FR H-uçuculuk - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öneririm, birbirimizi anlamamıza ve en önemlisi araştırmanın yönünü belirlememize yardımcı olacağını düşündüğüm küçük bir numara kullanalım.
Yöntem biraz zor, ama yardımcı olacağını düşünüyorum.
Bu eğrinin hangi özellikleri onun tahmini için önemlidir?
Benim versiyonum, m.o. dispersiyon vb. onlar. başlangıç ve merkezi momentler, korelasyon katsayısı. Birçok çalışma, tüm bu özelliklerin zamana bağlı olduğunu göstermiştir, yani. rastgele durağan olmayan bir akışla uğraşıyoruz. Bu akışı durağan bir akışa indirgemek için çeşitli dönüşümlerin yardımıyla denemek gerekir, daha sonra durağan akışları incelemek için bilinen yöntemleri kullanabilirsiniz.
Gerçek şu ki, matematiksel analiz yöntemleri oldukça evrenseldir ve ne tür bir eğri olduğu (tırnakların akışı veya bakteri sayısı) umurlarında değildir.
Bir ricam var, boobie'ye bu eğrinin etkinliği, verimsizliği, arbitrajı olup olmadığını açıklamama yardım et? Bu kavramlar matematik diline nasıl çevrilebilir? Onları nasıl hesaplayabilirim?
(sadece cevap verdiğinizde, bakterileri ve eğrinin kendisinin öldüremeyeceğini düşünün, yanlış davranarak kendinizi öldüren sizsiniz).
Yukarıda vurgulanan bu iki cümle dışında birçok konuda size katılıyorum.
Bir TS'yi (ticaret sistemi) simüle etmeye çalışmıyorum. Ekranda gördüğünüz eğriden bahsediyorum (alıntı akışı) ve bunlar tamamen farklı şeyler. Bu eğrinin "davranışını" doğru bir şekilde tahmin etmek önemlidir, eğer doğru yapabilirsek, ancak o zaman muhtemelen iyi bir TS elde edebiliriz.
Ama ikinci cümle size geri dönmek zorunda kalıyor. Orada ileriye giden bir yol yok. Üzgünüm ama bilgi eksikliğin var. Stokastik diferansiyel denklemler hem Ito hem de Stratonovich formlarında yazılabilir. Ve bu formlar arasında açık bir bağlantı vardır. Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Ayrıca, Stratonovich'in stokastik integralleri, ITO ile çalışırken özel kurallar gerektiren matematiksel analizin olağan kurallarına (değişkenlerin değişimi, parçalara göre entegrasyon, vb.) uygun olarak ele alınmasını mümkün kılar. Bir de ITO'nun adı geçen tezlere izin vermeyen, Stratonovich şeklinde bir giriş gerektiren tez kurulları var (IHMO doğru olanı yapıyor, bilim adamlarımızı tanımalıyız ve onlarla gurur duymalıyız).
Tekrar özür dilerim ama size kitabı tavsiye etmeliyim. Yarlykov M.S. Bir posteriori olasılık dağılımı için optimal doğrusal olmayan filtreleme denklemlerini yazmanın iki biçimi arasındaki ilişki. - Izv. SSR Üniversiteleri. Radioelectronics, 1978, cilt 21, sayı 5, s. 33-37.
Doğruluğunuz için özel teşekkürler, burada birisinin keskinliğime dayanamadığını görüyorum :) Ancak yine de Startanovich integralinin özünün sizden gizlendiği görüşünde kalmak zorundayım. Yani, hemen hemen her şeyi doğru yazıyorsunuz ve bu noktalarda (iki form arasındaki bağlantı hakkında; Startanovich integralinin sezgisel ve basit olduğu konusunda (bir anlamda Ito'dan farklı olarak yol tabanlı) konusunda size katılıyorum. ). Ancak asıl mesele, Stratonovich integralinin kendisinin önüne geçmesidir - gerçekten öyle. Şimdi bir şey söyleyeyim, sizin için yeterince açık/kesin değilse, siz söyleyin, daha kesin/açık söyleyeyim: Ito integralinin kısmi toplamları, segmentin sol ucundaki fonksiyonun değerini alır. bölüm (ki bildiğimiz); Stratonovich integralinin kısmi toplamları ortada alınır. Ve segment ortasında artık bu değeri bilmediğimiz için kendimizin önüne geçiyoruz. Bu ifade son derece anlamsızdır, ancak sözlerimin hangi bağlamda anlamlı olduğunu ve orijinal önermeyle aynı fikirde olduğunu belki hatırlarsınız: Stratonovich integrali önde gider.
Tez tavsiyesi hakkında, size açıkça söyleyeceğim, bu saçmalık: Bugün dünyada, ister iyi ister kötü olsun, Stratonovich integrali çoğunlukla kullanılmaz ve yalnızca tarihsel önemi vardır; bazı hesaplama uygulamaları var, ancak örneğin, rastgele süreçlerle ilgili hiçbir makalede Stratonovich şeklinde bir integral görmedim. Bu kısmen yukarıda söylediklerimden kaynaklanmaktadır: finansal matematikte Stratonovich integrali anlamsızdır.
Konuşma konusunda, Pastukhov'un tezi, fiyat sürecinin Gauss / martingale doğası vb. - ve sonra beni burada (sebepsiz değil) iş konuşmaktan çok insanlarla karşılaşmakla suçluyorlar.
Pastukhov'un tezini bir yıl önce okudum, yanılmıyorsam (bu arada, Investo.ru forumunda bir yere gönderildi) ve genel olarak olumlu bir izlenim edindim. Daha doğrusu kniff'in FOREX'te böyle bir yöntemin pratik uygulanabilirliğinin küçük olduğu düşüncesine katılıyorum, ancak bir zamanlar bu makale borsaların kafamdaki resmini etkileyen birçok faktörden biriydi.
Gerçek şu ki, piyasanın Gauss modeli (geometrik Brown hareketi) çok sayıda yanlışlığa sahip olsa da, Mandelbrot tarafından önerilenler bana hatalı görünüyor. Evet, fiyatın bir fraktal veri tabanı olduğunu varsayabiliriz, hatta fraktallık parametrelerini (bölümümüzden biri RTS endeksi için saymış, gerçekten yarı olmadığını anladı), Levy sürecinin marjinal Cauchy tipi ile olduğunu varsayabiliriz. dağılımlar, bir şey elde edebilirsiniz - ancak bir şeyi hatırlamak önemlidir: tüm bu "hileler" modeli son derece karmaşık, analitik hesaplamalara kesinlikle karşı konulmaz ve çoğu zaman hatalı hale getirir: Aristoteles'in dediği gibi, doğruluğunu seçmek anlamsızdır. gözlemlenen olgunun doğruluğundan daha büyük bir yaklaşım. Kısacası, tüm bu hileler, akıldan gelen kederin özüdür ve önemli bir avantaj sağlamaz. Evet, Heston gibi, yerel oynaklık gibi, fraktal gibi, Levy gibi modeller var - ve ne değil. Ve bu tür modeller nezih bankalarda kullanılıyor, kullanılıyor. Fakat 1) aralarındaki farkı anlamak için teoriyi çok iyi anlamak ve 2) nerede uygulandıklarını anlamak için pratiği iyi bilmek gerekir. Son olarak, 3) ticarette, bu tür modeller bir avantaj sağlamayacaktır, çünkü hepsi arbitrajsız bir piyasa fikrine dayanmaktadır. Ve aslında kilit nokta şudur: Bu modellerden kar beklememelisiniz, çünkü başlangıçta bu tür karları elde etmenin imkansızlığını varsayıyorlar.
Sonunda, burada sadece bir "fikir korsanı" olarak hareket etmemek için, bir zamanlar burada mql4.ru'daki bir makalede bile ileri sürdüğüm ve pratik olarak ticaret yapan çok basit bir fikri ifade edeceğim. deneyim bana geldi, giderek daha fazla önem kazanıyordu: geometrik rastgele yürüyüşün standart Gauss modeli, sadece bir parametreyi yeniden düşünerek tüm sıkıntılardan kurtuldu: zaman. Bu fikir burada zaten kulağa hoş geliyordu, ancak tekrarlamak günah değil: onay çerçevesine bir göz atın! Ve "ağır kuyruklar", "uçucu oynaklık" gibi etkiler ortadan kalkacak ve birçok şey ortadan kalkacak.
Çobanlar - sadece bir iş - ekli. Tartışma onun çalışmasına atıfta bulunuyor, bu yüzden burada da olmalı.
PS Bu arada, Brownian hareketi pek önden değil, oldukça fraktal...
Konuşma, özel şeyler kullanmadan yürütmek için oldukça anlamlı olabilir. ruhların çağrılmasıyla tartışmayı şamanizm haline getirmeden terminoloji
Bu benim anlayışıma çok yakın. Her ne kadar özel terminoloji bazen kendinizi daha net ifade etmenizi sağlar :) . Ancak Saygın Kniff ve Kamal'ın Stokastik rezonans konusundaki görüşlerini bilmek ilginç olurdu.
Bir ricam var, bu eğride etkinlik, verimsizlik, arbitraj olup olmadığını boobie'ye açıklamama yardım et? Bu kavramlar matematik diline nasıl çevrilebilir? Onları nasıl hesaplayabilirim?
(sadece cevap verdiğinizde, bakterileri ve eğrinin kendisinin öldüremeyeceğini düşünün, yanlış davranarak kendinizi öldüren sizsiniz).
Eğrinin kendisi öldüremez: ancak eğri üzerindeki çeşitli eylemlerinizin (strateji) sonuçları, stratejilerin değil, eğrinin bir özelliğidir. Katılıyor musun?
Bu gönderinin sonucu: yine çok fazla gürültü ve mantıklı bir bakış açısıyla tamamen saçmalık.
Devam et.
Görünüşe göre fiyatın martingale olmadığından uzun zamandır şüpheleniyorum. Bu yüzden Doob Th. veya genellemesi bana alıntı akışına uygun görünmüyor.
Yani, "parmaklardaki" açıklamalara karşı değilim, ancak OLASILIK DAĞILIMI S.V.'nin ne olduğu ve OLASILIK DAĞILIMI ne olduğu konusunda net bir anlayışınız bile olmadığında, tamamen saçmalık haline gelen matematik hakkındaki spekülasyonlara karşıyım. YOĞUNLUK S.AT. - bu yanlış anlama gösterge niteliğindeydi, her şey "parmaklarınızda". Lütfen, ancak o zaman Shiryaev'e BAŞVURMAYIN, çünkü bu durumda hiçbir anlam ifade etmiyor.
Anlamı benim için açık, zaten söyledim - ben bir tüccarım. Size sadece Shiryaev ve diğerlerine yapılan bu tür "tanımlar" referanslarının sıfır marjinal faydası olduğunu söylüyorum.
Son zamanlarda yoğunluğu f-ii dağılımından bile ayırt edemiyordunuz! :-D
Çünkü buraya katılan insanlar üzerinde çalıştıkları kavramların özünü incelemek için çok tembel değilse (örneğin, rastgele süreçler teorisinde bir ders öğrenin), o zaman bu konuşmanın 15 sayfalık faydaları çok daha büyük olacaktır. ))
En azından kendinizi rezil etmezsiniz)) Kürk matta ortalama 5.0 puana sahip ve aynı zamanda finansal matematikle uğraşan bir kişiyle tartışın :-D Lol sadece))) Afedersiniz.
//Sözlerim hoş değil - özür dilerim millet, tüm bunları sizin iyiliğiniz için yazıyorum - sadece bu çoğunlukla sözde bilimsel araştırmalardan başka bir anlam çıkmayacak.
PS Bu arada, Brownian hareketi pek önden değil, oldukça fraktal...
Doğanın genel olarak fraktal bir temeli vardır.
Bu modellerden kâr beklememelisiniz, çünkü başlangıçta bu tür kârları elde etmenin imkansız olduğunu varsayıyorlar.
Sonunda, burada sadece bir "fikir korsanı" olarak hareket etmemek için, bir zamanlar burada mql4.ru'daki bir makalede bile ileri sürdüğüm ve pratik olarak ticaret yapan çok basit bir fikri ifade edeceğim. deneyim bana geldi, giderek daha fazla önem kazanıyordu: geometrik rastgele yürüyüşün standart Gauss modeli, sadece bir parametreyi yeniden düşünerek tüm sıkıntılardan kurtuldu: zaman. Bu fikir burada zaten kulağa hoş geliyordu, ancak tekrarlamak günah değil: onay çerçevesine bir göz atın! Ve "ağır kuyruklar", "uçucu oynaklık" gibi etkiler ortadan kalkacak ve birçok şey ortadan kalkacak.
Burada biraz açıklama yapabilir misiniz? Düşünceyi kaçırdım .. Neye değer ve neye değmez ve ne beklenir?
Başka bir deyişle, karlı bir ticaret sisteminin yaratılmasının prensipte mümkün olduğunu düşünüyor musunuz (rastgelelik, uydurma vb. olmadan)?
Burada mevcut Şampiyonanın liderlerinin gösterdiği karlılığın unutulması gerektiği fikri dile getirildi. Mümkün olanın sınırları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Doğruluk için özel teşekkürler, burada birinin keskinliğime dayanamadığını görüyorum :)
Birisi adına, doğruluğa dönüş için minnettarlığımı ifade ediyorum. Doğruluk o kadar zor bir şey ki, sadece karşılıklı olarak bir anlam ifade ediyor.
Pastukhov'un tezini bir yıl önce okudum, yanılmıyorsam (bu arada, Investo.ru forumunda bir yere gönderildi) ve genel olarak olumlu bir izlenim edindim. Daha doğrusu kniff'in FOREX'te böyle bir yöntemin pratik uygulanabilirliğinin küçük olduğu düşüncesine katılıyorum, ancak bir zamanlar bu makale borsaların kafamdaki resmini etkileyen birçok faktörden biriydi.
Gerçek şu ki, piyasanın Gauss modeli (geometrik Brown hareketi) çok sayıda yanlışlığa sahip olsa da, Mandelbrot tarafından önerilenler bana hatalı görünüyor. Evet, fiyatın bir fraktal veri tabanı olduğunu varsayabiliriz, hatta fraktallık parametrelerini (bölümümüzden biri RTS endeksi için saymış, gerçekten yarı olmadığını anladı), Levy sürecinin marjinal Cauchy tipi ile olduğunu varsayabiliriz. dağılımlar, bir şey elde edebilirsiniz - ancak bir şeyi hatırlamak önemlidir: tüm bu "hileler" modeli son derece karmaşık, analitik hesaplamalara kesinlikle karşı konulmaz ve çoğu zaman hatalı hale getirir: Aristoteles'in dediği gibi, doğruluğunu seçmek anlamsızdır. gözlemlenen olgunun doğruluğundan daha büyük bir yaklaşım. Kısacası, tüm bu hileler, akıldan gelen kederin özüdür ve önemli bir avantaj sağlamaz. Evet, Heston gibi, yerel oynaklık gibi, fraktal gibi, Levy gibi modeller var - ve ne değil. Ve bu tür modeller nezih bankalarda kullanılıyor, kullanılıyor. Fakat 1) aralarındaki farkı anlamak için teoriyi çok iyi anlamak ve 2) nerede uygulandıklarını anlamak için pratiği iyi bilmek gerekir. Son olarak, 3) ticarette, bu tür modeller bir avantaj sağlamayacaktır, çünkü hepsi arbitrajsız bir piyasa fikrine dayanmaktadır. Ve aslında kilit nokta şudur: Bu modellerden kar beklememelisiniz, çünkü başlangıçta bu tür karları elde etmenin imkansızlığını varsayıyorlar.
Anlayamadığım şey, insanların neden normal dağılım ve arbitrajsız piyasa konusunda bu kadar tutkulu oldukları. Bunun için bazı temel önkoşullar olsaydı iyi olurdu. Yani hayır, hiçbiri. Ve henüz ...
Ve Pastukhov'un tezi bir tezdir, TS değil. TS'nin gelişimi için, Doktora derecesi. atanmazlar. Tamamen bilimsel bir anlamı olan şeyi yaptı - bir arbitraj ölçüsü olarak hareket edebilecek bir değer inşa etti ve yapısının doğruluğunu ve tutarlılığını kanıtladı. Bu sonucu piyasada kullan... ? Biraz fazla öğrenci basitliği. Pastukhov'un pratik olarak önemli fikirlerini tezinde sunmadığını düşünüyorum. Tabii onlara sahip olsaydı. Ve çalışmaları ilginç çünkü bu tür fikirlere yol açıyor.
Eh, diğer her şey, haklı olarak belirttiğiniz gibi, akıldan gelen kederdir.
Tabii ki, tickframe'leri kastetmiyorum. Prival bu başlıkta zaten aynı fikri dile getirdi. Ve bu forumda bile daha önce bu konu bir kereden fazla tartışıldı. Ve genel olarak, piyasanın kendi zamanı olduğunu anlayan, bu fikir uzun süredir uygulanmaktadır.
Bu modellerden kâr beklememelisiniz, çünkü başlangıçta bu tür kârları elde etmenin imkansız olduğunu varsayıyorlar.
Sonunda, burada sadece bir "fikir korsanı" olarak hareket etmemek için, bir zamanlar burada mql4.ru'daki bir makalede bile ileri sürdüğüm ve pratik olarak ticaret yapan çok basit bir fikri ifade edeceğim. deneyim bana geldi, giderek daha fazla önem kazanıyordu: geometrik rastgele yürüyüşün standart Gauss modeli, sadece bir parametreyi yeniden düşünerek tüm sıkıntılardan kurtuldu: zaman. Bu fikir burada zaten kulağa hoş geliyordu, ancak tekrarlamak günah değil: onay çerçevesine bir göz atın! Ve "ağır kuyruklar", "uçucu oynaklık" gibi etkiler ortadan kalkacak ve birçok şey ortadan kalkacak.
Burada biraz açıklama yapabilir misiniz? Düşünceyi kaçırdım .. Neye değer ve neye değmez ve ne beklenir?
Başka bir deyişle, karlı bir ticaret sisteminin yaratılmasının prensipte mümkün olduğunu düşünüyor musunuz (rastgelelik, uydurma vb. olmadan)?
Burada mevcut Şampiyonanın liderlerinin gösterdiği karlılığın unutulması gerektiği fikri dile getirildi. Mümkün olanın sınırları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Genel olarak, teklifinizi belirleyememenin, özellikle Forex gibi aşırı derecede likit (ve dolayısıyla kelimenin genel anlamıyla etkili) bir piyasada, kârlılık üzerinde son derece kötü bir etkisi olduğunu hatırlamakta fayda var. RTS'ye gelin, aslında, bize, USDRUB'da, diyelim ki - spekülatörün genişliği burada (reklam olarak;))