Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 51
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece matematikte "durağan" süreçleri bilmiyorum. Sabit RANDOM süreçleri vardır. Grafiğe bakan ve daha yüksek yetkililerin onlara söylediği hedef işleve dayalı kararlar alan bir grup farklı insanın anlamlı faaliyeti tarafından üretilen tik fiyat serisinin bununla ne ilgisi var? Rastgelelik veya durağan rastgeleliğin bununla ne ilgisi var? Bu rastgele durağanlığın, döngüselliğin olmadığı ve olamayacağı bilinen tüm döngülerimizle ne ilgisi var, çünkü bu artık rastgele bir süreç olmayacak? Birinin diğeriyle ne ilgisi var?
tam dönem tobish 2*pi dediğin döngüsellik?..
Zayıf durağandır, aynı zamanda geniş durağandır, sadece durağandır. İyi?
Hayır, "o" değil: https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process . Peki, AlexEro için, google için çok tembel olup olmadığına bakabilir misin?
Sadece matematikte "durağan" süreçleri bilmiyorum. Sabit RANDOM süreçleri vardır. Grafiğe bakan ve daha yüksek yetkililerin onlara söylediği hedef işleve dayalı kararlar alan bir grup farklı insanın anlamlı faaliyeti tarafından üretilen tik fiyat serisinin bununla ne ilgisi var? Rastgelelik veya durağan rastgeleliğin bununla ne ilgisi var?
Birbirinden farklı "karar vericiler" lemmings kalabalığının toplu olarak matematiksel/istatistiksel/olasılık yasalarıyla modellenen rastgele bir süreç yarattığı göz önüne alındığında. İnsan davranışı, finans da bunlardan sadece biri olmak üzere, insan faaliyetinin birçok alanında uzun zamandır matematiksel olarak modellenmiştir.
Birbirinden farklı "karar vericiler" lemmings kalabalığının toplu olarak matematiksel/istatistiksel/olasılık yasalarıyla modellenen rastgele bir süreç yarattığı göz önüne alındığında. İnsan davranışı, finans da bunlardan sadece biri olmak üzere, insan faaliyetinin birçok alanında uzun zamandır matematiksel olarak modellenmiştir.
Bu, hiçbir bilimsel kitapta olmayan bir saçmalıktır - canlı varlıklar tarafından rastgele bir süreç (rastgelelik testine rağmen, en azından DieHard veya yeni çıkmış NIST paketine rağmen). Bu, yalnızca kanıtlayamayacağınız, hatta GÖSTERDİĞİNİZ icadınızdır. Buraya neredeyse bilimsel bir kar fırtınası ekecek kadar.
Tam tersi olur - daha önce bahsedildi ve burada referanslar yapıldı - Slutsky gösterdi (ancak kesin olarak kanıtlanmadı), bir dizi RANDOM değişkeninin, bazen hareketli bir ortalama tarafından yumuşatılan bir süreç üretebileceğini gösterdi, yaşayan bir sürecin zaman serisine benzer (örneğin, ekonomik).
Gerçekten ... Ve böyle bir kitap nerede?
kapatıyorum. Peters. Sermaye piyasalarında kaos ve düzen. Tamamen açık kaynak. Yatırım fonlarında yatırımcıları kandırmayı amaçlayan farklı Markowitz, kontrollü karlılık ve risk olmasaydı, tekliflerin, sinyalin, gürültünün rastgeleliği hakkında bu kadar keskin bir pozisyon almamak mümkün olmazdı.
Bu, hiçbir bilimsel kitapta olmayan bir saçmalıktır - canlı varlıklar tarafından rastgele bir süreç (rastgelelik testine rağmen, en azından DieHard veya yeni çıkmış NIST paketine rağmen). Bu, yalnızca kanıtlayamayacağınız, hatta GÖSTERDİĞİNİZ icadınızdır. Buraya neredeyse bilimsel bir kar fırtınası ekecek kadar.
Tam tersi olur - daha önce bahsedildi ve burada referanslar yapıldı - Slutsky gösterdi (ancak kesin olarak kanıtlanmadı), bir dizi RANDOM değişkeninin, bazen hareketli bir ortalama tarafından yumuşatılan bir süreç üretebileceğini gösterdi, yaşayan bir sürecin zaman serisine benzer (örneğin, ekonomik).
Kuyruk teorisi. Her metro yolcusu rastgele ve birbirinden bağımsız olarak metroya gelir. Bu rastgele akış için hem kuyruğun uzunluğu hem de bekleme süresi oldukça doğru bir şekilde hesaplanabilir. Ama bu sadece bir kelime.
Bir dizi makalede gösterildiği gibi, sermaye piyasaları geri beslemeli doğrusal olmayan dinamik sistemlerdir (hafıza yaklaşık 40 aydır). Çoğu akademisyen ve en önemlisi Nobel ödüllüler, böylesine doğru bir piyasa modeline gerek olmadığını, ancak etkin piyasa hipotezi olarak bilinen bir modelle sınırlandırılabileceğini savunuyorlar. Burada tartışılan nedir? Kim hangi meşe ağacından düştü? Herhangi bir yapıcı tartışma, mevcut görüş ve yaklaşımların dikkate alınmasını içerir. Aksi takdirde, sadece tüydür.
Bu, hiçbir bilimsel kitapta olmayan bir saçmalıktır - canlı varlıklar tarafından rastgele bir süreç (rastgelelik testine rağmen, en azından DieHard veya yeni çıkmış NIST paketine rağmen). Bu, yalnızca kanıtlayamayacağınız, hatta GÖSTERDİĞİNİZ icadınızdır. Buraya neredeyse bilimsel bir kar fırtınası ekecek kadar.
Gerçekten o kadar... ileri düzeyde ve teorik olarak bilgili misiniz? Yoksa öyleymiş gibi mi yapıyorsun...
Örneğin - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Her şey rastgele süreçlere, olasılıklara ve istatistiklere dayanmaktadır. Umarım ekonomi, canlı varlıkların faaliyetinin ("nesnel fonksiyona dayalı kararlar almak...") bir sonucudur.
Kuyruk teorisi. Her metro yolcusu rastgele ve birbirinden bağımsız olarak metroya gelir. Bu rastgele akış için hem kuyruğun uzunluğu hem de bekleme süresi oldukça doğru bir şekilde hesaplanabilir. Ama bu sadece bir kelime.
Bir dizi makalede gösterildiği gibi, sermaye piyasaları geri beslemeli doğrusal olmayan dinamik sistemlerdir (hafıza yaklaşık 40 aydır). Çoğu akademisyen ve en önemlisi Nobel ödüllüler, böylesine doğru bir piyasa modeline gerek olmadığını, ancak etkin piyasa hipotezi olarak bilinen bir modelle sınırlandırılabileceğini savunuyorlar. Burada tartışılan nedir? Kim hangi meşe ağacından düştü? Herhangi bir yapıcı tartışma, mevcut görüş ve yaklaşımların dikkate alınmasını içerir. Aksi takdirde, sadece tüydür.
uyarlanabilir pazar için buraya bakın: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"... ilkelerini uygulayarak pazar verimliliğini davranışsal alternatiflerle uzlaştıran yeni bir çerçeve.
finansal etkileşimlere evrim rekabeti, adaptasyon ve doğal seçilim"
Hayır, "o" değil: https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process . AlexEro için, google'a bakamayacak kadar tembel olup olmadığına bakabilir misin?
Finansal matematikte "aynıdır". Şahsen, güçlü durağanlıkla uğraşan biriyle hiç tanışmadım, burada süreç şartlı olarak zayıf durağanlığa yakınsa, o zaman zaten mutluluk. Bu nedenle durağan dedikleri zaman genellikle zayıf durağanlığı kastetmektedirler.
"... ilkelerini uygulayarak pazar verimliliğini davranışsal alternatiflerle uzlaştıran yeni bir çerçeve.
finansal etkileşimlere evrim rekabeti, adaptasyon ve doğal seçilim"
Bu kelimede öyle bir harf var ki! Buna Davranışsal Varlık Fiyatlandırma Modeli denir. CAPM'nin tutarsızlıkları üzerine oluşturuldu. Onlar. CAPM'de bir sakarlık bulduklarında hemen derler - ve bunun nedeni BAPM'dir. Komik fikirler var, ama hepsi bu.