Mutlak oranlar - sayfa 29
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kısacası, fikir açık, delice basit, üç ruble gibi. Bu yüzden yazar o kadar dinlendi ki, sıralamalar sadece kendi sitesi için geçerli. Bütün faydası bu. Uyumunu hesaba katsanız bile, diyelim ki yaşama hakkı var. Mesele şu. İki satır EU ve UY alınır, örneğin, tüm Şubat beş dakikadır. 1 Şubat'ta D=1, kalanı 1 Şubat'taki oranlarda atarız. Denklem sistemi yeniden tanımlandığı için çözümün doğruluğu için bir kritere ihtiyacımız var.
Çözümün ikinci kısmı: 28 Şubat'ta son M5 çubuğuna D=1 atadık ve sonra her şeyi analojiyle ama ters sırada yani 1 Şubat'a geri atadık ve bu altı satırın çiftler halinde mutlak yakınsamasını sağladık, yani, çözümün benzersizliğine dair pratikte bir kanıtımız var. Ancak bu çözüm farklı bir aralıkta çalışmayacak, bu da yeni verilerle giderek daha fazla tutarsızlık elde ettiğimiz anlamına geliyor. Aslında ticaret yapıyoruz. Bu soruna başka bir çözüm görmüyorum.
Sen Yusuf değilsin.
Farklı yazı stili, farklı terver/istatistik bilgisi - vb.
Kısacası, fikir açık, delice basit, üç ruble gibi. Bu yüzden yazar o kadar dinlendi ki, sıralamalar sadece kendi sitesi için geçerli. Bütün faydası bu. Uyumunu hesaba katsanız bile, diyelim ki yaşama hakkı var. Mesele şu. İki satır EU ve UY alınır, örneğin, tüm Şubat beş dakikalık süre. 1 Şubat'ta D=1, kalanı 1 Şubat'taki oranlarda atarız. Denklem sistemi yeniden tanımlandığı için çözümün doğruluğu için bir kritere ihtiyacımız var.
Çözümün ikinci kısmı: 28 Şubat'ta son M5 çubuğuna D=1 atadık ve sonra her şeyi analojiyle ama ters sırada yani 1 Şubat'a geri atadık ve bu altı satırın çiftler halinde mutlak yakınsamasını sağladık, yani, çözümün benzersizliğine dair pratikte bir kanıtımız var. Ancak bu çözüm farklı bir aralıkta çalışmayacak, bu da yeni verilerle giderek daha fazla tutarsızlık elde ettiğimiz anlamına geliyor. Aslında ticaret yapıyoruz. Bu soruna başka bir çözüm görmüyorum.
Grell meslektaşım, şimdi neden bahsediyorsun? Dinlendiğimde sıralamalar sadece benim sitem için geçerli mi? Sistem geçersiz kılındı mı? Rab seninle genç adam. Tanımlamak için, belirsiz. Ve bir aptal bile yeniden tanımlanmayı başarır. İkinci kısım daha da komik. Parmağınızı D=1 aralığının sağ ucundaki benim bulduğum yere sokun. Mutlak yakınsama? satırlar? Neden bahsediyorsun? Hatta bir serinin (sonsuz toplam) ne olduğunu ve mutlak yakınsamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Yazınızın ne hakkında olduğunu anlamıyorum.
Fikrim rezil etmek gerçekten çok basit. Başlangıçta (konunun başında) farklı şekilde sundum, ancak şimdi (20. sayfadan başlayarak) şu şekilde formüle etmek benim için uygun:
gerçek (zaman içinde değerlerini değiştirmeyen) standartlara (mutlak oranlar) göre döviz kurlarındaki değişiklikler iki mekanizmadan kaynaklanır: ortak hareket (değerdeki genel değişiklik, örneğin kapalı bir üçgen içindeki tüm para birimleri için aynıdır) ve ayrı, bireysel. Meta tüccarlarda gördüğünüz İLİŞKİ biçimlerindeki farklılıkları oluşturan ayrı hareket ve prensipte, GERÇEK (nispeten değişmeyen standart) ortalama şeklin tüm para birimleri için ortak bir benzer üçgen bilgisi olduğu varsayılır. onlar için. Daha sonra doğrusal bir regresyon gerçekleştirmek ve bir tesviye işlemi gerçekleştirmek, yani ortalama formun gelişimine karşılık gelen düz çizgiyi çıkarmak mümkün olacaktır. Sonuç olarak, hafif eğimli üç düz çizgi olacaktır: E, D, Y (veya herhangi bir başkasının) mutlak oranlarının ORTALAMA EVRİMİNDEN (paranın değerindeki (kağıt çöpü) değişikliklerden dolayı) FARKLARININ evrimi. genel, hepsi bir kerede), değişikliğin DOĞASI'nın görünür olacağı İLİŞKİLER ED, EY, DY. Bu DOĞA'yı bilerek, ED, EY, DY çiftlerinde alım satım yapma, yalnızca RATIO hareketi mutlak oranlarının AYNI ANDA İKİ'sinin evriminden kaynaklandığı zaman anlaşmalar açma konusunda kararlar alacağız.
PS Yukarıda, teoriyi aramak için bir istek vardı. "Mutlak oranlar teorisi" / Mutlak Oranlar Teorisi olsun.
PPS Anlamayanlar için bir kez daha. Fikir basit ve anlaşılır fiziğe dayanmaktadır. Dünyanın tüm merkez bankaları tarafından atılan kağıt çöpünün maliyetini iki bileşene ayırıyoruz: Fed bir milyar dolar basarsa ECB ve Bank of the Bank gerçeğine göre üzerinde anlaşmaya varılmış bir değişiklik (ucuzlaştırma). Japonya ve Rusya Federasyonu'nun diğer Merkez Bankaları çöplerini atacaklar (böylece oranların oranı fazla değişmez - bu bir ticaret avantajları meselesidir - ve buradaki asimetrilere kur savaşları denir) ve BİREY KÜÇÜK bir ayardır. zamanla değişmeyen birimlere göre bu kararlaştırılan ucuzlamaya. Ve ticaret yaptığımız döviz çiftlerinin ORANINI belirleyen bireysel özelliklerdir.
PPS2 Kesinlikle aptalca: yukarıdaki dizinlerle ilgili akıl yürütmelerin işle hiçbir ilgisi yoktur. Bununla başladım. Endeks, herhangi bir döviz çifti ile aynı özüdür. Yalnızca bir para biriminin oranı, başka bir para birimine göre değil, bir para birimi sepetine göre oluşturulur. Tek önemli şey, bu para, altın, petrol, ne olursa olsun sepetinin maliyetinin - KENDİSİ ZAMANLA DEĞİŞİYOR. STANDART olmaya hakkı yoktur, olamaz. Bu nedenle, her şeyi inşa edeceğimiz keyfi bir çubukta kulplu STANDART'ı seçebiliriz. Boyutu önemsizdir. Sadece KARARLILIĞI önemlidir, yani sadece TANIM ile elde edilen zaman içinde SÜREKLİLİK önemlidir.
Başlık harika.
Maddi bir teklif var. Burada sizin dediğiniz gibi gerçek döviz hareketlerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Kendimize soralım - neden? Sanırım, beni düzeltin, paritedeki hangi değişikliklerin, örneğin ED'nin eurodan ve hangilerinin dolardan (terminolojinizdeki bireysel hareketler) kaynaklandığını görmek istiyoruz. Eh, ve muhtemelen elde edilecek daha iyi şeyler, belki bu tür kurslar daha iyi tahmin edilebilir olur, bilmiyorum. Peki, bunu nasıl yapacağız? E ve D serilerinin mümkün olduğunca birbirine benzeyecek şekilde seçilmesi gerektiğini varsayıyoruz! Bir şekilde mantıksız: farklılıkları belirlemek istediler, ancak tam tersine neredeyse aynı hale geldiler. Neden bahsediyorum, sadece aynı ortogonal serileri aramak çok daha mantıklı olurdu, yani. istatistiksel olarak birbirleriyle korele olmayanlar, yani QC'leri maksimum değil, aksine minimumdur (0'a eğilimlidir).
Bir kez daha kısaca: Teorinizin, tam tersi ile değiştirilmesi gereken yanlış bir varsayıma dayandığını iddia ediyorum.
Tehdit Ve sonunda, hesaplamaları şimdiden yapın. En azından doğruluğunu kontrol edeceğiz.
Ve evet, PPS3
Mutlak oran çizelgelerinde para birimlerinin birbirleriyle KORELASYONUNU görmek mümkün olacaktır. Gerçek olanı, olduğu gibi. Ve herhangi bir para birimi çifti için 1'e çok yakın olduğu gerçeği şüphesizdir. Bütün bunlar için kağıt israfı genellikle daha ucuz hale geliyor (ve çok hızlı bir şekilde - 50 yılda 50 kez kazanılan bir dolar!).
Ve diyelim ki EURUSD ile GBPUSD arasındaki korelasyonu hesaplayarak bulunabilecek şeyin EUR ve GBP arasındaki korelasyon sorusuyla hiçbir ilgisi yoktur, çünkü USD TAMAMEN belirlenir. USD, hatta JPY yerine başka herhangi bir teklif para birimi alın ve tamamen farklı sonuçlar elde edeceksiniz.
Başlık harika.
Maddi bir teklif var. Burada sizin dediğiniz gibi gerçek döviz hareketlerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Kendimize soralım - neden? Sanırım, beni düzeltin, paritedeki hangi değişikliklerin, örneğin ED'nin eurodan ve hangilerinin dolardan (terminolojinizdeki bireysel hareketler) kaynaklandığını görmek istiyoruz. Eh, ve muhtemelen elde edilecek daha iyi şeyler, belki bu tür kurslar daha iyi tahmin edilebilir olur, bilmiyorum. Peki, bunu nasıl yapacağız? E ve D serilerinin mümkün olduğunca birbirine benzeyecek şekilde seçilmesi gerektiğini varsayıyoruz! Bir şekilde mantıksız: farklılıkları belirlemek istediler, ancak tam tersine neredeyse aynı hale geldiler. Neden bahsediyorum, sadece aynı ortogonal serileri aramak çok daha mantıklı olurdu, yani. istatistiksel olarak birbirleriyle korele olmayanlar, yani QC'leri maksimum değil, aksine minimumdur (0'a eğilimlidir).
Bir kez daha kısaca: Teorinizin, tam tersi ile değiştirilmesi gereken yanlış bir varsayıma dayandığını iddia ediyorum.
Tehdit Ve sonunda, hesaplamaları şimdiden yapın. En azından doğruluğunu kontrol edeceğiz.
Çalışma arkadaşı. O halde kesinlikle haklısın. Anladım. Ayrıca, her şey mantıklı. E, D, Y arasındaki oranlar keyfi olamayacağından, doğru(E,D)+düzelt(E,Y)+düzelt(D,Y) bağıntılarının toplamı kesinlikle üçlüye ulaşamaz. İşte EDx, EYx, DYx'in sırasıyla E/D, E/Y, D/Y olduğu corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx) korelasyonlarının toplamıdır. tam olarak 3. Ama düzeltme(E,D)+düzeltme(E,Y)+düzeltme(D,Y) olamaz. 3'ten küçük belirli bir sınır değerin varlığı, tam olarak ED, EY, DY oranlarında kısıtlamalar olduğu gerçeğine karşılık gelir. Bizi ilgilendiren 3'ten bu ince farktır.
PS Ve evet, herhangi bir şeyin temel vektörlerinin ortogonalliği hakkında konuşmadan önce, ortogonallik kelimesini hatasız yazmayı öğrenin.
PPS2. Ve evet, korelasyon sorunu ve ortogonallik, bağımlılık (işlevsel, stokastik veya başka türlü) sorunu hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Tipik bir örnek: sinüs ve kosinüs. Korelasyon sıfırdır. Bağımlılık - katı işlevsel. Malzeme öğrenin.
PPS3 Doğru mu, yoksa hesaplarımı bizzat kontrol edeceğinizi mi anladım?
Ve evet, PPS3
Mutlak oran çizelgelerinde para birimlerinin birbirleriyle KORELASYONUNU görmek mümkün olacaktır. Gerçek olanı, olduğu gibi. Ve herhangi bir para birimi çifti için 1'e çok yakın olduğu gerçeği şüphesizdir. Bütün bunlar için kağıt israfı genellikle daha ucuz hale geliyor (ve çok hızlı bir şekilde - 50 yılda 50 kez kazanılan bir dolar!).
Hatta şuna bile neden olur: enflasyon, E / D oranının doğruluğuna halel getirmeksizin, özellikle kapitalist dünyanın farklı bölgelerinde yaklaşık olarak aynı olduğunu varsayarsak, genellikle hem E hem de D'den çıkarılabilen düzenli bir faktördür. Ayrıca 150 5 dakikalık barlar aralığında şişirme görmeyeceğiz çünkü. çok daha yavaş gerçekleşir - ayda yüzde birlik kesirler, hatta yılda. Ve küresel uzun vadeli değişimlerle hiçbir şekilde bağlantılı olmayan küçük dalgalanmalar göreceğiz.
PPS3 Doğru mu, yoksa hesaplarımı bizzat kontrol edeceğinizi mi anladım?
Hatta şuna neden olur: enflasyon, E / D oranının doğruluğuna halel getirmeksizin genellikle hem E hem de D'den çıkarılabilen düzenli bir faktördür.
Tebrikler. Ulaştın. E, D, Y BİREYSEL formlarından ORTA FORMU çıkararak ve böylece tek başına İLİŞKİ biçimlerini oluşturan FARKLARI özellikle ED, EY, DY formlarını bularak yapacağım şey budur.
çok daha yavaş gerçekleşir - ayda yüzde birlik kesirler, hatta yılda.