Optimizasyon sonuçlarının otomatik seçimi için kriterler. - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vita , normalde prensipte. Ön eleme - anlaşma sayısına göre, m.o. ve PF ve son eleme - "bulutluluk" ile birlikte oldukça iyi bir integral kriterine göre. Onlar. aslında, tüm prosedür yaklaşık beş farklı kritere göre filtrelemeyi içerir.
Ön tarama sayılarının kendileri (m.o., umarım, eski tam teşekküllü noktalarda, yani dört basamaklı?) oldukça mantıklıdır. Sonuçların istatistiksel güvenini artırmak için muhtemelen minimum işlem sayısını (örneğin 200'e kadar) artırırdım.
Evet, MO - 50 dört basamaklı nokta. Minimum işlem sayısını da artırırdım, ancak yılda 200 işlem, yani. Günde 50 puan - şimdilik sadece hayalim bu :). Her ne kadar, itiraf etmeliyim ki, pratikte tam olarak bunu yapıyorum, bir düzine yıldan fazla bir süredir, seçilen parametreleri daha fazla sayıda işlemde kontrol ediyorum, görünüşe göre, gururumu eğlendirmek için - sonuçlar acı verici derecede şaşırtıcı. :)
Ve birden fazla kriter olduğuna tamamen katılıyorum, bu problemi integral kriteriyle nasıl bükerseniz çevirin. Bununla birlikte, konunun yazarını da anlıyorum - işte, burada, pembe sonuçların optimize edicisi, gözlerinin dolduğunu nabodyadil. Ve hangisini seçeceksin, sana kim söyleyecek? Bu yüzden sonuçları tabloya atmak, formülü uzatmak ve işte! Ben de bunu yapıyorum, ama önce - ön tarama. Tüm optimize edici sonuçlarının >%99'unu öldürür. Ne yazık ki, kârlılığa veya matematiksel beklentiye göre optimizasyon, anında bir süper kârlı ticaret arayışına ve bakiyeye göre optimizasyon - karlılık bire yakın ve matematiksel beklenti - sıfıra yakın bir milyon ticarete dönüşür. Asgari dengeyi ayarlamak hastalığı tedavi eder, ancak tamamen değil.
Genetik algoritma PF>2 & EP>50 & N>50'yi arayan çevik olsaydı güzel olmaz mıydı? Ya da zevke bağlı olarak böyle bir şey?
Kar * Kar / Düşüş % cinsinden . bu iyi, ancak test süresinin kar göstergesini etkilememesi için
Dönemin etkisi, yalnızca optimize edici bana farklı dönemler için sonuçlar verdiğinde, yani. kendim yaptığımda - önce bir periyodu optimize ederim, sonra bir diğerini, sonra problem beni şaşırtacak. Hayır, işleri kendim için zorlaştırmıyorum.
Konunun yazarını anladığım kadarıyla, istediğimi ister (aksi takdirde onu anlamazdım :)) - strateji testçisinin verdiği optimizasyon sonuçlarına ayrılmaz bir gösterge atın. Ben sadece bunu yapıyorum ve burada test süresinin etkisi ile ilgili herhangi bir sorun görmüyorum, çünkü sonuçlardaki süre aynı ve gösterge mutlak, yani. diğer dönemlerle veya diğer enstrümanlar vb. ile karşılaştırma için geçerli değildir.
Karmaşık entegre göstergelere sahip bir girişimde herhangi bir beklenti görmüyorum. Maksimum düşüş en kötü gerçektir ve bu nedenle benim için "en kötü" için yeterli bir göstergedir. Ayrıca, ortalama almanın, normalleştirmenin ve ayrıntılara çeşitli kazmaların, sonucunuzun rastgele olmadığını kanıtlayana kadar sorunun kontrol altında olduğuna dair bir yanılsama olduğunu düşünüyorum.
Ancak, bir keresinde, işlemlerin sonuçlarının rastgele bir düzenden ne kadar saptığını gösteren bir "bütünsel gösterge" yaptım. Mathemat'tan bu fikir hakkındaki görüşünü açıklamasını rica ediyorum. Bir vakumda küresel bir MTS'ye sahip olduğumuzu, yani sabit durma seviyelerine sahip olduğunu hayal edin. TP=75 ve SL=25 diyelim. Ve sinyaller öyledir ki, TP vakaların %50'sinde kapanır ve kaybı durdurur, bu da %50'sinde anlamına gelir. Rastgele yerleşimin %25'ini karlı olanın lehine sıkıştırdığımız aşikar. Bu aynı %25'lik bazı bilimsel temelli güvenilirlik katsayılarını işlem sonuçlarından çıkarmak mümkün müdür?
Bu arada, vakumda küresel olsa bile mükemmel bir sistem. Küresel kase.
Rastgele yerleşimin %25'ini karlı olanın lehine sıkıştırdığımız aşikar.
PF'yi hesaplarsak, bu çok iyidir ve 3'e eşittir. PF ne kadar yüksek olursa, rastgele bir girdiye kıyasla marjımız o kadar büyük olur. Aynı TP ve SL'ye sahip bu sistem için, kârlı frekansın kârsız sıklığına oranı uzun süre 1:3'ten daha kötü olana kadar sistemin ciddi bir düşüşüne girmeyeceğiz , yani. %25: %75. Pekala, bu muhtemelen, bizim %25'lik rasgelelikten kurtulmamızdır (yoksa hala üç kez mi?). Ancak, karlı olanın lehine% 25'i sıkıştırarak, aynı anda aynı% 25'i kârsız olandan aldığımızı hatırlamalıyız. Bu çok iyi.
Bu aynı %25'lik bazı bilimsel temelli güvenilirlik katsayılarını işlem sonuçlarından çıkarmak mümkün müdür?
Çok fazla anlaşma varsa, neden olmasın? Sistemin şu anda 3.0 olan 500 işlemlik bir segmentteki PF'sinin başka bir 500 işlemde 1.0 veya daha kötü hale gelme olasılığı nedir? Aslında her şey sadece kârlı ile kârsız arasındaki orana bağlıdır.
Dalış sandviçleri hakkındaki makalemde bu konunun yüzeyini çizdim. Orada kesin cevaplar yok (muhtemelen sinsi tırtıllar beni burada hayal kırıklığına uğrattı), ancak sonuçların güvenilirlik derecesinin örneklem büyüklüğüne açık bir bağımlılığı var: 40 işlemde PF=3'ünüz varsa, o zaman olasılık sonraki 40 işlemdeki düşüş hiç de küçük değil (makalemde bu bir "şok düşüş"). Ancak aynı PF ile işlem sayısı 500 ise, sonraki 500'de sistemin çökmesi pek olası değildir.
Küresel sisteminizin Bernoulli olduğundan eminseniz, deney yapın.
Not Muhtemelen, buradaki herkesi Bernoulli'mle rahatsız ettim ...
Karmaşık entegre göstergelere sahip bir girişimde herhangi bir beklenti görmüyorum. Maksimum düşüş en kötü gerçektir ve bu nedenle benim için "en kötü" için yeterli bir göstergedir. Ayrıca, ortalama almanın, normalleştirmenin ve ayrıntılara çeşitli kazmaların, sonucunuzun rastgele olmadığını kanıtlayana kadar sorunun kontrol altında olduğuna dair bir yanılsama olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca, ek kâr için maksimum düşüşü nasıl düzelteceğimi öğrenene kadar düşünürdüm. Elbette kurgu kategorisinden geliyor, ama garip bir şekilde gerçek.
Bu, ana strateji içinde bir strateji gerektirecektir. Aşağıdaki sinyaller geliştirilmektedir:
- bir sapmanın başlangıcını belirlemek için bir sinyal (bir düşüşün başlangıcı için bir sinyal, yani eski TP ile daha sonra yeniden açılması için bir pozisyonun kapatılması)
- yeniden açmayı iptal etmek için bir sinyal (yeniden açılma beklentisinin sıfırlanması, yani sapmanın geri dönüşü olmayan bir geri dönüş olduğu ortaya çıktı)
- eski TP ile açılacak bir sinyal.
Ayrıca, ek kâr için maksimum düşüşü nasıl düzelteceğimi öğrenene kadar düşünürdüm. Elbette kurgu kategorisinden geliyor, ama garip bir şekilde gerçek.
Bu, ana strateji içinde bir strateji gerektirecektir. Aşağıdaki sinyaller geliştirilmektedir:
- bir sapmanın başlangıcını belirlemek için bir sinyal (bir düşüşün başlangıcı için bir sinyal, yani eski TP ile daha sonra yeniden açılması için bir pozisyonun kapatılması)
- yeniden açmayı iptal etmek için bir sinyal (yeniden açılma beklentisinin sıfırlanması, yani sapmanın geri dönüşü olmayan bir geri dönüş olduğu ortaya çıktı)
- eski TP ile açılacak bir sinyal.
Anladığım kadarıyla, bir düşüşün başladığının sinyali olan ilk sinyal, düşüş istenenden daha fazla artarsa bir pozisyonun kapanacağını belirtmek için mi?
İkinci sinyal - açtığımızı bile unutturuyor. Üçüncüsü, "düşüşten kurtulduktan" sonra eski pozisyona girmektir. Veya nasıl?
Anladığım kadarıyla, bir düşüşün başladığının sinyali olan ilk sinyal, düşüş istenenden daha fazla artarsa bir pozisyonun kapanacağını belirtmek için mi?
İkinci sinyal - açtığımızı bile unutturuyor. Üçüncüsü, "düşüşten kurtulduktan" sonra eski pozisyona girmektir. Veya nasıl?
Doğru, aslında ilk sinyal pozisyonu kapatıp üçüncü veya ikinciyi beklemek, ikinci sinyal ise üçüncüyü beklemenin iptali...
Doğru, aslında ilk sinyal pozisyonu kapatıp üçüncü veya ikinciyi beklemek, ikinci sinyal ise üçüncüyü beklemenin iptali...
Ve sonra soru bu sinyallerin doğası ile ilgili - bunlar sadece geçmiş üzerinde en uygun şekilde seçebileceğimiz seviyeler mi yoksa sinyallerin doğasında hesaplamalar var mı, hatta belki ana açılış ve kapanış sinyalleriyle ilgili mi?
Bunlar çeşitli sinyal seçenekleri olabilir, örneğin:
ilki, ana zayıflama, kötü işaretlerin ortaya çıkması, kırılmalarla sapma vb. ...
ikincisi, önemli bir seviyenin aşılması, ana trendin tersine çevrilmesi, kanalın bozulması veya olası getirileri iptal eden veya geciktiren bir tür güçlü sinyal...
üçüncüsü, ana sinyalin restorasyonu, bir trend veya yatay çizgiden bir geri tepme