Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 38
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece inşa edin ve her şeyi çıplak gözle görün.
Neden farklılıklar? Hayır, hayır, çok aptalca ve ilkel - Zaman kaydırmalı seriler için kalite kontrol.
Pratik açıdan işe yaramaz. Farklılıkları takas ederiz. Tüccar, tugrik'in şimdi iki ya da üç rubleye mal olup olmadığını umursamıyor, asıl mesele fiyatın bir saat içinde nasıl değişeceğidir, bu nedenle araştırmanın amacı, korelasyonlar da dahil olmak üzere tam olarak farklar olmalıdır, aralarında ilgilenmemiz gerekir. farklılıklar.
ne ve ne arasındaki fark?
ne ve ne arasındaki fark?
Sözde iadeler, elbette:
dönüş[ i ] = Kapat[ i ] - Kapat[ i+1 ]
PS Kendimizi geçtik. Burada 1 gecikmeli özel bir durumum var. Numaralandırma MT4'tekiyle aynı.
Bu, bir tür yapıdan bahsetmeden önce korelasyon katsayısının ne olduğunu en azından biraz anlamanızı sağlamak içindir.
5 puan. hatta 10. Mektup Drenaj şubesinin yazarı da programlar yazdı, hem KK hem de AKF'ye isim vermediği halde kendisi ne olduğunu ve ne ile yediklerini anlamadı)) O da dolaylı olarak tüm aptalları ve aptalları ifşa ediyor, sadece o nasıl doğru yapılacağını biliyormuş gibi QC'yi hesapla ve ondan önce hiç kimse bunu yapmadı ve yapamıyor. Burada hepimiz aptalız.
Şubenin yazarı, herhangi bir üniversite ders kitabını açıp okuyun .... şubenizin adını ... her ders kitabı bundan bahsediyor. Bu keşif için tebrikler
beğenildi :
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
Doğru olarak, çalışmanızın sonuçlarını özetleyerek şu sonuca varabileceğimizi anlıyorum:
Karlı ticaret için, ticareti yapılan enstrümanın artımları ile başka bir şey arasındaki bağımlılığı kurmak gerekli ve yeterlidir. Bu "bir şey", dondurma satışlarının dinamikleri, diğer enstrümanların oranları veya enstrümanın belirli sayıda geçmişe kaydırılmış artışı olabilir.
1. İşlem gören bir enstrümanın önceki artışlarının analizinden ve buna dayalı olarak beklenen fiyat artışı yönünün tahmininden bahsediyorsak, bu klasik (tek para birimi) bir TA'dır . Burada zaman gecikmesinin optimal değerini belirlemek önemlidir. Bu değer ne kadar büyük olursa, alet o kadar büyük noktalar içinde hareket eder, ancak ne yazık ki korelasyon katsayısı o kadar düşük olur. Ve tam tersi, sıfır gecikmede ==1 korelasyonumuz var ve move==0 ve kar onların ürününe eşit...
2. Ticarete konu olmayan bir enstrümanı ikinci sıra olarak düşünürsek (örneğin, bir para biriminin endeksi), bir çapraz korelasyon fonksiyonu oluşturmalı ve korelasyon katsayısının maksimum ürününü ve volatilitenin volatilitesini veren bir zaman gecikmesi seçmeliyiz. TF=lag ile işlem gören enstrüman. Bu nedenle 3. sırayı öncü gösterge olarak kullanıyoruz. Bu arada, gerçekten öncü bir gösterge oluşturmanın tek yolu bu. MA tanımı gereği böyle olamaz, çünkü birinci fark serisindeki okumalar arasında negatif bir korelasyona sahip olan en çok işlem gören seriler temel alınarak oluşturulmuştur.
3. İşlem gören başka bir enstrümanı ikinci sıra olarak kabul edersek (örneğin herhangi bir döviz çifti), 2. paragraftaki gibi yapıp ikinci enstrümanı öncü gösterge olarak kullanabilir veya her iki enstrümanın ticaretini yapabiliriz. Bu durumda, iki enstrümanın aynı anda açılması, her iki serinin (Açık[i]-Açık) birinci fark serisi için oluşturulmuş ikili korelasyon katsayılarının (çapraz korelasyon fonksiyonunun sıfır terimi için) işaretine göre değerlendirilir. [i-1]). Bu yayılmış ticarettir .
4. Paragraf 3'te açıklandığı gibi işlem gören enstrümanların sayısı herhangi bir tam sayıya yükseltilebilir. Burada sepete dahil edilen enstrümanların birinci fark satırının sıfır sayımında güçlü bir çift korelasyonuna sahip olması önemlidir.
Burada konuyu başlatan şeyi anlamadım, iki para birimi sepetine kıyasla birkaç enstrümanla işlem yapmanın avantajı nedir? Yazar bu konuyu paralel bir dalda ayrıntılı olarak incelemiştir. Onun fikrini duymak ilginç olurdu. Teoride, sepette birbiriyle ilişkili birçok enstrümanın kullanılması riskleri azaltmalıdır, ancak riskin azaltılmasının karlılıkta bir azalmaya yol açtığını biliyoruz ve soru, risk miktarının ve kompozisyon üzerindeki beklenen getirinin işlevsel bağımlılığını belirlemektir. sepetin. Yüksek korelasyonlu enstrümanlar için, bu parametrelerin her ikisinin de neredeyse doğrusal olarak bağımlı olacağı (ilişkisiz enstrümanlar için riskler, getirilerden daha hızlı enstrüman sayısının kökü kadar azalır) ve sepetin tüm avantajının düşük riskli olduğu ortaya çıkabilir. toplu enstrüman geçici olabilir.
5. "İkinci" cihaz aynı zamanda ikinci DC olabilir. Bu amaçla, aynı isimdeki enstrüman için çapraz korelasyon fonksiyonunda sıfır olmayan bir terimi olan bir DC aranır (diğer bir deyişle, alıntı bizimkinin gerisindedir/önde gelmektedir). Böyle bir DC'nin teklifini öncü gösterge olarak kullanıyoruz. Bu, işlemler arası arbitrajdır .
Market'te para kazanmanın başka yolu yok.