Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 30
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
duvara yazıyorum.
Devam et, iyi gidiyorsun. Belki tartışmamızı tekrar okuduğunuzda neden bahsettiğimi anlar ve hatanızı bulursunuz.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
Tamamen doğru olmak gerekirse, o zaman evet - tamamen katılıyorum.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Neyi tekrar oku, benim için soruların mı?
Bu konudaki tüm katılımcılara bir sorum var: Fiyatların öngörülebilir olması veya karlı ticaret yapabilmesi için hangi istatistiksel özelliklere sahip olması gerekir?
Birinci farkın ACF'si deltoid olsa da, bu artışların bağımsızlığını kanıtlamaz. Ancak bunun tam tersi - bağımlılıkları - kanıtlanabilir ve çeşitli şekillerde. Bundan emin olmak ve bir daha bu konuya dönmemek için şunları yaptım:
1. belirli bir zaman diliminde TF1 getirilerinin frekans dağılımını hesapladı - bu forumda üstel olduğu (veya en azından buna çok yakın olduğu) bir kereden fazla doğrulandı.
2. İki komşu artışın toplamı kendi içinde, frekans dağılımını paragraf 1'deki yöntemle aynı yöntemle tahmin edebileceğimiz TF2=2*TF1 zaman çerçevesinin iki katı zaman serisinin bir artışıdır.
3. TF1 serisinin artımları bağımsız ise, teori (teorinin 1. dönemini hatırlayın) TF2'nin dağılımının tam olarak TF1'in dağılımının kendi kendisiyle olan evrişimi olmasını gerektirir.
4. 3. noktanın yerine getirilmediğinden emin olmak için herkes, en azından mevcut verilerden evrişimi ampirik olarak hesaplayarak veya kağıt üzerinde kontrol ederek, üstel dağılımı integralin yerine koyarak yapabilir.
5. Madde 1-4'ten, TF1 serisinin artışlarının bağımlı olduğu sonucu çıkar.
Bu konudaki tüm katılımcılara bir sorum var: Fiyatların öngörülebilir olması veya karlı ticaret yapabilmesi için hangi istatistiksel özelliklere sahip olması gerekir?
Doğal olarak, SB tahmin edilebilir, çünkü p = 1 - q = sabit
Eğer p = q ise, bir noktanın 1 olasılıkla ilk (herhangi bir tarihsel) değerine geri dönüşü hakkında kanıtlanmış bir teorem vardır. kanalın içinde. Arksin teoremi de dikkate alınmalıdır, yani. fiyatın başlangıç seviyelerine dönüşü oldukça uzun olabilir. Ve getiriler arasındaki zaman aralıkları sistematik olarak artacaktır.
p <> q ise, daha büyük olasılık yönünde bahis yapmak aptalcadır. oyuncu mahvetme sorununa bakın.
SB durumunda MO bir sabittir ve MO = p - q'ya eşittir
Finansal araçların fiyatları maalesef SB değil, çünkü p = 1 - q <> const, MO <> const ve ayrıca boşluklar ve diğer belirsizlikler var.
2. İki komşu artışın toplamı kendi içinde, frekans dağılımını paragraf 1'deki yöntemle aynı yöntemle tahmin edebileceğimiz TF2=2*TF1 zaman çerçevesinin iki katı zaman serisinin bir artışıdır.
Doğal olarak, SB tahmin edilebilir, çünkü p = 1 - q = sabit
Eğer p = q ise, bir noktanın 1 olasılıkla ilk (herhangi bir tarihsel) değerine dönüşü hakkında kanıtlanmış bir teorem vardır. Bu nedenle, geçmişteki seviyelerden herhangi bir kanalı ve aptalca karşı trend boyunca herhangi bir kanalı çizebilirsiniz. kanal içi...
Evet, tahmin edilebilir. Bir yerde olacak...
ve olasılıkla 1 geri gelecek, ancak sadece küçük bir ekleme: n -> sonsuz. Onlar. Yedekte bir sonsuzluk varsa, herhangi bir düşüşü bekleyebilirsiniz. Ve hikayeye seviyeler çizerseniz, çanın sürekli genişlediğini ve sonsuza gittiğini unutmayın.
Rastgele bir yürüyüşteki "trendler, seviyeler, kanallar" Goethe'nin "Faust" undan daha güçlü olacak, varil başına 12 tankta petrolden bile daha soğuk olacak.
Evet, tahmin edilebilir. Bir yerde olacak...
ve olasılıkla 1 geri gelecek, ancak sadece küçük bir ekleme: n -> sonsuz. Onlar. Yedekte bir sonsuzluk varsa, herhangi bir düşüşü bekleyebilirsiniz. Ve hikayeye seviyeler çizerseniz, çanın sürekli genişlediğini ve sonsuza gittiğini unutmayın.
Rastgele bir yürüyüşteki "trendler, seviyeler, kanallar" Goethe'nin "Faust" undan daha güçlü olacak, varil başına 12 tankta petrolden bile daha soğuk olacak.
Dinlenme. Fikrinizi zaten biliyoruz. Ama bizi ilgilendirmiyor. Sadece kanıtlanmış teoremler ilgi çekicidir, okuma yazma bilmeyen bir muhalifin lafı değil.
Aslında, ortalama dönüş sayısı - p = q ile SB için 2 * n kene başlangıç noktasına ret, aşağıdaki formülle hesaplanır:
ret = kare(2 * n) / kare(2 * Pi)
Onlar. 100 tik için yaklaşık 4, 10.000 tik için - yaklaşık 40, 1.000.000 tik için - yaklaşık 400 dönüş olacaktır.
100 tikte, nokta herhangi bir yönde başlangıç seviyesinden yaklaşık 10 pips uzaklıkta olan sınıra, 10.000 tikte - yaklaşık 100 pips, 1.000.000 tikte - yaklaşık 1000 pips kadar ulaşacaktır. Onlar. dönüşler arasındaki sürenin karesi artar ve mesafe karekökü geçmez. Aşmaz, çünkü nokta sadece başlangıç seviyesinden uzaklaşmakla kalmaz, aynı zamanda ona aynı hızda yaklaşabilir, yani. kolaylıkla başa dönebilir ve karşı taraftan sınıra ulaşabilir. Bu nedenle MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
Sonunda sana söyleyeceğim.
0 handikapında ve sonsuz nadirdir ...
Hindilerin eş zamanlı olarak ters çift üzerinden izlenmesi gerekir (örneğin USDEUR).
Aksi takdirde, koordinat bağımlılığı ...
;)