatırıldı. Sonuç olarak, yatırımcılar ve ortaklar yatırımlarının %90'ını kaybettiler.
21 Ağustos 1998'de 550 milyon ABD doları kaybetmeyi başardılar. Ama bu sadece başlangıçtı. Eylül 1998'de New York Federal Rezerv Bankası, LTCM'nin risklerinin Amerikan ekonomisini tehdit etmesi nedeniyle 14 bankadan bir yatırımcı havuzunu bir araya getirdi ve fon hisselerinin %90'ı karşılığında 3,6 milyar dolarlık yeni yatırımlar yapıldı. içinde. Bu tarihin çoğu hala bilinmiyor. Fon, risk yönetim sisteminin vadesi geçmiş tahminlerini VaR biçiminde kullanması nedeniyle zarar gördü, pratikte portföyünün stres testi yapmadı.
Portföyün günlük 45 milyon dolarlık bir oynaklığa sahip olması bekleniyordu. Ve fon için sorunlar, küresel piyasaların 1998'de likidite kaybettiği bir zamanda başladı. LTCM, daha likit olmayan diğer pozisyonları desteklemek için bazı likit varlıkları bile sattı. Ancak, bu ona yardımcı olmadı. Küresel piyasalarda korkunun dizginlenmesi, küresel finans sisteminden likiditenin çekilmesine neden oldu. Sonuç olarak, LTCM çok büyük olan kaybetme pozisyonlarını tasfiye edemedi.