Optimizasyon sonuçlarının otomatik seçimi için kriterler. - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kabul ediyorum. Komplikasyon, sonucun iyileştirilmesini garanti etmez.
Basitçe, yalnızca görünümdeki bir görevin kararının bir varyantı olarak belirlenir.
Ve ana fikir, optimizasyon kriterlerini, sonuçları filtreleyen filtreler kullanmadan tipik sınıflara (çok kriterli optimizasyon) bölmekti, çünkü filtreler umut verici TS türlerini filtreleyebilir. Ve her bir sınıfla yalnızca en alakalı olanlar seçileceğinden, optimizasyonun sonunda çıkmaz dallar yine de atılacaktır.
Basitçe, yalnızca görünümdeki bir görevin kararının bir varyantı olarak belirlenir.
Ve ana fikir, optimizasyon kriterlerini, sonuçları filtreleyen filtreler kullanmadan tipik sınıflara (çok kriterli optimizasyon) bölmekti, çünkü filtreler umut verici TS türlerini filtreleyebilir. Ve her bir sınıfla yalnızca en alakalı olanlar seçileceğinden, optimizasyonun sonunda çıkmaz dallar yine de atılacaktır.
Teorik olarak olabilir, ancak pratik olarak ..... bunun pratikte nasıl uygulanabileceği açık değil, böylece beyin "çok kriterli optimizasyon" ile kaynamaz ....)))) ve ondan sonra , ticaret için hala güç kalması gerekiyor .....))))
Üzücü değil ama kesinlikle haklısınız. Burada basit çözümler yok ve olamaz, bu üzücü ve ikiniz de haklı değilsiniz) İlk kez "çok kriterli optimizasyon" duymama rağmen bunu kendim anlıyorum. Googled, evet, ilginç bir karanlık orman), görevin kendisi başarılı ticaretle karşılaştırılabilir.
Çıkarmaya çalıştığım şey, teorik idealden uzak olmasına rağmen pratik günlük kullanım için sadece bir tür yaklaşımdır, ancak yine de test / optimize edici kullanıcılarının büyük çoğunluğunun kullandığından daha iyidir. Birkaç saniye içinde anında oluşan yukarıda bahsettiğim beceriksiz kriter, yaygın olarak kullanılan optimizasyon kriterlerinden daha iyi olduğunu gösteriyor. Kolektif olarak düşünerek, daha makul bir sonuca varabilirsiniz. Doğrusal bir denklem fikri büyüler, ağırlıklarla bir pusu, ancak kriter çok esnek, farklı araç sınıflarına (farklı ağırlıklar kullanırken) sığacak kadar evrensel, çok fazla değil ..
Evet ve ışık bu kriterde bir kama gibi birleşmedi, bundan iyi bir şey çıkmayacak - belki düşündükten sonra elimizde olanı kullanmak için bir teknik geliştireceğiz. İyi de.
Öyleyse sorunu pratik uygulama açısından düşünelim. Nobel Ödülü'ne değil, çalışmak için bir araca ihtiyacımız var. Görev hiçbir şey değil: iyi bir optimizasyon sonucu seçmek), artık en iyisi hakkında kekelemiyorum, anlıyorum - yükseltmeyin). Tam tersine gidebilir, kimlik işe yarayacak olsa da, açıkça kötü sonuçları reddetme kriterini düşünebilirsiniz.
Katılıyorum, bu önemsiz bir faktör değil. Bu dağılımları tam test sonucuyla birlikte pratik olarak nasıl hesaplayacağınızı, matematiksel forma sokacağınızı gösterebilir misiniz?
seçenek 1
Stratejinin sonuçları, ideal olarak düz bir çizgi veya buna çok benzer bir çizgi olması gereken son N işlemin kümülatif toplamıdır. Düz bir çizgi çizmek kolaydır, eğim açısında doğrusal bir regresyon alalım ve karlılığı değerlendirelim. bir risk ölçüsü olarak standart sapma fikri üzerine, IMHO, çan şeklinde simetrik bir dağılım eğrimiz varsa, varyansın hesaplanması doğrudur. Aksi takdirde, 10,10,10,10,10 ve benzeri işlemlerin varsayımsal bir dağılımına sahibiz. Miktar anlaşılabilir, bu düz çizgi üzerindeki varyansı hesaplayın, eğime, numunenin uzunluğuna ve kırık bir çizgi ile dağılım derecesine bağlı olacaktır. Sharp'ın sunduğu şey, IMHO tamamen yeterli değil.
Varyansı, rastgele bir değişkenin dağılımı olarak ölçüyorum, bu durumda ortalamadan, ancak doğrusal regresyon çizgisinden bir ticaretin sonuçları. O zaman doğrudaki bu zor varyans 0'a eşittir. Buna göre, eğri ne kadar düz olursa, zor varyans o kadar küçük olur.
Regresyon çizgisinin eğimini zor varyansa bölerek, TS'yi karakterize eden belirli bir sayı elde ederiz.
Karşılaştırılan araçlar, aynı lot ve son işlem sayısı için kalibre edilmelidir.
seçenek 2
https://www.mql5.com/ru/forum/122464
Figar0 , değerlendirmeye çalıştığınız şey sağlamlık ve bunu değerlendirmek için karmaşık bir parametre bulamazsınız. İlk olarak, örneğin bir giriş sinyali, bir çıkış sinyali ve bir filtre gibi sistemin minimum omurgasını bulmanız gerekir. tüm m.b. parametreler, omurgayı bir bütün olarak optimize eder. Tercihen farklı enstrümanlarda, maksimum işlem sayısı ve geniş bir parametre yelpazesi ile karlı olmalıdır. Ardından, belirli bir çift ve hatta belirli bir tarih parçası için filtrelerin eklenmesi gelir (belki de yeniden optimize edilecektir). Her filtre için parametre değişiklikleri aralığında sonuçlardaki değişiklik ayrı ayrı analiz edilir. Bazı kriterlere göre filtrenin kullanışlı olup olmadığına karar verilir. Bu, statüyü kurtarmak içindir. güvenilirlik. Son sistem kuruluyor. Sistem bir oyuncak bebek gibi monte edilmiştir, ancak sistemin çekirdeği, maksimum işlem sayısıyla gerçekten çok basit ve verimli olmalıdır, böylece bir hayalet değil, piyasanın gerçek mülkünü gerçekten kullandığının bir garantisi vardır.
Onlar. Temelin, TS'nin doğru sentezinde ve aşamalı bir değerlendirmede (her aşamanın kendi öncelikleri ve değerlendirme parametreleri vardır) olduğunu ve son montajda TS'yi değerlendirmek için küresel bir karmaşık parametre seçiminde olmadığını düşünüyorum. Sağlamlığı değerlendirmek için yeterli bilgi yok. Benim nacizane fikrime göre
İlk tahminde bir uzmanın sonuçlarını değerlendirmek için eğlenceli bir kriter kullanıyorum - diğer seçenekler arasından seçim yapmak için. Şampiyonalardan birinden sonra yapılan röportajlardan birinde buna benzer bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Ben buna "özsermaye kalitesi" (başka bir deyişle "pürüzsüzlük" tahmini) diyorum - bu, alınan kârın (elbette lot bile) maksimum düşüşe oranıdır. Tamamen açık olmayan bir nüans vardır - yalnızca geçişleri yaklaşık olarak aynı sayıda işlemle karşılaştırmak mantıklıdır, bu nedenle onu "makinede" fazla kullanmazsınız.
Hâlâ buradayım, mehanizator'ın (LiveJournal'da elektronik versiyonu yayınlanmıştır) MTS'nin yaratılmasıyla ilgili ilginç bir kitabını okuyorum. Her şey açık gibi görünüyor, ancak her şeyi raflara koyuyor. Doğru, kitabın yarısı borsaya özel. Bu hafta sonu, deneysel uzmanlarımın son serisinden bir sistemi "dosyalayacağım" (periyodik olarak onları siliyorum ve yeni bir şekilde saymaya başlıyorum :)) - öncelikle çalışma amacıyla. Bu yüzden insanları konu hakkında daha yapıcı bir tartışmaya davet etmemiz gerektiğini düşündüm. Sistem D1'de EURUSD için tasarlanmıştır.
Aslında, tartışma konuları öneriyorum:
1. Kararlı mı (sürmeyi deneyin - parametreler yavaşça yüzer, ancak yıldan yıla çalışmaya devam edin!); 2. EURUSD ile yoğun bir şekilde ayarlanmayan çaprazlar ve diğer çiftler üzerinde çalışmak için yapılabilir mi? (Yine - sürdürülebilir değilse, sürdürülebilir mi?)
Üzücü değil ama kesinlikle haklısınız. Burada basit çözümler yok ve olamaz, bu üzücü ve ikiniz de haklı değilsiniz) İlk kez "çok kriterli optimizasyon" duymama rağmen bunu kendim anlıyorum. Googled, evet, ilginç bir karanlık orman), görevin kendisi başarılı ticaretle karşılaştırılabilir.
Çıkarmaya çalıştığım şey, teorik idealden uzak olsa da, pratik günlük kullanım için sadece bir tür yaklaşımdır, ancak yine de test / optimize edici kullanıcılarının büyük çoğunluğunun kullandığından daha iyidir. Birkaç saniye içinde anında oluşan yukarıda bahsettiğim beceriksiz kriter, yaygın olarak kullanılan optimizasyon kriterlerinden daha iyi olduğunu gösteriyor. Kolektif olarak düşünerek, daha makul bir sonuca varabilirsiniz. Doğrusal bir denklem fikri büyüler, ağırlıklarla bir pusu, ancak kriter çok esnek, farklı araç sınıflarına (farklı ağırlıklar kullanırken) sığacak kadar evrensel, çok fazla değil ..
Evet ve ışık bu kriterde bir kama gibi birleşmedi, bundan iyi bir şey çıkmayacak - belki düşündükten sonra elimizde olanı kullanmak için bir teknik geliştireceğiz. İyi de.
Öyleyse sorunu pratik uygulama açısından düşünelim. Nobel Ödülü'ne değil, çalışmak için bir araca ihtiyacımız var. Görev hiçbir şey değil: iyi bir optimizasyon sonucu seçmek), artık en iyisi hakkında kekelemiyorum, anlıyorum - yükseltmeyin). Tam tersine gidebilir, kimlik işe yarayacak olsa da, açıkça kötü sonuçları reddetme kriterini düşünebilirsiniz.
Mevcut olandan daha basit ama daha iyi bir şey istiyorsanız, değerlendirme kriterleri için ağırlıkları olan doğrusal bir denklem kullanın.
Bir kriter daha önermeyi unuttum - sistemin simetrisi, eğilimlere göre ayarlanmamak için, bu tür birkaç kriter girebilirsiniz, elbette bir tane çıkarmak daha iyidir. Bu, AL ve SATIŞ işlemlerinin toplam işlem sayısına bölümü arasındaki farktır - kriter en aza indirilmelidir (aslında bölmeye gerek yoktur). Bu kriter tüm sistemler için uygun olmayabilir, çünkü sadece satan ancak başarılı çalışan sistemler gördüm.
Bu arada, insanların asıl zorluğun değerlendirme parametreleri bulmak (bunlardan sadece bir çoğu var) değil, onları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak olduğunu tam olarak anlamadıklarını görüyorum, yani. 1000 geçiş var, her geçiş için birkaç göstergemiz var, bu birkaç gösterge için en iyi strateji nasıl seçilir? veya en iyi 5 strateji?
azzx,
Acaba gerçek hayatta kaç sipariş gerçekten kârla kapatılacak?
onlar. 1000 geçiş var, her geçiş için birkaç göstergemiz var, bu birkaç gösterge için en iyi strateji nasıl seçilir? veya en iyi 5 strateji?
Bu birkaç göstergeyi normalleştirmek ve Merkez'e veya NA komitesine sunmak mümkündür. Çıktı, OOS'ta kârdır.