Teoriden pratiğe - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunu düşünüyorum - Fokker-Planck denkleminde olasılık yoğunluğu W (x, t) ve sürüklenme M (x, t) kavramlarını tanımlama soruları böyle bir reddetmeye neden oluyorsa, aşağıdaki terimleri düşündüğümüzde ne olacak - güncel ve tarihsel dağılım? Bilmiyorum, bilmiyorum ... Akşama kadar düşüneceğim - belki bu konuyu tamamen bırakacağım ...
Bu arada bu kavramların yakın ve aşina olduğu ya da aşina olmak isteyenler için yazmaya devam ediyorum. Eh, gençler için elbette - sadece okuyun, belki bir şeyler işe yarar :)))
Ve şu anda ortak çabalarla 2 pratik sonuç çıkardık:
1. Kene verilerini almak için algoritma - 1 saniyelik bir süre ile. gerçek kene teklifleri kabul edilir, yani. işlem gerçekten gerçekleştiğinde. Tüm keneler arka arkaya değil ve 1 saniyelik sıklığa sahip her değer değil, tam olarak böyle.
2. Piyasa fiyatının hareketi için merkezi eğilimin tek gerçek ölçüsü MA (hareketli ortalama), medyan veya mod değil - yani WMA - hareketli ağırlıklı ortalama , burada w ağırlığı aşağıdaki formülden belirlenir. fiyat artışlarının olasılık yoğunluğu, belirli bir döviz çifti için döner .
tartışmaların ortasında bir yerde, pazarın matematikçilerin hayal ettiğinden biraz farklı olduğunu fark etmeye çalıştım :-)
bir hipotez oluşturmak veya test etmek için veri almak için önce fazlalığı ayıklamanız / gerekli olanı bırakmanız gerekir. Böylece, aldığınız teklif artışlarını aldınız ve teknik olarak iki (belki daha fazla, ancak iki belirgin) durumda gelirler.
- aktif ticaret - size / bize gelen fiyat, büyük ölçüde belirli bir sunucudaki arz / talep ve ona en yakın olanlardan oluşur. Burada ana rakamlar tüccarlardır.
- pasif ticaret - gelen fiyat çoğunlukla tedarikçiler ve akranlar tarafından oluşturulur ve yerel cam pratikte katılmaz. Burada ana rakamlar piyasa yapıcılardır. Tüccarlar birbirleriyle ticaret yapmak için yeterli değil ve yapımcılar birlikte oynamak zorunda kalıyor
Ayrıca teknik nüanslar da var - haber bülteni , oturum açma/kapama, tarih değişikliği anlarında, terminale gönderilen tikler "kaybolup birbirine yapışacak", yani artışlar farklı olacaktır. Kahretsin, evet, spread, saat sınırında açıkça seğiriyor, piyasaya bağlı olmayan tamamen teknik bir nüans.
artı, tüm çiftler birbirine bağlıdır ve sadece EURUSD çalışılabilir/analiz edilebilir - en aktif + masiftir ve diğerlerinin hareketlerinden daha az etkilenir. Ve herhangi bir hapşırık EURUSD diğer çiftlere yanıt verir. Başka bir şey alarak, yalnızca konunun çalışmasına müdahale eden önemli bir gürültü yığını tırmıklıyorsunuz. Veya belirli bir komisyoncunun belirli bir sipariş defterini belirli bir zamanda ölçersiniz :-)
bir de "tik hacmi" hakkında bir an var ki, hacim değil, geçmiş işlemlerin sayısı değil ve teklif miktarı değil.. tick_size dışındaki dalgalanmaları sorun ve nedense herkes için farklıdır :-)
tartışmaların ortasında bir yerde, pazarın matematikçilerin hayal ettiğinden biraz farklı olduğunu fark etmeye çalıştım :-)
bir hipotez oluşturmak veya test etmek için veri almak için önce fazlalığı ayıklamanız / gerekli olanı bırakmanız gerekir. Böylece, aldığınız teklif artışlarını aldınız ve teknik olarak iki (belki daha fazla, ancak iki belirgin) durumda gelirler.
- aktif ticaret - size / bize gelen fiyat, büyük ölçüde belirli bir sunucudaki arz / talep ve ona en yakın olanlardan oluşur. Burada ana rakamlar tüccarlardır.
- pasif ticaret - gelen fiyat çoğunlukla tedarikçiler ve akranlar tarafından oluşturulur ve yerel cam pratikte katılmaz. Burada ana rakamlar piyasa yapıcılardır. Tüccarlar birbirleriyle ticaret yapmak için yeterli değil ve yapımcılar birlikte oynamak zorunda kalıyor
Ayrıca teknik nüanslar da var - haber bülteni , oturum açma/kapama, tarih değişikliği anlarında, terminale gönderilen tikler "kaybolup birbirine yapışacak", yani artışlar farklı olacaktır. Kahretsin, evet, spread, saat sınırında açıkça seğiriyor, piyasaya bağlı olmayan tamamen teknik bir nüans.
artı, tüm çiftler birbirine bağlıdır ve sadece EURUSD çalışılabilir/analiz edilebilir - en aktif + masiftir ve diğerlerinin hareketlerinden daha az etkilenir. Ve herhangi bir hapşırık EURUSD diğer çiftlere yanıt verir. Başka bir şey alarak, yalnızca konunun çalışmasına müdahale eden önemli bir gürültü yığını tırmıklıyorsunuz. Veya belirli bir komisyoncunun belirli bir sipariş defterini belirli bir zamanda ölçersiniz :-)
bir de "tik hacmi" hakkında bir an var ki, hacim değil, geçmiş işlemlerin sayısı değil ve teklif miktarı değil.. tick_size dışındaki dalgalanmaları sorun ve nedense herkes için farklıdır :-)
Fizikçilerin-matematikçilerin geri dönmesine izin vermeyen kilit sorunu gerçekten tespit ettiniz. Aslında , tüccarların işleme ve analiz için kene verilerini almak için tek bir ALGORITHM'si yoktur . Burada kaç makale okudum - kene verilerini örnekleme yöntemi konusunda fikir birliği yok ve hepsi bu.
Çoğu, HER kene için savaşmanız gerektiğini düşünme eğilimindedir. Bu yaklaşımı temelde yanlış buluyorum.
Bu konuda, veri almak için başka bir yöntem önerdim - bana fiziksel açıdan daha doğru görünüyor.
1. Sonuncusu gerçek anlaşmanın bir yansımasıdır, gerisi bir tef ile dans etmektir. Ve 1 Hz frekanslı hiçbir ayrıklık yardımcı olmaz, çünkü biz ticaret zamanı değil, fiyatız. Ve değişimin ne kadar sürdüğü önemli değil, bir değişiklik olmadığı sürece ticaret dünyası yok.
2. Olasılık yoğunluk getirilerini hesaplamak için örneklem büyüklüğü nedir? WMA için
...Çoğu insan HER kene için savaşmaya meyillidir. Bu yaklaşımın temelde yanlış olduğunu düşünüyorum.
Bu konuda, veri almak için başka bir yöntem önerdim - bana fiziksel açıdan daha doğru görünüyor.
İskender, selamlar!
Konseptin biraz değiştiğini doğru anlıyor muyum? :-)
Artık belirli bir sıklıkta keneler toplamanız gerekiyor, diyelim ki 1 sn.
MetaTrader4\5'te bu, bir robot, bir katır sürücüsü [kene toplayıcı] yardımıyla Test Cihazında yapılabilir.
1. Sonuncusu gerçek anlaşmanın bir yansımasıdır, gerisi bir tef ile dans etmektir. Ve 1 Hz frekanslı hiçbir ayrıklık yardımcı olmaz, çünkü biz ticaret zamanı değil, fiyatız. Ve değişimin ne kadar sürdüğü önemli değil, bir değişiklik olmadığı sürece ticaret dünyası yok.
2. Olasılık yoğunluk getirilerini hesaplamak için örneklem büyüklüğü nedir? WMA için
on kat atlama için birkaç yıl düz oturun ve sonra zamanın önemli olmadığını söyleyin
İskender, selamlar!
Konseptin biraz değiştiğini doğru anlıyor muyum? :-)
Artık belirli bir sıklıkta keneler toplamanız gerekiyor, diyelim ki 1 sn.
MetaTrader4\5'te bu, bir robot, bir katır sürücüsü [kene toplayıcı] yardımıyla Test Cihazında yapılabilir.
Merhaba Denis!
Sorunun ne olduğunu anlıyorsunuz.
Bu sorunu birlikte çözmek istiyorsak, aynı dili konuşmamız, aynı veri akışıyla çalışmamız gerekiyor. Ayrıca, test edilecek ve monte edilecek ticaret robotunun aslında diğer DC'ler için çalışacağı bir gerçek değil - fiyat akışları farklı.
Burada Nikolay ( Nikolay Demko ) soruyor - örneklem büyüklüğü ne olmalı? Şimdi ona ne söylemeliyim? Sonuçta, sadece DC'm çerçevesinde çalışıyorum ve hesaplamalarıma göre, TÜM döviz çiftleri İÇİN örneklem büyüklüğü en az 5.000 kene olmalıdır. Ve belirli bir çift için optimal örnek boyutu, bu başlıkta verdiğim formül kullanılarak manuel olarak hesaplanır.
Burada, farklı DC'ler için bu optimal hacim farklı olabilir. Ve nasıl olabiliriz?
Cevap, veri almak için kesinlikle TEK bir algoritma geliştirmemiz gerektiğidir.
1. Sonuncusu gerçek anlaşmanın bir yansımasıdır, gerisi bir tef ile dans etmektir. Ve 1 Hz frekanslı hiçbir ayrıklık yardımcı olmaz, çünkü biz ticaret zamanı değil, fiyatız. Ve değişimin ne kadar sürdüğü önemli değil, bir değişiklik olmadığı sürece ticaret dünyası yok.
2. Olasılık yoğunluk getirilerini hesaplamak için örneklem büyüklüğü nedir? WMA için
Selamlar Nikolay!
Son gerçekten harika bir şey. Ayrıca Ask ve Bid ile ayrı ayrı çalışmak gereksiz hale geldiği için algoritmayı basitleştirir. Ama burada, aklımı kaçırdım, prensipte Last'e sahip olmayan bir komisyoncu ile bir hesap aldım ve açtım.
Ortaya üzücü bir şey çıkıyor - ne yazarsam yazayım, hangi hesapları verirsem vereyim bu hesaplar sadece benim DC'm çerçevesinde benim için geçerli. Hesaplarımı kullanmak isteyen her tüccar, DC'si için onları iki kez kontrol etmeli, kendi örnek hacim hesaplamalarını yapmalıdır, vb. vb. Bu çok uzun ve sıkıcı.
Benim fikrim kalıyor - alıntıları belirli bir sırayla okumak gerekiyor.
Selamlar Nikolay!
Son gerçekten harika bir şey. Ayrıca Ask ve Bid ile ayrı ayrı çalışmak gereksiz hale geldiği için algoritmayı basitleştirir. Ama burada, aklımı kaçırdım, prensipte Last'e sahip olmayan bir komisyoncu ile bir hesap aldım ve açtım.
Ortaya üzücü bir şey çıkıyor - ne yazarsam yazayım, hangi hesapları verirsem vereyim bu hesaplar sadece benim DC'm çerçevesinde benim için geçerli. Hesaplarımı kullanmak isteyen her tüccar, DC'si için onları iki kez kontrol etmeli, kendi örnek hacim hesaplamalarını yapmalıdır, vb. vb. Bu çok uzun ve sıkıcı.
Benim fikrim kalıyor - alıntıları belirli bir sırayla okumak gerekiyor.
Daha kışkırtıcı bir düşünce söyleyeceğim, bunu test edilmemiş bir hipotez olarak ele alacağım: Piyasa yapıcıların (bu benim hipotezim) vadeli işlemlere kılavuz olarak bakmalarından dolayı, döviz vadeli döviz vadeli işlemlerini analiz etmeniz gerekiyor. Böylece, bir akışı analiz ederek, analiz sonuçlarını herhangi bir DC'ye uygulamak mümkün olacaktır, çünkü Forex fiyatlandırması (IMHO), borsalardaki fiyatlandırmanın bir yansımasıdır.
Tehdit, hatta daha fazlasını söyleyeceğim, vadeli işlemler, seçenekler göz önünde bulundurularak alınıp satılmaktadır. Hangi mekanizma bilmiyorum, belki vadeli işlem tüccarları aynı zamanda opsiyon tüccarlarıdır, ancak bir veya başka bir seviyeyi tutmak veya aşmak için seçenek seviyelerinin önünde gerçek savaşlar yaşanıyor.
Yukarıdakilerin tümü, sorunu çözme kavramını reddetmese de. Sizi temin ederim - teorik fizikte, Forex'teki fiyatların hareketi gibi bu tür problemler her zaman çözülür, sadece gerçek fizikçilerin bununla uğraşacak zamanları yoktur - böyle saçmalıklarla uğraşmanın değersiz olduğunu düşünürler. Ama kendimi bir şeye kaptırdım (bu, gerçek bir fizikçi olmadığım anlamına mı geliyor? - hmm ... ama bir tür felsefeye yöneldim). İşte bu kadar - genel ruh hali için :)))