Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SRT'de, bu bir sinyal olmadığı için bunun bir anlamı olmadığı kanıtlanmıştır - ve dahası bir madde değildir.
Nokta hakkında katılmıyorum. Bu kavram, devam eden süreçlerin analizi için çok şey verir. Bu kavram olmadan “Radyo devreleri ve sinyalleri” disiplininin nasıl var olacağını hayal edemiyorum ve bu olmasaydı, TV'ler, alıcılar, cep telefonları ve şu anda üzerinde çalıştığınız bilgisayar olmazdı. :-)
Deşifre pliz SRT?
Otoregresif modelin ikinci dereceden değil birinci dereceden olduğundan emin misiniz? Ego tanrısı orada ne araştırdığınızı bilse de ;-) Belki VR'yi ve nasıl elde ettiğinizi yazın. En azından bir göz atın :-)
Bütün sorun bu. Test çok spesifiktir ve süreç modeline bağlıdır. Bir dizi sadece döner.
Oldukça hassas bir durum ortaya çıkıyor: sürecin durağan olup olmadığını bulmak için önce gerçekçi modelini bilmek gerekir (burada AR(1)). Ama dönüşler öyle değil. Bu, testin geçerli olmadığı anlamına gelir.
Rosh zaten cevap verdi.
Aşamanın işe yaramaz olduğunu söylemiyorum. Dalganın faz hızını mı kastettin? O zaman burada: http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm . Bununla ilgili sadece birkaç ifade var:
Faz hızı , tamamen soyut bir matematiksel kavramdır, bu hız, uzayda herhangi bir maddenin hareketi ile ilişkili değildir.
Grup hızı , sabit bir genliğin bozulmasının uzaydaki hareketi ile ilişkilidir; Bir dalganın enerjisi onun genliği ile ilişkili olduğundan, grup hızı uzayda enerji yayılımının hızıdır.Genel durumda, faz hızı ışık hızını aşabilir (örneğin bir elektromanyetik dalga veya De Broglie dalgaları durumunda). Grup hızı, görelilik kuramıyla tam bir uyum içinde, her zaman ışık hızından küçük veya ona eşittir.
Başka bir deney var. Dar odaklı bir ışık kaynağı (ışın) alıyoruz, onu gökyüzüne yönlendiriyoruz ve çarptığı yıldızları takip ediyoruz. Bu ışının ucunu ışık hızından daha hızlı hareket ettirmek çok kolaydır. Evet, gökyüzüne bile gerekli değildir, bazı uzak büyük nesnelere mümkündür.
Genel olarak faz çok ilginç bir şey, ışık hızını aşan bir yayılma hızına sahip olan bildiğim tek madde (bu çok önemli bir konu, eğer ilgileniyorsanız, bu fenomenin matematiksel bir kanıtını bulabilirim) . Pozitif değerlere gelince, bu büyük olasılıkla iki faktörden kaynaklanmaktadır. DFT'nin ilk özellikleri sin veya cos'u deneyin. Biri + diğeri - verecek. İkincisi, aynı faza (faz yönüne) sahip bu kadar çok sayıda sinyal bileşeni nereden geliyor? Örneğimde girişe Y=t uygulamayı deneyin, yani. düz çizgi denklemi. Göstergede spektrumun 0. bileşeninin çıkarılmasının pek doğru yapılmadığını göreceğinizi düşünüyorum (Y-mu'yu tekrar yapmamız gerekiyor sanırım :-) ). Çeşitli Hamming, Butterworth pencereleri kullanma girişimlerim hiçbir şeye yol açmadı, sadece daha da kötüleştirdiler (öğretmenim haklıydı, pencereleri kullanmak enerji için bir traktördür). Bu nedenle, gösterge olduğu durumda bırakılır. Hatırlamıyorum ama bir yerde bu 0. bileşenin kanımızı bozacağını söylemiştim :-).
Kanallar hakkında daha fazla bilgi. Bahsedilen konu sırasında ("Stokastik Rezonans"ta bir bağlantı var ama doğru olanı bulmak büyük bir sorun var :) Belli nesnelerin (varlıkların) varlığını düşünmeye meyilliydim, kanallar sadece onların temsilidir , belki de en başarılısı değil. Buna göre, görevi bu varlıkların tespiti ve bakımı olarak anladım. Kabul etmeliyim ki, radarla resmi bir paralellik ortaya çıktı, ama şimdi aklıma geldi :). Prensip olarak, "nasıl göründüğüne" ilgi varsa, ex4 göstergeleri gönderebilirim (yaklaşık 60 Kb).
Not Aslında, "siz" veya "Siz" üzerinde iletişim olup olmadığı benim için önemli değil, ancak bir kişi "siz" e geçer ve sonra "Siz" e geri dönerse, düşünce istemeden ortaya çıkar - rahatsız ettim mi? onu yanlışlıkla?
İşte bazı daha faydalı makaleler: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
Belki birisi geliştirme açısından yararlı olacaktır.
Aslında, “siz” veya “Siz” üzerinde iletişim olup olmadığı benim için önemli değil, ancak bir kişi “size” geçer ve sonra “Size” dönerse, düşünce istemeden ortaya çıkar - onu rahatsız ettim mi? yanlışlıkla
Hayır, hiç değil, tam tersine, yardımınız için size çok minnettarım. "En azından bir tencere, sadece ocağa koyma :-)" dedikleri benim için önemli değil. Matkad'a gelince, onu koyun, üzerinde biraz zaman harcayın. Yardımlarım, kitaplarım, örneklerim var, her şey elektronik ortamda, gönderebilirim. Genel olarak, bu bir programlama dili değil, orada programlanacak hiçbir şey yok. Kitapta formülü gördüğünüz gibi, siz yazıyorsunuz, her şeyi kendisi hesaplıyor. Ve grafikler şeklinde görüntüler.
Söz verdiğim gibi şimdi yazıyorum, araştırmanın amacını ve yolunu. Ne çok şey olur. yakında yayınlayacağım.
Söz verdiğim gibi bu cümleden yola çıkarak nereye gideceğimi belirliyorum.
Yolu olmayan bir hedef bir seraptır, hedefi olmayan bir yol hiçbir yere giden yoldur.
Çalışmanın amacı, hepimiz gibi, kazanç sağlayan bir ATS (otomatik ticaret sistemi) inşa etmektir.
Yol , döviz kuru eğrisinin davranışındaki kalıpları araştırarak, bunların ATS'nin oluşturulmasında kullanılmasına izin vermektir.
İşin aşamaları.
1. Bir hipotez ileri sürmek ve bir mat aramak. Bu eğriyi incelemeye izin veren aparat (hacim)
2. 'Rastgele akışlar teorisi ve FOREX'in öne sürülen varsayımlarını doğrulayan gerçekleri arayın (sağduyu sorunu + Pvr42 göstergesi)
3. Eğriyi analiz için uygun bir forma getirmek (ergodik bir süreç elde etmek). 1 haftalık numunede kısmen yerine getirildi.
4. Elde edilen zaman serilerinin (TS) ACF yardımıyla çeşitli para birimleri ve zaman dilimlerinde incelenmesi (şimdilik burada durduk çünkü bir göstergeye ihtiyacımız var).
5. ACF'nin formunu korurken, onun yaklaşıklık fonksiyonunu (analitikten daha iyi) arayın. Çeşitli para birimleri ve önemli zaman periyotları için ACF parametreleri istatistiklerinin toplanması (sakin piyasa, haber bülteni, vb.)
6. Yürütülen çalışmalara dayanarak, eğrinin “davranışı” modelinin oluşturulması ve yeterliliğinin doğrulanması (bu lanet geçiş matrisinin Ф elde edilmesi, bkz. 1.p.).
7. Elde edilen model (modeller) kullanılarak çok boyutlu bir Kalmano filtresi oluşturularak yaklaşık %70'lik bir yeterlilik elde edilirken, her filtre kendi parametrelerine (sakin pazar, haber bülteni vb.) göre ayarlanır. (Açıklamalar: Kalman filtresi, OLS boyunca bir hareket tahmini !!! almanızı sağlar). Tutarsızlık - filtrenin çıktısı ile alınan bilgi arasındaki uyumsuzluk + başka bir Kalman filtresinin çalışması (paralel çalışan) bize piyasanın "davranışında" bir değişiklik işareti verecektir (davranışta gömülü modelde bir değişiklik). filtre) - karar noktası.
8. Pazara girmek için belirleyici bir kural oluşturmak için filtrelerin çıkışındaki artıkların dağıtım yasalarının (LL) incelenmesi. IHMO en iyi iki eşikli Wald dedektörüdür. (Çalışmanın mantığı Evet-Hayır-Bilmiyorum ve Evet veya Hayır kararı vermeden önce istatistiklerin toplanması üzerine kuruludur).
9. Otomatik telefon santralinin oluşturulması, tüm blokların ve prosedürlerin test edilmesi. Operasyonun sürekliliğini ve yönetilebilirliğini sağlamak için önlemler almak + algoritmayı korumak için önlemler almak.
Hesaplama yükleri yalnızca büyük değil, aynı zamanda çok büyük olacaktır. Bazı optimal çözümler asla elde edilemez çünkü sonsuz hesaplama kaynakları gerektirir (lanet matematikçiler kanıtladı :-(), ancak her bulutun gümüş bir astarı vardır. Kalman filtreleri ve karar verme seçenekleri sistemi oluşturmak için sonsuz sayıda seçenek olduğundan, herkes için yeterli alan vardır. Bu sonsuz prosedürlerin kesilmesi gerekir ve bu saf matematikten çok bir sanattır.
herkese sesleniyorum.
1. Elektronik formda birçok kavram ve prosedürü açıklayan kitaplarım var. Onlarla iletişim kuran herkes bayanlar.
2. Bu dünyada değerli olan tek şey ZAMAN'dır ve ne yazık ki ben onu böyle yazılar yazarak geçiriyorum. Eğer yardım etmezsen, o zaman sadece 1 çıkış yolum var. MQL4'te yetkin bir programcıyı işe almak için, belki de bir memurun sefil maaşının bir kısmından memnun olacak veya her şeyi kendisi yapacak. Focal, BASIC, Fortran, Assembler, … ile başlayan birçok dilde programlanmıştır. Matlab, Matkad. Sonuncusunda durdum çünkü çeşitli hipotezleri ve varsayımları test etmek için (zaman tasarrufu açısından) en verimli olanıdır. Genellikle bu dilde hazırlanmış algoritmalar, benim yönettiğim araştırma laboratuvarlarında yazılım mühendislerine verildi. Şimdi, ne yazık ki, bu pozisyon 70 yaşında bir büyükanne tarafından işgal ediliyor.
3. Yeterince yardım edemeyeceğinizi düşünmeyin. Bunu tekrar bir örnekle göstermeye çalışacağım, aynı zamanda bu insanlara BÜYÜK şükranlarımı sunmak istiyorum.
-Mathemat çok uzun zaman önce ACF'nin hesaplanmasını sordu ve benden onun için bir kitap seçimi yapmamı istedi. Bu, bu 9 noktanın yazılmasına (ve genel olarak bu forum başlığının ortaya çıkmasına) yol açtı, çünkü. Yaklaşık 12 yıl önce benzer bir analizle meşgul olduğumu hatırladım. Bu malzemelerin çoğu korunmamıştır, yalnızca bazı makalelerin, araştırmaların, programların parçaları ve her şeyin bellekten geri yüklenmesi gerekir. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok.
- lna01 yukarıda bahsettiğim indikatörün yazımında çok yardımcı oldu. Ve sorularınız hakkında düşünmenizi sağlar. Bunları yanıtlama girişimi, yeni, ilginç göstergelerin oluşturulmasına yol açabilecek yeni araştırmalar için bir yön sağlar. Çalışmasının sonuçları, bence, sinir ağının girdilerinden biri olarak zaten kullanılabilir. (Ve sadece bir tür aptal kalıp değil (bu kavramı hala tam olarak anlamıyorum, her zaman farklıdır). Bu arada, bence, bu 'Standart dışı otomatik ticaret' yaklaşımını kullanmamak daha iyidir. birdenbire -100'den +100'e aptal numaralandırma Ve örneğin bir Voronov diyagramı oluşturma seçeneği olarak tanıma teorisinin anlamlı bir okumasını yapın ve en önemlisi, çeşitli göstergelerin değerlerini girin (tanıma) özellikler), bunlardan biri enerji olabilir).
- Neutron'un linkleri, scriptleri ne yaptığımıza farklı bir açıdan bakma fırsatı veriyor, yeni bilgilerle kendimizi zenginleştiriyor, bu da önemli. Sadece zaman her şey için yeterli değil.
Hepimiz kendimizi yeni bilgilerle, fikirlerle zenginleştiriyoruz, bundan ne çıkacak, zaman gösterecek. Ve 9 noktadan o yöne gidebilir miyim, onu da bilmiyorum. Ama çok çalışacağım.
Not: Bu konunun yaratıcısı olarak, size yalvarıyorum, en azından daha az su basmaya çalışın, 100-200 sayfa arasında gerçekten önemli bilgileri bulmanın ne kadar zor olduğunu kendiniz bilirsiniz. "Felsefi" kavramları tanıtmayın, yani. matematik dilinde yazılamayanlar. Anlaşılmayan bir şey sorun. Doğru sorulan bir soru cevabın 2/3'ü kadardır ama 100 bilgenin bile cevaplayamayacağı sorular da vardır. Ben Tanrı değilim ve tüm cevapları bilmiyorum ama tüm bilgilerimi sizinle seve seve paylaşacağım, asıl mesele şu ki yeterli ZAMAN var.
ALL S. Privalov ile ilgili olarak
Yardım etmek istiyorsan Halt yaz, yardım etmek istiyorum. Yapılması gerekenleri size mutlaka anlatacağım ve sizin elinizden geldiğince ilgi çekici hale getirmeye çalışacağım.
Güzel!
Prival, bunu iş olarak kabul etmeyin, bu analiz yönteminin döviz kurları gibi Zaman Serilerine uygulanabilirliği için teorik bir gerekçe verin. 2-3 puan genel ve kısa değerlendirmeler yeterli olacaktır. Hurdaysa cevaplamayın, şubenin başına göndermeyin - oradaydım ve anlamadım :-(
bir örnekle tekrar deneyeceğim
Ana şey bu formülü anlamaktır.
Basit bir örnek verelim.Zaman serisinin (TS) y(t)=a+b*t yasasına uyduğunu biliyorsunuz. a ve b'yi ve t anında bulunduğum durumu bilerek, y'yi hesaplamak zor olmayacaktır. Bu formülde sadece matris formunda + bazı nüanslar, biraz sonra onlar hakkında yazılan şey budur.
Şimdi içinde bulunduğumuz bu durumu (örnekte t) L(k) olarak yazacağım, sonraki durum L(k+1) Ф matrisine bağlıdır (geçiş matrisi denir) örnekte bunlar a ve b katsayıları.
Şimdi nüans. Markov süreci. Bu teoriye göre, L(k) durumundan L(k+1) durumuna geçiş, L(k-1) durumuna bağlı değildir, yani. Dün oranın ne olduğu önemli değil, bir saat önce bir dakika. Ana şey döviz kuru şimdi L(k). L(k + 1) anında ne olacağı bu lanet (başka bir kelime bulamıyorum ;-) tarafından belirlenir ;-)) matrisi Ф.
Büyük olasılıkla, F sakin bir pazar, haber bülteni vb. için farklı parametrelere sahip olacaktır. Ana şey, daha önce gerçek bir örnek üzerinde çizdiğimle aynı türden olması gerektiğidir. Kalman filtresine sürüyoruz (birkaç tane var, her biri bu eğrinin farklı parametreleriyle kendi modeli için yapılandırılmış). Kalman filtresi bize L(k+1) zamanında fiyatın ne olması gerektiğine dair bir OLS tahmini verir. Fiyat geldi, tahminle karşılaştırıyoruz, farkı daha küçük olan filtre çalacak (argo). Alıcıdaki düğmeyi çevirdikçe istasyona (trend) basar ve basılı tutarsınız. İstasyon gitti, haber çalana kadar düğmeyi çevirin, haberleri çözün, tekrar gitti, çevirmeye devam edin. Bunun gibi bir şey. Akım daha karmaşık ve formüllerde
Bu nedenle, F matrisini bulmak çok önemlidir.
Şimdi ACF, örneğimizde her zaman = 1'dir. Dolayısıyla her şey kolaydır. Ancak bu geçiş matrisi ACF formundan belirlenebilir.
Düzenlemek. Bu nedenle MQL geliştiricilerinden süreç paralelleştirme kitaplıkları istedim. Paralel olarak bu Kalman filtrelerini okuyun (düğmeyi ;- çevirmeyin). Böylece yeterli güç yoksa, bir küme oluşturmak mümkün olacaktır.