Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 44
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Birlikte görelim:
"KK YAPILABİLİR ve orijinal satırlardan hesaplanmalıdır" mesajım var. Şimdi dikkat, soru şudur - SADECE "QC SADECE orijinal satırlarda OLABİLİR ve SAYILMALIDIR" anlamında bir kelime var mı?)))
Tamam, iki dik fonksiyon sinüs ve kosinüs alalım. Değerleri arasındaki korelasyonun sıfır olduğu açıktır.
Şimdi bu fonksiyonları biraz daha fiyat serilerine benzeyecek şekilde değiştirelim: 1) sıfırın üzerine çık 2) ve üstel fonksiyonu kullanarak değerleri nispi ölçeğe göre kademeli olarak arttır.
Elde edilen değerler ve logaritmaları için Pearson CC'yi ölçüyoruz. Logaritmalar için KK sıfır olma eğilimindedir. "Alında" hesaplanan QC, bir ilişkinin varlığını gösterir. Hangi QC'yi hedefliyorsunuz?
Örnek elbette çok uzak ve isteğinize tam olarak uymuyor, ancak yine de.
Tamam, iki dik fonksiyon sinüs ve kosinüs alalım. Değerleri arasındaki korelasyonun sıfır olduğu açıktır.
Niye ya?
"Değerleri arasındaki korelasyonun sıfır olduğunu" bile anlıyor musunuz? Bu ifade KK = 0 anlamına gelir, ancak değildir (ve bu görsel olarak bile belirlenebilir).
Ne diyeceğimi bile bilmiyorum (ortogonallikten bahsettiğim gibi). Niye ya? Çünkü doğa böyledir.
İşte excel dosyası, deneme.
Belki de bunlar görsel bir karşılaştırmanın sonuçlarıdır ve bu konuyu doğurmuştur.
Hangi QC'yi hedefliyorsunuz?
Korelasyon katsayısını bilmeniz gerekiyorsa, korelasyon katsayısına odaklanın. Başka bir şeye odaklanmak gerekiyorsa, buna başka bir şeye odaklanmak gerekecektir.
İlk önce gerçekte ne için gittiğinizi belirlemelisiniz ve sonra buna göre, ya korelasyon katsayısını ya da farktan veya logaritmadan ve başka herhangi bir şeyden korelasyon katsayısını uygulayın veya belki de korelasyon katsayısını hiç kullanmayın.
Ne diyeceğimi bile bilmiyorum (ortogonallikten bahsettiğim gibi). Niye ya? Çünkü doğa böyledir.
İşte excel dosyası, deneme.
Belki de bunlar görsel karşılaştırmanın sonuçlarıdır ve bu konuyu doğurmuştur.
Evet? Ve bir zamanlar bana kosinüs ve sinüsün korelasyon katsayısının -1'den +1'e sorunsuz bir şekilde değiştiği öğretildi. Ve ortaya çıkıyor - 0 ........
Hangi dönemin sayılacağına bakmak. Sinüs ve kosinüs periyodundan daha kısa bir süre için, orada olacak, o zaman burada. Tam olarak sinüs ve kosinüs periyodu için ise, o zaman 0.
Tamam, iki dik fonksiyon sinüs ve kosinüs alalım. Değerleri arasındaki korelasyonun sıfır olduğu açıktır.
Şimdi bu fonksiyonları biraz daha fiyat serisine benzeyecek şekilde değiştirelim: 1) sıfırın üzerine çık 2) ve üstel fonksiyonu kullanarak değerleri nispi ölçeğe göre kademeli olarak arttır.
Elde edilen değerler ve logaritmaları için Pearson CC'yi ölçüyoruz. Logaritmalar için KK sıfır olma eğilimindedir. "Alında" hesaplanan QC, bir ilişkinin varlığını gösterir. Hangi QC'yi hedefliyorsunuz?
Örnek elbette çok uzak ve isteğinize tam olarak uymuyor, ancak yine de.
Bu yapılardaki nokta nedir, QC - aynı zamanda iki rastgele değişkenin ilişkisini de karakterize eder ve belirli bir zamanda ve belirli bir aralıkta değil. İkincisi, yalnızca karşılaştırılan her iki işlem de a) durağan b) indirgenmiş fonksiyonlar için kesinlikle gözlemlenmeyen ergodik ise doğrudur, bu nedenle, onlar için gerçek QC'nin bir tahmini olarak örnek QC hiç bir anlam ifade etmez. Başka bir deyişle, önce durağanlığı ve ergodikliği kanıtlamanız (veya en azından makul bir şekilde varsaymanız) ve ancak o zaman yalnızca seriyi formülde değiştirmeniz gerekir.
Hangi dönemin sayılacağına bakmak. Sinüs ve kosinüs periyodundan daha kısa bir süre için, orada olacak, o zaman burada. Tam olarak sinüs ve kosinüs periyodu için ise, o zaman 0.
Önceki gönderime bakın - a ve b koşullarını yaklaşık olarak kabul edebileceğimiz aralıkta ise