Olasılık sorusu... - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Size tamamen katılıyorum, belki de "H'nin değeri ne olursa olsun, piyasa her zaman moda olacak" dışında. Büyük bir şubeye astığımız o resimlere bakmalıyız. Ama bunlar detay. Herhangi bir kutsal anlam yüklemiyorum. Ancak Pastukhov, H-volatilitesinin düz trend durumunun bir ölçüsü olarak kullanılabileceğini savundu. Ve sonuçlarıma göre öyle olmadığı ortaya çıktı. H=2 noktasının sol komşuluğunda, H-volatilitesi burada lineer davrandığından, ancak kesinlikle doğru komşulukta olmadığı için hala olabilir. İlk olarak, oradaki davranışının doğası oldukça doğrusal değildir ve ikinci olarak, H=2 noktasında H-uçuculuğu minimuma sahiptir, yani. grafiğe teğet orada yataydır. Sonuç olarak, yakın çevredeki H-volatilitesi, piyasa koşullarındaki değişikliklere pratik olarak duyarsızdır. Ve bu en önemli yer - trend durumuna geçiş anı.
Değil! Peki yine sadece benim sayfam mı açılmıyor yoksa herkesin başına mı geliyor?
Yura, daha sonra, korelasyon katsayısının sıfırına göre H-volatilite grafiklerinin kayması, ilk VR'nin ayrıklığından kaynaklanır. Bence kene serileri (matematiksel anlamda) sürekli olsaydı, o zaman hiçbir problem olmazdı.
Uzun zamandır bu soruyu dile getirmeye çalışıyorum, kimse cevap vermiyor ..... muhtemelen çok aptalca .... Son kez deniyorum ....
Diyelimki:
- bazı istatistiksel tercihler var (2-3-4 göz gördüm)
- tam olarak tanımlanmadı: birçok seçenek var, ancak olasılık sezgisel olarak tahmin ediliyor .....
Mali ve zaman açısından daha basit ve en önemlisi daha uygun olan:
- sonuna kadar çalış ve sonra aracı şekillendir?
- kazık 2-3-4- aracın varyantları .... test edin vs.?
Genel olarak, soru elbette çok daha geniştir: Forex'te bir TİCARET SİSTEMİ'nin temeli olarak kullanılabilecek böyle istatistiksel ve zamansal modeller var mı yoksa burada bir tür ortak yaşam gerekli mi ??? )
Ve çığlık atmıyorum, CL aniden açıldı :)))
Matematik ve ticaret fiziği arasında bir boşluk var.
- En saf haliyle ortaya çıkan, incelenen tercih, operasyonel kısmı ekledi ve ... çalışılan stat. tercih gitti.
Onlar. durum. tercih, işlem içermeyen bir dizi nesne üzerinde tanımlandı ve bu işlemler eklenir eklenmez hemen başka bir cebir elde edildi.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР , куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuurix , beni duyabiliyor musun? Tam olarak bunu arıyor gibisin... Şey, Neutron 'e'den bahsetmiyorum.
Çok kısa ama erişilebilir olmaya çalışacağım:
Bir dizi gösterge vardır (sayı = N). Tüm göstergeler aynı anda alım veya satım sinyali verir. Her gösterge için doğru yönü seçme olasılığı = Dn (burada indeks n=1...N). Göstergelerin sinyallerine göre bir emir açma yönü, göstergelerin çoğunluğunun sinyal verdiği yönde seçilir.
Soru: Bir siparişin açılması için doğru yönün seçilme olasılığı nedir?
-
Bir haftadır cevap arıyorum. Daha fazla güç yok. Belki birisi bu alanda daha fazla bilgiye sahiptir. Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederiz!
voz`mi göstergesi bolshogo perioda, ben ego napravlenie opredeli
Matematik ve ticaret fiziği arasında bir boşluk var.
- En saf haliyle ortaya çıkan, incelenen tercih, operasyonel kısmı ekledi ve ... çalışılan stat. tercih gitti.
Onlar. durum. tercih, işlem içermeyen bir dizi nesne üzerinde tanımlandı ve bu işlemler eklenir eklenmez hemen başka bir cebir elde edildi.
tahmin
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuurix , beni duyabiliyor musun? Tam olarak bunu arıyor gibisin... Şey, Neutron 'e'den bahsetmiyorum.
:-)))
Hayır, o kadar değil. Matematiksel istatistik konusunda uzman değilim, ancak bir nedenden dolayı bana öyle geliyor ki, eğer kurcalarsanız, o zaman üretecin veya model oluşturmanın farklı parametrelerini değiştirerek, yakın gerçek ACF ve FR ile bir dizi SW'yi yeniden üretebilirsiniz. Ve özünde, test cihazındaki Expert Advisor'ın optimizasyonundan çok farklı olmayacaktır. Buradaki kase temasını hepimiz seviyoruz, değil mi? Yani bu benzer bir kâse olacak, sadece ticaret değil, "jeneratör". Ve gerçek kâseyi ayıran nedir? Tarihte iyi ama gerçekte kötü çalışıyor. Ve neden ? Ama bu gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bir modele dayandığı için. Ve ben, size daha önce de açıkladığım gibi, bu şekilde keneler üretme süreciyle değil, gerçeklikle ilgili ve tercihen mümkün olduğunca yakın bir model oluşturmakla ilgileniyorum.
Prival böyle bir model yaptıysa, ki bu oldukça mümkündür, o zaman onur ve övgü ona olsun. Ve onunla çok para kazanma ve iyi işlere harcama arzusu, ancak modelinizi kitlelerden uzak tutun. Henüz yapmadıysanız, böyle bir neslin değeri tamamen tekniktir. Benim nacizane fikrime göre
Yura, daha sonra, korelasyon katsayısının sıfırına göre H-volatilite grafiklerinin kayması, ilk VR'nin ayrıklığından kaynaklanır. Bence kene serileri (matematiksel anlamda) sürekli olsaydı, o zaman hiçbir problem olmazdı.
Buna inanmak zor. Hem sayısal deneylerim hem de analitik sonuçlarım birleşiyor ve tamamen farklı bir şey söylüyor.
bir dizi gösterge çelişkili sinyaller verir - bazıları satın alınır, bazıları satılır.
Bu durumda, "oy verenlerin" basit çoğunluğunu dikkate alarak bir tür tercih geliştirmek mümkündür.
bir veya başka bir ticaret sinyali için veya her uzman göstergesine biraz ağırlık atayabilirsiniz, o zaman bu
kıdeme göre oylama yapılacak.
Ancak her bir grup içinde sinyallerin ne kadar "birlikte" olduğunu öğrenebilirsiniz.
görüş sinyalinin tutarlılık ölçüsünü öğrenin ve bunu kullanarak bunları sipariş edebilirsiniz.
önlemler, onun yardımı ile sıralama.
bir dizi gösterge çelişkili sinyaller verir - bazıları satın alınır, bazıları satılır.
Bu durumda, "oy verenlerin" basit çoğunluğunu dikkate alarak bir tür tercih geliştirmek mümkündür.
bir veya başka bir ticaret sinyali için veya her uzman göstergesine biraz ağırlık atayabilirsiniz, o zaman bu
kıdeme göre oylama yapılacak.
Ancak her bir grup içinde sinyallerin ne kadar "birlikte" olduğunu öğrenebilirsiniz.
görüş sinyalinin tutarlılık ölçüsünü öğrenin ve bunu kullanarak bunları sipariş edebilirsiniz.
önlemler, onun yardımı ile sıralama.
... ve sonra çoğunluğun her zaman kaybettiğini hesaba katın.
Merhaba Sergey.
İki gereksinimi karşılayan bir onay akışı modeli oluşturmayı gerçekten başardıysanız:
1. İlk TS ile model bir arasındaki birinci fark serisi için olasılık yoğunluk fonksiyonunun çakışması;
2. Birinci fark serisinde ve Dönüş model serisinde pozitif bir tamsayı ile aralıklı okumalar arasındaki korelasyon katsayılarının çakışması.
Sana saygım var!
Söylediklerinizi desteklemek için ilgili grafikleri yayınlayabilir ve kullanılan yöntemden biraz bahseder misiniz?
Bu soruyu kaçırdım. görmedim. Üzgünüm
Burada nasıl ve ne inşa ettiğime dair bir program ve açıklamalar hazırladım. 'Rastgele Akışlar Teorisi ve FOREX'
sadece burada her şeyi öldüren küçük bir nüans var, sadece benim inşaatlarımı değil, birçoğunu da. kenelerin gelişi arasındaki sürenin durağan olduğuna inananlar (ya da hiç düşünmeden sadece kapanış dakikaları alın). ve bu doğru değil. aksi takdirde çubukları toplamanız gerekir