Finansal zaman serilerinin "davranışındaki" değişikliklerin tanınması (Haberlerde alım satım) - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
gözleme ... uyumun doğruluğu değil, tahminin doğruluğu. Gerçek zamanlı olarak sınırlıyoruz. Tahmini oldukça dar bir aralığa düşerse modelin mevcut duruma uygun kabul edileceğini söylüyoruz. Değilse, bu anı bir "kırılma noktası" olarak kabul ederiz ve ya önceden hazırlanmış başka bir modeli devreye alırız ya da birinin yokluğunda sadece durur ve bekleriz.
Ve kontrol etti. Ve numunenin dışında ve çok farklı. Saçma. Yeni gelen muma göre ayarlanmış (uyarlanmış!) modelin bu yeni numune için uygun olduğunu söyleyecek bir yöntem bilmiyorum - bunu, üzerinde bir mola olan bu yeni mum olduğunda öğrenebilirsiniz. son derece doğru olmaz, numunenin derinliklerinde belirli bir mesafe hareket eder. Mola olmasaydı, kar faktörü 10'un üzerinde olan modeller yapabilirim.
Ek'i okuyun.
yöntemi bilmiyorum
bu var olmadığı anlamına gelmez. AP-MA modelinin bir serinin uygun bir aralıktaki davranışını kodlamanın tek yolu olduğunu kim söyledi? Örneğin, bana göre burada daha uygun olan fraktal sıkıştırma var.
bu var olmadığı anlamına gelmez. AP-MA modelinin bir serinin uygun bir aralıktaki davranışını kodlamanın tek yolu olduğunu kim söyledi? Örneğin, bana göre burada daha uygun olan fraktal sıkıştırma var.
ARMA kullanmadım ama konu bu değil.
Farklı modeller farklı kesme noktaları verir; bu, tahminin doğruluğuna değil, kesme noktalarına göre daha kötü veya daha iyi olduğu anlamına gelir. Tahmini kullanma yeteneğinde büyük potansiyel olduğundan, kesme noktalarıyla ilgili olarak "iyi" bir model aramayı erteledim. Basit bir örnek. EURUSD için 1.3000'lik son fiyatımız olduğunu varsayalım, tahmin 1.3025. soru: uzun mu kısa mı girin Yani, eğer onu araştırırsanız, o zaman tüm kanıtlarla, cevap açık değildir. Cevap için bir dizi ek faktörü hesaba katmak gerekir.
Bununla ne demek istediğine bağlı. Yeni bir akımın başlangıcı, eski bir akımın sonu, durgunluk mu? Ya da belki bugün Citibank'ın portföyünü biraz dengelemeye karar verdiğini bilmek arzusu var mı?
Ancak genel olarak, bu sürecin sözde düzensizliği ile ilgili bir sorundur. bkz. Kolmogorov, Shiryaev, vb. Ticaret çevrelerinde iyi tanınan A. Gorchakov, web sitesinde bununla ilgili birkaç formül bile yazdı.
Benim düşüncem, bunların hepsi saçmalık. Radyo parazitinin arka planına karşı hedef tespiti sorununu çözmek için fena değil, ancak pazar için değil. Ancak, hiç kimse insanların formüller üzerine piyasayı çekmeye çalışmasını yasaklayamaz.
ve haberlerin dışında dönüm noktası yok mu?
Elbette var. Piyasa haberler tarafından yönlendirilir, ancak çıplak gözle mutlaka görülmez.
mola nedir? Sırayla.
TS'miz var. Başlangıçta TS olduğu için piyasaya karşılık gelir ve girdi-çıktıyı doğru bir şekilde belirler. Ardından optimizasyon yapmanız gerekiyor - piyasadaki değişikliklere göre aracın bazı parametrelerini ayarlayın. Başarılı olursa, parametreler ve piyasa değişiklikleri arasındaki bağlantı açıktır. Ama yüzeyde. TS ekonometri fikirlerine dayanıyorsa , TS parametrelerinin rastgele sayılar olduğu görülebilir, yani. deterministik olmayan nicelikler ve gerçekte niceliklerle değil, bir tahminle uğraşıyoruz. Ve eğer öyleyse, soru bu SW'nin dağılım yasası ile ilgilidir. Parametrelerle ilgili. Ancak pazar, aracın fonksiyonel formunun değiştirilmesini gerektirecek şekilde değişebilir. Onlar. bükülmeler hakkında konuştuğumda, TS'nin inşa edildiği modellerdeki bükülmelerden bahsediyorum. Yani kotirin programından bir şey söylenemez. Bu arada, kırık tiplerinin tam bir sınıflandırmasını vermedim.
Ancak, hiç kimse insanların formüller üzerine piyasayı çekmeye çalışmasını yasaklayamaz.
Elbette var. Piyasa haberler tarafından yönlendirilir, ancak çıplak gözle mutlaka görülmez.
mola nedir? Sırayla.
TS'miz var. Başlangıçta TS olduğu için piyasaya karşılık gelir ve girdi-çıktıyı doğru bir şekilde belirler. Ardından optimizasyon yapmanız gerekiyor - piyasadaki değişikliklere göre aracın bazı parametrelerini ayarlayın. Başarılı olursa, parametreler ve piyasa değişiklikleri arasındaki bağlantı açıktır. Ama yüzeyde. TS ekonometri fikirlerine dayanıyorsa, TS parametrelerinin rastgele sayılar olduğu görülebilir, yani. deterministik olmayan nicelikler ve gerçekte niceliklerle değil, bir tahminle uğraşıyoruz. Ve eğer öyleyse, o zaman soru bu SW'nin dağılım yasası ile ilgilidir. Parametrelerle ilgili. Ancak pazar, aracın fonksiyonel formunun değiştirilmesini gerektirecek şekilde değişebilir. Onlar. bükülmeler hakkında konuştuğumda, TS'nin inşa edildiği modellerdeki bükülmelerden bahsediyorum. Yani kotirin programından bir şey söylenemez. Bu arada, kırık tiplerinin tam bir sınıflandırmasını vermedim.
abarttım)
Herhangi bir TS formül kullanır, çünkü tüm göstergeleriniz ve diğer laboratuvarlar, programlar şeklinde uygulanan formüllere sahiptir. Bu nedenle, ya bilinçsizce formülleri "çekerek" ya da bilinçli olarak ve hatta kitap okuduktan sonra ve orada farklı Shiryaev'leri okumadan.
Genel olarak formüllerle ilgili değil, belirli bir matematiksel aygıtla ilgili. Botanik, bütün bunlar botanik adına.
İkinci an. Şaşırtıcı derecede basit ve eski haber ticareti stratejileri var.