Hurst üssü - sayfa 29

Yeni yorum
 
alıntı yapmadım :)
 
Rorschach :

Ne tür bir saçmalık alıyorum.

H'yi 0,5 olarak alıyoruz, periyodu tik olarak alıyoruz, ardından mumun boyutu kene hacminin kökü ile orantılı olmalıdır. Böyle?

Ancak toplanan istatistiklere göre, mumun boyutunun kene hacmiyle orantılı olduğu ortaya çıkıyor?


mumun boyutu değil, SCO (sigma). Ve Yüksek-Düşük değil, Açık-Kapalı almalıyız. Onlar. tüm mumları toplayın (Aç-Kapat)^2, mum sayısına bölün ve kökü hesaplayın. Ve sonra, bu değer, H=0.5 ise, tik hacminin kökü ile orantılı olacaktır. Onlar. örneğin, 100 adımlık bir fiyat artışı için sigma, X pip ve 200 tik için X*SQRT(2) pip olacaktır.

Not Bu arada, işte benzer çalışmalar http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

 
Avals :



Not Bu arada, işte benzer çalışmalar http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712


Kenelerin "maliyetini" hesaplamak basittir, mumun boyutunu gelen kenelerin sayısına bölmeniz gerekir. Bu yaklaşımın kenelerin oynaklığını göstermedeki avantajları şüphesiz - şimdi açıkça görülüyor ki, keneler üzerindeki mumun boyutu basit değildir .

Piyasada hareketliliğin arttığı bir dönemde kenelerin “maliyetinin” düştüğü görülmektedir.

Bu araştırmayı aramak zor...

Mum boyutunun kene sayısına doğrusal olmayan bir bağımlılığı olduğu gerçeği belirlendi mi, yoksa ne?

Yazarın bunu negentropi ile ilişkilendireceği yer burasıdır. Ama bu başka bir iş parçacığında.

;)

 
Mathemat :

Rorschach , verilerin nasıl toplandığını anlamıyorum. Bir gün için mi yoksa önemli bir tarih için mi?


250k bar
 

Konuşma çoktan başladıysa ... Hızlıca saydım

Aslında, çubuk boyutunun kene hacmine bağımlılığının oldukça önemsiz olduğu ortaya çıkıyor. O kadar ki kodda bir hata olduğundan bile şüpheleniyorum (ama bulamıyorum :). 06/10/11'den 02/13/12'ye kadar EURUSD1, 250 bin bar olarak sayıldı 

 int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
       int h = FileOpen ( "sz_to_ticks.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV );
       FileWrite (h, "Volume" , "Size" );
       for ( int j= Bars - 1 ;j>= 0 ;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs (Close[j]-Open[j])/ Point ;
         FileWrite (h,v,sz);
      }
       FileClose (h);   
   }
 

Yanılıyorsam düzeltin - hacim (tik) boyuta göre yaklaşık olarak ikinci dereceden büyümelidir.

Ve resim gerçekten ilginç. Bunun tırnak filtre özelliğinin bir yansıması olduğu gerçeğine çok benzer.

 
TheXpert :

Yanılıyorsam düzeltin - hacim (tik) boyuta göre yaklaşık olarak ikinci dereceden büyümelidir.

Ve resim gerçekten ilginç. Bunun tırnak filtre özelliğinin bir yansıması olduğu gerçeğine çok benzer.

1. Evet, +-

2. Evet, ben de aynısını düşündüm. İlginç devam filmleri...

 

Şimdilik, şöyle koyacağım:

belirli bir dakika çubuğu sırasında daha fazla yeni kene gelme olasılığı a) volatiliteye ters olarak bağlıdır b) dakikada 150 hacme ulaştıktan sonra keskin bir şekilde düşer. Onlar. yüksek volatilite ile DC, belirli bir dakika hacmine ulaştığında kene vermeyi bırakır.

 
alsu :

Şimdilik, şöyle koyacağım:

belirli bir dakika çubuğu sırasında daha fazla yeni kene gelme olasılığı a) volatiliteye ters olarak bağlıdır b) dakikada 150 hacme ulaştıktan sonra keskin bir şekilde düşer. Onlar. yüksek volatilite ile DC, belirli bir dakika hacmine ulaştığında kene vermeyi bırakır.

beş haneli ?

Bir yerde "yutma", eşiğe kadar, daha az olmalıdır ...

Dört burçta aynı döneme ve varlığa bakmak gerekir.

Ya da tam tersi ;)

 
avatara :

Dört burçta aynı döneme ve varlığa bakmak gerekir.

Evet.
1...222324252627282930313233343536...46
Yeni yorum