MACD'nin 1. ve 2. türevi - sayfa 27
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tezlerde kısaca:
(1) bu:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
bulmak imkansız, üstelik bu doğru değil. mevsimsellik, periyodiklik, gürültü yok (!!!). Bu model çalışmıyor. Diğer şeylerin yanı sıra, doğrudan kedi ile çalışamayacaksınız. En azından bir tür durağanlığa yol açan bir dönüşüm aramanızı şiddetle tavsiye ederim.
(2)
Herkes regresyona odaklandı ve her zamanki saçmalıklarla dolu bir sürü yazı, insanlar terminolojiyi bilmiyor ve sizin için geçerli olmayan şeyleri kişisel olarak almamalısınız.
Seni daha önemli şeylere odaklamaya çalışıyorum. Açıktır ki, tüm matematikçiler vb.
(3)
Herhangi bir şeyi değerlendirmeden önce sobayı belirtmelisiniz. Ve bu, EView'lerin ileriye doğru büyük bir adım olduğu kıyasla TA'dır.
TA bir "soba" değil, bu tamamen saçmalık, ancak - uzun süredir burada olan meslektaşlarım bu şeyden hoşlanmadığımı biliyor.
(4)
problemler ve daha da önemlisi - öngörülebilirlik
Bu arada, öngörülebilirliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu fraktalite ile ilgilidir. 200 yıl önce bile Hegel, niceliğin niteliğe geçişiyle ilgili yasayı çıkardı. Bu, küçük bir eylem altında birikmiş miktar olan sistemin yeni bir kaliteye geçtiği zamandır. Şimdi buna fraktal deniyor.
ve Hegel ve fraktalların bununla ne ilgisi var? Ancak, önemli değil. Hegel olsun, ilk anlayış için o yapacak
Cidden, ne tahmin ediyoruz? Kaliteli atlamalar? Bilinmeyen haberin piyasa hareketini nasıl etkileyeceği?
Yukarıda verdiğim piyasa modeli bir trend modeli yani. Trendleri kullanacaktım millet. Sanırım başka bir şeyi tahmin etmek istemiyorum (örneğin) ya da yapamıyorum (örneğin aykırı değerler).
daha sonra, önce bunun net bir tanımını vermeyi unutmadan, alıntılarda bir eğilimin varlığını kanıtlayın.
Özel bir şubeye geçmenizi öneririm.
Son mesajlarımı oraya taşıdım.
Yaklaşım ve enterpolasyon sözcükleri, bir sinyalin olduğu yerde uygundur. DSP uzmanları piyasada böyle bir sinyal olmadığını unutup duruyor
Sinyal olmamasının ne demek olduğunu anlamıyorum. Sayısallaştırılmış sinyal, close[n] dizisinden temel olarak nasıl farklıdır?
Sinyal olmamasının ne demek olduğunu anlamıyorum. Sayısallaştırılmış sinyal, close[n] dizisinden temel olarak nasıl farklıdır?
Çünkü bir sinyal bir sinyaldir. Örneğin, taşıyıcılı TV ve diğer bazı saçmalıklar.
Bizde bu sinyal yok ve alıntıların her biri onun ne istediğini, kimin mashka, kimin stokastik olduğunu vb. vurguluyor.
En önemlisi, DSP'de herhangi bir şeyi sinyal olarak öne çıkarmak gibi bir amacımız yok. Gelecek tahmini için bir şeyi vurguluyoruz
Bu doğru, bu olağan tr.regresyondur. Bu iki sinüs ve kosinüsün DSP'de devrim yaratacağından pek emin değilim ama bir makale sıkıştırmaya çalışın.
Modeli nasıl yeterince tanımlayacağınız çok açık değil. Modeli sıkıca "çizmek" demek istemiyorum, herhangi bir modeli herhangi bir sıraya sığdırabilecek en küçük karelerin yardımıyla (doğrulukla ilgili bazı varsayımlarla). Bulunan "optimal" parametrelerin gelecekte uzun bir süre, kazanacak kadar uzun süre devam edeceği anlayışını soruyorum. Parametrelerin rastgele davranacağına dair güçlü bir şüphe var.
Diğer şeylerin yanı sıra, modelin açık bir dezavantajı var - üzerinde para kazanmak için uzak tahminlerde bulunmanız gerekiyor. Çok doğru değil, ayrıca piyasayı hiç tanımlamıyor, bu, model hatasının analizinden görülecektir - ilk gecikmeler yüksek oranda ilişkili olacaktır.
Not: Her ne kadar bu şeyin gelişimi hakkında birkaç düşünce olsa da, ilgileniyorsanız, kişisel olarak yazabilirim.
Birisi çıktısını istediği için eski sinüs uydurma modelimi tanımladım. Gerilemeyi uzun zaman önce terk ettim ve burada modelimi karıştırmıyorum. Regresyonun başarılı olabilmesi için tırnaklarda gürültüyü aşan deterministik ve öngörülebilir bir sinyal olması gerekir. Doğal fenomenler, fiziksel öncüllerinin tekrarı nedeniyle az çok tahmin edilebilirdir (güneş lekelerinin sayısını tahmin etmenin ünlü bir örneği). Bana göre Forex fiyat tekliflerinde böyle bir belirleyici sinyal yok. Burada faa mevsimsellikten ve iş döngülerinden bahsetti. Belki büyük zaman dilimlerinde (yıllar) hala görülebilirler, ancak hükümetlerin ekonomi üzerindeki etkisi, enflasyonu ile çok hızlı ekonomik büyümeyi önleme girişimlerinde ve ayrıca doğal seyir olan durgunluklardan dolayı daha az sıklıkta görülebilir. şeylerden. İnsanlar soğuk kışları ve sıcak yazları önlemek için hava sıcaklığını belirli bir hassasiyetle nasıl düzenleyeceğini öğrendiyse, hava sıcaklığını tahmin etme görevini hayal edin. Tüccarların ilgisini çeken küçük zaman dilimlerindeki (dakika, saat) fiyat tekliflerinden bahsedersek, burada mevsimsellik veya döngüsellik yoktur. Yalnızca dış rahatsızlıklar (haberler) ve piyasa tepkileri vardır. Bana göre haberlerin yönü tahmin edilemediği için, onları piyasa modeline dahil etmenin bir anlamı yok (örneğin regresyon). Piyasa tepkisi, yani ilk yükseliş veya düşüş rallisinden sonra fiyat davranışı hala tahmin edilebilir, ya da en azından öyle umuyorum.
Bana göre Forex fiyat tekliflerinde böyle bir belirleyici sinyal yok.
Bir grafik alabilir ve bir 3Z oluşturabilirsiniz ve dünden önceki gün, dün, bugün, yarın ve her zaman trendleri göreceğiz. Nasıl havanın arkasında fiziksel süreçler varsa, bu eğilimlerin arkasında da ekonomik süreçler, üretim süreçleri, siyaset vb. vardır. Hepsinin doğası eylemsizdir ve bunların deterministik eğilimler olduğunu ve sürüklenme ile rastgele bir yürüyüş olmadığını bekleyebiliriz. Haberler tahmin edilemez, ancak tek bir haberin alıntılar üzerinde nadiren güçlü bir etkisi vardır, ancak haberlerin tamamı yapar. Ama bu durumda yine bunun arkasında, bu haber dizisinde kendini gösteren, alıntıları etkileyen belli bir süreç var. Bu nedenle, eğilimin temeli, ekonomik ve politik yaşamın ataletidir. Bu atalet, grafiklerde gördüğümüz kalabalığın duygularıyla gürültülüdür.
Burada faa mevsimsellikten ve iş döngülerinden bahsetti. Belki büyük zaman dilimlerinde (yıllar) hala görülebilirler.
Kariyer rehberliğiniz hakkında konuşursak, aşağıdakiler şüphesiz benim için ilgi çekicidir. Forex'te mevsimsel bileşen yoktur. Her durumda, kimse bu konuda yazmıyor. Ama bir periyodiklik var, yani. değişken periyodu olan bir dalga. Konumda C_4 , yazarın logaritmik periyodu olan bir dalganın genliğinin borsa çökmeden önce arttığını ve borsa çöküşünden sonra solmaya başladığını kanıtladığı çok ilginç bir kitabın bağlantısını verdi. Onlar. borsa çöküşlerini tahmin edebilirsiniz! Örneğin, 87 yıl 97, vb.
Benim için bu, Forex'te son derece ilginç. Şimdiye kadar hiç kimse Forex'te böyle bir periyodikliğin olmadığını kanıtlamadı. Çökmeler çok ilginç değil ama böyle bir dalgayı tanımlayabilme ve böyle bir dalgayı hesaba katarak modelin öngörülebilirliğini artırma yeteneği çok ilginç. Böyle bir dalganın varlığı, EZ'ler arasındaki mesafelerden görülebilir. Bana öyle geliyor ki böyle bir dalganın varlığı, piyasanın durağan olmama kavramı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Belki de varyansın değişkenliğinde gördüğümüz budur.
Bana göre Forex fiyat tekliflerinde böyle bir belirleyici sinyal yok.
Bir grafik alabilir ve bir 3Z oluşturabilirsiniz ve dünden önceki gün, dün, bugün, yarın ve her zaman trendleri göreceğiz. Nasıl havanın arkasında fiziksel süreçler varsa, bu eğilimlerin arkasında da ekonomik süreçler, üretim süreçleri, siyaset vb. vardır. Hepsinin doğası eylemsizdir ve bunların deterministik eğilimler olduğunu ve sürüklenme ile rastgele bir yürüyüş olmadığını bekleyebiliriz...
dalganın genliği, borsa çökmeden önce logaritmik bir periyotla artar ve borsa çöküşünden sonra solmaya başlar. Onlar. borsa çöküşlerini tahmin edebilirsiniz! Örneğin, 87 yıl 97, vb... Böyle bir dalgayı tanımlayabilme ve böyle bir dalgayı hesaba katarak modelin öngörülebilirliğini artırma yeteneği çok ilginç. Böyle bir dalganın varlığı, EZ'ler arasındaki mesafelerden görülebilir. Bana öyle geliyor ki böyle bir dalganın varlığı, piyasanın durağan olmama kavramı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Belki de varyansın değişkenliğinde gördüğümüz budur.
İlk olarak, Forex fiyatıyla aynı olasılık yoğunluğuna ve aynı 1/f frekans yanıtına ("pembe" gürültü) sahip tamamen rastgele bir süreç alırsak, bir teklife çok benzer bir zaman serisi elde ederiz. Spektrumun 1/f şekli (düşük frekans bileşenleri yüksek frekans bileşenlerinden daha güçlüdür), atlamalar ve yüksek frekanslı "gürültü" nedeniyle "belirleyici" eğilimler olacaktır. Bu zaman serisinin nasıl oluşturulduğunu bilmeyen ekonometristler, mevsimsellik, döngüsellik, eğilimler, üretim sürekliliği ve benzerleri hakkında spekülasyon yapacaklardır. "Belirleyici" bileşenleri vurgulamak için düşük geçişli filtreler (püreler, aynı Hodrick-Prescott) veya ZigZag uygulayacaklar. Ancak filtrelenmiş gürültü yine de gürültü olacaktır. Elbette, filtre çıkışının filtremizin izin verdiği bant genişliğinden daha hızlı değişemeyeceğini önceden bildiğimiz için filtrelenmiş gürültünün öngörülebilirliği çok daha yüksektir. Ancak filtrelenmiş gürültüyü tahmin etme yeteneğinin ticaret karlılığı ile çok az ilgisi vardır.
İkinci olarak, iki çarpışmadan önce "logaritmik" dalgaları görmek, onların kazaları tahmin etme yetenekleri hakkında çok az bilgi verir ve hatta karlı kullanımları hakkında daha az bilgi verir. Toplamda kaç tane böyle dalga vardı ve bunların kaçı bir çarpışmaya yol açtı? Örneğin, Elliott Wave International'ın başkanı Robert Prechter, 1980'lerin boğa piyasası, 1987 çöküşü, 2000-2002 ve 2008-2009 ayı piyasaları ve Mart 2009 rallisine ilişkin "doğru" tahminleriyle tanınır. Ancak tahminlerinin tarihine bakarsanız, doğrulukları o kadar iyi değil. 1982-2000 boğa piyasasının 4 yıl önce 1978'de başlayacağını öngördü. 2000-2002 ayı piyasası, tahmininden (1995) 5 yıl sonra geldi. Ve 2008-2009 ayı piyasasının tahminlerine göre 2003 yılında gelmesi gerekiyordu. DOW'un 2003-2007'de 8.000'den 14.000'e çıkması "tahmin hatası içinde". Tahminlerine göre, 2009'daki kısa bir rallinin ardından piyasanın düşüşe geçmesi ve Dow'un 2000'den önce düşmesi gerekirdi. Dow'un bugün nerede olduğunu biliyoruz. Prechter, tahminlerinin doğru olduğunu, bu piyasa davranışının yanlış olduğunu söylemeye devam ediyor. Diyelim ki, çok para bastılar, doları değer kaybettiler... Hatta altınla ilgili bir Dow tablosu bile yaptı, burada 2000'den bugüne piyasanın gerçekten düşüşte olduğunu görebilirsiniz. Yatırımcılarının karlılığına nasıl yardımcı oldu? 1980'lerden bu yana, Prechter'in tavsiyeleri, Dow hisse senetlerinin basit bir alım-satımından daha düşük kârlarla sonuçlandı. Kısacası, "bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir."
İlk olarak, Forex fiyatıyla aynı olasılık yoğunluğuna ve aynı 1/f frekans yanıtına ("pembe" gürültü) sahip tamamen rastgele bir süreç alırsak , bir teklife çok benzer bir zaman serisi elde ederiz. Spektrumun 1/f şekli (düşük frekans bileşenleri yüksek frekans bileşenlerinden daha güçlüdür), atlamalar ve yüksek frekanslı "gürültü" nedeniyle "belirleyici" eğilimler olacaktır.
Bir bağlantı aramak için çok tembel, ancak stokastik bir eğilimi deterministik bir kılavuzdan ayırmaya çalışıyor ve bu sorunun çözüldüğü belirli bir vaka listesi var, ancak bu yayına göre, bu sorun genel durumda çözülmedi .
Burada, stokastik bir eğilime girme olasılığı, deterministik bir eğilimden çok daha önemlidir. Yakın zamana kadar piyasaların önde gelen teorisinin etkin rastgele yürüyüş piyasası olduğunu biliyoruz. Bütün Nobeller burada. Ancak son 20-30 yılda bu teori mantıklı eleştirilere maruz kaldı ve piyasaya deterministik eğilimlerin hakim olduğu ve pratikte stokastik trendlerin olmadığı gösterildi.
İkinci olarak, iki çarpışmadan önce "logaritmik" dalgaları görmek, bu dalgaların kazaları tahmin etme yetenekleri hakkında çok az, karlı kullanımları hakkında ise daha az bilgi sağlar.
Kazaları tahmin etmekle ilgilenmiyorum, ancak pazarın sözlü modeliyle çok ilgileniyorum. Tahminin başarısı, teklifin özelliklerini dikkate almanın eksiksizliğine bağlıdır: eğilim, gürültü, mevsimsellik ve muhtemelen periyodiklik. Trend ticareti için teklifin neredeyse tüm özelliklerini listeledim. Matematikçi bir özellik daha gördüğünü iddia ediyor. Bir şey modellenmezse, geriye bir şey kalır, belki de önemli. Çoğu göstergede olduğu gibi, gürültü kaybolur. İşte bu anlamda dönemsellikle ilgileniyorum. Bunu grafiklerde görebiliriz: fiyat düz bir trend veya yatay hareket etrafında dalgalanıyor.
Düzeltme: Forex fiyatları 1/f^2 gürültü (kırmızı gürültü) gibi davranır. İşte EURUSD M5 aralığı, 8192 bar (kod ekli):
Kırmızı çizgi ideal 1/f^2 spektrumudur. 1/f^2 spektrumu, Brown hareketinin karakteristiğidir. Bu konunun konusuyla ilgili bu bağlantıyı okumak ilginç:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm