Optimizasyon sonuçlarının otomatik seçimi için kriterler. - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
Katılıyorum, ancak benden başka hiç kimse sonuçların otomatik seçimi için kriterin kendi versiyonunu yayınlamadı ...)))
Bunlar çeşitli sinyal seçenekleri olabilir, örneğin:
ilki, ana zayıflama, kötü işaretlerin ortaya çıkması, kırılmalarla sapma vb. ...
ikincisi, önemli bir seviyenin aşılması, ana trendin tersine çevrilmesi, kanalın bozulması veya olası getirileri iptal eden veya geciktiren bir tür güçlü sinyal...
üçüncüsü, ana sinyalin restorasyonu, bir trend veya yatay çizgiden bir geri tepme
onlar. bu üç sinyal, özellikle birincisi (ana sinyalin zayıflaması, kötü işaretlerin ortaya çıkması, kırılmalarla sapma vb.), ana sinyallerin özüne, gerçek ticaret stratejisine daha çok bağlıdır.
Görünüşe göre ne hakkında olduğunu anlıyorum. İdeolojik sebeplerimden dolayı, buna farklı yaklaşıyorum - en başından beri, ana ticaret sinyalinin beklenen gelişme tarafından takip edilemeyebileceğini biliyorum, anladığım kadarıyla "ana zayıflama, kötü işaretlerin ortaya çıkması" dediğiniz şey , boşluklarla sapma vb. .P.". Ve beklenen gelişme gerçekleşmediği için, güvendiğim mekanizma artık piyasada çalışmıyor demektir. Ana ticaret sinyali başarısız oldu ve piyasadaki para diğer yöne gitti. Sanırım, bu durumdaki herkes gibi ben de çok iyi anlıyorum ki, evet, piyasanın geri dönmesi çok olası, bunu telafi edebilirsiniz vs. Ama kendimi bundan alıkoyuyorum, çünkü. Bahis, ana ticaret sinyalinin mekanizmasına değil, sadece şansa dayalıdır. Bunu söyleyebilirim, çünkü daha önce durma sinyalini hesapladım - piyasanın daha sonraki davranışının istatistiksel bir avantajı olmadığı seviye. Görüyorsunuz, bir stat avantajı gördüğüm yerde açıyorum ve artık olmadığı yerde kapatıyorum. Ve stat avantajının ortadan kalktığı bir seviyeden kendi düşüşünüzün acısına dayanarak bahis oynamak bence çok zararlı bir yol çünkü. telafi etme arzusundan başka bir şey taşımaz. Bu nedenle, ana ticaret sinyali öldüyse, o zaman öldü. kayıp yaşıyorum. Belki de durma seviyenizi istatistiksel olarak önemli ölçüde hesaplarsanız, ana ticaret stratejinize bir düşüş stratejisi eklemeniz gerekmeyecektir. Bu "önce işe yaramadıysa farklı oyna" yaklaşımının yaygın olduğunu fark ettim. Kanımca bu, ana stratejinin henüz sonuçlanmadığının açık bir işaretidir ve ana stratejiyi düzeltmek yerine “ek kâr için maksimum düşüşü düzeltmenin” yaygınlaşmasıdır, yani. tedavi neden değil, sonuçlardır - ve bu aynı görevdir, ama neden en başından çözmüyoruz? Yaptığım şey bu - en başından itibaren ana ticaret sinyali sağlıklı ve düzeltilmesi gerekmiyor. Benim böyle bir ideolojim var. Bu nedenle, karmaşık eklentilere, aksesuarlara, geliştiricilere ve bunlardan kaynaklanan göstergelere karşıyım - büyük olasılıkla bunlar, ana stratejinin bir başarısızlık olduğunu kendi kendine kabul etmenin yerini alıyor. Paranın yalnızca ana ticaret stratejisi tarafından yatırıldığı zaman, ek oyuna gerek olmayan bir seviyeye düşüşün başlangıçtaki en aza indirilmesi, bana her şeyin doğru bir şekilde kurulduğu hissini veriyor.
Katılıyorum, ancak benden başka hiç kimse sonuçların otomatik seçimi için kriterin kendi versiyonunu yayınlamadı ...)))
Süper basit ama süper verimli kriterime yalvardılar;)
Ve adalet adına, StatBars , biz sadece sonuçsuz bir çıkmaza giren argümanlara bağlantılar değil, kriterler gönderen iki beyefendiyiz. Şimdi de ideolojilerini tartışıyoruz. Başkalarının değerli bir şey getirmesini engellediğimizden şüpheliyim.
Vita писал(а) >>
Bunu söyleyebilirim, çünkü daha önce durma sinyalini hesapladım - piyasanın daha sonraki davranışının istatistiksel bir avantajı olmadığı seviye. Görüyorsunuz, bir stat avantajı gördüğüm yerde açıyorum ve artık olmadığı yerde kapatıyorum. Ve stat avantajının ortadan kalktığı bir seviyeden kendi düşüşünüzün acısına dayanarak bahis oynamak bence çok zararlı bir yol çünkü. telafi etme arzusundan başka bir şey taşımaz. Bu nedenle, ana ticaret sinyali öldüyse, o zaman öldü. kayıp yaşıyorum. Belki de durma seviyenizi istatistiksel olarak önemli ölçüde hesaplarsanız, ana ticaret stratejinize bir düşüş stratejisi eklemeniz gerekmeyecektir. Bu "önce işe yaramadıysa farklı oyna" yaklaşımının yaygın olduğunu fark ettim.
Kaybedilen işlemlerin %1-5, düşüşün ise %60-90 olduğu stratejiler vardır. Bu, kapalı pozisyonların düşüşü değil, açık karlı işlemlerde. Kesmek için yıkanan bu dezavantajdır.
Pozisyonu tamamen kapatacak kadar avantajın azalmadığını düşünürsek bu anlamda bir süre bu pozisyonu kapatıp toparlanmayı bekleyip tekrar açmaya değer. Ve bir sapma olup olmaması önemli değildi, şüpheli bir zaman başladıysa, beklemek ve planlanana devam etmek daha iyidir. Ve sıkıca kapatırsanız, canlı bir sinyal meyve vermiş olabilir, ama bizim için değil. Başka bir şey de, sinyal uzun süre öldüyse, tekrar ateşlenmesini beklemek mantıklıdır.
Genel olarak, en güvenli stratejinin bir grup sinyale ve bunların sınıflandırılmasına dayanan strateji olduğunu düşünüyorum, çünkü. Trendler her zaman değişir, ancak aynı zamanda her zaman tekrar ederler. Yalnızca trend ve düz mevcut zaman dilimlerine değil, aynı zamanda daha eski zaman dilimlerine de bölünürlerse, eski olanda bir daire mevcut olanda bir trenddir, orada ve orada ve büyümeden sonra bir daire vardır veya mengene tam tersi... Üç zaman dilimini hesaba katmak daha da iyidir. Örneğin, 15 üzerinde çalışıyorum ama trendi veya düz H4 ve D1'i dikkate alıyorum. Bu, aracınız için vazgeçilmez bir yardımcıdır. Bu oryantasyon onun için temiz bir nefes gibidir.
Sıralama kriterlerine gelince...
Formüllerinizi yazın. Karşılaştırma için test etmek istedim ...
Kaybedilen işlemlerin %1-5, düşüşün ise %60-90 olduğu stratejiler vardır. Bu, kapalı pozisyonların düşüşü değil, açık karlı işlemlerde. Kesmek için yıkanan bu dezavantajdır.
Ellerimle kârlı anlaşmalara dokunmayı düşünmedim bile. ;) Yani Karlı bir ticaretteki dezavantajlardan endişe duyacak kadar hassas değilim. Tabii ki, ne hakkında olduğunu tam olarak anlarsam.
Bir pozisyon açılır, negatif bölgeye gider ve bakiye eskisinin %5'i olarak kalır, sonunda her şey geri döner ve bu pozisyon pozitif bölgede kapanır. Düşüş %95 olarak ortaya çıktı, yani. tüm depozitoyu kaybetmenin eşiğindeydik... Karlı işlemler uçurumun kenarında yürümek gibi olmamalı, mesele bu...
Bir pozisyon açılır, negatif olur ve bakiye eskisinin %5'i olarak kalır, sonunda her şey geri döner ve bu pozisyon pozitif bölgede kapanır. Düşüş %95 olarak ortaya çıktı, yani. tüm depozitoyu kaybetmenin eşiğindeydik... Karlı işlemler uçurumun kenarında yürümek gibi olmamalı, mesele bu...
Anladım. "Karlı işlemler uçurumun kenarında yürümek gibi olmamalı" ifadesini kendim için güçlendirdim. Hiçbir işlem uçurumun kenarında yürümek gibi olmamalıdır. %95'lik bir düşüşe yol açabilecek bir ticaret benim için düşünülemez. Bu baştan yanlış. Daha önce olduğu gibi, eğilip tekrar ediyorum - marj çağrısına yol açan bir anlaşmayı kurtarmak, nedenleri değil, sonuçları ele almaktır. Bunu yapabilirsin, ama benim için umutsuz bir yol çünkü. Buradaki mantık basit - neden "anlaşmayı kurtarmamız gerekiyor"a dayalı bir strateji başarıya yol açsın da daha büyük bir çöküşe değil? Neden en başından böyle bir kurtarma stratejisi oluşturmuyor ve meseleyi "iplik gibi" bir noktaya getirmiyorsunuz? Bu nedenle ve buna kesinlikle inanıyorum ki, bu gibi durumlarda ne bir ana strateji ne de bir kurtarma stratejisi vardır. İllüzyonları ortadan kaldırarak, ticaret başına yalnızca fahiş bir riskimiz var, bu ticarette bir düşüşün acısı ve bir "kurtarma stratejisi" umudumuz var. Bazen işe yarıyor, ortadaki son harika ve yanılsama güçlendiriliyor. Ama benim için değil. Ve depozitonun tamamını tek bir işleme koymanızı şiddetle tavsiye etmiyorum. Acı çekiyorsan, yanlış bir şey yapıyorsun. Bir depozito (anlaşma, ana strateji) kaydetmeniz gerekiyormuş gibi tercüme edilir, o zaman en başından bir hata yaptınız.
Şok oldum - bir işlemden %95'lik bir düşüş. Amin.
% 95 - bu benim, örneğin, elbette bununla savaşmanın bile bir anlamı yok.
Ama konuya dönelim. Kendim için en önemli göstergeleri belirledim:
PipBar - pip/bars (tüm işlemler için pip toplamının bu pozisyonların barlarının toplamına bölümü, yani kullanılan zamanın kalitesi)
PF - karlılık (Kar Faktörü)
SdDay - günlük işlem sayısı (işlemlerin toplamının test edilen gün sayısına bölümü)
ProcDay - günlük kar yüzdesi (özel bir formül kullanılarak hesaplanmıştır, toplam yüzdenin gün sayısına bölünmesiyle aynı olduğunu düşünenler - bir hata !!!)
MD - Maksimum Düşüş
SrD - Ortalama düşüş (tüm siparişlerin düşüşlerinin toplamının sipariş sayısına bölümü)
Ust - Kararlılık ($ cinsinden kârın $ cinsinden maksimum düşüşe bölümü)
PrMD - Mevduatın kullanılan fonlarının yüzdesi, maksimum düşüşe bölünür. (artan bir lotla, depozitonun %5'inde oynar ve %20'lik bir düşüş elde edersek, o zaman mevduatın %10'unda oynamak %40'a tekabül eder, gösterge farklı stratejilerin kriterlerini karşılaştırmada hataları ortadan kaldırmaya hizmet eder, kullanılan fonların yüzdesi farklıysa)
Göstergelerin geri kalanı benim için sadece parazit yaratıyor. Biraz sonra formülün güncellenmiş versiyonunu atacağım. Başka biriyle karşılaştırmak isterim...
Ve işte formül, ya da hemen kod:
if( MathAbs (Zarar)==0 && Kar>0) PF=10;
başka PF=Kar/MathAbs(Zarar);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*Gündüz+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // rastgele işlemlerden filtreleyin (işlemleri haftada en az 1 ile sınırlandırın)
Yorum ve eleştirilerinizi bekliyorum...
Ve işte formül, ya da hemen kod:
if(MathAbs(Zarar)==0 && Kar>0) PF=10;
başka PF=Kar/MathAbs(Zarar);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*Gündüz+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // rastgele işlemlerden filtreleyin (işlemleri haftada en az 1 ile sınırlandırın)
Yorum ve eleştirilerinizi bekliyorum...
Formüle bakarak kendi örneğiniz üzerinde hissedebileceğiniz bir örneksiz veya kodsuz yorum yapmak zor. Benim gördüğüm şu:
Yukarıdan PF>=3 ile sınırlandırılmadan önceki (PF-1)*SdDay katsayısı: (PF-1)*SdDay = Günlük ortalama ödeme / işlem başına ortalama kayıp. Oldukça garip bir şekilde, kârı ve kaybedilen işlem miktarını günlere ve işlemlerin kendilerine göre normalleştirme girişimi görülebilir. Buraya değerli bir şey kattığımızdan şüpheliyim. Bu Günlük Ortalama Ödeme / İşlem Başına Ortalama Kayıp, PF>=3'te günlük işlem sayısının iki katıyla sınırlandırmanın amacı nedir? İlk olarak, formülün geri kalanında açıkça başka bir şeyi tercih ediyorsunuz. İkincisi, başlangıçta yanlış bir tasarımınız var - ilk önce tatmin edici olmayan basit bir kriterle (dönem başına işlem sayısı, kâr faktörü, kâr vb.) sonuçları atın ve sonra formülünüzün artık böyle garip ve açıklanamaz kısıtlamalara ihtiyacı olmayacak. .
Katsayı ((PipBar+Ust)/10) = Kar / (1 / Pip fiyatı / Çubuk sayısı + 1 / Maksimum düşüş miktarı)/10 - karı tekrar normalleştiririz, ancak pip fiyatı ve çubuk sayısını kullanırız. Böyle bir normalleşmenin anlamı nedir?
Pekala, (ProcDay * 10) / (MD + (SrD * 4)) - bu, anladığım kadarıyla, yine dönemin getirisini riskle birleştirmeye yönelik ampirik bir girişimdir. Bu katsayıyı ve önceki bölümleri neden Kar / Düşüş'ten daha çok seviyorsunuz? Merak ediyorum, örnekler verebilir misiniz - bu sonuçlar için Vigoda şunu ve şunu gösteriyor, hangisi bunu ve bunu iyi yansıtıyor?
Kriter formülü bu kadar karmaşık olamaz (yazılı olarak, anlamada değil). Karlılık, risk, dönem için getiri ve dönem başına işlem sayısı eşiği değerlendirmesini tek bir kriter formülüne yerleştirmek için farklı bir şekilde denemek gerekir. Bence tasarım gereği kriter şöyle görünmeli: Karlılık puanı * Risk puanı * Getiri oranı puanı * Eşik puanı veya başka bir şey. Değerlendirme değerleri toplanmamalı, çarpılmalıdır. Büyük ihtimalle dünyanın yapısı öyledir ki, günler hiçbir yerde parçalarla, büyüme cesaretle, sıçramanın yüksekliği koşma hızıyla bir araya gelmez, çünkü. bu tür göstergeler hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve sana tavsiyede bulunmuyorum.