İlk Kutsal İnek: "Bir akım başladıysa devam eder" - sayfa 43
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İkisi de doğru veya yanlış olabilir, çünkü her ikisi de evrensel olmayan eğilim tanımları kullanır.
Evet, ssss, 36. sayfadan ders kitabı cümleleri, ama sizce trend yok mu?
Birisi fibo seviyesi olmadığını söylüyor, fibo ve forex mistisizmdir.
Trend olmadığına inanıyorum, birçoğunun (çoğunun) sınıflandırmaya çalıştığı bir fiyat hareketi var.
tanımlayın, kaynakları bulun ve sonucu belirleyin, tanımlayın, hesaplayın ve SİSTEM'e itin
ÇIKMAZ - piyasa sistemli olduğu için (vb) ve fiyat hareketi ve fiyat hareketi meydana geldiğinde meydana gelen süreçler bir sisteme sahip değildir.
AYRICA, insanlar daha önce tartıştıklarını 101 kez tartışmazlardı ve matematikçiler çalışmazdı ... ve programcılar 2 yılda yazılabilecek her şeyi yazarlardı.
Birçoğunun sistemin var olduğunu söyleyeceğini biliyorum - ama değişebilir, vb. ama bu demagoji
Birden fazla dalga makine seviyesi tahmini vb. TREND YÜKSELDİ sorusuna KİMSE cevap veremez
Neyin OLMADIĞINI tahmin etmek şöyle dursun, tahmin etmek bile imkansız
ve tahminin özü, kimin yazı tura attığına, birinin kumar makinesinden bir jeton olduğuna ve kahve fincanlarının dibine kimin baktığına iniyor - hiçbir şey değişmiyor.
Fiyat hareketi her zaman yukarı veya aşağıdır. siyah veya bürokrasi ölçüsü gibi - diğer tüm sınıflandırmalar yanlara, vb. temelsiz - açık M1 - yukarı ve aşağı
Evet, ssss, 36. sayfadan itibaren ders kitabı cümleleri, ama sizce trend yok mu?
Birisi fibo seviyesi olmadığını söylüyor, fibo ve forex mistisizmdir.
Trend olmadığına inanıyorum, birçoğunun (çoğunun) sınıflandırmaya çalıştığı bir fiyat hareketi var.
tanımlayın, kaynakları bulun ve sonucu belirleyin, tanımlayın, hesaplayın ve SİSTEM'e itin
ÇIKMAZ - piyasa sistemli olduğu için (vb) ve fiyat hareketi ve fiyat hareketi meydana geldiğinde meydana gelen süreçler bir sisteme sahip değildir.
AYRICA, insanlar daha önce tartıştıklarını 101 kez tartışmazlardı ve matematikçiler çalışmazdı ... ve programcılar 2 yılda yazılabilecek her şeyi yazarlardı.
Birçoğunun sistemin var olduğunu söyleyeceğini biliyorum - ama değişebilir, vb. ama bu demagoji
Birden fazla dalga makine seviyesi tahmini vb. TREND YÜKSELDİ sorusuna KİMSE cevap veremez
Neyin OLMADIĞINI tahmin etmek şöyle dursun, tahmin etmek bile imkansız
ve tahminin özü, kimin yazı tura attığına, birinin kumar makinesinden bir jeton olduğuna ve kahve fincanlarının dibine kimin baktığına iniyor - hiçbir şey değişmiyor.
Fiyat hareketi her zaman yukarı veya aşağıdır. siyah veya bürokrasi ölçüsü gibi - diğer tüm sınıflandırmalar yanlara, vb. temelsiz - açık M1 - yukarı ve aşağı
Bir sadeleştirme modeli girin ve bu rastgeleliği bir trend sistemine dönüştürün :) Mümkün. Başka bir şey de, hepsinin farklı çıkmasıdır, bu nedenle tek bir terminoloji sunulamaz. Ancak konunun yazarının çözmek istediği bu problemdir. Her şey çok basit.
Başlangıç olarak, genel bir soru: Pastukhov trendler hakkında hiçbir şey söylemedi, metinde böyle bir kelime yok.
Evet, ssss, 36. sayfadan ders kitabı cümleleri, ama sizce trend yok mu?
Birisi fibo seviyesi olmadığını söylüyor, fibo ve forex mistisizmdir.
Trend olmadığına inanıyorum, birçoğunun (çoğunun) sınıflandırmaya çalıştığı bir fiyat hareketi var.
Fikir hiç de orijinal değil, ancak meslekten olmayanlara ulaşmak zor. Ekonometri ve zaman serisi analizi dünyasındaki son kişi olmayan Peter Phillips hemen hemen aynı şeyi söylüyor ("Trendlerin ve Balonların Gizemlerini Keşfetmek" dersi, ne yazık ki bir bağlantım yok.)
Herhangi bir zaman serisi için bir trend, ancak onu açıklayan bir teori varsa inşa edilebilir. Teori yoksa, herhangi bir eğilim kendini aldatmadır. Finansal piyasalar için, hisse senedi piyasası için zayıf bir pozitif sürüklenme sağlayan enflasyonun etkisi dışında böyle bir teori yoktur. Teori yok - trend yok.
Şüphesi olan herkesi trendleri ve aynı zamanda lifleri, dalgaları vb. rastgele bir yürüyüş çizelgesi üzerinde incelemeye davet ediyorum.
Başlangıç olarak, genel bir soru: Pastukhov trendler hakkında hiçbir şey söylemedi, metinde böyle bir kelime yok.
Fikir hiç de orijinal değil, ancak meslekten olmayanlara ulaşmak zor. Ekonometri ve zaman serisi analizi dünyasındaki son kişi olmayan Peter Phillips hemen hemen aynı şeyi söylüyor ("Trendlerin ve Baloncukların Gizemlerini Keşfetmek" dersi, ne yazık ki bir bağlantım yok.)
Herhangi bir zaman serisi için bir trend, ancak onu açıklayan bir teori varsa inşa edilebilir. Teori yoksa, herhangi bir eğilim kendini aldatmadır. Finansal piyasalar için, hisse senedi piyasası için zayıf bir pozitif sürüklenme sağlayan enflasyonun etkisi dışında böyle bir teori yoktur. Teori yok - trend yok.
Şüphesi olan herkesi trendleri ve aynı zamanda lifleri, dalgaları vb. rastgele bir yürüyüş çizelgesi üzerinde incelemeye davet ediyorum.
H-volatilite, enstrümanın trendinin / düzlüğünün ve Pastukhov ve Shiryaev tarafından İspanyolca ile bu değerlendirmeye dayalı olarak önerilen ticaret yöntemlerinin bir değerlendirmesidir. Kagi veya Renko, temel bir trend ve düz sistemdir. Enstrüman trendi R(H)>2 ise, tuğla düştükten sonra alırız ve tuğla düştükten sonra satarız. Düz R(H)<2 ise, tersi
Belki kelimenin kendisini kullanmadılar, ama aslında H-volatilitesi, trendin tanımını ve değerlendirmesini içerir.
https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15 adresinde yayınlanan resimlerle PS Dersi
Belki kelimenin kendisini kullanmadılar, ama aslında H-volatilitesi, trendin tanımını ve değerlendirmesini içerir.
https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15 adresinde yayınlanan resimlerle PS Dersi
"Esasen", sorunu cevaba uydurma girişiminizdir. Trend diye bir kelime yok çünkü trendle alakası yok, çünkü trend yok.
İşin teorik bir yönelimi var, bunu kabul edersek ... . Gerçekte, salınımı 2H'den büyük olan sürekli bir seri yoktur. Pastukhov'un söylemediği şey tam olarak bu. 2H rastgele bir yürüyüştür, artışların dağılımı Pastukhov'unki gibi normal değil herhangi bir şey olabilirken, asıl mesele üçüncü anın sıfıra eşit olmasıdır, bu bir sorun değildir. 2H'den fazla bir alt martingal olurdu, ancak finansal piyasalarda alt martingal yok. 2H'den az - ortalamaya dönüş. Onlar. piyasa, trend olmayan, sözde durağanlık dönemleri olan rastgele bir yürüyüşün bir değişimidir. H-volatilitesi, bu dönemleri ayırmak için bir kriter olabilir, ancak ne yazık ki, ancak tren çoktan hareket ettikten sonra.
Not: Pastukhov'un tezinin tam metni örümcek üzerindedir.
PPS Daha önce bahsedilen Peter Phillips, finansal piyasalarda finansal balonlara yol açan alt martingale fırsatları olarak yumuşak patlamalar fikrini zorluyor. Ama bu tamamen farklı bir hikaye.
"Esasen", sorunu cevaba uydurma girişiminizdir. Trend diye bir kelime yok çünkü trendle alakası yok, çünkü trend yok.
Bu, bir trend olarak küçük resmileştirilmiş bir kavram hakkında benim düşüncem. Ve Pastukhov'un hala eğilimi analiz ettiği görüşü sadece benim tarafımdan oluşmadı ve tezinin yayınlanmasından ve tartışılmasından bu yana beş yıl boyunca değişmedi. Bu nedenle, benim açımdan trendin mevcut tartışmasında herhangi bir düzeltme yok.
İşin teorik bir yönelimi var, bunu kabul edersek ... . Gerçekte, salınımı 2H'den büyük olan sürekli bir seri yoktur. Pastukhov'un söylemediği şey tam olarak bu. 2H rastgele bir yürüyüştür, artışların dağılımı Pastukhov'unki gibi normal değil herhangi bir şey olabilirken, asıl mesele üçüncü anın sıfıra eşit olmasıdır, bu bir sorun değildir. 2H'den fazla bir alt martingal olurdu, ancak finansal piyasalarda alt martingal yok. 2H'den az - ortalamaya dönüş. Onlar. piyasa, trend olmayan, sözde durağanlık dönemleri olan rastgele bir yürüyüşün bir değişimidir. H-volatilitesi, bu dönemleri ayırmak için bir kriter olabilir, ancak ne yazık ki, ancak tren çoktan hareket ettikten sonra.
hayır, sadece hesaplamalarına göre h-volatilitesinin ikiden istikrarlı bir şekilde farklı olduğu gerçek seri örnekleri verdi. Ben de şüpheliyim, muhtemelen senin de yaptığın gibi. Örneğin, RAO UES için 1.58 hesapladılar
PS Genel olarak h-volatilitesi Hurst üssüne ve fraktal boyuta benzerdir, ancak elbette biraz farklı hesaplanır. Kalıcılığın, trendliğin tanınmış bir değerlendirmesi olduğu gerçeği açık görünüyor. Örneğin, Nyman http://capital-times.com.ua/dobavit-novast/view-28.html yazıyor
"Eğilimlilik (kalıcılık) belirlemek için Hurst üssünün hesaplanması". İktisat alanında doktora yapıyor
hayır, sadece hesaplamalarına göre h-volatilitesinin ikiden istikrarlı bir şekilde farklı olduğu gerçek seri örnekleri verdi. Ben de şüpheliyim, muhtemelen senin de yaptığın gibi. Örneğin, RAO UES için 1.58 hesapladılar
2'den fazla olmadığını söylüyorum. Daha az - istediğiniz kadar. Onlar. Pastukhov'a göre de bir eğilim yok.
Aynı zamanda, Pastukhov'un sürekli serilerden bahsettiği ve finansal piyasalarda her zaman sadece ayrık serilerle ilgilendiğimiz dikkate alınmalıdır. Bundan iki sorun çıkar:
1. Gerçekte, salınım çokluğu H seçimine bağlıdır, teoride H ile ifade edilen salınım boyutu her zaman aynıdır.
2. Artışların boyutu, salınım boyutunun çokluğunu büyük ölçüde etkiler. H, artışların boyutuyla karşılaştırılabilirse, 3H ve daha fazlasını görebilirsiniz, ancak "trend" stratejisi yine de çalışmayacaktır.
2'den fazla olmadığını söylüyorum. Daha az - istediğiniz kadar. Onlar. Pastukhov'a göre de bir eğilim yok.
Aynı zamanda, Pastukhov'un sürekli serilerden bahsettiği ve finansal piyasalarda her zaman sadece ayrık serilerle ilgilendiğimiz dikkate alınmalıdır. Bundan iki sorun çıkar:
1. Gerçekte, salınım çokluğu H seçimine bağlıdır, teoride H ile ifade edilen salınım boyutu her zaman aynıdır.
2. Artışların boyutu, salınım boyutunun çokluğunu büyük ölçüde etkiler. H, artışların boyutuyla karşılaştırılabilirse, 3H ve daha fazlasını görebilirsiniz, ancak "trend" stratejisi yine de çalışmayacaktır.
Kabul ediyorum :)
Yöntemlerini kullanmanızı önermiyorum. Tartışmanın bir parçası olarak, kalıcılık ve h-volatilitesinin trendin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Anladığım kadarıyla ikincisine katılmıyorsunuz ve bu sizin hakkınız çünkü. Pastukhov, "trend" ve "trendness" kelimelerini açıkça telaffuz etmiyor.
Zaman serisi, genel olarak seriyi dört bileşenin bir karışımı olarak düşünmek için yararlıdır:
1. trend veya uzun vadeli hareket;
2. eğilime göre az çok düzenli dalgalanmalar;
3. mevsimsel bileşen;
4. artık veya sistematik olmayan rastgele etki, beyaz gürültü.
Seriyi bu dört bileşenin toplamı olarak göstermek uygundur ve analizin amaçlarından biridir.
ayrı bir çalışma için serinin bileşenlerine ayrıştırılmasıdır.
Şimdi 1-2 pp ile ilgileneceğiz.
Yine de "durağanlık" kavramını netleştirmek gerekiyor,
zaman serisinin durağanlığı (döviz çifti tırnakları),
geniş anlamda durağanlık, ortalama X = 0 ve
bu özellik, uygulandığı gibi zaman noktasına bağlı olmamalıdır,
yıl için fiyatlarını düşündüğümüz EURUSD'ye diyelim, o zaman
ortalama X, geçerli aya, haftaya, güne vb. bağlı olmamalıdır.
yani Haziran ayı ortalaması Ekim ayı ortalamasına eşit olmalıdır,
ve Aralık ayında ... bunun böyle olmadığı ve bu nedenle alıntı olduğu açıktır.
EURUSD en geniş anlamıyla durağan bir zaman serisi değildir.
Ancak belirli bir zaman aralığında, diyelim ki bir hafta,
bazı keyfi zaman dilimlerinde (M5, M15, ...), durağanlık gözlemlenecektir
XB=0'a eşit bir ortalama ile, burada B prod. bir sabit, diyelim ki 1.3656'ya eşit;
B yerine X-(Ax-B)=0 lineer regresyon denklemini değiştirirsek,
açısal katsayı ise A=0, o zaman bir daire ile uğraşıyoruz,
A<>0 ise bir eğilim gözlemleriz.
Bu durumda, bir daireyi bir trendden ayırt etme görevi,
A eşitliği hipotezinin sıfıra (sıfır değil) test edilmesi.