Altın çarptığını düşünürsen ne olur? - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ayrıca, yaptığınız testin yalnızca %25 Modling kalitesine sahip olduğunu fark ettim, bu da sonuçların şüpheli olduğu anlamına geliyor.
Aksi takdirde yorumlarınız tamam. Ancak yukarıdaki ifade çok basit. Lütfen bunu yanlış anlamayın, ancak %'nin nasıl hesaplandığını ve gerçekten ne anlama geldiğini tam olarak anladığınızı sanmıyorum.
Ek olarak, gereksinim EA'ya ve kararlarını vermek için tam olarak hangi verilere ihtiyaç duyduğuna bağlıdır.
- Bazı EA'lar çok az veriyle (örneğin D1 OHLC) doğru bir şekilde test edilebilir
- Diğer EA'lar, herhangi bir temsili test şansına sahip olmak için gerçek kene verilerine ihtiyaç duyacaktır.
Göründüğü gibi, stratejileriniz çok hassas, ince taneli verilere ihtiyaç duymanızı gerektiriyorsa, o zaman size sorardım - gerçekten herhangi bir "kalitede" modelleme istiyor musunuz?
CB
Herhangi bir tavsiye - bu robot 13 ayda 10.000 Sterlin'den 2 milyon Sterlin'in üzerine çıktı
panter pençesi
Henüz çok dışarı çıkmayın. Bazı genel kurallar:
-En iyi testte çalışıyorsa, ileri testte ÇALIŞABİLİR...
-İleri testte çalışıyorsa, büyük olasılıkla geriye dönük testte de çalışacaktır.
İleriye dönük bir test yaparsanız (normal bir komisyoncu ile) bahse girerim ki fena halde hayal kırıklığına uğrayacaksınız... EA HİÇBİR kâr bile göstermeyebilir.
Geriye dönük testte EA'lar ya kasıtlı olarak ya da kazayla çok karlı hale getirilebilir... geriye dönük testte birçok 'tuzak' vardır.
Örneğin EA, daha yüksek bir TF'nin bar0'ını kullanabilir, bu da geleceğe göz atıyor demektir...
kullanılabilir, ancak açıkçası ileri testte sefil bir şekilde başarısız olacaktır.
Aslında böyle bir EA yaptım ve ölçeğin dışında kar elde ettim... Test Cihazının kar sütunundaki tüm rakamlar için yeri yoktu!
Artık geriye dönük testleri herhangi bir şeyin kanıtı olarak tamamen görmezden gelmeyi öğrendim, SADECE ileriye dönük test veya canlı ticaret konuları.
Bulduğum başka bir şey de, gösterge tabanlı sistemlerin veya stratejilerin uzun vadede büyük olasılıkla karlı olmayacağı...
sonra kaybetmeye başlarlar.
Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama en azından bir şey göndermeden önce on yıl geriye dönük test yapın.
Dün, tüm 2009 için sihir gibi çalışan, ancak 1999 verileri için aşağı inen bir EA kodladım. Hayal kırıklığına uğramamak için çok mutlu olmayın
Henüz çok dışarı çıkmayın. Bazı genel kurallar:
-En iyi testte çalışıyorsa, ileri testte ÇALIŞABİLİR...
-İleri testte çalışıyorsa, büyük olasılıkla geriye dönük testte de çalışacaktır.
İleriye dönük bir test yaparsanız (normal bir komisyoncu ile) bahse girerim ki fena halde hayal kırıklığına uğrayacaksınız... EA HİÇBİR kâr bile göstermeyebilir.
Geriye dönük testte EA'lar ya kasıtlı olarak ya da kazayla çok karlı hale getirilebilir... geriye dönük testte birçok 'tuzak' vardır.
Örneğin EA, daha yüksek bir TF'nin bar0'ını kullanabilir, bu da geleceğe göz atıyor demektir...
kullanılabilir, ancak açıkçası ileri testte sefil bir şekilde başarısız olacaktır.
Aslında böyle bir EA yaptım ve ölçeğin dışında kar elde ettim... Test Cihazının kar sütunundaki tüm rakamlar için yeri yoktu!
Artık geriye dönük testleri herhangi bir şeyin kanıtı olarak tamamen görmezden gelmeyi öğrendim, SADECE ileriye dönük test veya canlı ticaret konuları.
Bulduğum başka bir şey de, gösterge tabanlı sistemlerin veya stratejilerin uzun vadede büyük olasılıkla karlı olmayacağı...
sonra kaybetmeye başlarlar.
Yazınızı/yorumlarınızı özellikle son cümlenizi beğendim. Tüm göstergeleri mi yoksa yalnızca osilatörleri mi reddediyorsunuz? Şahsen ben hiçbir osilatöre güvenmiyorum. Hareketli Ortalamalara dayalı stratejiler gibi fiyat takip eden göstergeler de uzun vadede başarısız mı oluyor? Ayrıca, kullanılan stratejiye/tf'ye göre değişse de, kaç günlük testin yeterli olduğunu test ediyorsanız. Ama ya 5dk'da bir strateji varsa, ampulü görmeden önce testi ne kadar iletmeniz gerekir? :)
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Yazınızı/yorumlarınızı özellikle son cümlenizi beğendim. Tüm göstergeleri mi yoksa yalnızca osilatörleri mi reddediyorsunuz? Şahsen ben hiçbir osilatöre güvenmiyorum. Hareketli Ortalamalara dayalı stratejiler gibi fiyat takip eden göstergeler de uzun vadede başarısız mı oluyor? Ayrıca, kullanılan stratejiye/tf'ye göre değişse de, kaç günlük testin yeterli olduğunu test ediyorsanız. Ama ya 5dk'da bir strateji varsa, ampulü görmeden önce testi ne kadar iletmeniz gerekir? :)
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Pekala, EA kodlamasındaki en büyük iki hata (geriye dönük testte harika görünüyor) yukarıda belirtildiği gibi gelecekteki verileri kullanmak ve Test Cihazının fiyat doğru olur olmaz bir siparişi tetikleyeceği gerçeğini göz ardı etmektir... kısa bir kene...
gerçek ticarette, ani yükselişlerin çoğunun siparişinizi açmayacağını veya kapatmayacağını göreceksiniz (fiyat dışı, yeniden teklif, kayma, vb.). Fiyat birkaç dakikadır TP'nin 10.0 pip üzerinde olmasına rağmen emirlerimin kapanmadığını birçok kez gördüm.
bir geri izleme veya geri alma ve sipariş hala kapanmadı. Bu özellikle kısa süreli kafa derisi yüzücüler için kötüdür. Oldukça kısa bir ileri test (örneğin 50 işlem) stratejide korkunç (programlama) bir kusur olup olmadığını gösterecektir, ancak gerçekten testi iletmeniz gerekiyor
şeylerin makul bir resmini elde etmek için aylar ve 100'lerce işlem.
Göstergelere gelince, temelde hepsini attım, belki EMA ve Pivotlar hariç. Hepimizin bildiği gibi, güçlü trendlerde yalnızca fiyat takipçileri iyi çalışır ve yalnızca osilatörler değişkenlik gösterir. Üzücü gerçek şu ki, fiyat, kısa hariç, ikisinin birleşimidir.
aralığın veya eğilimin hüküm sürdüğü dönemler.
Asıl amacınız programlama değil de KARLI olmak istiyorsanız:
- TÜM göstergeleri tablodan ÇIKARIN, sadece yanlış yönlendirecek ve yok edecekler!
-Düşük TF'ler çok fazla rastgele gürültü içerir, bu nedenle minimum 1H TF, 4H ve 1D üzerinde çalışmak daha da iyidir
-MUM grafiğini dikkatlice inceleyin, EN ÖNEMLİ OLARAK, onları bulabileceğiniz destek ve direnç seviyelerini belirleyin... evet HAYIR göstergesi burada... sadece tabloyu inceleyin ve H-çizgileri çizin.
-Özellikle geri dönüşlerden hemen önce, ilgi çekici noktalarda mum modellerini inceleyin
- Araları ve neden/nerede ortaya çıktıklarını inceleyin.
Ne bulacağınıza şaşırabilirsiniz!
Üzgünüm, bu gösterge ucubeleri için kötü bir haber ama orada bulundum ve programlama ve gösterge testi için yüzlerce saat harcadım ... Sonuç, kârlı ticarete giden yolun bu olmadığıdır.
...Üzgünüm, bu gösterge düşkünleri için kötü bir haber ama orada bulundum ve yüzlerce saatimi programlama ve gösterge testi için harcadım... Sonuç olarak, kârlı ticarete giden yol bu değil.
DT
Bunların hepsini ikinci olarak yapacağım - örneğin diverjans filtrelemenin bir parçası olsalar da, giriş için indis'i neredeyse hiç kullanmıyorum
Bağımsız tabanlı EA'lar için büyüyen bir sorun, daha fazla insanın göstergeler üzerinde çok önemli olumsuz etkileri olan STP/ECN tipi aracı beslemelerini kullanmasıdır.
-BB-
DT
Bunların hepsini ikinci olarak yapacağım - örneğin diverjans filtrelemenin bir parçası olsalar da, giriş için indis'i neredeyse hiç kullanmıyorum
Bağımsız tabanlı EA'lar için büyüyen bir sorun, daha fazla insanın göstergeler üzerinde çok önemli olumsuz etkileri olan STP/ECN tipi aracı beslemelerini kullanmasıdır.
-BB-
Stratejim için hiç gösterge kullanmıyorum; sadece üniversite düzeyinde istatistiksel ve olasılıksal matematik.
Mike
Sonuçlarınızı yalnızca gerçek canlı hesaplarla altın vuruş yaptığınızda yayınlamanız daha iyi olacaktır. Tecrübelerime dayanarak, canlı test söz konusu olduğunda, herhangi bir altın geri testi ve hatta demo testi kolayca bozulabilir.
Bunun nedeni, işlem masasına veya ECN'deki bankalara sahip brokerlerin, geçmişe yönelik testlerden bahsetmeden, demo testlerinden tamamen farklı siparişleri kabul etmesi ve siparişleri kapatmasıdır.
Bu nedenle, EA'nız kısa sürede yalnızca birkaç piplik kafa derisi alırsa, canlı test söz konusu olduğunda çalışmayabilir.
Yani yukarıdakilerden herhangi biri canlı işlem sonuçlarını gösteriyor mu?
Bana yazılanlara cevaben:
.
1. Şu anda EA'mı canlı olarak 3 broker üzerinde biraz farklı ayarlarla test ediyorum. Daha yüksek spread brokerleri bu stratejiyi kırıyor gibi görünüyor - çoğu scalping stratejisine yapacağı gibi.
2. Modelleme kalitesi %25 çünkü M1 verisi bundan daha iyi olması imkansız. Diğer zaman dilimleri, %90 modelleme kalitesine ulaşmak için M1 verilerini kullanır, ancak yine de aynı verilerdir.
3. Kullandığım tek gösterge bir EMA, gerisi tamamen fiyat hareketi. EMA gerekli bile değil, sadece stratejiyi tamamlıyor ve karı yükseltiyor ve düşüşü çok hafif bir şekilde azaltıyor.
.
Bazı kaliteli geriye dönük test verileriyle çok ilgilenirim, belki de hemen hemen her tick'e sahip olan. Beni işe yarar bir şeye yönlendirirseniz minnettar olurum. Şu anda sahip olduğum tek gerçek veri, brokerlerimden geçen bir veya iki hafta gibi ve sadece 100:1 kaldıraçla büyük bir marjla kârlı çıktı.
.
Ayrıca, stratejimin çoğunlukla para yönetimi ile ilgili olduğunu ve ince ayarlı giriş noktaları olmadığını bilin. Bu yöntemle, yarım galibiyetten sonra bile arka arkaya 30+ kez kaybetmeyi göze alabilirim.. ve açılan herhangi bir ticaretin, 100:1 kaldıraçlı bir hesapta bakiyenizi düzenli olarak dört katına çıkaran bir ikramiye olma şansı vardır ( bu daha sonra başa baş için yüzlerce kaybeden alır). 500:1 kaldıraçla, geriye dönük testlerde tek bir işlemde bakiyenin 12 katına kadar çıktığını gördüm. Geriye dönük testte veya canlı yayında para yönetimi aynıdır, bu nedenle en azından bunun canlı olarak gerçekleşmesi her zaman bir olasılıktır. Olacağına güveneceğimi söylemiyorum ama her zaman böyle bir ihtimal var -- ne kadar küçük olursa olsun.
.
Jon