Finansal zaman serilerinin "davranışındaki" değişikliklerin tanınması (Haberlerde alım satım)
Kendi düşünceleriniz var mı?
Değilse, o zaman başkalarının yardım etmeyeceğini düşünüyorum
Soru numarası 1. Varyans tahmini, standart. sapmalar, ancak sonuç olarak , dağıtım yasasının bilinmemesinin yanı sıra, tarafsız tahminde yer alan n'nin hangi hususların dikkate alınacağı bilinmiyor. Faz analizi. Dalgacıklar (karmaşıktırlar)
Soru numarası 2. Ekonometrik modeller, minar seçim modeli 1 - haber var, 0 - haber yok ama bana öyle geliyor ki bu yanlış.
Bu kadar zorlaştırmaya değer mi?
Benim nacizane fikrime göre
ve dalgacıklar size nasıl yardımcı olacak? peki, fiyatı düzeltecekler ... (ve aynı Mashka'dan - ayırt edilmeyecek :-)
ve haberler - 50/50 - bir kez fiyatlar hareket edecek - ama yanlış yönde (Analistler daha sonra piyasanın bu haberin yayınlanmasını dikkate aldığını söyleyecekler) - veya yanlış olana taşındı ... ama siz yapmıyorsunuz' Trene atlamak için vaktim yok - DC fiyat veya diğer bazı teklifleri vermeyecek ...
Yoldaşlar, aşağıdaki soruda yardım istemek istiyorum:
Soru numarası 1.
Finansal zaman serilerinin "davranışındaki" değişiklikleri hesaba katabilecek bir gösterge yazmak istiyorum.
Kafamda şunları hayal ediyorum:
1 adım. Haberin yayınlanma zamanını biliyorum, t zamanı;
2 adım. Piyasa, haberlerin yayınlanması beklentisiyle, "davranışlarını" değiştirmeye başlar, t anına kadar piyasa ajanları haberleri bekler. Bazı ajanların bilgi aldığı açıktır. derhal .
3 adım. Gösterge , meydana gelen değişiklikleri düzeltir, belirli bir modelin faaliyete geçmesi için bir sipariş verilir.
Gösterge - bu gösterge olarak ne hareket edebilir? Çok karmaşık bir makine değil.
Soru numarası 2.
Haber bültenlerini hesaba katan finansal zaman serilerinin tahmine dayalı modellerine göre literatür, tez bağlantıları var mı?
Tam dolu.
Bu, teklif tahmininin ana, çözülmemiş sorunudur. Benim çevirimde "kırılma noktası" olarak adlandırılır.
Bu kırılma noktalarını belirleyen bir dizi kotir testi vardır. Konu başlığımda yayınlandı . Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin.
Belirli bir yer aramak istemiyorum.
ve dalgacıklar size nasıl yardımcı olacak? peki, fiyatı düzeltecekler ... (ve aynı Mashka'dan - ayırt edilmeyecek :-)
ve haberler - 50/50 - bir kez fiyatlar hareket edecek - ama yanlış yönde (Analistler daha sonra piyasanın bu haberin yayınlanmasını dikkate aldığını söyleyecekler) - veya yanlış olana taşındı ... ama siz yapmıyorsunuz' Trene atlamak için vaktim yok - DC fiyat veya diğer bazı teklifleri vermeyecek...
Seni anladım. Sonuç olarak, DC ve requotes ile ilgili tüm sorunların çözülebileceğidir. neyin bir gösterge olarak hareket edebileceğini söyleyebilir misin?
Tam dolu.
Bu, teklif tahmininin ana, çözülmemiş sorunudur. Benim çevirimde "kırılma noktası" olarak adlandırılır.
Bu kırılma noktalarını belirleyen bir dizi kotir testi vardır. Konu başlığımda yayınlandı . Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin.
Belirli bir yer aramak istemiyorum.
bana birkaç tavsiye verebilir misin? ne aramak gibi. neye bakayım, kesirli entegrasyonlu model dışında her zaman önemsiz ekonometrik modeller, SB alıyorum.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yoldaşlar, aşağıdaki soruda yardım istemek istiyorum:
Soru numarası 1.
Finansal zaman serilerinin "davranışındaki" değişiklikleri hesaba katabilecek bir gösterge yazmak istiyorum.
Kafamda şunları hayal ediyorum:
1 adım. Haberin yayınlanma zamanını biliyorum, t zamanı;
2 adım. Piyasa, haberlerin yayınlanması beklentisiyle, "davranışlarını" değiştirmeye başlar, t anına kadar piyasa ajanları haberleri bekler. Bazı ajanların bilgi aldığı açıktır. derhal .
3 adım. Gösterge , meydana gelen değişiklikleri düzeltir, belirli bir modelin faaliyete geçmesi için bir sipariş verilir.
Gösterge - bu gösterge olarak ne hareket edebilir? Çok karmaşık bir makine değil.
Soru numarası 2.
Haber bültenlerini hesaba katan finansal zaman serilerinin tahmine dayalı modellerine göre literatür, tez bağlantıları var mı?