Hurst üssü - sayfa 5

Yeni yorum
 
Yurixx :

Gerçekten de birkaç Hurst hesaplama yöntemi vardır, ancak sizi yalnızca grasn'ın doğru olana sahip olduğunu varsaymanız konusunda uyarırım. Aslında matematiğin ne olduğu o kadar sıcak değil, bu yüzden yöntemlerden herhangi birini anlayabilirsiniz. Sadece kodu almanız ve farklı satırlarla deneme yapmanız yeterlidir.
Ana soru şudur: logaritma oranını mı yoksa düz bir çizginin yaklaşımını mı kullanıyorsunuz?
Feder (ve daha sonra dolaylı olarak) hariç herkes (özellikle Peters) ve her yerde (net üzerinde tezler bulundu) logaritma oranını kullanır. Tartışmada olsa da, neredeyse herkes düz bir çizgiye yaklaşmanın gerekli olduğunu kabul etti. matematikçi değilim sadece okuyorum :)
Matematik ne kadar da sıcak değil...
 
Gorillych писал (а):
Yurixx :

Gerçekten de birkaç Hurst hesaplama yöntemi vardır, ancak sizi yalnızca grasn'ın doğru olana sahip olduğunu varsaymanız konusunda uyarırım. Aslında matematiğin ne olduğu o kadar sıcak değil, bu yüzden yöntemlerden herhangi birini anlayabilirsiniz. Sadece kodu almanız ve farklı satırlarla deneme yapmanız yeterlidir.
Ana soru şudur: logaritma oranını mı yoksa düz bir çizginin yaklaşımını mı kullanıyorsunuz?
Feder (ve daha sonra dolaylı olarak) hariç herkes (özellikle Peters) ve her yerde (net üzerinde tezler bulundu) logaritma oranını kullanır. Tartışmada olsa da, neredeyse herkes düz bir çizgiye yaklaşmanın gerekli olduğunu kabul etti. matematikçi değilim sadece okuyorum :)
Matematik ne kadar da sıcak değil...

Peters için, Hurst üssü = bir dizi nokta üzerine inşa edilen regresyon çizgisinin eğimi (Log(R/S),Log(N/2)).
Bu logaritmaların basit bir oranı, yaklaşan düz çizginin değil, koordinatlı noktanın yarıçap vektörünün eğimini verecektir (Log(R/S),Log(N/2)). Özellikle dizide birkaç nokta varsa, fark önemli olabilir.
 
Hurst üssünün grasn'a yöntemiyle hesaplanması bana ilham vermedi. Kendisine tüm saygımla (deneyiminden ve bilgisinden bir damla bile yok), Hurst üssüne dayalı gösterge şöyle görünmemelidir:


Hurst üssünün geometrik anlamı regresyon doğrusu eğimi olduğu için bu katsayının jet hızıyla değişmesi çok garip görünüyor. Bu nedenle Hurst üssüne dayanarak kendi göstergemi yazmaya karar verdim. İlk varyantta, bir dizi kapanış fiyatına dayalı olarak inşa ettim, göstergeyi aynı anda tüm serilere göre hesaplarsak, sonuç aynı görünür, yalnızca birkaç bar daha hızlı. Regresyon çizgisinin eğimi için biraz garip olsa da zaten daha iyi görünüyor :) Genel olarak, aşağıdaki göstergeye sahibiz:



Bunun için Hurst üssü 0,2 ile 0,9 arasında değişmektedir. Sorunsuz bir şekilde salınıyor, ancak değişme derecesi çok iyi değil. Gösterge genel olarak eğlenceli çıksa da :)

Hurst uzmanları için hesaplama algoritması aşağıda sunulmuştur:
 for ( int j = limit ; j >= 0 ; j -- )
      {
         int max_index = ArrayMaximum ( Close , HerstPeriod + j , j ) ;
         int min_index = ArrayMinimum ( Close , HerstPeriod + j , j ) ;
         MaxH = Close [ max_index ] ;
         MinH = Close [ min_index ] ;
         R = MaxH - MinH ;
         Average = iMA ( NULL , 0 , HerstPeriod , 0 , 0 , 0 , j ) ;
         sum = 0 ;
         for ( int i = 1 ; i <= HerstPeriod ; i ++ )
             sum += MathPow (( Average - Close [ i + j ]) , 2 ) ;
         double S = MathSqrt ( sum / ( HerstPeriod - 1 )) ;
         if ( S > 0 )
            ExtMapBuffer1 [ j ] = ( MathLog ( R / S )) / ( MathLog ( HerstPeriod * a )) ;    
      }

Her şey doğru gibi görünüyor.
Dosyalar:
_hurst_classik.mq4  3 kb
 
Daha sonra grasn'ın yapmaya çalıştığı gibi fiyat farkı için Hurst üssünü hesapladım. Kapanış fiyatları serisi fiyat serisi olarak alınmıştır. algoritma:
      for ( int j = limit ; j >= 0 ; j -- )
      {
         ExtMapBuffer2 [ j ] = Close [ j ] - Close [ j + 1 ] ;
         int max_index = ArrayMaximum ( ExtMapBuffer2 , HerstPeriod + j , j ) ;
         int min_index = ArrayMinimum ( ExtMapBuffer2 , HerstPeriod + j , j ) ;
         MaxH = ExtMapBuffer2 [ max_index ] ;
         MinH = ExtMapBuffer2 [ min_index ] ;
         R = MaxH - MinH ;
         for ( i = 1 ; i <= HerstPeriod ; i ++ )
            sum += ExtMapBuffer2 [ i + j ] ;
         Average = sum / HerstPeriod ;
         sum = 0 ;
         for ( i = 1 ; i <= HerstPeriod ; i ++ )
             sum += MathPow (( Average - ExtMapBuffer2 [ i + j ]) , 2 ) ;
         double S = MathSqrt ( sum / ( HerstPeriod - 1 )) ;
         if ( S > 0 )
            ExtMapBuffer1 [ j ] = ( MathLog ( R / S )) / ( MathLog ( HerstPeriod * a )) ;    
      }

Aynı kaldı. Tek fark, hesaplamanın bir dizi kapanış fiyatına değil, aralarındaki farka göre yapılmasıdır. Sonuç tek kelimeyle çarpıcıydı:





Ne çıkması gerektiği ortaya çıktı - 0.5 . Yani dizi gerçekten kaotik! Ve D1'in altındaki tüm para birimleri ve zaman dilimlerinde yaklaşık olarak aynı resim. Günlerde 0.3-0.4 çıktı. Bu da ısrar, yani ortalamaya dönüş demektir. Göstergeyi hesaplama süresi 500'dür. H1 içinde bu yaklaşık bir aydır.

Hurst üssüne dayanan sonuç, Forex fiyat serilerinin kaotik ve tahmin edilemez olduğudur :)
Hesaplamalar yanlışsa lütfen düzeltin.

Ancak, bu tür sonuçlar için çok az araştırma yaptım. Keşfedecek olanlar - lütfen her şeyi şubeye gönderin veya sabun favorifx [woof-woof]mail.ru adresine gönderin.

Dosyalar:
_hurst_delta.mq4  3 kb
 
>>>Forex fiyat serileri kaotik ve tahmin edilemez
Bu başlıkta, yazar kaotik Forex fiyat serileri hakkında biraz araştırma yapıyor. Forex'te uğraştığımız şeyle ciddi şekilde ilgilenmeye karar verirseniz, bir göz atmak sizin için ilginç olabilir. Bence çok bilgilendirici bir konu.
 

Merhaba.

Bu konuya tamamen tesadüfen geldim, Hurst üssü hakkındaki araştırmamın birileri için ilginç hale geldiğini bile bilmiyordum. İzin verirseniz yorumlarımı ekleyeceğim. Yapmaya çalıştığım her şeyden, her şeyi yaptım. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 adresinde verilen gösterge hesaplamasını uzun süredir kullanmadım. Her şeyi yayınlamadığımı ve çeşitli nedenlerle bunu yapmayacağımı da unutmamalıyım (yayınlarsam kısaltılmış bir biçimde).

Hurst üssünün her zaman 0,5 değerine gelince, bu, tüccarın tüm parasını biriktirmesine izin verecek mükemmel bir sonuçtur.

Genel olarak konuşursak, Hurst fenomeni keşfetti ve gösterge (kendisinden sonra adlandırıldı) nicel değerlendirmesidir. Ve bu ana şey! Ve 0,5'in sonucu, çok karmaşık bir sürece sadece bir bakış açısıdır. İncelediğiniz harekete bağlı olarak basitçe açıklamak. Bu arada ne araştırıyorsunuz ve Hirst'ten ne istiyorsunuz? Bunu sana söylemek zorunda değilim ama kendim karar vermeliyim.

Çok düzgün bir Hurst üssü ya bir hesaplama hatasıdır ya da çok kaba bir tahmindir. Doğası gereği süper pürüzsüz olamaz.

İnternetteki linklerden görülebilen "basit matematik" aslında tam olarak doğru değil (yanlışım yazmıyorum). Buna biraz daha basit matematik eklememiz gerekiyor.

Övünmek anlamında değil, Hurst üssünü kullanan modelimin çalışmasının bir sonucu olarak: https://www.mql5.com/en/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16". Yakında bir devam kitabı yayınlayacağım, tabii ki forum "ölmez".

İyi şanlar.

 
grasn :

Merhaba.

Bu konuya tamamen tesadüfen geldim, Hurst üssü hakkındaki araştırmamın birileri için ilginç hale geldiğini bile bilmiyordum. Mümkünse yorumlarımı ekleyeceğim. Yapmaya çalıştığım her şeyden, her şeyi yaptım. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 adresinde verilen gösterge hesaplamasını uzun süredir kullanmadım. Her şeyi yayınlamadığımı ve çeşitli nedenlerle bunu yapmayacağımı da unutmamalıyım (yayınlarsam kısaltılmış bir biçimde).

Merhaba!
Çok memnunum, bu başlıkta soru sormak ve eğitim eksikliğimle kirletmek sakıncalıydı.
O dalı dikkatlice okudum ve şimdi bir şeyi anlamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Orada, bir yerde, Sergey'in Hurst üssünü hesaplamanın varyantının daha doğru olduğunu söylüyorsunuz. Lütfen açıklayın.
Teşekkür ederim!
Başarı ve iyi şanslar!
 
Gorillych :
tahıl :

Merhaba.

Bu konuya tamamen tesadüfen geldim, Hurst üssü hakkındaki araştırmamın birileri için ilginç hale geldiğini bile bilmiyordum. Mümkünse yorumlarımı ekleyeceğim. Yapmaya çalıştığım her şeyden, her şeyi yaptım. https://www.mql5.com/ru/forum/50458 adresinde verilen gösterge hesaplamasını uzun süredir kullanmadım. Her şeyi yayınlamadığımı ve çeşitli nedenlerle bunu yapmayacağımı da unutmamalıyım (yayınlarsam kısaltılmış bir biçimde).

Merhaba!
Çok sevindim, bu başlıkta soru sormak ve eğitim eksikliğimle çöpe atmak sakıncalıydı.
O dalı dikkatlice okudum ve şimdi bir şeyi anlamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Orada, bir yerde, Sergey'in Hurst üssünü hesaplama varyantının daha doğru olduğunu söylüyorsunuz. Lütfen açıklayın.
Teşekkür ederim!
Başarı ve iyi şanslar!
Kendini çok eleştiriyorsun ve bence bu boşuna. Sonuçta, bunun için forumlar var, iletişim kurmak, soru sormak, tartışmak vb. Sergey tarafından önerilen Hurst üssünü hesaplama yöntemi gerçekten çok ilginç. Ben de izlemenizi tavsiye ederim.
 
favoritefx писал(а) >>
Daha sonra grasn'ın yapmaya çalıştığı gibi fiyat farkı için Hurst üssünü hesapladım. Fiyat serisi olarak bir dizi kapanış fiyatı alınmıştır. algoritma:

Aynı kaldı. Tek fark, hesaplamanın bir dizi kapanış fiyatına değil, aralarındaki farka göre yapılmasıdır. Sonuç tek kelimeyle çarpıcıydı:





Ne çıkması gerektiği ortaya çıktı - 0.5 . Yani dizi gerçekten kaotik! Ve D1'in altındaki tüm para birimleri ve zaman dilimlerinde yaklaşık olarak aynı resim. Günlerde 0.3-0.4 çıktı. Bu da ısrar, yani ortalamaya dönüş anlamına gelir. Göstergeyi hesaplama süresi 500'dür. H1 içinde bu yaklaşık bir aydır.

Hurst üssüne dayanan sonuç, Forex fiyat serilerinin kaotik ve tahmin edilemez olduğudur :)
Hesaplar yanlışsa lütfen düzeltin.

Ancak, bu tür sonuçlar için çok az araştırma yaptım. Keşfedecek olanlar - lütfen her şeyi şubeye gönderin veya sabun favorifx [woof-woof]mail.ru adresine gönderin.

Bu Hurst değil. 

         ExtMapBuffer2 [ j ] = Close [ j ] - Close [ j + 1 ] ;
         int max_index = ArrayMaximum ( ExtMapBuffer2 , HurstPeriod + j - 1 , j ) ;
         int min_index = ArrayMinimum ( ExtMapBuffer2 , HurstPeriod + j - 1 , j ) ;
         MaxH = ExtMapBuffer2 [ max_index ] ;
         MinH = ExtMapBuffer2 [ min_index ] ;

Koddan da görebileceğiniz gibi, maksimum ve minimum değerler orijinal seri için alınır, yeniden ölçeklenen (ölçek değiştirilerek) için değil.

Aşağıdakiler de bir hata içeriyor gibi görünüyor. Logaritmayı aldıktan sonra R/S=c*n^^H formülü şöyle görünmelidir: log(R/S)=log(c)+H*log(n) , buradan H=[log(R/S) -log(c)]/log(n) 

ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HurstPeriod*a));

from sabiti bir nedenden dolayı n'ye taşındı ve R/S'ye değil.

Piyasa getirileri için sabitin neden iki olması gerekiyor? Bu bilmediğim sır nedir? ;)

Kısacası, geri zekalılara yardım edin, Hurst üssünü mql4'te veya başka bir ortak şekilde hesaplayan var mı? tahıl?

Sayın Metaquotes, Hurst üs hesaplaması MQL5'te uygulanacak mı?

 

Hirst, Nil'i incelerken ampirik yasasını keşfetti. Daha sonra, diğer birçok doğal fenomenin bu yasa tarafından iyi tanımlandığı ortaya çıktı. Sıcaklık, nehir akışı, yağış, ağaç halkası kalınlığı veya deniz dalgası yüksekliği gibi niceliklerin ölçümlerinin zaman sıralarının normalleştirilmiş aralık yöntemi veya Hurst yöntemi kullanılarak çalışılabileceği ortaya çıktı. Bu tür diziler , Hurst üssü olan H üssü ile karakterize edilir.

H'nin 0,5'ten büyük olduğu zaman dizileri, mevcut eğilimi koruyarak kalıcı sınıfına aittir. Artışlar geçmişte bir süre olumlu ise yani artış olduysa ortalamada artış olmaya devam edecek. Bu nedenle, H > 0,5 olan bir süreç için geçmişteki yukarı yönlü bir eğilim, gelecekte bir yukarı yönlü eğilim anlamına gelir. Tersine, geçmişteki düşüş eğilimi, ortalama olarak gelecekte devam eden bir düşüş anlamına gelir. H ne kadar fazlaysa, eğilim o kadar güçlüdür.

H=0.5'te, belirgin bir süreç eğilimi tanımlanmamıştır ve gelecekte ortaya çıkacağına inanmak için hiçbir neden yoktur.

H < 0,5 durumu, kalıcılık karşıtı olarak karakterize edilir - geçmişteki bir artış, gelecekte bir düşüş anlamına gelir ve geçmişteki bir düşüş eğilimi, gelecekte bir artışı muhtemel kılar. Ve H ne kadar küçükse, bu olasılık o kadar büyük olur. Bu tür süreçlerde, bir değişkendeki artıştan sonra genellikle azalır ve azalmadan sonra bir artış meydana gelir.

PS ... ilgilenen varsa

123456789101112...46
Yeni yorum