Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo ve harika! Bu yüzden yavaşladım.
Burada, fiyatlandırmanın trend ve karşı trend doğasının modellenmesiyle şımartmaya devam etti:
Solda artışlar, sağda fiyat dinamiklerinin tipik bir görünümü gösterilmektedir. Trend olan bir pazar için en üstte, düz bir pazar için en altta. Korelasyon sadece birinci farktaki (RDD) komşu okumalar için. Aslında, tabiatları gereği önemsiz olmalarına rağmen, bağımlılıklar daha karmaşıktır. Dolayısıyla fiyat serileri için yalnızca RPR'deki bitişik okumalar arasında güvenilir bağımlılıklar vardır, ancak bunlar ticaret ufuklarının çokluğu nedeniyle karmaşıktır. Örneğin, bir dizi onay dakikalara bölünebilir ve bitişik çubuklar arasında bir korelasyon gerekebilir. Beş dakikaya bölün ve ayrıca bağlantı vb. gerektirir.
Nasıl modelleyeceksin? Herhangi bir fikir?
Not Bu arada, trend olan pazar için birinci fark serisine yakından bakın... MO için durağanlık ortaya çıktı! MO, bir yükseliş trendi için pozitif ve bir düşüş trendi için negatiftir!
Durağan olmama, ilk bakışta göründüğünden daha çok piyasanın doğasıyla ilgili görünmektedir. Ve bu, trend olan bir piyasanın değişmez bir özelliğidir... Tekrar bakın, yassı piyasa şu anda daha durağan ve sonuç olarak fiyat serisi daha "sakin".
Kısacası, Sklifosofskie!
Sonuç olarak, durağanlık mutlaka öngörülebilirlik değildir ve öngörülebilirlik de mutlaka durağanlık değildir.
Sabit VR, net yatay kanallara sahip kesinlikle yan bir eğilimdir. Kanalda beyaz gürültü olsa bile, yani. tanım gereği tahmin edilemez, o zaman bir aptal bile kanallardan kapatmak için temel taktikleri kullanarak karlı bir şekilde ticaret yapabilir (en sapık martin ile birleşmek çok zor olacaktır). Ayrıca kanalları açıksa, eğimli bir trend hakkında tahminde bulunmak da mümkündür. Ayrıca mevsimsel bileşen hakkında da tahminde bulunabilirsiniz. Tahmin edebilirsiniz ve ... vb. vb. herhangi bir konuda, eğer bunun bir anısı varsa. Onlar. VR amnezi seviyesinin ölçeğin dışına çıkmaması önemlidir.
Genel olarak, tahmin için VR'yi katı bir durağanlığa getirmek hiç de gerekli değildir. Ve normallik - dağılımların anormalliği genellikle tahmin edilebilirlik üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir, çünkü bu özellik en çok ilgili PRNG'ler için gereklidir.
En önemlisi, öngörülen VR ters dönüşüm özelliğine sahip olmalıdır, yani. böylece elde edildiği orijinal VR'ye benzersiz bir şekilde geri yüklenebilir. Aksi takdirde, her türden botanik saçmalık hakkında başarılı tahminler için hiçbir şey ödemezlerse ne anlamı kalır ki?
Sabit VR, net yatay kanallara sahip kesinlikle yan bir eğilimdir. Kanalda beyaz gürültü olsa bile, yani. tanım gereği tahmin edilemez, o zaman bir aptal bile kanallardan kapatmak için temel taktikleri kullanarak karlı bir şekilde ticaret yapabilir (en sapık martin ile birleşmek çok zor olacaktır).
Yura, kıvrımlarını zorla.
1. "Sabit VR, net yatay kanallara sahip kesinlikle yatay bir eğilimdir" - ancak VR fiyatı her zaman istediği gibi ve yalnızca bazen yan bir kanalda sallanır.
2 . "beyaz gürültü tanımı gereği tahmin edilemez, AMA (bu) yine de karlı bir şekilde ticaret yapabilecektir" - mantıklı bir çelişki ortaya çıkıyor!
Bunu hangi cehennemden yazıyorsun? Bir kez daha tankta olanlar için: durağanlık / durağanlık hakkında konuştuklarında, fiyattan ilk farkın serisini kastediyorlar. Sıfır MO'lu bir SW'de (beyaz gürültü gibi) para kazanmanın imkansız olduğunu söylediklerinde, bu SW'yi (fiyat serisinin bir analogu) entegre ederek oluşturulmuş bir VR'de para kazanmanın imkansız olduğu anlamına gelir! Fiyat aralığını (birkaç tanım ve parametre ile) ilk farkıyla gerçekten karıştırıyorsunuz ve böylece forum üyelerini yanıltıyorsunuz.
Tabii ki mesajın tonu için üzgünüm ama iletişim tarzınıza bağlı kalmaya çalıştım :-)
Yura, kıvrımlarını zorla.
1. "Sabit VR, net yatay kanallara sahip kesinlikle yatay bir eğilimdir" - ancak VR fiyatı her zaman istediği gibi ve yalnızca bazen yan bir kanalda sallanır.
2 . "beyaz gürültü tanımı gereği tahmin edilemez, AMA (bu) yine de karlı bir şekilde ticaret yapabilecektir" - mantıklı bir çelişki ortaya çıkıyor!
Bunu hangi cehennemden yazıyorsun? Bir kez daha tankta olanlar için: durağanlık / durağanlık hakkında konuştuklarında, fiyattan ilk farkın serisini kastediyorlar. Sıfır MO'lu bir SW'de (beyaz gürültü gibi) para kazanmanın imkansız olduğunu söylediklerinde, bu SW'yi (fiyat serisinin bir analogu) entegre ederek oluşturulmuş bir VR'de para kazanmanın imkansız olduğu anlamına gelir! Fiyat aralığını (birkaç tanım ve parametre ile) ilk farkıyla gerçekten karıştırıyorsunuz ve böylece forum üyelerini yanıltıyorsunuz.
Tabii ki mesajın tonu için üzgünüm ama iletişim tarzınıza bağlı kalmaya çalıştım :-)
İçeride, tanımları ve fizikte veya klasik olasılık teorisinde kullanılan tanımlardan farklılıklarını ele alın ve ardından aptalları tartışın. Kahretsin, bu BİLİMSEL YAKLAŞIM herhangi bir enstitüde herhangi bir disiplinde öğretilir! Burada hiç üniversiteye giden var mı?
Yura, kıvrımlarını zorla.
1. "Sabit VR, net yatay kanallara sahip kesinlikle yatay bir eğilimdir" - ancak VR fiyatı her zaman istediği gibi ve yalnızca bazen yan bir kanalda sallanır.
2 . "beyaz gürültü tanımı gereği tahmin edilemez, AMA (bu) yine de karlı bir şekilde ticaret yapabilecektir" - mantıklı bir çelişki ortaya çıkıyor!
Bunu hangi cehennemden yazıyorsun? Bir kez daha tankta olanlar için: durağanlık / durağanlık hakkında konuştuklarında, fiyattan ilk farkın serisini kastediyorlar. Sıfır MO'lu bir SW'de (beyaz gürültü gibi) para kazanmanın imkansız olduğunu söylediklerinde, bu SW'yi (fiyat serisinin bir analogu) entegre ederek oluşturulmuş bir VR'de para kazanmanın imkansız olduğu anlamına gelir! Fiyat aralığını (birkaç tanım ve parametre ile) ilk farkıyla gerçekten karıştırıyorsunuz ve böylece forum üyelerini yanıltıyorsunuz.
Tabii ki mesajın tonu için üzgünüm ama iletişim tarzınıza bağlı kalmaya çalıştım :-)
Gerçekten Reshetov'un ilk farkı kümülatif toplamla karıştıracak kadar aptal olduğunu mu düşünüyorsunuz - buna entegrasyon diyorsunuz.Doğru yazdı, çelişki yok.İstatistikleri alırsak demekti. seri (beyaz gürültü), o zaman ACF = 0 olduğu için ilk farkları tahmin edilemez, ancak kümülatif beyaz gürültü miktarının kendisi tahmin edilebilir ve dağılım sonlu olduğundan ve MO yüzmediğinden ana şey bu zaman ve aslında bir bütün olarak serinin kendisi, herhangi bir "uyarlanabilirlik" olmadan statik parametrelere ve olasılıklı oyunlara sahiptir.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Pekala, büyüyün. Konuştular, konuştular, konuştular, konuştular, seninle anlaştılar.
Evet.
Gerçekten Reshetov'un ilk farkı kümülatif toplamla karıştıracak kadar aptal olduğunu mu düşünüyorsunuz - buna entegrasyon diyorsunuz.Doğru yazdı, çelişki yok.İstatistikleri alırsak demekti. seri (beyaz gürültü), o zaman ACF = 0 olduğu için ilk farkları tahmin edilemez, ancak beyaz gürültünün kümülatif miktarının kendisi tahmin edilebilir ve dağılım sonlu olduğundan ve MO yüzmediğinden ana şey bu zaman ve aslında bir bütün olarak serinin kendisi, herhangi bir "uyarlanabilirlik" olmadan statik parametrelere ve olasılıklı oyunlara sahiptir.
Bu doğru değil. Yalnızca teorik "ideal" seriler tanım gereği tahmin edilemez. Pratikte, örneğin, mo = 0 ve bir tür dağılım ile HP elde edersek, bu, bu seriden para kazanmanın imkansız olduğu ve tahmin edilemez olduğu anlamına gelmez. Hatta deterministik bağımlılıklara sahip olabilir, sadece bunların ortaya çıkması, tüm seri üzerindeki dağılımı etkileyecek kadar nadirdir. Hastanedeki ortalama sıcaklık burada gösterge niteliğinde değildir.
nötron için
Geç kaldığım için özür dilerim. Sergei, yaklaşımında çok fazla kavramsal "tutarsızlık" buluyorum. Bir yandan durağanlığın imkansız olduğunu söylüyorsunuz, diğer yandan istatistiksel olarak sistemin yaklaşık bir ay stabil kalmasını sağlıyorsunuz (parametre değişikliğine gerek yok). Ancak bu durumda, ayda bir kez durağanlığa indirgeme parametrelerini ayarlamanızı kim engelliyor?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Bu, alnında herhangi bir AR modeli kullanıyorsanız, o zaman evet. Biraz düşünürsen ne olur? Örneğin, sanatsal eğrilerim çok iyi bir sonuç veriyor (ve bunlar olasılıksal sinir ağları ile kombinasyon halinde rastgele bir yapıya sahip stokastik kontrol sistemleri): o) Fraktal analizi kullanarak genellikle tam tersi sonuca ulaştım. Bir okuma için tahmin yapmak bir çıkmaz sokaktır. Bir sayımın zaman gecikmesi, hiçbir zaman hiçbir şeyi tahmin edemeyeceğiniz tam bir Kaos'tur.
Sorun yok. - İlk fiyat farkı serisindeki bitişik okumalar arasındaki pozitif korelasyon katsayısı.
Oh nasıl!!!! Ve durağan olana indirgemenin uygunluğunu görmediğinizi mi yazıyorsunuz? Ama diyelim ki yaptığınız şey x(n)-x(n-1) diziyi durağan hale getirmenin yollarından biri değil mi? Doğru ve burada iyi bilinen formülü uygularken son derece dikkatli olunmalıdır. Çok iyi bildiğiniz gibi, otokorelasyon genellikle alınması imkansız olan (bazen tahmin edilmesi mümkün olan) bir sınırdır. Sadece serilerin özelliklerine önemli kısıtlamalar getirerek (bunlardan biri durağanlıktır), bu formülü elde etmek mümkün olmuştur. Fiyat bu koşulları hiç karşılamıyor, fark neredeyse tatmin ediyor:
İşte bitiş satırının bir bölümü
İşte onun korelasyonu (R(n)=R(-n))
Ama aslında, otokorelasyon tahmini aşağıdaki forma sahiptir (ve o zaman bile, güven aralıklarını ve diğer şeyleri hesaplamadan çok doğru değildir)
Not: küçük bir hata, doğru örnek burada https://forum.mql4.com/en/27563/page22
Bu doğru değil. Yalnızca teorik "ideal" seriler tanım gereği tahmin edilemez. Pratikte, örneğin, mo = 0 ve bir tür dağılım ile HP elde edersek, bu, bu seriden para kazanmanın imkansız olduğu ve tahmin edilemez olduğu anlamına gelmez. Hatta deterministik bağımlılıklara sahip olabilir, sadece bunların ortaya çıkması, tüm seri üzerindeki dağılımı etkileyecek kadar nadirdir. Hastanedeki ortalama sıcaklık burada gösterge değildir.
Ben Vasya'dan bahsediyorum, sen Petya'dan bahsediyorsun.Ben volatilite için pratik olarak ayarlanabilen beyaz gürültüden bahsediyorum.Beyaz gürültü artışlarının işaretleri tahmin edilemez. delirirseniz ve istatistiklere bir bollinger atarsanız. 2 periyotlu işlem, o zaman seri zaten statik olmayacak. ve kusurlu, değil mi?
Vurgulananda hangi seriden bahsediyoruz, yani sizin durumunuzda hangi seriyi aldık, yoksa sadece en son finansal işlemlerin fiyatları mı? alet?